2025年初級(jí)銀行從業(yè)資格復(fù)習(xí)題風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案1.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒(méi)有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性，結(jié)果可能收益也可能損失，并非意味著沒(méi)有收益，C錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：信用風(fēng)險(xiǎn)在信用關(guān)系存續(xù)期間都可能產(chǎn)生，A錯(cuò)；貸款不是唯一信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，B錯(cuò)；交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，D錯(cuò)。3.某銀行2024年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800答案：C分析：不良貸款率=（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）÷各項(xiàng)貸款余額×100%，設(shè)次級(jí)類(lèi)貸款余額為x，（x+400+200）÷40000×100%＜3%，解得x＜600。4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)受制于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)答案：A分析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不同，B錯(cuò)；核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息收集、分析和報(bào)告等，并非決策實(shí)施，C錯(cuò)；應(yīng)獨(dú)立于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)，D錯(cuò)。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本D.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)答案：C分析：經(jīng)濟(jì)資本是用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，C錯(cuò)誤。6.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.CreditMetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高級(jí)計(jì)量法答案：C分析：CreditMetrics和KMV模型是信用風(fēng)險(xiǎn)模型，高級(jí)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，VaR模型是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。7.某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類(lèi)貸款余額為5000億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為500億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.10%D.15%答案：A分析：關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額÷（期初關(guān)注類(lèi)貸款余額期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）×100%=500÷（50001000）×100%=12.5%。8.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小答案：D分析：客戶信用評(píng)級(jí)評(píng)價(jià)的是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，不是違約后特定債項(xiàng)損失大小，D錯(cuò)誤。9.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的答案：A分析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中發(fā)生的，國(guó)內(nèi)活動(dòng)不存在，B錯(cuò)；個(gè)人也會(huì)遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)損失，C錯(cuò)；通常由債務(wù)人所在國(guó)家行為引起，D錯(cuò)。10.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，如操作失誤可能導(dǎo)致信用評(píng)級(jí)下降等，D錯(cuò)誤。11.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因復(fù)雜，與其他風(fēng)險(xiǎn)相互作用，并非單一且獨(dú)立，A錯(cuò)誤。12.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是（）。A.壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查答案：A分析：壓力測(cè)試是分析極端不利情況，而非正常市場(chǎng)情況，A錯(cuò)誤。13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分B.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成C.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素D.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心和最高層次因素，C錯(cuò)誤。14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和特征，選擇合適的計(jì)量方法B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采用定性和定量相結(jié)合的方式答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不僅要對(duì)單筆交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，還要對(duì)組合層面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，C錯(cuò)誤。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的定性評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的第一步D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、損失程度等進(jìn)行估計(jì)答案：A分析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況和損失趨勢(shì)監(jiān)測(cè)，有定性和定量，B錯(cuò)；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是第一步，C錯(cuò)；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在識(shí)別基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，D表述不準(zhǔn)確。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇答案：ACD分析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是投資與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，B錯(cuò)誤。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，正確的有（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn).內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心是違約概率的確定答案：ACD分析：初級(jí)法只需商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定，B錯(cuò)誤。18.下列屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。19.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC分析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，D錯(cuò)誤。20.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。21.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行資本管理包括資本充足率管理和資本規(guī)劃管理B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)狀況和監(jiān)管要求，制定合理的資本規(guī)劃D.商業(yè)銀行資本管理的目標(biāo)是確保資本水平能夠充分抵御其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。22.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.風(fēng)險(xiǎn)偏好可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)容忍度來(lái)體現(xiàn)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有（）。A.壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法B.壓力測(cè)試可以評(píng)估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力C.壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)選擇對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型具有代表性的情景D.壓力測(cè)試結(jié)果應(yīng)及時(shí)向管理層和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。24.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、分析和報(bào)告等功能C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠支持不同業(yè)務(wù)部門(mén)、不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的管理D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具有高度的穩(wěn)定性和可靠性答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。25.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理C.商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的合規(guī)績(jī)效考核機(jī)制和合規(guī)問(wèn)責(zé)制度D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒(méi)有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。26.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作之一是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)C.商業(yè)銀行應(yīng)制定有效的危機(jī)管理規(guī)劃D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。27.下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行應(yīng)將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，識(shí)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源D.商業(yè)銀行應(yīng)定期對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法、模型和數(shù)據(jù)進(jìn)行審查和驗(yàn)證答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。28.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總是對(duì)不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和整合B.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總應(yīng)遵循準(zhǔn)確性、及時(shí)性、一致性和完整性原則C.商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總流程和機(jī)制D.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總可以幫助商業(yè)銀行更好地了解自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。29.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)具有明確的報(bào)告對(duì)象和報(bào)告頻率C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包含對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施的建議D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。30.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)融入商業(yè)銀行的企業(yè)文化建設(shè)全過(guò)程B.商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)文化素養(yǎng)C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制D.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)注重實(shí)踐，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。31.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無(wú)法確定答案：A分析：根據(jù)久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債÷總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=5（90÷100）×4=1.4＞0，當(dāng)市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)價(jià)值增加幅度大于負(fù)債價(jià)值增加幅度，銀行凈值增加，流動(dòng)性加強(qiáng)。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行對(duì)其資金運(yùn)用和資金來(lái)源的綜合管理B.資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的統(tǒng)一C.資產(chǎn)負(fù)債管理主要是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、期限等進(jìn)行管理D.資產(chǎn)負(fù)債管理不包括對(duì)表外業(yè)務(wù)的管理答案：D分析：資產(chǎn)負(fù)債管理包括對(duì)表外業(yè)務(wù)的管理，D錯(cuò)誤。33.下列關(guān)于商業(yè)銀行久期缺口的說(shuō)法，正確的是（）。A.久期缺口為正值時(shí)，市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加B.久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少C.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感D.久期缺口為零，銀行凈值不受利率波動(dòng)影響答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。34.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略，正確的有（）。A.建立多層次的流動(dòng)性屏障B.提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性C.制定有效的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃D.合理安排資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。35.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的說(shuō)法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指商業(yè)銀行運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)B.采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的資本要求不低于對(duì)同一交易對(duì)手未采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)的資本要求C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具應(yīng)具有風(fēng)險(xiǎn)分散的功能D.商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理制度答案：ACD分析：采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的資本要求應(yīng)低于未采用時(shí)的資本要求，B錯(cuò)誤。36.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，設(shè)定合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)定期進(jìn)行審查和調(diào)整答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。37.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的有（）。A.高級(jí)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法B.高級(jí)計(jì)量法需要商業(yè)銀行自行開(kāi)發(fā)模型C.高級(jí)計(jì)量法的實(shí)施成本較高D.高級(jí)計(jì)量法能夠更加準(zhǔn)確地計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。38.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過(guò)一定的技術(shù)手段，對(duì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)先識(shí)別和評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法C.商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)可以分為外部預(yù)警信號(hào)、內(nèi)部預(yù)警信號(hào)和行業(yè)預(yù)警信號(hào)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。39.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，說(shuō)法正確的有（）。A.應(yīng)遵循實(shí)用性、先進(jìn)性、可擴(kuò)展性和安全性原則B.應(yīng)具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ)能力C.應(yīng)能夠支持多維度的風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告D.應(yīng)與商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和其他管理系統(tǒng)進(jìn)行有效集成答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。40.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，說(shuō)法正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.出口信貸保險(xiǎn)屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：ABD分析：出口信貸保險(xiǎn)屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，C錯(cuò)誤。41.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以分為客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.商業(yè)銀行應(yīng)建立有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警信號(hào)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。42.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有（）。A.流動(dòng)性比率指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的重要指標(biāo)B.流動(dòng)性比率指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等C.流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)不低于100%D.凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)不低于100%答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。43.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮內(nèi)外部因素C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要依據(jù)答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是對(duì)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的結(jié)果可以為商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理提供重要參考C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定合理的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行更新答案：ABCD分析：ABCD表述均正確。45.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等進(jìn)行分析和評(píng)估的過(guò)程B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以采用定性和定量相結(jié)合的方法C.商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要依據(jù)答案：ABCD分析：ABCD表述