流動性風(fēng)險管理練習(xí)試卷第1套

一、單項選擇題（本題共78題，每題7.0分，共78

分。）

1、由于商業(yè)銀行的借款人經(jīng)營不善而無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨

的是（）。

A、資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B、負(fù)債流動性風(fēng)險

C、流動性過剩

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

2、任何負(fù)面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)

而導(dǎo)致流動性困難,這是由（）導(dǎo)致發(fā)生流動性風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

3、（）越高,表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

D、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

4、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括（）。

A、安全性

B、穩(wěn)定性

C、流動性

D、盈利性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

5、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額加存款余額的比例不得超過（）。

A、0.7

B、0.75

C、0.55

D、0.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

6、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例

不得低于（）。

A、0.25

B、0.35

C、0.2

D、0.15

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

7、某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10000億元，總存款為8000億元，核心存款為2000億元，

則該銀行核心存款比例等于（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

8、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，錯誤的是（）。

A、剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

B、現(xiàn)金流分析法和缺口分析法通常一起使用，互為補充

C、現(xiàn)金流分析有助于真實,準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

D、商業(yè)銀行的規(guī)模越大越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的準(zhǔn)確性越高

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行融資缺口的表述中，正確的是O。

A、融資缺口二-借入資金+流動性資產(chǎn)

B、融資缺口;借入資金+流動性負(fù)債

C、融資缺口二-借入資金+貸款平均額

D、融資缺口二-借入資金+核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

10、（）首先確定流動性資產(chǎn)的種類并進(jìn)行估值，然后確定合理的比率/指標(biāo)并用于評

估和監(jiān)控。

A、流動性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析

C、缺口分析法

D、久期分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

11、（）通過對?商業(yè)銀行短期內(nèi)（如木米30天）的現(xiàn)金流入（資金來源）和現(xiàn)金流出（資

金使用）的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。

A、流動性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析

C、缺口分析法

D、久期分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

12,（）計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行

在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

A、流動性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析

C、缺口分析法

D、久期分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

13、（）是衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性

的作用效果。

A、流動性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析

C、缺口分析法

D、久期分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

14、若某商業(yè)銀行的核心存款平均額為50億元,貸款平均額為80億元，存款平均額

為100億元,流動性資產(chǎn)為30億元,那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A、40

B、30

C、20

D、-30

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

15、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負(fù)債為800億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為

6年,負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于（）。

A、1.5

B、-1.5

C、2.8

D、3.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

16、某銀行資產(chǎn)為80億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年,負(fù)債為50億元,負(fù)債加權(quán)平均

久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率上升時，銀行的流動性（）。

A、加強

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

17、壓力測試是為了衡量（）。

A、正常風(fēng)險

B、可量化的極端范圍

C、風(fēng)險價值

D、違約概率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

18、下列關(guān)于壓力測試和情景分析的表述中，錯誤的是（）。

A、壓力測試根據(jù)可量化的極端范圍進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流

動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況

B、情景分析是對商業(yè)銀行運營過程中可能出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對保守的估計，在

每種情景下,商業(yè)銀行應(yīng)盡可能考慮到任何可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動也變

化

C、壓力測試不僅可以用來衡量市場風(fēng)險,還可以用來衡量流動性風(fēng)險

D、正常狀況是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營過程中，與資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)的現(xiàn)金流量的正常變

動，所以不用進(jìn)行情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共6題，每題7.0分，共6分0）

19、流動性的基本要素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

20、保持良好的流動性狀況對商業(yè)銀行運營將產(chǎn)生積極的作用有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

21、商業(yè)銀行的流動性負(fù)債包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

22、商業(yè)銀行流動風(fēng)險的主要成因包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

23、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)（）的構(gòu)成狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

24、流動性資產(chǎn)包括（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

流動性風(fēng)險管理練習(xí)試卷第2套

一、單項選擇題（本題共"題，每題7.0分，共79

分。）

1、流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能

夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未

來至少（）日的流動性需求。

A、30

B、10

C、20

D、60

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資

產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資

產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。

2、在計算流動性匹配率時，（）天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率

為0。

A、3

B、7

C、14

D、28

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：流動性匹配率的計算公式為：流動性匹配率=加權(quán)資金來源/加權(quán)資

金運用X100%。其中，加權(quán)資金運用包括各項貸款、存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入

返售（不含與中央銀行的交易）、投資同業(yè)存單、其他投資等項目。7天以內(nèi)的存放

同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為0。

3、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）.（1）國債（2）

同業(yè)借款（3）在子公司的投資（4）可出售的貸款組合

A/2\z1\/4z3

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、

、

、

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2

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、

、

、

\/xz\7、\Z

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：①最具有流動性

的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中夬銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券；②其他可在

市場卜交易的證券,如股票和同處借款：③商處銀行可出售的貸款組合.一些貸

款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；

④流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、

銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

4、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A、建立多層次的流動性屏障

B、提高流動性管理的預(yù)見性

C、通過金融市場控制風(fēng)險

D、提高負(fù)債的流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：D項，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動

性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險-收益平衡點。

5、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率

法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低

于25%

B、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C、我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)

當(dāng)不低于150%

D、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo)，滿足流動性

風(fēng)險管理的需要

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

6、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A、來源集中，流動性風(fēng)險低

B、不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高

C、比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低

D、來源分散，流動性風(fēng)險高

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：通常，零吉性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質(zhì)

性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，

以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

7、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通

常是（）。

A、流動性風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行

的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的

“終結(jié)者”。

8、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較

低。

A、發(fā)行債券

B、公司存款

C、同業(yè)拆借

D、居民儲蓄

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質(zhì)

性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，

以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

9、借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入

資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。

A、流動性風(fēng)險

B、可獲得性

C、不可獲得性

D、最終收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：在實踐操作中，必須清醒地認(rèn)識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動

性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可

獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

10、某商業(yè)銀行當(dāng)期在夬行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若

該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A、2.76%

B、2.53%,

C、2.98%

D、3.78%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：根據(jù)公式可得，超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+

庫存現(xiàn)金）/各項存款xl00%=（43+l1）/2138x100^^2.53%。

11、為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（）。

A、異質(zhì)化、分散化

B、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

C、同質(zhì)化、集中化

D、負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源

（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多

樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風(fēng)險。即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)

異質(zhì)化、分散化。

12、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。

A、信用

B、市場

C、聲譽

D、流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：股票市場友資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市

場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也

將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。

13、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A、同業(yè)拆借

B、公司存款

C、居民儲蓄

D、再貼現(xiàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質(zhì)

性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，

以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

14、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A、25%

B、30%

C、50%

D、75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》第八條，流動性比率為流

動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于

25%。

15、存貸比計算公式中的各項存款不包括下列哪項?（）

A、票據(jù)融資

B、保證金存款

C、居民儲蓄存款

D、應(yīng)解匯款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：存貸比計算公式為：存貸比二各項貸款余額/各項存款余額X100%。

商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。其中，各項存款包括企業(yè)存款、私營及個體

存款、事業(yè)單位存款、機關(guān)團(tuán)體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公司存款、2009

年1月1日前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解

匯款及臨時存款等。各項貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金

融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項墊款等。

16、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比為核心負(fù)債期末余額與總負(fù)

債期末余額之比，該比率不得低于（）。

A、20%

B、40%

C、60%

D、80%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：核心負(fù)債比=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額xlOO%,該比率不

得低于60%。

17、核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（）。

A、活期存款的50%以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

B、活期存款以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C、活期存款的50%以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

D、活期存款以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債是指距到期日三個月

以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%,

18、關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法不正確的是（）。

A、凈穩(wěn)定資金比率=可用穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金xlOO%

B、流動性缺口率;流動性缺口/90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)x1（X）%

C、核心負(fù)債比二核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額xlOO%

D、存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額xlOO%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：D項，存貸比：各項貸款余額/各項存款余額xlOO%。

19、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動

性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法

屬于（）。

A、敏感性分析

B、情景分析

C、信號分析

D、壓力測試

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動性測

算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

二、多項選擇題（本題共10題，每題1.0分，共10

分。）

20、下列關(guān)于我國商業(yè)果行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點解析：A項，銀保監(jiān)會并未對商業(yè)銀行的核心存款比提出要求；B項，商業(yè)

銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

21、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動性風(fēng)險分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識點解析：流動性風(fēng)險可以分為：①融資流動性風(fēng)險，是指商業(yè)銀行在不影響

日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險；②市場流動

性風(fēng)險，是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售

資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。

22、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可以分為（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點解析：流動性是由商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以

合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行

流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

23、影響中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：中國商業(yè)策行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自

身獨有的特點。宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款

四個因素。

24、下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識點解析：商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號包括：①本外幣備付率連續(xù)

一周低于1%;②存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%；③市場出

現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%;⑤市場融資能力下降，

出現(xiàn)支付危機。C項屬于商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險二級預(yù)警信號。

25、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)

的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行應(yīng)通過以下方法保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)：①根據(jù)自

身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；②

在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資

產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備；③制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供

者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集

中于個別對手、產(chǎn)品或市場；④制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況；⑤

商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

26、在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機處理方案，規(guī)定各部

門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制

定在危機情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動

性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、

計劃演練、審批更新。A項屬于職能分工；BD屬于應(yīng)急措施；CE屬于溝通披露。

27、適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取

措施降低流動性風(fēng)險。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：銀行如果待續(xù)性忽視預(yù)警指標(biāo)，并在預(yù)警信號產(chǎn)生期間不積極建立流

動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機的主要原因。流動性風(fēng)險預(yù)警信號包拈：

①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如不良資產(chǎn)的增加；③銀行評級下調(diào)；④無

保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大；⑤股價大幅下跌；⑥資產(chǎn)規(guī)模

急速擴張或收購規(guī)模急劇增大；⑦無法獲得市場借款。

28、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：暫無解析

29、流動性風(fēng)險是（）引發(fā)的次生風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配

等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)

險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險以及國別風(fēng)險等引發(fā)的次生風(fēng)險。

三、判斷題（本題共7題，每題1.0分，共7分。）

30、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有量與預(yù)期的

流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性適宜度。（）

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動風(fēng)險也相應(yīng)越

低。囚此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性需

求進(jìn)行比較，以確定流動性適宜度。

31、商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險壓力測試的主要目的是確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動

性以應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端不利的情況。（）

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，還有必要定期

進(jìn)行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算，以確保

商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。

32、流動性匹配率指標(biāo)值越高，說明銀行以短期資金支持長期資產(chǎn)的問題越大，期

限匹配程度越差。()

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：從指標(biāo)的影響上看，流動性匹配率指標(biāo)等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資

金運用，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越低，說明銀行以短期資金支持長期

資產(chǎn)的問題越大，期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容

易監(jiān)測，可對潛在錯配風(fēng)險較大的銀行進(jìn)行有效識別，適用于全部商業(yè)銀行。

33、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負(fù)債的流動性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動性風(fēng)險。

()

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)

債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險■收益平衡點。

34、商業(yè)銀行的流動性是指在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)的

能力。()

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行的流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況

下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

35、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借長貸短”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。()

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債

期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

36、流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的

總體水平，不得低于10%。（）

A、正確

B、錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額X100%,商業(yè)銀夕亍的

流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

流動性風(fēng)險管理練習(xí)試卷第3套

一、單項選擇題（本題共21題，每題1.0分，共21

分。）

1、不屬于流動性基本要素的是（）。

A、時間

B、成本

C、資產(chǎn)規(guī)模

D、資金數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

2、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的論述中，不正確的是（）。

A、當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足

夠的資金，極端情況下會導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債

B、流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險在外匯交易中較為常見

D、流動性風(fēng)險形成的原因最復(fù)雜，也最廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

3、流動性是指商'IH艮行在一定時間以（）成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的

能力。

A、最低的

最高的

C、合理的

D、市場的

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

4、資產(chǎn)流動性強的特征是（）。

A、變現(xiàn)能力強，所付成本低

B、變現(xiàn)能力強，所付成本高

C、變現(xiàn)能力低，所付成本低

D、變現(xiàn)能力低，所付成本高

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

5、下列各項中,最具流動性的資產(chǎn)是（）。

A、票據(jù)

B、現(xiàn)金

C、股票

D、貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

6、負(fù)債流動性強的特征是（）。

A、籌資能力強，籌資成本低

B、籌資能力強，籌資成本高

C、籌資能力弱，籌資成本低

D、籌資能力弱，籌資成本高

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

7、下列各項中,（）往往被看作是核心存款的重要組成部分。

A、同業(yè)存款

B、個人存款

C、公司存款

D、機構(gòu)存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

8、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的（）。

A、資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)

B、到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況

C、資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同

D、資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯配

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

9、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指（）。

A、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致

D、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

10、嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（）,同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的

問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會導(dǎo)致銀行倒閉。

A、付款

B、擠兌

C、追索

D、支付

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

11、在計算資產(chǎn)流動性時,（）應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。

A、不可出售的貸款組合

B、可出售的貸款組合

C、存在嚴(yán)重問題的貸款

D、抵押給第三方的資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

12、按照巴塞爾委員會的分類，下列各項中，屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）o

A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B、無法出售的貸款

C、可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

13、巴塞爾委員會規(guī)定的,（）屬于流動性資產(chǎn)。

A、可用于抵押的政府債券

B＞活期存款

C、定期存款

D、應(yīng)付賬款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

14、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險存在于（）當(dāng)中。

A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B、負(fù)債業(yè)務(wù)

C、表外業(yè)務(wù)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

15、商業(yè)銀行“借短貸長”的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險是（）。

A、短期借款不能按期償還的負(fù)債流動性風(fēng)險

B、長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風(fēng)險

C、兩者都包含

D、兩者都不包含

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

16、為了更有效地降低流動性風(fēng)險,商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（）。

A、同質(zhì)化，集中化

B、異質(zhì)化，分散化

C、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化,集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化,分散化

D、負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化,集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化,分散化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

17、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

A、資產(chǎn)流動性

B、負(fù)債流動性

C、資本流動性

D、貸款流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量，監(jiān)測和控制

B、商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合,并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

C、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所

有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

D、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

19、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這

屬于（）對流動性的影響C

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

20、壞賬比率顯著上升造成資產(chǎn)質(zhì)量下降，屬于承擔(dān)過多的（）同時增加流動性風(fēng)

險。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

21、利率波動影響金融資產(chǎn)的收入，屬于（）影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成

流動性波動。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

流動性風(fēng)險管理練習(xí)試卷第4套

一、多項選擇題（本題共70題，每題7.0分，共70

分。）

1、除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用（）來

深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

2、下列各項中，屬于商業(yè)銀行評估流動性風(fēng)險的常用流動性比率和指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

3、流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過（）兩個指標(biāo)換算得

到。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：暫無解析

4、（）會使流動性風(fēng)險出現(xiàn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

5、下列關(guān)于流動性比率/指標(biāo)法的說法中，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：暫無解析

6、下列關(guān)于現(xiàn)金流的分析中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：暫無解析

7、流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,