金融風(fēng)險(xiǎn)管理師質(zhì)量管控考核試卷及答案金融風(fēng)險(xiǎn)管理師質(zhì)量管控考核試卷及答案考生姓名：答題日期：判卷人：得分：題型單項(xiàng)選擇題多選題填空題判斷題主觀題案例題得分本次考核旨在評(píng)估學(xué)員對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師質(zhì)量管控知識(shí)的掌握程度，檢驗(yàn)其能否在實(shí)際工作中有效識(shí)別、評(píng)估和控制金融風(fēng)險(xiǎn)，確保金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)不包括（）。

A.識(shí)別和評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)

B.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.直接參與交易決策

D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況

2.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的類型（）？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.稅收風(fēng)險(xiǎn)

3.下列關(guān)于VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.VaR是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)

B.VaR值越小，風(fēng)險(xiǎn)越低

C.VaR不能反映風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小

D.VaR考慮了所有可能的市場(chǎng)變動(dòng)

4.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪種方法主要用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.內(nèi)部控制

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

5.以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具（）？

A.信用評(píng)分

B.信用衍生品

C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理只關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理不考慮風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理不包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

7.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的組成部分（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

8.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪種方法主要用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理

9.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部流程（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

10.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告只對(duì)內(nèi)部人員開放

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)定期更新

11.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪種方法主要用于控制風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

12.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可能導(dǎo)致機(jī)會(huì)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避適用于所有類型的風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可能違反法律法規(guī)

13.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪種方法主要用于分散風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

14.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可能導(dǎo)致成本增加

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖適用于所有類型的風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可能增加市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

15.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪種方法主要用于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

16.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)恼f法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償可能導(dǎo)致成本增加

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償適用于所有類型的風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償可能違反法律法規(guī)

17.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)只關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制

18.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則

B.風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)類型

C.風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)定期審查和更新

D.風(fēng)險(xiǎn)管理政策只針對(duì)高級(jí)管理人員

19.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)嵤┑恼f法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理程序應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行

B.風(fēng)險(xiǎn)管理程序應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制

C.風(fēng)險(xiǎn)管理程序只關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理程序應(yīng)定期審查和更新

20.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息應(yīng)定期更新

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息只對(duì)內(nèi)部人員開放

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息應(yīng)確保及時(shí)傳遞

21.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)定期提交

C.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告只對(duì)內(nèi)部人員開放

D.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

22.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的一種方法

B.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)應(yīng)定期進(jìn)行

C.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)只關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理程序的合規(guī)性

D.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)應(yīng)包括內(nèi)部和外部審計(jì)

23.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)是提高員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的一種方法

B.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能

C.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)只針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員

D.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行

24.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理溝通的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理溝通是確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的一種方法

B.風(fēng)險(xiǎn)管理溝通應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

C.風(fēng)險(xiǎn)管理溝通只對(duì)內(nèi)部人員開放

D.風(fēng)險(xiǎn)管理溝通應(yīng)確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

25.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是幫助識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)的一種方法

B.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)包括定性分析和定量分析

C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)只適用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)應(yīng)與業(yè)務(wù)流程相結(jié)合

26.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)資本的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)資本是用于覆蓋潛在損失的資本

B.風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算應(yīng)考慮所有風(fēng)險(xiǎn)類型

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算應(yīng)定期進(jìn)行

D.風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算只適用于金融機(jī)構(gòu)

27.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額是用于控制風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種方法

B.風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配

C.風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)定期審查和更新

D.風(fēng)險(xiǎn)限額只適用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

28.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析是識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種方法

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析應(yīng)考慮所有風(fēng)險(xiǎn)類型

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析只關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析應(yīng)定期進(jìn)行

29.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和對(duì)沖工具

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)敞口相匹配

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略只適用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略應(yīng)定期審查和更新

30.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)是確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的重要因素

B.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理行為

C.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)只針對(duì)高級(jí)管理人員

D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)應(yīng)與組織文化相一致

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需要考慮的因素包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

B.市場(chǎng)趨勢(shì)

C.法律法規(guī)

D.公司戰(zhàn)略

E.技術(shù)進(jìn)步

2.以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

3.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具包括（）。

A.信用評(píng)分

B.信用衍生品

C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.信用保險(xiǎn)

4.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的步驟（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

E.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

5.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的組成部分包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

E.風(fēng)險(xiǎn)治理

6.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

7.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括的內(nèi)容有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

D.風(fēng)險(xiǎn)限額

E.風(fēng)險(xiǎn)資本

8.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)控制的方法（）？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

E.風(fēng)險(xiǎn)接受

9.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的適用情況包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)不可接受

B.風(fēng)險(xiǎn)成本過高

C.風(fēng)險(xiǎn)管理資源不足

D.風(fēng)險(xiǎn)難以控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)務(wù)影響較小

10.風(fēng)險(xiǎn)分散的途徑包括（）。

A.多樣化投資

B.分散化業(yè)務(wù)

C.增加交易對(duì)手

D.增加擔(dān)保物

E.增加風(fēng)險(xiǎn)資本

11.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具包括（）。

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.利率互換

D.外匯遠(yuǎn)期合約

E.信用違約互換

12.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括（）。

A.保險(xiǎn)

B.保證

C.承諾

D.分包

E.合并

13.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒òǎǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

C.風(fēng)險(xiǎn)資本

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

14.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的要素包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理政策

15.風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定的原則包括（）。

A.全面性

B.合法性

C.可操作性

D.可持續(xù)性

E.一致性

16.風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)嵤┑年P(guān)鍵步驟包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

E.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

17.風(fēng)險(xiǎn)管理信息管理的要求包括（）。

A.真實(shí)性

B.準(zhǔn)確性

C.完整性

D.及時(shí)性

E.安全性

18.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的受眾包括（）。

A.高級(jí)管理人員

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東

D.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)

E.客戶

19.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的目的是（）。

A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理有效性

B.確保風(fēng)險(xiǎn)管理程序的合規(guī)性

C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理中的不足

D.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

E.提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率

20.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的關(guān)鍵要素包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理行為

C.風(fēng)險(xiǎn)管理溝通

D.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì)機(jī)制

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)是幫助金融機(jī)構(gòu)識(shí)別、評(píng)估和控制_________。

2.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）是衡量_________的指標(biāo)。

3.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具包括_________、信用衍生品、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等。

4.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理包括_________、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。

5.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的組成部分包括_________、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額。

6.風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程包括_________、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

7.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括_________、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

8.風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括_________、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

9.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避適用于_________、風(fēng)險(xiǎn)成本過高或風(fēng)險(xiǎn)管理資源不足的情況。

10.風(fēng)險(xiǎn)分散的途徑包括_________、分散化業(yè)務(wù)和增加交易對(duì)手。

11.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具包括_________、期權(quán)合約、利率互換等。

12.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括_________、保證和承諾。

13.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ò╛________、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和風(fēng)險(xiǎn)資本。

14.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的要素包括_________、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。

15.風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定的原則包括_________、合法性和可操作性。

16.風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)嵤┑年P(guān)鍵步驟包括_________、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。

17.風(fēng)險(xiǎn)管理信息管理的要求包括_________、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

18.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的受眾包括_________、股東和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

19.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的目的是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、確保風(fēng)險(xiǎn)管理程序的_________。

20.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的關(guān)鍵要素包括_________、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理行為。

21.風(fēng)險(xiǎn)資本是用于覆蓋潛在損失的_________。

22.風(fēng)險(xiǎn)限額是用于控制_________的一種方法。

23.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析是識(shí)別和評(píng)估_________的一種方法。

24.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略應(yīng)與_________相匹配。

25.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)應(yīng)與_________相一致。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)是直接參與交易決策。（）

2.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）可以完全消除金融風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具中，信用評(píng)分主要用于評(píng)估客戶的還款能力。（）

4.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理只關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的制定不需要考慮風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程中，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的最后一個(gè)步驟。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告只需要向高級(jí)管理人員匯報(bào)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，適用于所有類型的風(fēng)險(xiǎn)。（）

9.風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過增加單一投資的比例來實(shí)現(xiàn)。（）

10.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以通過購(gòu)買與風(fēng)險(xiǎn)敞口相反的金融工具來實(shí)現(xiàn)。（）

11.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以通過將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給第三方來實(shí)現(xiàn)。（）

12.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償通常通過提高收益來實(shí)現(xiàn)。（）

13.風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策。（）

14.風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定的原則中，可持續(xù)性是指政策應(yīng)長(zhǎng)期有效。（）

15.風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)嵤┲?，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后進(jìn)行。（）

16.風(fēng)險(xiǎn)管理信息管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理信息應(yīng)只對(duì)內(nèi)部人員開放。（）

17.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的受眾中，客戶通常不需要了解風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容。（）

18.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的目的是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理有效性，確保風(fēng)險(xiǎn)管理程序的合規(guī)性。（）

19.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)中，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)是指員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和態(tài)度。（）

20.風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算應(yīng)考慮所有風(fēng)險(xiǎn)類型，而不僅僅是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在識(shí)別和評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)遵循的基本原則和步驟。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析金融機(jī)構(gòu)如何通過風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略來管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.請(qǐng)討論在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何構(gòu)建有效的風(fēng)險(xiǎn)文化，并說明其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。

4.針對(duì)當(dāng)前金融市場(chǎng)的復(fù)雜性和不確定性，請(qǐng)?zhí)岢瞿J(rèn)為有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并解釋其理論基礎(chǔ)。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例背景：某商業(yè)銀行近年來業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，但在風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在不足。近期，由于市場(chǎng)利率波動(dòng)，該銀行面臨較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)分析該銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)敞口，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

2.案例背景：某金融機(jī)構(gòu)在開展跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)時(shí)，由于對(duì)交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致一筆大額貿(mào)易融資款項(xiàng)無法收回。請(qǐng)分析該金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面可能存在的缺陷，并討論如何改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程以避免類似事件再次發(fā)生。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.C

2.D

3.C

4.B

5.D

6.B

7.D

8.B

9.D

10.C

11.C

12.C

13.D

14.C

15.C

16.D

17.D

18.D

19.E

20.D

21.A

22.B

23.C

24.A

25.D

二、多選題

1.A,B,C,D,E

2.A,B

3.A,B,C,E

4.A,B,C,D,E

5.A,B,C,D,E

6.A,B,C,D,E

7.A,B,C,D,E

8.A,B,C,D,E

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D,E

12.A,B,C,D

13.A,B,C

14.A,B,C,D,E

15.A,B,C,D,E

16.A,B,C,D,E

17.A,B,C,D,E

18.A,B,C,D,E

19.A,B,