銀行公司風(fēng)控面試題及答案

一、單項選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險的本質(zhì)是（）A.不確定性B.損失C.收益D.波動答案：A2.以下哪種風(fēng)險屬于市場風(fēng)險？（）A.信用風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險答案：B3.銀行風(fēng)險控制的首要目標(biāo)是（）A.利潤最大化B.保障銀行資金安全C.滿足監(jiān)管要求D.提高市場份額答案：B4.在風(fēng)險評估中，VaR方法主要衡量的是（）A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：B5.下列不屬于風(fēng)險識別方法的是（）A.財務(wù)報表分析B.風(fēng)險矩陣法C.德爾菲法D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案：D6.對于銀行來說，企業(yè)的哪個財務(wù)比率最能反映其償債能力？（）A.資產(chǎn)收益率B.流動比率C.市盈率D.存貨周轉(zhuǎn)率答案：B7.銀行風(fēng)險管理流程的第一步是（）A.風(fēng)險監(jiān)測B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險識別D.風(fēng)險應(yīng)對答案：C8.信用風(fēng)險緩釋工具不包括（）A.抵押B.擔(dān)保C.保險D.投機(jī)答案：D9.以下哪個指標(biāo)反映銀行的流動性狀況？（）A.資本充足率B.存貸比C.不良貸款率D.撥備覆蓋率答案：B10.操作風(fēng)險的定義是（）A.由于市場價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險B.由于借款人違約導(dǎo)致的風(fēng)險C.由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤等導(dǎo)致的風(fēng)險D.由于銀行聲譽(yù)受損導(dǎo)致的風(fēng)險答案：C二、多項選擇題（每題2分，共10題）1.銀行風(fēng)險控制的主要手段包括（）A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險應(yīng)對E.風(fēng)險忽視答案：ABCD2.市場風(fēng)險的主要類型有（）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.信用風(fēng)險答案：ABCD3.信用風(fēng)險的評估要素有（）A.借款人的還款能力B.借款人的還款意愿C.貸款的擔(dān)保情況D.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境E.銀行自身經(jīng)營狀況答案：ABCD4.以下屬于操作風(fēng)險事件類型的有（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場所安全D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動E.實物資產(chǎn)的損壞答案：ABCDE5.銀行風(fēng)險監(jiān)測的主要內(nèi)容包括（）A.風(fēng)險水平監(jiān)測B.風(fēng)險遷徙監(jiān)測C.風(fēng)險抵補(bǔ)監(jiān)測D.風(fēng)險收益監(jiān)測E.風(fēng)險波動監(jiān)測答案：ABC6.風(fēng)險應(yīng)對策略主要有（）A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險降低C.風(fēng)險分擔(dān)D.風(fēng)險接受E.風(fēng)險放大答案：ABCD7.影響銀行流動性風(fēng)險的因素有（）A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)B.央行貨幣政策C.金融市場發(fā)展程度D.銀行自身管理水平E.客戶行為答案：ABCDE8.銀行進(jìn)行風(fēng)險評估時常用的方法有（）A.定性評估法B.定量評估法C.壓力測試法D.情景分析法E.隨機(jī)抽樣法答案：ABCD9.在風(fēng)險管理中，以下哪些屬于風(fēng)險控制文化的范疇？（）A.風(fēng)險意識B.風(fēng)險偏好C.風(fēng)險容忍度D.風(fēng)險管理制度E.風(fēng)險決策機(jī)制答案：ABC10.以下關(guān)于銀行資本的說法正確的是（）A.核心資本包括實收資本、資本公積等B.附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備等C.資本充足率是衡量銀行資本是否充足的重要指標(biāo)D.銀行資本可以吸收損失，保護(hù)存款人利益E.銀行資本越多越好答案：ABCD三、判斷題（每題2分，共10題）1.銀行的所有風(fēng)險都可以完全消除。（）答案：錯誤2.信用風(fēng)險只存在于貸款業(yè)務(wù)中。（）答案：錯誤3.操作風(fēng)險不會給銀行帶來重大損失。（）答案：錯誤4.風(fēng)險監(jiān)測是銀行風(fēng)險管理的最后一步。（）答案：錯誤5.銀行的風(fēng)險偏好一旦確定就不能改變。（）答案：錯誤6.資本充足率高的銀行，其風(fēng)險一定低。（）答案：錯誤7.風(fēng)險評估就是對風(fēng)險進(jìn)行量化。（）答案：錯誤8.風(fēng)險應(yīng)對策略可以單獨(dú)使用，也可以組合使用。（）答案：正確9.銀行只需要關(guān)注內(nèi)部風(fēng)險，不需要關(guān)注外部風(fēng)險。（）答案：錯誤10.流動性風(fēng)險與銀行的盈利性沒有關(guān)系。（）答案：錯誤四、簡答題（每題5分，共4題）1.簡述銀行風(fēng)險識別的主要內(nèi)容。答案：銀行風(fēng)險識別主要包括識別風(fēng)險的類型，如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等；識別風(fēng)險的來源，包括內(nèi)部來源如銀行自身的管理、員工等，外部來源如宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)等；識別風(fēng)險的影響因素，例如利率對市場風(fēng)險的影響、企業(yè)經(jīng)營狀況對信用風(fēng)險的影響等。2.請簡要說明信用風(fēng)險緩釋的作用及常見方式。答案：作用是降低信用風(fēng)險發(fā)生時的損失程度。常見方式有抵押，即借款人提供抵押物；擔(dān)保，由第三方為借款人提供擔(dān)保；信用衍生工具，如信用違約互換等，通過金融衍生工具轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險。3.簡述銀行操作風(fēng)險的特點。答案：操作風(fēng)險具有多樣性，其事件類型多樣如內(nèi)部欺詐、外部欺詐等；內(nèi)生性，很多操作風(fēng)險源于銀行內(nèi)部管理和流程；難以量化，與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，較難用精確的模型量化；損失的不確定性，可能導(dǎo)致巨大損失也可能損失較小。4.說明銀行風(fēng)險監(jiān)測的重要性。答案：風(fēng)險監(jiān)測能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，以便銀行提前做出應(yīng)對策略；有助于評估風(fēng)險管理措施的有效性；可監(jiān)測風(fēng)險指標(biāo)是否在合理范圍內(nèi)，保障銀行穩(wěn)定運(yùn)營，避免風(fēng)險惡化對銀行造成嚴(yán)重?fù)p害。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論如何在銀行內(nèi)部建立有效的風(fēng)險控制文化。答案：首先，高層要重視并積極倡導(dǎo)，通過制定明確的風(fēng)險政策體現(xiàn)。其次，開展培訓(xùn)與教育，提升員工風(fēng)險意識。再者，建立激勵機(jī)制，對風(fēng)險控制良好的部門和個人給予獎勵，對違規(guī)造成風(fēng)險的進(jìn)行處罰，從而在全銀行形成重視風(fēng)險控制的文化氛圍。2.請討論銀行如何應(yīng)對利率市場化帶來的市場風(fēng)險。答案：銀行可調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，如增加浮動利率資產(chǎn)比重。開發(fā)金融衍生產(chǎn)品對沖利率風(fēng)險。加強(qiáng)利率風(fēng)險的監(jiān)測與評估，根據(jù)利率變動及時調(diào)整經(jīng)營策略，同時提高定價能力，合理確定產(chǎn)品價格以應(yīng)對風(fēng)險。3.談?wù)勅绾翁岣咩y行信用風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性。答案：一是完善評估指標(biāo)體系，綜合考慮多方面因素。二是收集更全面準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，包括企業(yè)財務(wù)和非財務(wù)信息。三是采用先進(jìn)的評估模型和技術(shù)。四是加強(qiáng)