2025年銀行從業(yè)資格測試題測測試題《風險管理》1.以下關(guān)于風險的說法，錯誤的是（）。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險等同于損失D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身答案：C分析：風險是未來結(jié)果的不確定性，結(jié)果有正有負，用損失可能性和規(guī)模計量，但不等同于損失，C錯誤。2.下列不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.商品價格風險答案：C分析：市場風險包括利率、匯率、股票價格和商品價格風險，信用風險是另一類風險，C不屬于。3.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險核算答案：D分析：風險管理策略有風險分散、對沖、規(guī)避、轉(zhuǎn)移、補償?shù)?，風險核算不是策略，D符合。4.（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險答案：B分析：根據(jù)定義，金融資產(chǎn)和商品價格波動帶來的風險是市場風險，B正確。5.下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險答案：C分析：信用風險在信用關(guān)系存續(xù)期間都可能產(chǎn)生，貸款不是唯一來源，交易對手評級下降是信用風險，C正確表述了信用風險形式。6.商業(yè)銀行的核心資本不包括（）。A.實收資本B.資本公積C.一般準備D.未分配利潤答案：C分析：核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等，一般準備屬于附屬資本，C符合。7.（）是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。A.資本充足率B.核心資本充足率C.資產(chǎn)負債率D.流動比率答案：A分析：資本充足率是資本與風險加權(quán)資產(chǎn)比率，核心資本充足率是核心資本與相關(guān)資產(chǎn)比率，C、D與題干概念不同，A正確。8.以下關(guān)于久期的說法，正確的是（）。A.久期與息票利率呈正相關(guān)關(guān)系B.久期與到期收益率呈正相關(guān)關(guān)系C.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量D.久期越長，金融工具的價格對利率的變動越不敏感答案：C分析：久期與息票利率、到期收益率呈負相關(guān)，久期越長價格對利率變動越敏感，C正確描述了久期性質(zhì)。9.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定答案：A分析：根據(jù)久期缺口公式計算為正，市場利率下降，銀行凈值增加，流動性加強，A正確。10.下列關(guān)于流動性風險的說法，錯誤的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險答案：A分析：流動性風險形成原因復雜，并非單一，且與其他風險相互作用，不是獨立風險，A錯誤。11.下列不屬于流動性風險監(jiān)測指標的是（）。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.不良貸款率答案：D分析：不良貸款率是信用風險指標，A、B、C是流動性風險監(jiān)測指標，D符合。12.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號不包括（）。A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.外部評級下降答案：D分析：外部評級下降屬于外部指標/信號，A、B、C是內(nèi)部指標/信號，D符合。13.操作風險評估的原則不包括（）。A.客觀性B.全面性C.重要性D.前瞻性答案：A分析：操作風險評估原則有全面性、重要性、客觀性、動態(tài)性、前瞻性等，這里說不包括客觀性表述有誤，應是題目表述問題，若按題目要求選A。14.下列屬于操作風險外部事件方面表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件答案：B分析：外部欺詐屬于外部事件，A是內(nèi)部事件，C、D是其他操作風險類別，B正確。15.商業(yè)銀行操作風險緩釋手段不包括（）。A.連續(xù)營業(yè)方案B.商業(yè)保險C.業(yè)務外包D.限額管理答案：D分析：限額管理是市場風險等的管理手段，A、B、C是操作風險緩釋手段，D符合。16.以下關(guān)于聲譽風險管理的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風險是一種多維風險B.有效的聲譽風險管理體系應重點強調(diào)商業(yè)銀行的主要業(yè)務開展區(qū)域及其所在地的市場情況C.聲譽風險管理應積極主動地去預防風險事件的發(fā)生，防患于未然D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本答案：B分析：有效的聲譽風險管理體系應強調(diào)全面風險管理，并非重點在業(yè)務開展區(qū)域及所在地市場情況，B錯誤。17.下列不屬于聲譽風險管理中董事會的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽風險管理職能C.定期審核聲譽風險管理政策D.確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件答案：B分析：獨立設(shè)置聲譽風險管理職能是高級管理層責任，A、C、D是董事會責任，B符合。18.國家風險不包括（）。A.政治風險B.經(jīng)濟風險C.社會風險D.操作風險答案：D分析：國家風險包括政治、經(jīng)濟、社會風險，操作風險是另一類風險，D符合。19.（）是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險答案：C分析：根據(jù)定義，描述的是國家風險，C正確。20.下列關(guān)于國別風險的說法，正確的是（）。A.國別風險可以分為政治風險、經(jīng)濟風險和社會風險B.國別風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍C.轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一D.商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應滿足全面性、審慎性和前瞻性的要求答案：ACD分析：國別風險由債務人所在國家行為引起，B錯誤，A、C、D正確表述了國別風險分類、類型和計量要求。21.戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證答案：ABCD分析：ABCD都屬于戰(zhàn)略風險的體現(xiàn)方面。22.下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程的說法，正確的是（）。A.識別戰(zhàn)略風險首先要由商業(yè)銀行的戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門或與外部專家合作，對各種戰(zhàn)略風險因素進行評估B.評估戰(zhàn)略風險時應首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件C.監(jiān)測戰(zhàn)略風險時，應當定期收集和分析相關(guān)信息，對于未來可能發(fā)生的不利事件進行提前預判D.戰(zhàn)略風險評估后，應制定清晰的戰(zhàn)略實施方案，以應對可能出現(xiàn)的風險答案：ABCD分析：ABCD分別正確描述了戰(zhàn)略風險管理流程中識別、評估、監(jiān)測和應對等環(huán)節(jié)。23.下列關(guān)于風險文化的說法，正確的是（）。A.風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成B.風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素C.制度是風險文化的精神核心D.知識是風險文化中最直觀、最基本的組成部分答案：ABD分析：制度是風險文化的重要組成部分，但不是精神核心，精神核心是風險管理理念，C錯誤，A、B、D正確。24.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)應具備的功能有（）。A.實時提供風險監(jiān)測指標B.準確反映各業(yè)務條線的風險狀況C.支持不同業(yè)務種類、不同類型風險的計量和分析D.實現(xiàn)風險相關(guān)信息的集中管理和共享答案：ABCD分析：ABCD都是風險管理信息系統(tǒng)應具備的功能。25.下列關(guān)于風險計量的說法，正確的是（）。A.風險計量是風險管理的最基本要求B.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式C.風險計量只需要考慮單一風險因素D.風險計量有助于商業(yè)銀行分析損失發(fā)生的概率和損失程度答案：BD分析：風險管理最基本要求是風險識別，風險計量要考慮多種風險因素，A、C錯誤，B、D正確。26.下列關(guān)于風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程B.風險監(jiān)測包括兩個層面的內(nèi)容：一是監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，確?？梢詫L險在進一步惡化之前識別出來；二是報告商業(yè)銀行所有風險的定性、定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果C.風險監(jiān)測需要對風險的變化情況進行及時、準確的監(jiān)測D.風險監(jiān)測可以幫助商業(yè)銀行及時發(fā)現(xiàn)風險的早期跡象，以便采取相應的措施進行防范和控制答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了風險監(jiān)測的特點、內(nèi)容和作用。27.下列關(guān)于風險控制的說法，正確的是（）。A.風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程B.風險控制措施應當實現(xiàn)以下目標：風險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求；所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性；通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序C.風險控制可以分為事前控制和事后控制D.風險控制主要是對風險進行事后處理答案：ABC分析：風險控制包括事前、事中和事后控制，并非主要事后處理，D錯誤，A、B、C正確。28.信用風險計量經(jīng)歷了（）等階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.內(nèi)部評級法答案：ABC分析：信用風險計量經(jīng)歷專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型階段，內(nèi)部評級法是信用風險管理方法，D不符合，ABC正確。29.下列屬于信用評分模型的有（）。A.線性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.線性辨別模型答案：ABCD分析：ABCD都屬于信用評分模型。30.違約概率的估計包括（）兩個層面。A.單一借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率D.某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：AC分析：違約概率估計包括單一借款人違約概率和某信用等級所有借款人違約概率，違約頻率是事后統(tǒng)計，B、D不符合，AC正確。31.下列關(guān)于信用風險緩釋的說法，正確的是（）。A.信用風險緩釋是指商業(yè)銀行運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險B.信用風險緩釋中，合格的抵（質(zhì)）押品應滿足權(quán)屬清晰、市場價值穩(wěn)定、易于變現(xiàn)等條件C.凈額結(jié)算可以降低信用風險暴露D.信用衍生工具是指以信用風險為基礎(chǔ)資產(chǎn)的金融衍生工具答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了信用風險緩釋的概念、抵質(zhì)押品要求、凈額結(jié)算作用和信用衍生工具定義。32.市場風險計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值法答案：ABCD分析：ABCD都是市場風險計量方法。33.下列關(guān)于風險價值（VaR）的說法，正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失B.VaR的計算涉及兩個重要參數(shù)：持有期和置信水平C.VaR可以衡量不同市場、不同資產(chǎn)之間的風險D.VaR的計算方法有方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了VaR的定義、參數(shù)、作用和計算方法。34.操作風險評估的方法主要有（）。A.自我評估法B.損失分布法C.風險地圖法D.關(guān)鍵風險指標法答案：ABCD分析：ABCD都是操作風險評估方法。35.下列關(guān)于流動性風險管理的說法，正確的是（）。A.流動性風險管理是商業(yè)銀行風險管理的重要組成部分B.流動性風險管理應確保商業(yè)銀行能夠隨時滿足合理的流動性需求C.流動性風險管理應合理安排資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)流動性和融資穩(wěn)定性D.流動性風險管理應建立有效的流動性預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理流動性風險隱患答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了流動性風險管理的地位、目標和措施。36.下列關(guān)于壓力測試的說法，正確的是（）。A.壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法B.壓力測試可以評估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力C.壓力測試的情景可以包括市場突發(fā)變動、宏觀經(jīng)濟沖擊等D.壓力測試結(jié)果可以為商業(yè)銀行制定風險應對策略提供依據(jù)答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了壓力測試的性質(zhì)、作用、情景和結(jié)果應用。37.下列關(guān)于資本管理的說法，正確的是（）。A.資本管理是商業(yè)銀行風險管理的核心內(nèi)容B.資本管理應確保商業(yè)銀行擁有足夠的資本來抵御風險C.資本管理應合理配置資本，提高資本使用效率D.資本管理應根據(jù)風險狀況和經(jīng)營戰(zhàn)略，動態(tài)調(diào)整資本水平答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了資本管理的地位、目標和措施。38.下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法，正確的是（）。A.巴塞爾協(xié)議Ⅲ提高了資本充足率監(jiān)管標準B.巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入了杠桿率監(jiān)管標準C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ建立了流動性風險量化監(jiān)管標準D.巴塞爾協(xié)議Ⅲ加強了對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的改進內(nèi)容。39.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門及其他風險控制部門等組成B.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任C.高級管理層負責執(zhí)行董事會批準的風險管理戰(zhàn)略和政策D.風險管理部門負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)各部分的組成和職責。40.下列關(guān)于風險偏好的說法，正確的是（）。A.風險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量B.風險偏好應與商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營計劃和風險管理能力相適應C.風險偏好應明確表達商業(yè)銀行愿意承擔的風險水平和不愿意承擔的風險類型D.風險偏好應定期進行評估和調(diào)整答案：ABCD分析：ABCD都正確表述了風險偏好的定義、要求和管理。41.以下屬于信用風險監(jiān)測指標的有（）。A.不良貸款率B.逾期貸款率C.單一，集團客戶授信集中度D.貸款損失準備充足率答案：ABCD分析：ABCD均是常見的信用風險監(jiān)測指標。42.市場風險中的利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險答案：ABCD分析：ABCD都是利率風險按來源的分類。43.操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性答案：ABCD分析：ABCD都屬于系統(tǒng)缺陷因素。44.流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。A.存款大量流失B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C.融資成本上升D.愿意提供融資的對手數(shù)量減少答案：ABCD分析：ABCD都屬于流