2025年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷（附答案）一、單項(xiàng)選擇題（共30題，每題1分，共30分）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B分析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債。2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利答案：C分析：貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，A錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)，B錯(cuò)誤；操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利，D錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨(dú)立性B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施答案：A分析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)，B錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是不同概念，C錯(cuò)誤；核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，而非做決策，D錯(cuò)誤。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本D.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平和銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平答案：C分析：經(jīng)濟(jì)資本是用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，C錯(cuò)誤。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測既需要監(jiān)測可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢，也需要監(jiān)測不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢C.風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也需要對(duì)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，D錯(cuò)誤。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因復(fù)雜，與其他風(fēng)險(xiǎn)相互影響，并非單一且獨(dú)立，A錯(cuò)誤。7.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確答案：A分析：久期分析能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，不只是短期收益，A錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說法，正確的是（）。A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C.外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失答案：ABCD分析：以上關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的描述均正確。9.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：信用風(fēng)險(xiǎn)在信用關(guān)系存續(xù)期間都可能產(chǎn)生，A錯(cuò)誤；貸款不是唯一信用風(fēng)險(xiǎn)來源，B錯(cuò)誤；交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，D錯(cuò)誤。10.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小答案：D分析：評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約的可能性，而非違約后特定債項(xiàng)損失大小，D錯(cuò)誤。11.下列關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映債項(xiàng)本身交易風(fēng)險(xiǎn)及客戶違約可能造成的損失，B不全面；它能綜合反映多種風(fēng)險(xiǎn)，C、D錯(cuò)誤。12.下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測答案：D分析：違約概率是事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗(yàn)結(jié)果，A錯(cuò)誤；違約頻率不能直接作為內(nèi)部評(píng)級(jí)依據(jù)，B錯(cuò)誤；兩者通常不相等，C錯(cuò)誤。13.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，正確的是（）。A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化答案：B分析：信用評(píng)分模型建立在歷史數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，A錯(cuò)誤；不能提供準(zhǔn)確違約概率數(shù)值，C錯(cuò)誤；不能及時(shí)反映企業(yè)信用狀況變化，D錯(cuò)誤。14.下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要形式的說法，正確的是（）。A.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握、借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定、貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約C.信用卡透支的風(fēng)險(xiǎn)包括持卡人的信用風(fēng)險(xiǎn)、信用卡本身的風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)D.以上說法都正確答案：D分析：對(duì)個(gè)人客戶不同類型信用風(fēng)險(xiǎn)形式描述均正確。15.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)C.在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的答案：A分析：國家風(fēng)險(xiǎn)是跨國經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中發(fā)生的，同一國家內(nèi)不存在，B錯(cuò)誤；個(gè)人也會(huì)遭受國家風(fēng)險(xiǎn)損失，C錯(cuò)誤；通常由債務(wù)人所在國家行為引起，D錯(cuò)誤。16.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐答案：B分析：努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容之一，B錯(cuò)誤。17.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)答案：A分析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相互關(guān)聯(lián)，并非獨(dú)立，B錯(cuò)誤；最高級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃由董事會(huì)和高級(jí)管理層制定，C錯(cuò)誤；對(duì)成功和失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃都要總結(jié)，D錯(cuò)誤。18.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，C錯(cuò)誤。19.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，不正確的是（）。A.自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可基于自我評(píng)估法和因果分析模型，選擇已經(jīng)識(shí)別出來的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，建立操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系C.因果分析模型可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布D.內(nèi)部衡量法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法答案：D分析：內(nèi)部衡量法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，非評(píng)估方法，D錯(cuò)誤。20.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說法，不正確的是（）。A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制B.內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)C.內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制措施主要包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評(píng)控制等答案：無錯(cuò)誤選項(xiàng)分析：以上關(guān)于內(nèi)部控制的描述均正確。21.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)確定合規(guī)的基調(diào)，確立全員主動(dòng)合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值等合規(guī)理念C.合規(guī)管理部門應(yīng)在董事會(huì)的管理下協(xié)助高級(jí)管理層有效識(shí)別和管理商業(yè)銀行所面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)建立對(duì)管理人員合規(guī)績效的考核制度，合規(guī)績效與薪酬等掛鉤答案：C分析：合規(guī)管理部門應(yīng)在高級(jí)管理層管理下協(xié)助識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，C錯(cuò)誤。22.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)是全員參與的過程，并非僅由風(fēng)險(xiǎn)管理部門完成，C錯(cuò)誤。23.下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（）。A.壓力測試對(duì)在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序答案：A分析：壓力測試是分析極端不利情況，而非正常市場情況，A錯(cuò)誤。24.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的說法，正確的是（）。A.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用B.多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略經(jīng)過長期的實(shí)踐證明是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互聯(lián)系的投資形式C.風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用D.風(fēng)險(xiǎn)分散的理論基礎(chǔ)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論答案：ACD分析：多樣化投資需相互獨(dú)立的投資形式，而非相互聯(lián)系，B錯(cuò)誤。25.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況D.以上說法都正確答案：D分析：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的概念、作用及分類描述均正確。26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.出口信貸保險(xiǎn)是一種金融衍生品，屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.信用違約互換屬于金融衍生品，是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具答案：ABD分析：出口信貸保險(xiǎn)是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，C錯(cuò)誤。27.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于其是一種比較保守的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，可能會(huì)失去一些發(fā)展機(jī)會(huì)答案：ACD分析：不存在保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避的分類，B錯(cuò)誤。28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)恼f法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇B.對(duì)于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案：ABD分析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是事前策略，C錯(cuò)誤。29.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長負(fù)責(zé)B.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后的4個(gè)月內(nèi)C.因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲披露D.商業(yè)銀行應(yīng)在主要營業(yè)場所公布本辦法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能及時(shí)獲得答案：無錯(cuò)誤選項(xiàng)分析：以上關(guān)于資本充足率管理信息披露的描述均正確。30.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)B.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度答案：ABCD分析：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的分類及各類別描述均正確。二、多項(xiàng)選擇題（共10題，每題2分，共20分）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案：BCDE分析：風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，A錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于銀行的貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中，如擔(dān)保、承兌和證券投資等E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征答案：ABCD分析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，E錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)而言，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.銀行的交易業(yè)務(wù)主要面臨市場風(fēng)險(xiǎn)，非交易業(yè)務(wù)主要面臨信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE分析：以上關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的描述均正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.保持良好的流動(dòng)性狀況對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營十分重要，它有助于商業(yè)銀行避免因流動(dòng)性不足造成的損失，增強(qiáng)市場信心，提高商業(yè)銀行競爭力E.商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性答案：ABCDE分析：以上關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述均正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面E.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利答案：ACDE分析：操作風(fēng)險(xiǎn)不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，B錯(cuò)誤。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說法，正確的有（）。A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制B.內(nèi)部控制的目標(biāo)包括保證國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的貫徹執(zhí)行、保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)、保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、保證商業(yè)銀行業(yè)務(wù)記錄、會(huì)計(jì)信息、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)C.內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制措施主要包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評(píng)控制等E.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有的部門、崗位和人員答案：ABCDE分析：以上關(guān)于內(nèi)部控制的描述均正確。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)確定合規(guī)的基調(diào)，確立全員主動(dòng)合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值等合規(guī)理念C.合規(guī)管理部門應(yīng)在董事會(huì)的管理下協(xié)助高級(jí)管理層有效識(shí)別和管理商業(yè)銀行所面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)建立對(duì)管理人員合規(guī)績效的考核制度，合規(guī)績效與薪酬等掛鉤E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營答案：ABDE分析：合規(guī)管理部門在高級(jí)管理層管理下工作，C錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中E.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正答案：ABCDE分析：以上關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的描述均正確。9.下列關(guān)于壓力測試的說法，正確的有（）。A.壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序E.壓力測試有助于商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中的脆弱環(huán)節(jié)