風(fēng)險模型管理辦法銀行一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范銀行風(fēng)險模型的管理，確保風(fēng)險模型在銀行風(fēng)險管理中發(fā)揮有效作用，提高風(fēng)險識別、評估和監(jiān)測的準(zhǔn)確性與科學(xué)性，保障銀行穩(wěn)健運營。（二）適用范圍本辦法適用于銀行內(nèi)部所有涉及風(fēng)險模型開發(fā)、應(yīng)用、維護(hù)和監(jiān)督的部門與人員。（三）定義與術(shù)語1.風(fēng)險模型：指運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等方法，對銀行面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行量化分析和預(yù)測的工具或系統(tǒng)。2.模型開發(fā)：包括模型設(shè)計、數(shù)據(jù)收集與整理、模型構(gòu)建、參數(shù)估計、模型驗證等一系列活動。3.模型應(yīng)用：將風(fēng)險模型用于風(fēng)險評估、定價、限額設(shè)定、決策支持等銀行風(fēng)險管理環(huán)節(jié)。4.模型維護(hù)：對已投入使用的風(fēng)險模型進(jìn)行監(jiān)控、調(diào)整、優(yōu)化等活動，以確保模型的有效性和適應(yīng)性。（四）基本原則1.合規(guī)性原則：風(fēng)險模型管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及銀行內(nèi)部規(guī)章制度。2.科學(xué)性原則：模型開發(fā)應(yīng)基于科學(xué)的理論和方法，確保模型結(jié)構(gòu)合理、參數(shù)準(zhǔn)確。3.有效性原則：風(fēng)險模型應(yīng)能夠準(zhǔn)確反映銀行面臨的風(fēng)險狀況，為風(fēng)險管理決策提供可靠支持。4.審慎性原則：在模型開發(fā)、應(yīng)用和維護(hù)過程中，應(yīng)充分考慮各種風(fēng)險因素，保持審慎態(tài)度。5.獨立性原則：風(fēng)險模型的開發(fā)、驗證、應(yīng)用和監(jiān)督等環(huán)節(jié)應(yīng)保持相對獨立，避免利益沖突。二、組織與職責(zé)（一）風(fēng)險管理委員會1.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險模型管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策和重大事項。2.監(jiān)督風(fēng)險模型管理工作的整體開展情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。（二）模型管理部門1.制定風(fēng)險模型管理的具體制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織開展風(fēng)險模型的開發(fā)、驗證、評估和優(yōu)化工作。3.對模型應(yīng)用部門提供技術(shù)支持和培訓(xùn)。4.負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通與合作，獲取相關(guān)數(shù)據(jù)和技術(shù)資源。（三）模型應(yīng)用部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出風(fēng)險模型的應(yīng)用需求。2.負(fù)責(zé)風(fēng)險模型在本部門業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用，如風(fēng)險評估、定價等。3.向模型管理部門反饋模型應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議。（四）數(shù)據(jù)管理部門1.負(fù)責(zé)收集、整理、存儲和維護(hù)風(fēng)險模型所需的數(shù)據(jù)。2.確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為模型開發(fā)和應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。（五）內(nèi)部審計部門1.對風(fēng)險模型管理工作進(jìn)行定期審計，檢查制度執(zhí)行情況、模型開發(fā)與應(yīng)用的合規(guī)性和有效性等。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。三、風(fēng)險模型開發(fā)管理（一）需求分析1.模型管理部門應(yīng)與模型應(yīng)用部門密切溝通，了解業(yè)務(wù)需求和風(fēng)險管理目標(biāo)，確定風(fēng)險模型的功能和應(yīng)用場景。2.對業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險特征進(jìn)行詳細(xì)分析，明確模型輸入變量、輸出結(jié)果以及模型應(yīng)具備的風(fēng)險預(yù)測能力。（二）模型設(shè)計1.根據(jù)需求分析結(jié)果，選擇合適的建模方法和技術(shù)路線，設(shè)計風(fēng)險模型的總體架構(gòu)和邏輯結(jié)構(gòu)。2.確定模型的關(guān)鍵參數(shù)和假設(shè)條件，確保模型設(shè)計的合理性和科學(xué)性。（三）數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1.數(shù)據(jù)管理部門按照模型設(shè)計要求，收集、整理和清洗相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源應(yīng)廣泛、可靠，包括銀行內(nèi)部交易數(shù)據(jù)、客戶信息、市場數(shù)據(jù)等，以及外部宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等。2.對數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量控制，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，處理缺失值、異常值等問題。3.將數(shù)據(jù)劃分為訓(xùn)練集、驗證集和測試集，用于模型構(gòu)建、驗證和評估。（四）模型構(gòu)建1.模型管理部門運用選定的建模方法和工具，基于準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型構(gòu)建。在構(gòu)建過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照統(tǒng)計分析原理和方法進(jìn)行參數(shù)估計和模型擬合。2.對模型進(jìn)行初步調(diào)試和優(yōu)化，確保模型能夠正常運行并產(chǎn)生合理的輸出結(jié)果。（五）模型驗證1.采用多種驗證方法對風(fēng)險模型進(jìn)行驗證，包括統(tǒng)計檢驗、實際數(shù)據(jù)對比、專家評估等。驗證內(nèi)容應(yīng)涵蓋模型的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性、一致性等方面。2.驗證過程應(yīng)獨立進(jìn)行，由專門的驗證團(tuán)隊或人員負(fù)責(zé)。驗證結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報告，說明模型是否滿足設(shè)計要求和業(yè)務(wù)需求。3.根據(jù)驗證結(jié)果，對模型進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化，直至模型通過驗證。（六）模型審批1.經(jīng)過驗證的風(fēng)險模型提交風(fēng)險管理委員會審批。審批內(nèi)容包括模型的合規(guī)性、科學(xué)性、有效性以及對銀行風(fēng)險管理的影響等。2.風(fēng)險管理委員會根據(jù)審批結(jié)果，決定是否批準(zhǔn)模型投入使用。如模型未通過審批，模型管理部門應(yīng)根據(jù)意見進(jìn)行修改完善后重新提交審批。四、風(fēng)險模型應(yīng)用管理（一）應(yīng)用規(guī)劃1.模型應(yīng)用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險管理需求，制定風(fēng)險模型的應(yīng)用規(guī)劃，明確模型在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險管理環(huán)節(jié)的應(yīng)用目標(biāo)、范圍和方式。2.將應(yīng)用規(guī)劃報模型管理部門備案，模型管理部門對應(yīng)用規(guī)劃進(jìn)行審核，確保其與模型設(shè)計目標(biāo)和銀行風(fēng)險管理整體要求相一致。（二）應(yīng)用實施1.模型應(yīng)用部門按照應(yīng)用規(guī)劃，將風(fēng)險模型應(yīng)用于實際業(yè)務(wù)中，如進(jìn)行風(fēng)險評估、客戶評級、貸款定價、限額設(shè)定等。2.在應(yīng)用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照模型操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保模型輸出結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。同時，應(yīng)記錄模型應(yīng)用的相關(guān)信息，包括輸入數(shù)據(jù)、輸出結(jié)果、決策依據(jù)等。（三）結(jié)果監(jiān)控與反饋1.模型應(yīng)用部門定期對風(fēng)險模型的應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控和分析，檢查模型是否能夠準(zhǔn)確反映實際風(fēng)險狀況，應(yīng)用效果是否符合預(yù)期目標(biāo)。2.如發(fā)現(xiàn)模型應(yīng)用結(jié)果出現(xiàn)異?；蚺c實際情況不符，應(yīng)及時向模型管理部門反饋。模型管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查找原因，并對模型進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化。五、風(fēng)險模型維護(hù)管理（一）日常監(jiān)控1.模型管理部門建立風(fēng)險模型日常監(jiān)控機(jī)制，對模型的運行情況、預(yù)測結(jié)果、數(shù)據(jù)質(zhì)量等進(jìn)行實時監(jiān)控。2.監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)包括模型的準(zhǔn)確性指標(biāo)（如預(yù)測準(zhǔn)確率、誤判率等）、穩(wěn)定性指標(biāo)（如模型參數(shù)的變化情況）、數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)（如數(shù)據(jù)缺失率、異常值比例等）等。（二）定期評估1.定期（至少每年一次）對風(fēng)險模型進(jìn)行全面評估，評估內(nèi)容包括模型的有效性、適應(yīng)性、穩(wěn)健性等方面。2.評估方法可采用對比分析、壓力測試、情景分析等多種方式。評估結(jié)果應(yīng)形成評估報告，提出模型改進(jìn)的建議和措施。（三）優(yōu)化調(diào)整1.根據(jù)日常監(jiān)控和定期評估結(jié)果，模型管理部門及時對風(fēng)險模型進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。優(yōu)化調(diào)整內(nèi)容包括模型結(jié)構(gòu)的改進(jìn)、參數(shù)的重新估計、數(shù)據(jù)的更新等。2.在進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整時，應(yīng)遵循科學(xué)、審慎的原則，充分考慮各種因素的影響，確保調(diào)整后的模型性能得到提升。（四）版本管理1.對風(fēng)險模型的不同版本進(jìn)行嚴(yán)格管理，記錄模型版本的變更歷史、變更原因、變更內(nèi)容等信息。2.明確各版本模型的適用范圍和有效期，確保在模型應(yīng)用過程中使用正確的版本。同時，應(yīng)及時更新模型文檔，保證文檔與模型版本的一致性。六、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量控制1.數(shù)據(jù)管理部門建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度，明確數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制流程。2.對數(shù)據(jù)的錄入、審核、存儲、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。（二）數(shù)據(jù)安全管理1.加強數(shù)據(jù)安全保護(hù)，采取必要的技術(shù)措施和管理手段，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。2.對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行嚴(yán)格授權(quán)和控制，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員能夠訪問和使用相關(guān)數(shù)據(jù)。同時，做好數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作，保障數(shù)據(jù)的安全性和可用性。（三）數(shù)據(jù)更新與維護(hù)1.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的需要，及時更新風(fēng)險模型所需的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)更新應(yīng)遵循相關(guān)的數(shù)據(jù)管理流程，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。2.對數(shù)據(jù)進(jìn)行定期維護(hù)，清理過期、無效的數(shù)據(jù)，優(yōu)化數(shù)據(jù)存儲結(jié)構(gòu)，提高數(shù)據(jù)處理效率。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.內(nèi)部審計部門定期對風(fēng)險模型管理工作進(jìn)行審計，審計頻率至少每年一次。審計內(nèi)容包括模型開發(fā)、應(yīng)用、維護(hù)等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、有效性和內(nèi)部控制情況。2.審計過程中，應(yīng)查閱相關(guān)文件資料、數(shù)據(jù)記錄，與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，對模型進(jìn)行測試和驗證等。審計結(jié)束后，出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。（二）風(fēng)險管理部門監(jiān)督1.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)對風(fēng)險模型管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，檢查模型管理部門和模型應(yīng)用部門的工作執(zhí)行情況。2.監(jiān)督內(nèi)容包括模型管理制度的執(zhí)行情況、模型應(yīng)用效果、模型維護(hù)工作的及時性和有效性等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改落實情況。（三）整改落實1.針對內(nèi)部審計和風(fēng)險管理部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題