2020-2025年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫綜合試卷B卷附答案

單選題（共500題）1、（2018年真題）當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D2、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D3、（2018年真題）法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。A.違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的原因相同【答案】C4、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C5、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化【答案】B6、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.社會風(fēng)險【答案】A7、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C8、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B9、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A10、下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C11、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B12、以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是()。A.外部違約經(jīng)驗(yàn)B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)C.映射外部數(shù)據(jù)D.統(tǒng)計違約模型【答案】A13、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括（）。A.相關(guān)性B.可持續(xù)性C.可計量性D.風(fēng)險敏感性【答案】B14、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A.風(fēng)險數(shù)據(jù)加總B.風(fēng)險偏好C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D15、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動比率【答案】D16、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B17、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A18、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.通過金融市場控制風(fēng)險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】C19、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價值B.市場價值C.內(nèi)在價值D.公允價值【答案】A20、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C21、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A22、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是()A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等單獨(dú)存在C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A23、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。A.系統(tǒng)風(fēng)險B.非系統(tǒng)風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.宏觀風(fēng)險【答案】A24、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產(chǎn)總額為l70萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B25、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難C.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】A26、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B27、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程0A.董事會和股東會B.董事會和風(fēng)險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風(fēng)險管理委員會【答案】C28、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是()。A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵C.建立風(fēng)險計量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B29、下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預(yù)期損失率B.貸款損失準(zhǔn)備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B30、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果B.評價與銀行治理、運(yùn)營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進(jìn)風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)【答案】C31、()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B32、（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C33、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D34、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D35、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A36、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C37、()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A.風(fēng)險誘因B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險控制【答案】B38、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C39、外部人員的故意欺詐屬于()A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】D40、下列各項(xiàng)不屬于國有土地租賃權(quán)人權(quán)利的是（）。A.承租土地使用權(quán)可以轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓和抵押B.國有土地租賃權(quán)人有優(yōu)先受讓權(quán)C.承租土地提前收回，可以獲得合理補(bǔ)償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D41、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D42、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。A.動產(chǎn)留置B.不動產(chǎn)抵押C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A43、在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A44、下列損失中，歸屬于操作風(fēng)險資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災(zāi)造成賬面價值減少B.內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬C.外部欺詐導(dǎo)致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A45、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D46、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B47、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正確的是()。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加【答案】B48、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別微觀層面上的是(?)。A.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.高級管理層必須全面、深入地評估決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險C.崗位工作人員恪守風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C49、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】A50、（2018年真題）下列聲譽(yù)風(fēng)險管理中，不是董事會及高級管理層責(zé)任的是（）。A.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能C.負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D51、在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表()。A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系【答案】B52、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A53、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項(xiàng)操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B54、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及長期目標(biāo)D.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略進(jìn)行量化【答案】D55、()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃【答案】B56、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.加權(quán)平均法C.高級計量法D.基本指標(biāo)法【答案】C57、市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種,其中（）風(fēng)險尤為重要。A.匯率風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】B58、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D59、下列不屬于常用的市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D60、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費(fèi)貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C61、（2020年真題）某商業(yè)銀行新規(guī)定了風(fēng)險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風(fēng)險管理部門均應(yīng)當(dāng)向行領(lǐng)導(dǎo)請示B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)對超限額處置的實(shí)際效果定期進(jìn)行返回檢驗(yàn)C.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向風(fēng)險管理部門反饋D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)事先制定的緩釋措施進(jìn)行處理【答案】A62、參照國際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C63、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C64、土地登記代理人要求報酬應(yīng)當(dāng)以（）為前提。A.證書領(lǐng)到B.約定的委托事務(wù)完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B65、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D66、關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B.對于能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染【答案】B67、以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】A68、流動性風(fēng)險的（）就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進(jìn)行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A69、對于國別風(fēng)險暴露較低的商業(yè)銀行來說，其進(jìn)行國別風(fēng)險監(jiān)測可主要利用的資源是()。A.內(nèi)部資源B.外部資源C.政治資源D.經(jīng)濟(jì)資源【答案】B70、貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備。A.一般準(zhǔn)備B.專項(xiàng)準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】C71、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負(fù)債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng)）／總負(fù)債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負(fù)債×100％D.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總資產(chǎn)×100％【答案】A72、下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，錯誤的是（）。A.風(fēng)險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險D.如果某個事件產(chǎn)生的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風(fēng)險【答案】D73、影響期權(quán)價值的主要因素不包括（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格B.期權(quán)的到期期權(quán)C.外匯匯率的波動D.即期市場價格的變化【答案】D74、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B75、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B76、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A.財務(wù)報表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.風(fēng)險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A77、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值【答案】D78、與土地登記的一般程序相比，下列各項(xiàng)不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準(zhǔn)備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D79、下列()產(chǎn)品線的B因子等于15%。A.公司金融B.零售銀行C.零售經(jīng)紀(jì)D.商業(yè)銀行【答案】D80、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評估C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險【答案】C81、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C82、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應(yīng)當(dāng)定期向()遞交外包活動的評估報告。A.總行B.中國人民銀行C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.所在地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】C83、（2018年真題）（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險【答案】B84、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A85、關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C86、（）是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。A.報告風(fēng)險B.分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險D.制作風(fēng)險清單【答案】B87、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D88、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D89、（2018年真題）對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A.貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節(jié)性因素D.微觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】D90、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實(shí)際損失和理論損失D.經(jīng)濟(jì)損失和會計損失【答案】D91、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D92、下列不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率D.總資產(chǎn)收益率【答案】D93、()并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.利率風(fēng)險控制B.利率預(yù)測C.利率計量D.利息預(yù)測【答案】B94、以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。A.缺乏法律依據(jù)B.信息披露內(nèi)容不全面C.風(fēng)險信息披露不充分D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分【答案】A95、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A96、下列各項(xiàng)不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到【答案】D97、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系B.維護(hù)銀行市場秩序C.保護(hù)存款者的利益D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】D98、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】B99、商業(yè)銀行在風(fēng)險動態(tài)識別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個風(fēng)險點(diǎn)有針對地制定風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險防控措施的過程指的是新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險反饋【答案】C100、吊籠的作用是（）。A.按一定間距連接導(dǎo)軌架與建筑物或其他固定結(jié)構(gòu)，用以支撐導(dǎo)軌架，使導(dǎo)軌架直立、可靠、穩(wěn)固B.為防護(hù)吊籠離開底層基礎(chǔ)平臺后C.用以支承和引導(dǎo)吊籠、對重等裝置運(yùn)行，使運(yùn)行方向保持垂直D.用以運(yùn)載人員或貨物，并有駕駛室，內(nèi)設(shè)操控系統(tǒng)【答案】D101、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。A.紅色預(yù)警法B.黑色預(yù)警法C.統(tǒng)計預(yù)警法D.指數(shù)預(yù)警法【答案】D102、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A103、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B104、質(zhì)量缺陷是（）。A.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟(jì)損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)性安全的，也不會有永久性不可彌補(bǔ)損失B.由于工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能C.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟(jì)損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，也不會有永久性不可彌補(bǔ)損失D.由于工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能【答案】A105、（2018年真題）風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】B106、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔(dān)保D.授信額度【答案】D107、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】C108、某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當(dāng)（）以規(guī)避利率風(fēng)險。A.資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換B.資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換C.資產(chǎn)A.B都不做利率互換D.資產(chǎn)A.B都做利率互換【答案】B109、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型計算出的風(fēng)險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C110、在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法【答案】B111、關(guān)于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次【答案】D112、（2018年真題）從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.借入資本D.核心一級資本【答案】C113、假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】B114、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A115、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D116、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B117、由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A118、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A119、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風(fēng)險價值【答案】D120、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A121、在計提銀行貸款損失準(zhǔn)備時，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指()。A.根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備D.在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】A122、商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D123、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，不屬于操作風(fēng)險類別的是（）。A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D124、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()。A.20％～25％B.15％～25％C.10％～20％D.10％～25％【答案】A125、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。A.不可抗力B.戰(zhàn)爭C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災(zāi)害【答案】C126、按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A127、戰(zhàn)略風(fēng)險評估的流程為（）。A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實(shí)施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案C.制訂實(shí)施方案→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A128、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A129、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A130、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C131、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A132、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C133、根據(jù)國土資源部相關(guān)規(guī)定，對于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C134、商業(yè)銀行在投資決策時，假設(shè)其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是（）。A.投資組合丙B.投資組合乙C.投資組合丁D.投資組合甲【答案】C135、土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的必要性、可行性、范圍、內(nèi)容、義務(wù)和（）進(jìn)行審核。A.限制B.約束機(jī)制C.要式機(jī)制D.自然歸屬【答案】A136、下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A137、在市場風(fēng)險管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A138、()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計入員【答案】C139、以下不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域在市場上和理論上比較常用的違約概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風(fēng)險中性定價模型【答案】B140、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A141、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C142、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計量D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險【答案】B143、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A.股票B.現(xiàn)金C.同業(yè)借款D.債券【答案】B144、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】B145、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險C.偏好收益、偏好風(fēng)險D.厭惡收益、偏好風(fēng)險【答案】A146、商業(yè)銀行的零售存款是()。A.來源集中，流動性風(fēng)險低B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低C.來源分散，流動性風(fēng)險高D.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高【答案】B147、下列選項(xiàng)中，(?)是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A148、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的有（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出【答案】A149、資本的本質(zhì)特征是()。A.風(fēng)險承擔(dān)B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張【答案】B150、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項(xiàng)操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B151、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A152、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______，比巴塞爾委員會規(guī)定的______個百分點(diǎn)。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B153、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()，該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B154、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，其具體措施不包括()。A.懲罰機(jī)制B.獎勵機(jī)制C.日常監(jiān)督機(jī)制D.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任【答案】B155、()是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風(fēng)險清單法D.財務(wù)狀況分析法【答案】B156、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項(xiàng)中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B157、用贏得值法進(jìn)行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預(yù)算費(fèi)用B.計劃工作實(shí)際費(fèi)用C.費(fèi)用績效指數(shù)D.計劃工作預(yù)算費(fèi)用【答案】C158、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、機(jī)會成本／損失、非預(yù)期損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】B159、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是()引發(fā)的風(fēng)險。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.恐怖威脅【答案】B160、以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是（）。A.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低C.計算效率較低D.結(jié)果解釋說明較難【答案】C161、商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論B.期權(quán)定價理論C.利率平價理論D.無風(fēng)險套利理論【答案】A162、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是（）。A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機(jī)會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A163、下列不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D164、商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的()。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.風(fēng)險資本【答案】C165、基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A.三B.二C.四D.五【答案】A166、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務(wù)外包B.業(yè)務(wù)營銷外包C.處理程序外包D.技術(shù)外包【答案】A167、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C168、我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)。這屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】B169、銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本是(?)。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.永久資本D.監(jiān)管資本【答案】B170、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會B.政府C.審計機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】B171、銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括()。A.隸屬B.獨(dú)立C.支持D.不能混淆【答案】A172、下列各項(xiàng)中，不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化【答案】D173、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A174、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D175、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C176、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C177、操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的()作出評估。A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率B.發(fā)生頻率和影響程度C.發(fā)生概率和影響程度D.發(fā)生概率和損失金額【答案】B178、下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的說法中，正確的是（）。A.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實(shí)損失C.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源D.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】A179、留置擔(dān)保的范圍不包括()。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.定金【答案】D180、經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的(?)，即占用資本來防范風(fēng)險是需要付出成本的。A.有償占用B.風(fēng)險溢價C.價格補(bǔ)償D.邊際收益【答案】A181、評估剩余操作風(fēng)險的重要程度屬于自我評估流程中的()階段。A.準(zhǔn)備B.評估C.報告D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案【答案】B182、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.本外幣現(xiàn)金D.黃金【答案】A183、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C184、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標(biāo)監(jiān)管【答案】A185、商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險損失事件進(jìn)行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】B186、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】A187、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】D188、根據(jù)《土地登記辦法》，當(dāng)土地證書和土地登記簿內(nèi)容不一致時的處理原則是（）。A.按照有關(guān)規(guī)定提交上級國土資源部門裁決B.以土地證書記載內(nèi)容為準(zhǔn)C.根據(jù)具體情況決定D.以土地登記卡記簿內(nèi)容為準(zhǔn)【答案】D189、推行和完善國有土地應(yīng)是新增建設(shè)用地的重點(diǎn)，______只作為______方式的補(bǔ)充。（）A.劃撥；出讓B.租賃；出讓C.出讓；租賃D.出讓；劃撥【答案】B190、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險基本面指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.償債能力指標(biāo)C.營運(yùn)能力指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】A191、《巴塞爾新資本協(xié)議》認(rèn)為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.國別風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B192、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對()的分析判斷至關(guān)重要。A.子公司的經(jīng)營狀況B.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.資本來源D.高層人事安排【答案】B193、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。A.925.47萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.985.62萬元【答案】C194、操作風(fēng)險評估的對象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風(fēng)險事件。A.“業(yè)務(wù)活動”B.“管理流程”C.“管理活動”D.“整體流程”【答案】C195、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()。該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】B196、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動是()。A.外幣債券投資的利率風(fēng)險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風(fēng)險C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險D.人民幣貸款的利率風(fēng)險【答案】D197、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險管理核心指標(biāo)》，不良貸款率一般不應(yīng)高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C198、不良資產(chǎn)/貸款率等于（）。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】A199、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。A.高級計量法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法【答案】D200、當(dāng)參加驗(yàn)收各方對工程質(zhì)量驗(yàn)收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準(zhǔn)B.可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理C.建設(shè)單位意見為準(zhǔn)D.法院仲裁【答案】B201、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.來源集中，流動性風(fēng)險高B.來源分散，流動性風(fēng)險低C.來源分散，流動性風(fēng)險高D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】B202、貸款組合的信用風(fēng)險識別不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】D203、2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括()。A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于寬松C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)苛D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐【答案】C204、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機(jī)【答案】C205、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理基本一致D.我國在一定時期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的【答案】D206、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應(yīng)解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】B207、（2018年真題）下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D208、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。A.流動性比率/指標(biāo)法B.自我評估法C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法D.因果分析模型【答案】A209、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D210、資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100％D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A211、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D212、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.利潤表和所有者權(quán)益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)報表【答案】A213、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D214、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險點(diǎn)。A.個人耐用消費(fèi)品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C215、下列商業(yè)銀行活動不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。A.風(fēng)險計量B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險承擔(dān)能力確定【答案】D216、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為(?)。A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算B.前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算【答案】D217、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率C.每億元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率【答案】A218、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險【答案】D219、（2018年真題）下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】A220、從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括()。A.第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性B.第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C.第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D221、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險評估B.外部審計C.內(nèi)部審計D.監(jiān)測和報告【答案】B222、操作風(fēng)險損失事件分類共有()分類。A.一級、二級、四級B.二級、四級、六級C.一級、二級、三級D.二級、三級、四級【答案】C223、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項(xiàng)中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B224、可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化【答案】C225、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元.流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B226、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.違反內(nèi)部流程D.人員因素【答案】A227、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張D.維持市場信心【答案】C228、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核B.柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作C.對應(yīng)該逐筆勾對的內(nèi)部賬務(wù)不進(jìn)行逐筆勾對D.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進(jìn)行處理等【答案】B229、風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可分為：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。()屬于控制派生風(fēng)險。A.人力資源配置不當(dāng)B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐【答案】D230、（2019年真題）下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策。A.降低規(guī)模B.調(diào)整結(jié)構(gòu)C.處置資產(chǎn)D.增加一級資本和二級資本【答案】D231、在市場風(fēng)險管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A232、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列（）活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實(shí)施方案B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)【答案】C233、案例一某公司承建的大型體育場環(huán)形地溝內(nèi)冷卻水循環(huán)管網(wǎng)，管徑外徑達(dá)630mm，管道除與設(shè)備法蘭連接外，管與管、管與配件的連接均為溝槽式連接，應(yīng)屬于柔性連接。由于該公司大口徑柔性連接鋼管的技術(shù)尚屬于初次應(yīng)用，尤其對其試壓會產(chǎn)生的彈性變形和復(fù)位情況所知不多，為此項(xiàng)目部編制了作業(yè)指導(dǎo)書，按作業(yè)指導(dǎo)書要求做了模擬試驗(yàn)，對試壓用檔墩和穩(wěn)定支架的布置位置作出了修正，并設(shè)置了集水坑、配備潛水泵。試壓作業(yè)前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織了高層次的技術(shù)交底，要求施工員、作業(yè)隊組長各司其職，實(shí)行監(jiān)護(hù)，確保作業(yè)人員正確操作，增強(qiáng)安全防范意識。由于整個過程組織合理、方法可靠、對風(fēng)險有預(yù)防，所以試壓工作順利完成，并未發(fā)生事故。案例二A各司承建的某住宅小區(qū)機(jī)電安裝工程，住宅樓的生活供水管道最終要經(jīng)消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高濃度消毒水注入管網(wǎng)中，侵泡至規(guī)定時間，經(jīng)取樣檢驗(yàn)化驗(yàn)菌落數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而判定合格，則消毒工作完成，管網(wǎng)排放消毒水，經(jīng)沖洗后和后交付用戶使用。按這樣的消毒流程，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制了技術(shù)交底文件進(jìn)行交底，并順利實(shí)施按期完工。1.案例一該公司技術(shù)交底考慮的內(nèi)容體現(xiàn)了（）。A.技術(shù)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容B.經(jīng)濟(jì)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容C.技術(shù)性內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)防范性內(nèi)容D.重要性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容【答案】A234、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是()A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D235、下列關(guān)于集體土地產(chǎn)權(quán)登記申請人的表述中，不正確的是（）。A.使用宅基地的城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民由其集體土地所有權(quán)人申請土地登記B.村集體內(nèi)有兩個以上農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的，可以由村集體代辦C.村集體所有土地由村屬農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或者村民委員會及其代表申請土地登記D.使用四荒拍賣土地的農(nóng)村居民由農(nóng)地使用合同簽訂人申請土地登記【答案】A236、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。A.準(zhǔn)確性檢驗(yàn)B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗(yàn)【答案】C237、根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】A238、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C239、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D240、以下不屬于操作風(fēng)險資本計量方法的是（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.動態(tài)指標(biāo)法【答案】D241、交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A242、（）是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】B243、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)【答案】D244、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的()。A.質(zhì)押金B(yǎng).抵押金C.費(fèi)用D.擔(dān)?！敬鸢浮緿245、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B246、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個雙贏的利率互換，各自應(yīng)該如何融資？()A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資【答案】C247、（）是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。A.報告風(fēng)險B.分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險D.制作風(fēng)險清單【答案】B248、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B249、下列不屬于納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足的條件的是(?)。A.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得B.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產(chǎn)生的收益C.該項(xiàng)金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)【答案】B250、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C251、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是()。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險補(bǔ)償D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】B252、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內(nèi)完成。A.1個B.2個C.3個D.當(dāng)日【答案】B253、某銀行流動性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動性負(fù)債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D254、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程屬于()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險反饋【答案】A255、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操