1、單選題以下哪個(gè)不屬于進(jìn)行證券選擇的原因？A專(zhuān)業(yè)投資管理需求B規(guī)模效益C對(duì)偶價(jià)值D超額收益正確答案：C2、單選題以下哪個(gè)屬于進(jìn)行分散化證券組合的原因？A規(guī)模效應(yīng)B降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D降低宏觀風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B3、單選題以下哪個(gè)不是兩證券構(gòu)成的完全對(duì)沖組合的特征？A可以獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合B相關(guān)系數(shù)為負(fù)C獲得超額收益D盈虧相抵正確答案：C4、單選題下列哪個(gè)不是資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用？A構(gòu)造對(duì)沖組合B資產(chǎn)估值C資源配置D定價(jià)正確答案：A5、單選題資本資產(chǎn)定價(jià)模型中某證券的Beta>1代表什么？A防守型證券B進(jìn)取型證券C波動(dòng)型證券D魯棒性證券正確答案：B6、單選題以下哪個(gè)不是CAPM的假設(shè)？A不允許賣(mài)空B同質(zhì)期望C投資者最大化均值方差效用D相同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正確答案：A7、單選題以下哪些不是衍生金融資產(chǎn)？A期貨合約B期權(quán)合約C遠(yuǎn)期合同D拍賣(mài)合同正確答案：D8、單選題證券價(jià)格和哪些因素有關(guān)？A投資者行為B市場(chǎng)情緒C證券風(fēng)險(xiǎn)D以上都對(duì)正確答案：D9、單選題下列關(guān)于期現(xiàn)套利的說(shuō)法，正確的有()A商品期現(xiàn)套利最常見(jiàn)的就是買(mǎi)入期貨，同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨B—般來(lái)說(shuō)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格間的價(jià)差主要反映了市場(chǎng)行情C期現(xiàn)套利僅涉及期貨市場(chǎng)D若期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格加持倉(cāng)費(fèi)用，則可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨進(jìn)行套利正確答案：D10、單選題熊市套利者可以獲利的市況有()A近期合約價(jià)格和遠(yuǎn)期合約價(jià)格都大幅度上升B遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格下降得比近期月份合約價(jià)格慢C近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升幅度D近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格慢正確答案：B11、單選題SHFE交易所7月份白銀合約的價(jià)格是75600元/噸，9月份白銀合約的價(jià)格是75400元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是()A7月份白銀合約的價(jià)格保持不變，9月份白銀合約的價(jià)格下跌了50元/噸B7月份白銀合約的價(jià)格下跌了70元/噸，9月份白銀合約的價(jià)格保持不變C7月份白銀合約的價(jià)格下跌了250元/噸，9月份白銀合約的價(jià)格下跌了170元/噸D7月份白銀合約的價(jià)格下跌了170元/噸，9月份白銀合約的價(jià)格下跌了250元/噸正確答案：C12、單選題某套利者以2321元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3月大豆期貨合約，同時(shí)以2418元/噸的價(jià)格賣(mài)出5月大豆期貨合約。持有一段時(shí)間后，該套利者分別以2339元/噸和2426元/噸的價(jià)格將上述合約全部平倉(cāng)，以下正確的是(不計(jì)交易費(fèi)用)()A該套利交易盈利18元/噸B該套利交易虧損18元/噸C3月大豆期貨合約盈利18元/噸D5月大豆期貨合約虧損10元/噸正確答案：C13、單選題2010年4月16日，在中國(guó)金融期貨交易所上市交易的中國(guó)第一只股指期貨是()A上證50股指期貨B滬深300股指期貨C中證500股指期貨D中證50股指期貨正確答案：B14、單選題以下哪個(gè)不是套期保值策略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源()A交叉保值風(fēng)險(xiǎn)B基差風(fēng)險(xiǎn)C對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)D保證金管理風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C15、單選題假設(shè)上證50股票指數(shù)期貨5月合約的收盤(pán)價(jià)格為3977，每一點(diǎn)價(jià)值300元，則對(duì)應(yīng)每一份合約價(jià)值是()A1193100元B1293100元C198850元D59655000元正確答案：A16、單選題當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，即發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下說(shuō)法正確的是()。A各種股票的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)朝著同一方向變動(dòng)B投資組合可規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C即使想通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值也無(wú)濟(jì)于事D所有股票都會(huì)有相同幅度的漲或跌正確答案：A17、單選題利用股指期貨進(jìn)行套期保值需要買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)量不是由()決定。A現(xiàn)貨股票的β系數(shù)B期貨合約規(guī)定的每點(diǎn)乘數(shù)C期貨合約價(jià)值D期貨股票總價(jià)值正確答案：B18、單選題對(duì)股票市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是A可通過(guò)分散化的投資組合方式予以降低B通常與上市公司微觀因素有關(guān)C對(duì)特定的個(gè)別股票產(chǎn)生影響D對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)的所有股票都產(chǎn)生影響正確答案：D19、單選題某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.44，期貨合約指數(shù)為3000點(diǎn)，每點(diǎn)價(jià)值300元，則需要賣(mài)出多少份期貨合約數(shù)A165B111C160D480正確答案：C20、單選題8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為6500元/噸，9月份豆油期貨價(jià)格為6440元/噸，則豆油的基差為()元/噸A50B60C30D40正確答案：B21、單選題下列說(shuō)法不正確的是()。A期權(quán)價(jià)格=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值B期權(quán)權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值C期權(quán)價(jià)格=期權(quán)權(quán)利金D內(nèi)在價(jià)值=時(shí)間價(jià)值正確答案：D22、單選題關(guān)于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，下列說(shuō)法正確的是()A對(duì)于看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格越高，相應(yīng)的期權(quán)價(jià)格越高B對(duì)于看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格越高，相應(yīng)的期權(quán)價(jià)格越低C執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的相對(duì)差額決定了期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的大小D當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為0正確答案：C23、單選題必須承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)義務(wù)的是()A看漲期權(quán)多頭B看跌期權(quán)多頭C看漲期權(quán)空頭D看跌期權(quán)空頭正確答案：D24、單選題我們說(shuō)gamma是delta的delta，是因?yàn)?)Agamma具有和delta相似的性質(zhì)Bgamma與delta值相等Cgamma對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響與delta一樣Dgamma是delta關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的偏導(dǎo)數(shù)正確答案：D25、單選題其他條件相同的歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的delta之差為()A1B-1C不確定正確答案：A26、單選題假定某股票的當(dāng)前價(jià)格為32.5元，下面所列期權(quán)中屬于實(shí)值期權(quán)的是()A1月的執(zhí)行價(jià)為30的看跌期權(quán)B2月的執(zhí)行價(jià)為35的看跌期權(quán)C1月的執(zhí)行價(jià)為32.5的看跌期權(quán)D2月的執(zhí)行價(jià)為35的看漲期權(quán)正確答案：B27、單選題關(guān)于期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利義務(wù)，以下說(shuō)法正確的是()A期權(quán)賣(mài)方只享受權(quán)利而不承擔(dān)義務(wù)B期權(quán)買(mǎi)方只享受權(quán)利而不承擔(dān)義務(wù)C期權(quán)買(mǎi)方只承擔(dān)義務(wù)而不享受權(quán)利D期權(quán)賣(mài)方既承擔(dān)義務(wù)也享受權(quán)利正確答案：B28、單選題以下可以規(guī)避波動(dòng)率變化對(duì)組合價(jià)值影響的是()A股票組合Bdelta中性組合Cdelta-gamma中性組合Ddelta-gamma-vega中性組合正確答案：D29、單選題平值看跌期權(quán)的delta值約為()A0.5B-0.5C-1正確答案：B30、單選題以下策略在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)獲利的是()A賣(mài)出看跌期權(quán)B買(mǎi)入看跌期權(quán)C買(mǎi)入看漲期權(quán)D賣(mài)出跨式組合正確答案：B31、單選題由于某種因素使證券市場(chǎng)上所有的證券都出現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會(huì)帶來(lái)?yè)p失的可能性。這種證券投資風(fēng)險(xiǎn)被稱(chēng)為()。A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A32、單選題()是指由于交易對(duì)方(債務(wù)人)信用狀況和履約能力的變化導(dǎo)致債權(quán)人資產(chǎn)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B33、單選題()是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒(méi)有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。A利率風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C法律風(fēng)險(xiǎn)D政策風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C34、單選題一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是()A此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種B此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C此情形會(huì)造成交易成本下降D此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B35、單選題商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是()A客戶利益至上B儲(chǔ)戶利益至上C股東是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者D金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求正確答案：C36、單選題()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A經(jīng)濟(jì)資本B監(jiān)管資本C會(huì)計(jì)資本D實(shí)收資本正確答案：A37、單選題“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”的古老投資格言形象地說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案：A38、單選題商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。這種做法體現(xiàn)的是()A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：D39、單選題對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來(lái)轉(zhuǎn)移。A提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)資本金C保險(xiǎn)D沖減利潤(rùn)正確答案：C40、單選題“5C”方法屬于()評(píng)級(jí)方法。A信用風(fēng)險(xiǎn)模型法B專(zhuān)家判斷法C信用評(píng)分法D統(tǒng)計(jì)模型法正確答案：B41、單選題()是金融風(fēng)險(xiǎn)大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標(biāo)急劇、短暫和超周期惡化。A貨幣危機(jī)B經(jīng)濟(jì)危機(jī)C金融危機(jī)D貿(mào)易危機(jī)正確答案：C42、單選題風(fēng)險(xiǎn)是指()A損失的大小B損失的分布C未來(lái)結(jié)果的不確定性D未來(lái)結(jié)果的確定性正確答案：C43、單選題商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：D44、單選題商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于那些信用等級(jí)高、與商業(yè)銀行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，給予優(yōu)惠利率；而對(duì)于信用等級(jí)低的客戶，在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上浮。這種說(shuō)法體現(xiàn)的是()A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖正確答案：B45、單選題()作為資金的價(jià)格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場(chǎng)的供求關(guān)系變化而波動(dòng)。A匯率B利率C費(fèi)率D稅率正確答案：B46、單選題()期權(quán)只能在到期日行權(quán)A美式期權(quán)B歐式期權(quán)C百慕大期權(quán)D二元期權(quán)正確答案：B47、單選題下列不屬于奇異期權(quán)的是()A亞式期權(quán)B障礙期權(quán)C香草期權(quán)D回望期權(quán)正確答案：C48、單選題對(duì)于賣(mài)出跨式組合，其中對(duì)看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的操作下列說(shuō)法正確的是()A不同執(zhí)行價(jià)格B不同到期日C買(mǎi)賣(mài)方向相同D標(biāo)的物不同正確答案：C49、單選題對(duì)看漲期權(quán)而言，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格()期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)在價(jià)值為零A小于或等于B大于或等于C只有大于D只有等于正確答案：A50、單選題在其他因素不變的情況下，如果股票價(jià)格上升，則此股票的看跌期權(quán)價(jià)格()，它的看漲期權(quán)價(jià)格()A上漲，上漲B上漲，下跌C下跌，上漲D下跌，下跌正確答案：C51、單選題vega值用來(lái)衡量()A時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D52、單選題看漲期權(quán)的多頭，其delta值為A大于0，小于1B大于1C小于0，大于-1D小于-1正確答案：A53、單選題期權(quán)的希臘字母()衡量了期權(quán)價(jià)值對(duì)利率變化的敏感性AdeltaBrhoCthetaDvega正確答案：B54、單選題假設(shè)某期權(quán)的delta為-0.6，某投資者買(mǎi)入100份這樣的期權(quán)，他需要()來(lái)對(duì)沖該期權(quán)的delta風(fēng)險(xiǎn)A買(mǎi)入60股股票B賣(mài)空60股股票C買(mǎi)入100股股票D賣(mài)空100股股票正確答案：A55、單選題看漲期權(quán)熊市價(jià)差組合由()構(gòu)成A一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更低、期限相同的看漲期權(quán)空頭B一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更高、期限相同的看漲期權(quán)空頭C一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)相同、期限較短的看漲期權(quán)空頭D一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更低、期限較短的看漲期權(quán)空頭正確答案：A56、單選題投資者買(mǎi)入了一手執(zhí)行價(jià)為3.5元的上證50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)，期權(quán)權(quán)利金為0.1元，到期時(shí)上證50ETF價(jià)格為()元時(shí)，盈虧相抵A3.4B3.5C3.6D3.7正確答案：C57、單選題芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)在()年4月26日成立，標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開(kāi)始A1972B1973C1974D1975正確答案：B58、單選題目前我國(guó)上市的金融期權(quán)品種不包括()A上證50ETF期權(quán)B滬深300ETF期權(quán)C中證1000ETF期權(quán)D滬深300股指期權(quán)正確答案：C59、單選題一份看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)更高、期限相同的看漲期權(quán)空頭組合為()A牛市價(jià)差B熊市價(jià)差C蝶式價(jià)差D跨式組合正確答案：A60、單選題當(dāng)預(yù)期股票價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但無(wú)法判斷變動(dòng)方向是上漲還是下跌，最適合的策略為()A買(mǎi)入股票和買(mǎi)入看跌期權(quán)B買(mǎi)入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，建立跨式組合C賣(mài)出看漲期權(quán)和買(mǎi)入股票D賣(mài)出看漲期權(quán)和賣(mài)出看跌期權(quán)正確答案：B61、單選題下列期權(quán)中，()期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大A執(zhí)行價(jià)為15的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為16.5B執(zhí)行價(jià)為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為1.5，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23C執(zhí)行價(jià)格為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為14.5D執(zhí)行價(jià)格為17的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為18正確答案：D62、單選題()的持有者有權(quán)以約定的價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)A美式期權(quán)B歐式期權(quán)C看漲期權(quán)D看跌期權(quán)正確答案：D63、單選題某組股票現(xiàn)值為85萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2個(gè)月后可收到紅利5000元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)年利率為12%，如買(mǎi)賣(mài)雙方就該組股票兩個(gè)月后簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為()元A20450875500B20450870450C25500875500D20450875500正確答案：B64、單選題以下屬于跨期套利的是()A買(mǎi)人SHFE3月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出NYMEX6月銅期貨B買(mǎi)人SHFE3月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出SHFE6月銅期貨C買(mǎi)入1ME3月銅期貨，一天后賣(mài)出1ME6月銅期貨D賣(mài)出1ME3月銅期貨，一天后買(mǎi)入NYMEX6月銅期貨正確答案：B65、單選題下列關(guān)于期現(xiàn)套利交易的說(shuō)法，不正確的是()A當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過(guò)買(mǎi)人現(xiàn)貨、同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利B當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉(cāng)費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)C當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨、同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利D現(xiàn)貨市場(chǎng)流通過(guò)程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場(chǎng)的交割費(fèi)用正確答案：C66、單選題5月1日，土豆現(xiàn)貨價(jià)格為3800元/噸，6月份土豆期貨價(jià)格為4100元/噸，某貿(mào)易商估計(jì)自5月1日至該期貨合約到期，期間發(fā)生的持倉(cāng)費(fèi)為100元/噸(包含交割成本)，據(jù)此該貿(mào)易商可以()，進(jìn)行期現(xiàn)套利。A買(mǎi)入土豆現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入6月土豆期貨合約B買(mǎi)入土豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出6月土豆期貨合約C賣(mài)出土豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出6月土豆期貨合約D賣(mài)出土豆現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入6月土豆期貨合約正確答案：B67、單選題以下說(shuō)法正確的是()A遠(yuǎn)期交易在買(mǎi)賣(mài)成交時(shí)并不發(fā)生現(xiàn)金流動(dòng)B只要有單方面的意愿，遠(yuǎn)期合約就可以中途取消C遠(yuǎn)期合約對(duì)結(jié)算方式有統(tǒng)一規(guī)定D期貨的價(jià)格由交易雙方直接談判確定正確答案：A68、單選題關(guān)于期貨風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()A既不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，也不存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，但存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C存在信用風(fēng)險(xiǎn)，但不存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D既存在信用風(fēng)險(xiǎn)，又存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B69、單選題常見(jiàn)的遠(yuǎn)期合約不包括()A遠(yuǎn)期外匯協(xié)議B遠(yuǎn)期利率協(xié)議C遠(yuǎn)期股票合約D遠(yuǎn)期股指合約正確答案：D70、單選題遠(yuǎn)期在()進(jìn)行交易，期貨在()進(jìn)行交易A交易所內(nèi)；交易所內(nèi)B交易所內(nèi)；場(chǎng)外C場(chǎng)外；交易所內(nèi)D場(chǎng)外；場(chǎng)外正確答案：C71、單選題常見(jiàn)的金融期貨不包括()A股票指數(shù)期貨B黃金期貨C外匯期貨D利率期貨正確答案：B72、單選題FRA是指()A遠(yuǎn)期外匯協(xié)議B遠(yuǎn)期利率協(xié)議C遠(yuǎn)期股票合約D股指外匯合約正確答案：B73、單選題遠(yuǎn)期購(gòu)買(mǎi)方稱(chēng)為()A買(mǎi)方B賣(mài)方C多頭方D空頭方正確答案：C74、單選題遠(yuǎn)期交易的實(shí)際交割發(fā)生在()A當(dāng)前的某一個(gè)日期B將來(lái)的某一個(gè)日期C預(yù)約的當(dāng)前的某一個(gè)日期D預(yù)約的將來(lái)某一個(gè)特定日期正確答案：D75、單選題1993年11月國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的第一輪治理整頓開(kāi)始，交易所從50余家減為15家，經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量也減至330家，這是因?yàn)閲?guó)務(wù)院下達(dá)的哪一份文件？()A《關(guān)于制止期貨市場(chǎng)盲目發(fā)展的通知》B《期貨交易暫行條例》C《期貨交易所管理辦法》D《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》正確答案：A76、單選題標(biāo)志著新中國(guó)期貨市場(chǎng)誕生的是()。A中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)公司成立B上海金屬交易所成立C深圳有色金屬交易所成立D鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)成立正確答案：D77、單選題我國(guó)期貨市場(chǎng)走過(guò)了十多年的發(fā)展歷程，主要經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段：初步探索階段、()、穩(wěn)步發(fā)展階段。A生產(chǎn)觀念階段B規(guī)范整頓階段C繁榮發(fā)展階段D壓縮取締階段正確答案：B78、單選題位于芝加哥的CME集團(tuán)因其未平倉(cāng)合約的()最大，所以成為全世界最大的期貨與期權(quán)交易所集團(tuán)。A比例B金額C警戒值D數(shù)量正確答案：D79、單選題在國(guó)際上，期貨市場(chǎng)的發(fā)展，經(jīng)歷了()的發(fā)展過(guò)程。A商品期貨→期貨期權(quán)→金屬期貨B金屬期貨→商品期貨→期貨期權(quán)C商品期貨→金融期貨→期貨期權(quán)D外匯期貨→商品期貨→期貨期權(quán)正確答案：C80、單選題21世紀(jì)時(shí)，泛歐交易所是()與其他市場(chǎng)合并成為的。A歐洲期貨交易所B德國(guó)期貨交易所C倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所D法國(guó)國(guó)際商品交易所正確答案：C81、單選題世界上第一家集中的商品市場(chǎng)是()。A倫敦皇家交易所B倫敦金屬交易所C法國(guó)商品期貨交易所D倫敦國(guó)際金融期貨交易所正確答案：A82、單選題1865年，(

)開(kāi)始實(shí)行保證金制度，向簽約雙方收取不超過(guò)合約價(jià)值10%的保證金，作為履約保證。A泛歐交易所B上海期貨交易所C東京期貨交易所D芝加哥貿(mào)易商會(huì)正確答案：D83、單選題以下模型中，可用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()ACreditMetricsBKMV模型CVaR模型D高級(jí)計(jì)量法正確答案：C84、單選題壓力測(cè)試用于評(píng)估()A預(yù)期損失B特定事件的變化C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境正確答案：B85、單選題關(guān)于信用評(píng)分模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化正確答案：C86、單選題獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性指的是()A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B87、單選題一般地，商業(yè)銀行通常采取提前損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)()A經(jīng)濟(jì)損失B非預(yù)期損失C災(zāi)難性損失D預(yù)期損失正確答案：D88、單選題關(guān)于資本配置線的說(shuō)法不對(duì)的是？A投資可行集B借貸利率必相等C斜率越高越好D包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)正確答案：B89、單選題關(guān)于有效前沿的說(shuō)法哪個(gè)不對(duì)？A包含所有證券B存在最小方差組合C每個(gè)組合都是有效的D優(yōu)于市場(chǎng)組合正確答案：D90、單選題均值方差效用的大小與哪些因素?zé)o關(guān)？A均值B方差C風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度系數(shù)D參考點(diǎn)正確答案：D91、單選題風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度系數(shù)數(shù)值越大表示什么含義？A風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越小B風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越大C越逼近風(fēng)險(xiǎn)中性D越偏好高風(fēng)險(xiǎn)組合正確答案：B92、單選題在衡量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，VaR和CVaR的大小關(guān)系如何(Var,CVaR均大于0)？AVaR>CVaRBVaR<CVaRCVaR=CVaRD無(wú)大小關(guān)系正確答案：B93、單選題某證券收益分布的偏度為正，那么其收益分布的圖像有何特征？A向坐標(biāo)軸正方向偏移B向坐標(biāo)軸負(fù)方向偏移C向坐標(biāo)軸上方偏移D向坐標(biāo)軸下方偏移正確答案：A94、單選題如果單個(gè)資產(chǎn)的收益服從正態(tài)分布，那么其組合的收益服從什么分布？A正態(tài)分布B對(duì)數(shù)分布C對(duì)