2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)試卷提供答案解析及參考答案詳解一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共80分）1.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理在于投資組合中資產(chǎn)的相關(guān)性越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖只能管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指在事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案：D答案分析：A項(xiàng)，資產(chǎn)相關(guān)性越低，風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好；B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖既可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)說(shuō)法不全面，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不只是拒絕或退出業(yè)務(wù)或市場(chǎng)。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，D正確。2.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本不包括（）。A.實(shí)收資本B.盈余公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.優(yōu)先股答案：D答案分析：核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。優(yōu)先股屬于其他一級(jí)資本，所以選D。3.某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類(lèi)貸款余額為5000億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為500億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）。A.10.0%B.11.1%C.12.5%D.15.0%答案：C答案分析：關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）×100%，即500/（5000-1000）×100%=12.5%，所以選C。4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C答案分析：A項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)在信用關(guān)系存續(xù)期間都可能產(chǎn)生，并非只有違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才有；B項(xiàng)，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源廣泛，貸款只是主要來(lái)源之一；D項(xiàng)，交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，C正確。5.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋了交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求C.對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行可以采用絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值或相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值來(lái)計(jì)量D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)答案：D答案分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+外匯風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，D說(shuō)法不完整，所以選D。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開(kāi)發(fā)應(yīng)做到（）。A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)C.根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)答案：ABCE答案分析：模型開(kāi)發(fā)要考慮業(yè)務(wù)實(shí)際情況，采用真實(shí)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，合理假設(shè)和參數(shù)，還需驗(yàn)證修正。但并非越復(fù)雜高深越好，應(yīng)簡(jiǎn)潔有效，D錯(cuò)誤，所以選ABCE。2.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式的有（）。A.外部欺詐B.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件答案：ABCDE答案分析：操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等，所以ABCDE全選。3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證E.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化答案：ABCD答案分析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏兼容性、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有缺陷、資源匱乏以及戰(zhàn)略實(shí)施質(zhì)量難以保證。E項(xiàng)屬于外部環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的主要體現(xiàn)，所以選ABCD。4.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如果不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能由信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等引發(fā)答案：ABCDE答案分析：ABC對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義、體現(xiàn)及危害表述正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是綜合性風(fēng)險(xiǎn)，常由其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)，所以ABCDE全選。5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估答案：ABCD答案分析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可包含在識(shí)別等環(huán)節(jié)中，不屬于獨(dú)立流程，所以選ABCD。三、判斷題（每題1分，共20分）1.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子不得低于2。（）答案：錯(cuò)誤答案分析：巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子不得低于3，所以本題錯(cuò)誤。2.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。（）答案：正確答案分析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就是把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他主體，該說(shuō)法正確。3.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）答案：錯(cuò)誤答案分析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量等工作，制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略是董事會(huì)和高級(jí)管理層的職責(zé)，并非與合規(guī)、內(nèi)審部門(mén)共同進(jìn)行，所以本題錯(cuò)誤。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（）答案：錯(cuò)誤答案分析：市