2025年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理練習(xí)題精選附答案詳解【a卷】【單選】某商業(yè)銀行一筆企業(yè)貸款的風(fēng)險暴露（EAD）為8000萬元，根據(jù)內(nèi)部評級結(jié)果，該企業(yè)的違約概率（PD）為1.5%，違約損失率（LGD）為40%。則該筆貸款的預(yù)期損失（EL）為多少萬元？A.36B.48C.60D.72答案：B解析：預(yù)期損失（EL）是銀行在正常經(jīng)營環(huán)境下，貸款組合中可能發(fā)生的平均損失，計算公式為EL=PD×LGD×EAD。代入數(shù)據(jù)得：1.5%×40%×8000=0.015×0.4×8000=0.006×8000=48萬元。因此正確答案為B。本題考查信用風(fēng)險預(yù)期損失的計算，需掌握PD、LGD、EAD的定義及三者關(guān)系?！径噙x】根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，商業(yè)銀行的核心一級資本包括以下哪些項目？A.普通股股本B.優(yōu)先股C.資本公積D.二級資本債E.未分配利潤答案：ACE解析：核心一級資本是銀行資本中最優(yōu)質(zhì)的部分，主要包括：（1）實收資本或普通股；（2）資本公積；（3）盈余公積；（4）一般風(fēng)險準(zhǔn)備；（5）未分配利潤；（6）少數(shù)股東資本可計入部分。優(yōu)先股屬于其他一級資本，二級資本債屬于二級資本。因此正確答案為ACE。本題考查資本分類，需明確核心一級資本、其他一級資本和二級資本的構(gòu)成差異?！締芜x】某銀行交易賬戶持有的債券組合久期為6年，當(dāng)前市場利率為3%。若市場利率上升50個基點（0.5%），則該債券組合的價格變動約為：A.上漲3%B.下跌3%C.上漲6%D.下跌6%答案：B解析：久期用于衡量利率變動對債券價格的影響，近似公式為：債券價格變動百分比≈久期×利率變動幅度。本題中，利率上升0.5%，久期為6年，因此價格變動≈6×0.5%=3%，即下跌3%。正確答案為B。本題考查久期在利率風(fēng)險計量中的應(yīng)用，需注意利率上升與價格變動的反向關(guān)系?！締芜x】根據(jù)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》，下列哪項不屬于操作風(fēng)險的類別？A.內(nèi)部欺詐B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動C.市場波動D.實物資產(chǎn)損壞答案：C解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。巴塞爾協(xié)議將操作風(fēng)險分為七類：（1）內(nèi)部欺詐；（2）外部欺詐；（3）就業(yè)制度和工作場所安全；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動；（5）實物資產(chǎn)損壞；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理。市場波動屬于市場風(fēng)險，因此正確答案為C。本題考查操作風(fēng)險的分類，需區(qū)分操作風(fēng)險與市場風(fēng)險的邊界。【多選】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括：A.流動性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）C.存貸比D.流動性比例E.核心負(fù)債比例答案：ABCDE解析：流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括：（1）流動性覆蓋率（LCR，衡量短期流動性）；（2）凈穩(wěn)定資金比例（NSFR，衡量長期流動性）；（3）存貸比（貸款余額/存款余額）；（4）流動性比例（流動性資產(chǎn)/流動性負(fù)債）；（5）核心負(fù)債比例（核心負(fù)債/總負(fù)債）等。因此正確答案為ABCDE。本題考查流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的具體內(nèi)容，需掌握主要監(jiān)管指標(biāo)的名稱和作用?！締芜x】在市場風(fēng)險計量中，VaR（在險價值）的核心參數(shù)不包括：A.置信水平B.持有期C.歷史數(shù)據(jù)長度D.預(yù)期損失答案：D解析：VaR是指在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或證券組合在未來特定持有期內(nèi)的最大可能損失。其核心參數(shù)包括置信水平（如95%、99%）、持有期（如1天、10天）和數(shù)據(jù)觀測期（歷史數(shù)據(jù)長度）。預(yù)期損失（ES）是VaR的補充指標(biāo)，衡量超過VaR的損失的平均值，不屬于VaR的核心參數(shù)。因此正確答案為D。本題考查VaR的基本概念，需區(qū)分VaR與ES的參數(shù)差異?！締芜x】某銀行對客戶A進(jìn)行信用評級，根據(jù)內(nèi)部模型測算，客戶A未來一年的違約概率（PD）為0.8%，則其對應(yīng)的信用等級最可能為：A.AAA級B.BBB級C.CCC級D.D級答案：B解析：信用評級通常與違約概率正相關(guān)，信用等級越高（如AAA），PD越低；等級越低（如CCC、D），PD越高。一般來說，AAA級PD通常低于0.1%，BBB級PD約0.5%1.5%，CCC級PD可能超過10%，D級為已違約（PD=100%）。本題中PD=0.8%，最接近BBB級的范圍，因此正確答案為B。本題考查信用評級與PD的對應(yīng)關(guān)系，需掌握不同信用等級的PD區(qū)間?！径噙x】下列屬于風(fēng)險緩釋工具的有：A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用衍生工具E.凈額結(jié)算答案：ABCDE解析：風(fēng)險緩釋是指通過抵押、質(zhì)押、保證、信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。常見的風(fēng)險緩釋工具包括：（1）抵押（債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)占有）；（2）質(zhì)押（轉(zhuǎn)移財產(chǎn)占有）；（3）保證（第三方提供信用擔(dān)保）；（4）信用衍生工具（如信用違約互換CDS）；（5）凈額結(jié)算（交易雙方按凈額結(jié)算降低信用風(fēng)險）。因此正確答案為ABCDE。本題考查風(fēng)險緩釋的主要工具，需理解各類工具的作用機制。【單選】根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，商業(yè)銀行的二級資本不得超過核心一級資本的：A.50%B.100%C.150%D.200%答案：B解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定，二級資本總額不得超過核心一級資本的100%；其他一級資本不得超過核心一級資本的100%。因此正確答案為B。本題考查資本監(jiān)管的比例要求，需記憶各類資本的上限規(guī)定。【單選】操作風(fēng)險高級計量法（AMA）要求商業(yè)銀行至少收集多少年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)？A.1年B.3年C.5年D.7年答案：C解析：根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，使用高級計量法的銀行應(yīng)具備5年以上的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)；初次使用AMA的銀行可使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，但需提交達(dá)標(biāo)計劃。因此正確答案為C。本題考查操作風(fēng)險資本計量方法的要求，需區(qū)分不同方法對數(shù)據(jù)的要求（基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法無需自身損失數(shù)據(jù)，AMA需要）?！締芜x】商業(yè)銀行壓力測試的核心步驟是：A.確定壓力情景B.收集歷史數(shù)據(jù)C.計算風(fēng)險指標(biāo)D.制定應(yīng)對策略答案：A解析：壓力測試的流程通常包括：（1）確定壓力測試目標(biāo)；（2）設(shè)計壓力情景（核心步驟，需覆蓋宏觀經(jīng)濟、市場、信用等維度的極端但可能事件）；（3）數(shù)據(jù)收集與模型構(gòu)建；（4）實施壓力測試（計算風(fēng)險指標(biāo)如資本充足率、流動性指標(biāo)等）；（5）分析結(jié)果并制定應(yīng)對策略。其中，壓力情景設(shè)計直接影響測試的有效性，是核心步驟。因此正確答案為A。本題考查壓力測試的流程，需理解各步驟的重要性?！径噙x】下列關(guān)于風(fēng)險偏好的表述，正確的有：A.風(fēng)險偏好是銀行在追求價值最大化過程中愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平B.風(fēng)險偏好應(yīng)與銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、資本實力、管理能力相匹配C.風(fēng)險偏好需以定性和定量指標(biāo)明確表達(dá)D.風(fēng)險偏好由董事會審批，管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行E.風(fēng)險偏好一旦確定，不得調(diào)整答案：ABCD解析：風(fēng)險偏好是銀行在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)過程中愿意接受的風(fēng)險水平，需與戰(zhàn)略目標(biāo)、資本實力、風(fēng)險管理能力相匹配（A、B正確）。其表述應(yīng)包括定性描述（如風(fēng)險類型、風(fēng)險容忍度）和定量指標(biāo)（如資本充足率下限、不良貸款率上限等）（C正確）。風(fēng)險偏好由董事會審批，管理層負(fù)責(zé)制定政策并監(jiān)督執(zhí)行（D正確）。風(fēng)險偏好需根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化定期評估和調(diào)整（E錯誤）。因此正確答案為ABCD。本題考查風(fēng)險偏好的基本概念，需掌握其定義、制定主體和動態(tài)調(diào)整特性?！締芜x】某銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）為90%，則說明該銀行：A.短期流動性充足B.長期流動性不足C.資本充足率達(dá)標(biāo)D.市場風(fēng)險控制良好答案：B解析：凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）=可用穩(wěn)定資金（ASF）/所需穩(wěn)定資金（RSF），監(jiān)管要求≥100%。該指標(biāo)衡量銀行一年以上的長期穩(wěn)定資金來源是否能夠支持其長期及短期資產(chǎn)的資金需求。NSFR<100%表示長期穩(wěn)定資金不足，可能面臨長期流動性風(fēng)險。因此正確答案為B。本題考查NSFR的含義，需區(qū)分LCR（短期）與NSFR（長期）的監(jiān)管目標(biāo)?！締芜x】在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，下列哪項屬于債項評級的內(nèi)容？A.債務(wù)人的行業(yè)地位B.債項的抵押品類型C.債務(wù)人的財務(wù)狀況D.債務(wù)人的信用歷史答案：B解析：客戶評級（債務(wù)人評級）主要反映債務(wù)人的違約概率（PD），關(guān)注債務(wù)人的特征（如財務(wù)狀況、行業(yè)地位、信用歷史等）；債項評級反映債項的違約損失率（LGD）和違約風(fēng)險暴露（EAD），關(guān)注債項的特征（如抵押品類型、擔(dān)保方式、優(yōu)先級別等）。因此正確答案為B。本題考查客戶評級與債項評級的區(qū)別，需明確兩者的評價對象和內(nèi)容?！径噙x】下列屬于市場風(fēng)險的有：A.