2025年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫及完整答案

單選題（共400題）1、下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】A2、（2018年真題）如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B3、風(fēng)險評估主要包括對全面風(fēng)險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規(guī)劃D.實質(zhì)性風(fēng)險評估【答案】D4、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B5、()對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內(nèi)部審計部門D.高級經(jīng)理【答案】A6、下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權(quán)利、義務(wù)【答案】B7、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括()。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部監(jiān)管【答案】D8、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。A.流動比率B.效率比率C.盈利能力比率D.杠桿比率【答案】D9、在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】B10、假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B11、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標(biāo)時要求()A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于70%B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于80%C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%【答案】D12、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是（）。A.行業(yè)風(fēng)險B.客戶風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險【答案】C13、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C14、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C15、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入?【答案】B16、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型計算出的風(fēng)險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C17、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險分散【答案】C18、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A19、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加【答案】B20、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部控制法D.基本指標(biāo)法【答案】C21、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】C22、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，不屬于操作風(fēng)險類別的是（）。A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D23、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C24、下列損失中，歸屬于操作風(fēng)險資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災(zāi)造成賬面價值減少B.內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬C.外部欺詐導(dǎo)致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A25、下列關(guān)于風(fēng)險說法正確的是（）A.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險C.與市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險【答案】D26、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖。A.組合風(fēng)險B.風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C27、在國別風(fēng)險管理中，當(dāng)直接風(fēng)險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風(fēng)險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區(qū)B.其注冊所在國家／地區(qū)C.其母公司注冊所在國家／地區(qū)D.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)【答案】D28、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A29、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機【答案】C30、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D31、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()。A.流動性管理和績效考核B.風(fēng)險管理和績效管理C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理D.資本金管理和負(fù)債管理【答案】B32、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D33、集中型風(fēng)險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，（）是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)建能力【答案】C34、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A35、在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風(fēng)險數(shù)據(jù)的要求。A.真實性B.準(zhǔn)確性C.可理解性D.及時性【答案】C36、在實踐中，金融風(fēng)險可能造成的損失分類不包括（）。A.意外損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A37、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.替代標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A38、商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險是指()。A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A39、下列各項不屬于國有土地租賃權(quán)人權(quán)利的是（）。A.承租土地使用權(quán)可以轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓和抵押B.國有土地租賃權(quán)人有優(yōu)先受讓權(quán)C.承租土地提前收回，可以獲得合理補償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D40、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D41、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B42、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A43、下列關(guān)于市值重估的說法中，錯誤的是（）。A.市值重估應(yīng)當(dāng)由前臺部門負(fù)責(zé)B.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設(shè)應(yīng)當(dāng)盡量保持一致C.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設(shè)在不完全一致的情況下，應(yīng)當(dāng)制定并使用一定的校對、調(diào)整方法D.用于重估的定價因素、估值模型應(yīng)當(dāng)從獨立于前臺的渠道獲取或者經(jīng)過獨立的驗證【答案】A44、商業(yè)銀行客戶擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔(dān)保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保B.醫(yī)院可以作為貸款擔(dān)保的保證人C.在動產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動產(chǎn)為質(zhì)物D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)全額返還定金【答案】C45、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險C.偏好收益、偏好風(fēng)險D.厭惡收益、偏好風(fēng)險【答案】A46、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險損失分布的方差【答案】D47、交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A48、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D49、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理業(yè)務(wù)接受委托的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途徑。A.被動接受B.主動爭取C.強制得到D.自我申請【答案】B50、（2018年真題）與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性【答案】B51、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B52、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整【答案】C53、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A54、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C55、①購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)；②機械使用費；③支付的滯納金、違約金；④企業(yè)贊助、捐贈支出；⑤勞動保護費；⑥施工措施費；⑦國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。不屬于施工項目成本的是（）。A.①②③④B.①③④⑥C.①③④⑦D.①④⑤⑦【答案】C56、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】C57、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C58、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是()。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A59、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應(yīng)收賬款總額為240萬元，2010年期末應(yīng)收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D60、貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對【答案】A61、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B62、可以防止信貸風(fēng)險過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B63、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D64、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責(zé)的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B65、最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機制的失效。A.內(nèi)部控制B.公司策略C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理機制【答案】A66、在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括（）。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100％的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性【答案】D67、銀行風(fēng)險管理的流程不包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險評級D.風(fēng)險計量【答案】C68、()承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B69、（2019年真題）對高和較高國別風(fēng)險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設(shè)置（）。A.國別風(fēng)險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C70、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C71、由吊桿支架懸吊安裝的風(fēng)管，每直線段均應(yīng)設(shè)剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C72、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預(yù)算費用B.計劃工作實際費用C.費用績效指數(shù)D.計劃工作預(yù)算費用【答案】C73、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本【答案】C74、（2018年真題）下列關(guān)于流動性應(yīng)急計劃的應(yīng)急措施說法錯誤的是（）。A.銀行需要對壓力進行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應(yīng)急措施B.在各個級別應(yīng)急階段，流動性管理人員應(yīng)向危機管理小組及時匯報當(dāng)前的流動性狀態(tài)C.在流動性危機的某些階段，應(yīng)急計劃不能直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理D.在應(yīng)急階段，銀行應(yīng)采取措施籌集資金【答案】C75、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D76、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A77、已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟資本為5000萬，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為500萬，那么該業(yè)務(wù)單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B78、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險管理核心指標(biāo)》，不良貸款率一般不應(yīng)高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C79、負(fù)責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務(wù)部門C.風(fēng)險管理部門D.前臺業(yè)務(wù)部門【答案】D80、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元【答案】A81、公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)B.所有權(quán)、治理權(quán)C.處置權(quán)、治理權(quán)D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)【答案】A82、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C83、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B84、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監(jiān)督機制D.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任【答案】B85、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A.關(guān)注B.可疑C.損失D.次級【答案】A86、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A87、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D88、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險C.偏好收益、偏好風(fēng)險D.厭惡收益、偏好風(fēng)險【答案】A89、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是指（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B90、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C91、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C92、戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括（）。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D93、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是()。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.完善的公司治理機構(gòu)C.健全的內(nèi)部控制機制D.有效的風(fēng)險管理策略【答案】A94、項目施工組織設(shè)計批準(zhǔn)后，（）牽頭向項目現(xiàn)場管理工程師交底。A.項目總工程師B.方案編制人C.項目現(xiàn)場管理工程師D.分包單位施工人員【答案】A95、（2018年真題）小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）。A.風(fēng)險規(guī)避B.損失控制C.風(fēng)險自留D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】D96、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。A.應(yīng)收賬款B.現(xiàn)金C.存款D.貸款【答案】D97、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分即為（）。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C98、在資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()業(yè)務(wù)。A.負(fù)債B.資產(chǎn)C.理財D.信用【答案】B99、()也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】A100、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利【答案】D101、()并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.缺口分析B.利率預(yù)測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B102、商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C103、項目實施部門應(yīng)定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D104、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C105、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。A.合規(guī)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D106、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B107、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循()原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.以上均正確【答案】D108、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A109、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A110、下列關(guān)于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響【答案】A111、以下關(guān)于國別風(fēng)險報告的說法，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況B.不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率C.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每半年向董事會報告D.在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告【答案】C112、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D113、商業(yè)銀行的股東擁有銀行經(jīng)營的決策權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份權(quán)和()等權(quán)利。A.投票權(quán)B.出讓權(quán)C.批評權(quán)D.建議權(quán)【答案】A114、商業(yè)銀行從同業(yè)機構(gòu)交易對手獲得的資金占總負(fù)債的比例指的是()。A.流動性比例B.核心負(fù)債比例C.凈穩(wěn)定資金比例D.同業(yè)市場負(fù)債比例【答案】D115、下列聲譽風(fēng)險管理中，不是董事會及高級管理層的責(zé)任的是（）。A.制定聲譽風(fēng)險管理原則和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能C.負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D116、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％【答案】C117、()是最具流動性的資產(chǎn)。A.股票B.貸款C.現(xiàn)金D.票據(jù)【答案】C118、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C119、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C120、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】B121、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C122、操作風(fēng)險資本計量下新標(biāo)準(zhǔn)法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務(wù)部分C.財務(wù)部分D.管理部分【答案】D123、商業(yè)銀行在風(fēng)險動態(tài)識別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個風(fēng)險點有針對地制定風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實相應(yīng)風(fēng)險防控措施的過程指的是新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險反饋【答案】C124、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產(chǎn)C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】A125、市場風(fēng)險是指（）的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D126、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險，被稱為（）。A.傳染風(fēng)險B.外匯風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.政治風(fēng)險【答案】C127、能夠引發(fā)流動性風(fēng)險的因素可分為（）。A.微觀和宏觀因素B.資產(chǎn)和負(fù)債因素C.表內(nèi)和表外因素D.內(nèi)部和外部因素【答案】D128、中央銀行的窗口指導(dǎo)以()為主要特征。A.限制存款增減額B.限制貸款增減額C.限制貸款增加額D.限制存貸款增減額【答案】B129、下列關(guān)于市場風(fēng)險報告的說法中，錯誤的是()。A.市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報B.專題市場風(fēng)險報告為定期報告C.重大市場風(fēng)險報告為不定期報告D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報由風(fēng)險管理部門獨立編制【答案】B130、()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵C.為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)【答案】A131、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C132、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是()。A.整體風(fēng)險報告B.最佳避險報告C.風(fēng)險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B133、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B134、在風(fēng)險預(yù)警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍色預(yù)警法【答案】C135、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。A.準(zhǔn)確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C136、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面,即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.注冊準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A137、根據(jù)國際評估準(zhǔn)則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則，金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B138、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過（）詳細(xì)列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險及其所包含的風(fēng)險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風(fēng)險因素提煉出來，認(rèn)定聲譽事件，報告給聲譽風(fēng)險管理部門。A.內(nèi)部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B139、①購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)；②機械使用費；③支付的滯納金、違約金；④企業(yè)贊助、捐贈支出；⑤勞動保護費；⑥施工措施費；⑦國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。不屬于施工項目成本的是（）。A.①②③④B.①③④⑥C.①③④⑦D.①④⑤⑦【答案】C140、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的（）。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B141、下列屬于外包管理團隊管理內(nèi)容的是()。A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理C.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告D.確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督【答案】B142、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經(jīng)搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C143、()作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.結(jié)算風(fēng)險【答案】D144、常用的市場風(fēng)險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風(fēng)險限額D.止損限額【答案】A145、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B146、下列選項中，屬于目前最佳聲譽風(fēng)險管理方法的是（）。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D147、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C148、不屬于竣工驗收提交的文件（）。A.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件C.工程竣工驗收報告D.工程竣工條例【答案】D149、（）是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別操作風(fēng)險的重要工具。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B150、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風(fēng)險B.客戶風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險【答案】D151、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)人C.區(qū)域準(zhǔn)入D.產(chǎn)品準(zhǔn)入【答案】B152、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法不包括（）。A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會和高級管理層的責(zé)任C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程D.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法【答案】A153、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C154、巴塞爾委員會設(shè)定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C155、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實踐中，銀行公司治理的內(nèi)涵不包括()。A.銀行內(nèi)部制衡關(guān)系B.管理信息系統(tǒng)C.監(jiān)督考核機制D.外部經(jīng)營環(huán)境【答案】D156、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是()A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D157、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到（）。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間【答案】D158、下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到【答案】D159、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D160、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B161、《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B162、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案。在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(?)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B163、在計量信用風(fēng)險的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性【答案】D164、下列關(guān)于風(fēng)險控制與緩釋流程的說法中，錯誤的是()。A.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)不斷修正商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)B.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】A165、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。A.風(fēng)險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D166、下列選項中，關(guān)于國別風(fēng)險等級說法錯誤的是（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力被稱為低國別風(fēng)險B.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失被稱為較低國別風(fēng)險C.國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴(yán)重，已經(jīng)實施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失被稱為較高國別風(fēng)險D.某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分被稱為高國別風(fēng)險【答案】B167、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.2【答案】C168、風(fēng)險文化的精神核心是()。A.風(fēng)險管理理念B.知識C.制度D.內(nèi)部控制【答案】A169、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系是()。A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和無關(guān)B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險等于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和【答案】B170、實施風(fēng)險管理的首要步驟是()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評價C.風(fēng)險檢測D.風(fēng)險控制【答案】A171、法人客戶貼現(xiàn)業(yè)務(wù)和銀行承兌匯票業(yè)務(wù)都屬于()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】B172、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A173、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C174、下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C.零值VaR是以初始價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失【答案】B175、在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預(yù)期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預(yù)期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D176、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.借款評級B.債項評級C.債務(wù)人評級D.債權(quán)人評級【答案】B177、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(?)。A.貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換只需要在期末交換本金【答案】C178、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任【答案】B179、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C180、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B181、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應(yīng)解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】B182、全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A183、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利【答案】D184、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾185、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A.優(yōu)先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A186、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（）。A.分散風(fēng)險B.實現(xiàn)利益共享C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化D.增加收益【答案】B187、市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。A.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險B.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險C.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險D.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險【答案】A188、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】B189、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B190、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B191、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構(gòu)在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負(fù)值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D192、某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%【答案】D193、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%【答案】C194、商業(yè)銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金B(yǎng).持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金C.持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金【答案】D195、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關(guān)的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數(shù)指數(shù)B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A196、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B197、大規(guī)格風(fēng)管是指矩形風(fēng)管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A198、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D199、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D200、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有()的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D201、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。A.為銀行提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險【答案】B202、國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括（）。A.它是基于會計核算的劃分B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持【答案】C203、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù)C.母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求【答案】C204、假定某企業(yè)2019年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率為（）。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B205、下列關(guān)于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響【答案】A206、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好的是（），負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風(fēng)險管理部門B.風(fēng)險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D207、啟動排煙風(fēng)機后，排煙口的風(fēng)速宜為（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C208、（2022年7月真題）下列關(guān)于股票風(fēng)險的表述，最不適當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.股票風(fēng)險頭寸風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情況B.同一個市場中相同的股票或指數(shù)（交割月份相同）的多頭和空頭可以抵消C.股票風(fēng)險的資本計提比率為8%D.市場風(fēng)險資本計量股票風(fēng)險主要是針對交易賬薄內(nèi)的股票和股票衍生品工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險【答案】A209、質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)抱箍結(jié)構(gòu)不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B210、()是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C211、（）是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B212、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜B.流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣C.流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排D.流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險【答案】C213、以下關(guān)于安全檢查內(nèi)容說法正確的是（）。A.查思想主要檢查企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和職工對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識B.查管理主要檢查作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的要求C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況D.查整改主要檢查工程的安全生產(chǎn)管理是否有效【答案】A214、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A215、銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)【答案】B216、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是()。A.屬于靜態(tài)指標(biāo)B.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)C.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D217、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風(fēng)險C.潛在借款人的風(fēng)險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A218、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A219、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號的是()。A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)過于集中【答案】C220、下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（）。A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險【答案】D221、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.信用風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C222、在利率敏感性缺口條件下，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.上升B.下降C.不變D.不確定【答案】D223、以下哪個不是項目技術(shù)交底的層級（）。A.施工組織設(shè)計的交底B.施工方案的交底C.分項交底D.分部工程交底【答案】D224、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風(fēng)險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B225、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務(wù)院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D226、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A227、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.力口強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B228、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系驗證的表述中，錯誤的是（）。A.驗證應(yīng)評估風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結(jié)果應(yīng)接受獨立檢查C.驗證應(yīng)是一個特殊的過程D.驗證應(yīng)當(dāng)由監(jiān)管當(dāng)局進行【答案】D229、（2018年真題）下列關(guān)于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要【答案】B230、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B231、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C232、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預(yù)計在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B233、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費項目清單D.稅金項目清單【答案】A234、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.通過金融市場控制風(fēng)險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】C235、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】D236、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.董事會風(fēng)險管理委員會B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C237、關(guān)于其他一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準(zhǔn)【答案】B238、在資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()業(yè)務(wù)。A.負(fù)債B.資產(chǎn)C.理財D.信用【答案】B239、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效的方法是制訂以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險中的品牌風(fēng)險【答案】D240、下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風(fēng)險糾正B.風(fēng)險防范C.市場退出D.風(fēng)險救助【答案】B241、假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應(yīng)的RAROC為8％，則經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D242、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A.均值—方差模型B.資本資產(chǎn)定價模型C.套利定價理論D.二叉樹模型【答案】A243、土地登記代理屬于（）的范疇。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.責(zé)任代理【答案】A244、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】C245、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)【答案】B246、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權(quán)人【答案】A247、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.設(shè)計進度計劃B.施工進度計劃C.物資設(shè)備供應(yīng)計劃D.總進度計劃【答案】D248、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)【答案】B249、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風(fēng)險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復(fù)雜化【答案】B250、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C251、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險。A.資本金B(yǎng).沖減利潤C.購買商業(yè)保險D.提取損失準(zhǔn)備金【答案】C252、根據(jù)國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權(quán)，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B253、客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D254、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化D.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B255、分部分項工程開工前，項目總工程師應(yīng)組織（）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B256、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消