現(xiàn)貨風(fēng)控面試題及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.現(xiàn)貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的關(guān)鍵指標(biāo)不包括（）A.保證金比例B.持倉(cāng)量C.交易手續(xù)費(fèi)答案：C2.以下哪種不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）A.價(jià)格波動(dòng)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作失誤答案：C3.現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是（）A.增加交易量B.降低風(fēng)險(xiǎn)損失C.提高交易頻率答案：B4.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的主要作用是（）A.限制交易對(duì)手B.控制風(fēng)險(xiǎn)敞口C.提高盈利水平答案：B5.當(dāng)價(jià)格快速下跌時(shí)，首先應(yīng)關(guān)注（）A.客戶投訴B.資金賬戶余額C.交易系統(tǒng)故障答案：B6.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常不考慮（）A.交易對(duì)手財(cái)務(wù)狀況B.市場(chǎng)利率C.交易對(duì)手信用記錄答案：B7.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不包括（）A.保證金不足提示B.交易指令錯(cuò)誤C.價(jià)格突破關(guān)鍵價(jià)位答案：B8.壓力測(cè)試主要是評(píng)估（）A.正常市場(chǎng)情況B.極端市場(chǎng)情況C.日常交易流程答案：B9.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的頻率一般是（）A.每月一次B.實(shí)時(shí)監(jiān)控C.每年一次答案：B10.現(xiàn)貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的常見(jiàn)方式是（）A.套期保值B.增加保證金C.調(diào)整持倉(cāng)方向答案：A多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC2.風(fēng)險(xiǎn)控制的主要措施有（）A.設(shè)定止損點(diǎn)B.分散投資C.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管答案：ABC3.影響現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的因素有（）A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局答案：ABC4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括（）A.交易頭寸B.資金狀況C.市場(chǎng)動(dòng)態(tài)答案：ABC5.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)有（）A.交易對(duì)手篩選B.信用額度設(shè)定C.持續(xù)信用跟蹤答案：ABC6.現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包含（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.應(yīng)對(duì)措施C.責(zé)任分工答案：ABC7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法有（）A.敏感性分析B.情景分析C.壓力測(cè)試答案：ABC8.操作風(fēng)險(xiǎn)可能源于（）A.系統(tǒng)故障B.人為失誤C.流程不完善答案：ABC9.風(fēng)險(xiǎn)限額的類型有（）A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額答案：ABC10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，常用的對(duì)沖工具包括（）A.期貨B.期權(quán)C.遠(yuǎn)期合約答案：ABC判斷題（每題2分，共10題）1.現(xiàn)貨交易風(fēng)險(xiǎn)是不可控的。（）答案：錯(cuò)誤2.保證金充足就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要由價(jià)格波動(dòng)引起。（）答案：正確4.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于交易對(duì)手違約時(shí)。（）答案：錯(cuò)誤5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控只需關(guān)注交易結(jié)果。（）答案：錯(cuò)誤6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一次性的工作。（）答案：錯(cuò)誤7.分散投資能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤8.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)造成重大損失。（）答案：錯(cuò)誤9.風(fēng)險(xiǎn)限額一旦設(shè)定不能調(diào)整。（）答案：錯(cuò)誤10.套期保值可以完全規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。答案：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要源于供求關(guān)系變化，影響現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，如貨幣政策、財(cái)政政策等；國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化，也會(huì)帶來(lái)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.如何進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)防控？答案：首先嚴(yán)格篩選交易對(duì)手，查看其信用記錄與財(cái)務(wù)狀況。其次設(shè)定合理信用額度，避免過(guò)度授信。最后持續(xù)跟蹤交易對(duì)手信用狀況，及時(shí)調(diào)整信用政策。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控有哪些常用指標(biāo)？答案：常用指標(biāo)有保證金比例，反映資金安全程度；持倉(cāng)量，了解市場(chǎng)頭寸規(guī)模；價(jià)格波動(dòng)率，衡量?jī)r(jià)格變動(dòng)劇烈程度；還有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等，評(píng)估潛在損失。4.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。答案：完善內(nèi)部流程，明確操作規(guī)范；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升專業(yè)素養(yǎng)與操作準(zhǔn)確性；建立系統(tǒng)備份與應(yīng)急處理機(jī)制，降低系統(tǒng)故障影響；強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì)。討論題（每題5分，共4題）1.若遇到極端市場(chǎng)行情，現(xiàn)貨風(fēng)控應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？答案：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，密切監(jiān)控資金和持倉(cāng)。對(duì)虧損頭寸考慮止損，防止損失擴(kuò)大。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司整體影響，必要時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，與交易對(duì)手溝通協(xié)調(diào)，確保交易穩(wěn)定。2.如何平衡現(xiàn)貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)與收益？答案：通過(guò)合理設(shè)置止損和止盈點(diǎn)，控制損失同時(shí)鎖定利潤(rùn)。依據(jù)市場(chǎng)情況與自身風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)整持倉(cāng)規(guī)模。運(yùn)用套期保值等工具轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)，在保障本金安全基礎(chǔ)上追求合理收益。3.談?wù)剬?duì)現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制重要性的理解。答案：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制能提前察覺(jué)潛在風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)及時(shí)采取措施。如保證金不足預(yù)警，可讓企業(yè)提前補(bǔ)充資金；價(jià)格波動(dòng)預(yù)警能促使調(diào)整持倉(cāng)。避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大帶來(lái)重大損失，保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)