證券交易員（日內(nèi)交易）筆試試題姓名_________________考試時間_________________分數(shù)_________________一、單項選擇題（每題3分，共30分）1.日內(nèi)交易中，當股票價格觸及預先設(shè)定的止損價時，交易員應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行（）A.繼續(xù)持有等待反彈B.立即平倉減少損失C.補倉攤薄成本D.反向開倉對沖風險答案：B2.根據(jù)《證券公司自營業(yè)務(wù)指引》，自營交易賬戶應(yīng)（）與其他業(yè)務(wù)賬戶混用。A.禁止B.經(jīng)批準后可以C.偶爾允許D.根據(jù)行情決定是否答案：A3.日內(nèi)交易員分析市場時，“量價背離”現(xiàn)象通常預示（）A.價格趨勢延續(xù)B.趨勢可能反轉(zhuǎn)C.成交量統(tǒng)計錯誤D.股價將橫盤整理答案：B4.以下哪項屬于日內(nèi)交易的“高頻交易”特征？（）A.持倉時間超過1個月B.單筆交易金額超千萬C.利用算法快速執(zhí)行大量小額交易D.僅在尾盤集中買賣答案：C5.證券交易員發(fā)現(xiàn)交易系統(tǒng)出現(xiàn)報價異常，應(yīng)立即（）A.按異常價格下單獲利B.報告技術(shù)部門并暫停操作C.通知客戶跟隨交易D.自行重啟系統(tǒng)答案：B6.日內(nèi)交易中，使用“移動平均線（MA）”判斷趨勢時，短期均線從下方上穿長期均線形成（）A.死叉信號B.金叉信號C.背離信號D.震蕩信號答案：B7.證券交易所對異常交易行為采取“限制賬戶交易”措施時，最長可限制（）交易日。A.3個B.5個C.10個D.15個答案：C8.日內(nèi)交易員管理持倉風險時，通常將單筆交易止損幅度控制在（）以內(nèi)。A.1%-3%B.5%-8%C.10%-15%D.20%以上答案：A9.以下哪項違反證券交易的合規(guī)要求？（）A.交易前核查客戶適當性B.為提升業(yè)績頻繁對倒交易C.記錄完整的交易日志D.定期評估交易策略風險答案：B10.日內(nèi)交易員在波動劇烈的市場中，優(yōu)先選擇（）訂單類型避免滑點。A.限價單B.市價單C.條件單D.止損單答案：A二、多項選擇題（每題4分，共20分）11.日內(nèi)交易員制定交易計劃需包含的要素有（）A.目標盈利點位B.最大虧損承受值C.交易時間窗口D.持倉品種相關(guān)性分析答案：ABCD12.證券交易中的“合規(guī)風險”主要包括（）A.內(nèi)幕交易B.操縱市場C.超限額持倉D.未履行適當性義務(wù)答案：ABCD13.日內(nèi)交易員可通過（）工具輔助分析市場趨勢。A.KDJ指標B.布林帶（BOLL）C.威廉指標（WMS）D.國債收益率曲線答案：ABC14.證券公司對自營日內(nèi)交易的風控措施包括（）A.設(shè)置單筆交易限額B.實時監(jiān)控持倉集中度C.禁止交易ST股票D.定期進行壓力測試答案：ABD15.日內(nèi)交易的“套利策略”常見類型有（）A.跨品種套利B.跨市場套利C.跨期套利D.跨行業(yè)套利答案：ABC三、填空題（每題3分，共15分）16.日內(nèi)交易員需嚴格遵守__________原則，確保交易行為合法合規(guī)。答案：合規(guī)交易17.技術(shù)分析中的“相對強弱指標（RSI）”超過__________時，通常視為超買信號。答案：7018.證券交易員應(yīng)建立__________機制，對交易策略進行回測優(yōu)化。答案：復盤評估19.日內(nèi)交易中，“__________”指因市場流動性不足導致實際成交價格偏離預期的現(xiàn)象。答案：滑點20.證券公司自營業(yè)務(wù)需遵循“__________”原則，確保自有資金交易與客戶業(yè)務(wù)隔離。答案：防火墻四、判斷題（每題2分，共10分）21.日內(nèi)交易員可通過散布虛假信息影響股價以獲取收益。（）答案：×22.交易系統(tǒng)的自動止損功能可完全替代人工風險控制。（）答案：×23.日內(nèi)交易允許在保證金不足時進行透支交易。（）答案：×24.交易員需定期備份交易日志，保存期限不得少于20年。（）答案：√25.利用ETF與成分股之間的價差進行套利屬于合規(guī)交易行為。（）答案：√五、簡答題（共25分）26.簡述日內(nèi)交易員控制“流動性風險”的主要措施。（12分）答案：①優(yōu)先選擇成交量大、換手率高的證券；②避免在尾盤或休市前集中交易；③分批次下單，降低單筆交易對市場沖擊；④實時監(jiān)控持倉證券的買賣盤深度；⑤預留充足資金應(yīng)對流動性枯竭風險。27.說明日內(nèi)交易中“止盈策略”的制定要點。（13分）答案：