銀行業(yè)從業(yè)人員資格試題風(fēng)險管理試題及答案單項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險答案：C分析：貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，A錯誤；信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中，B錯誤；交易對手信用評級下降屬于信用風(fēng)險，D錯誤。2.某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年初應(yīng)收賬款為1.4億元，2019年末應(yīng)收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.60B.72C.84D.90答案：B分析：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2]=6/[（1.4+1）/2]=5，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=360/5=72天。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理答案：B分析：負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動負(fù)債為主動負(fù)債，B選項(xiàng)說法錯誤。4.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的是（）。A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用B.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為正，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用C.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用D.不論兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如何，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用答案：A分析：當(dāng)兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1時，分散投資能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，A正確；相關(guān)系數(shù)為正不一定能降低風(fēng)險，B錯誤；相關(guān)系數(shù)為負(fù)時分散效果更好，但不是只要為負(fù)就一定能降低風(fēng)險，C錯誤；若相關(guān)系數(shù)為1，分散投資不能降低風(fēng)險，D錯誤。5.商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造D.風(fēng)險管理答案：D分析：風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。多項(xiàng)選擇題1.以下屬于市場風(fēng)險的有（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.信用風(fēng)險答案：ABCD分析：市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，信用風(fēng)險與市場風(fēng)險是并列的風(fēng)險類型，E錯誤。2.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的有（）。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利水平下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌答案：ABCD分析：E選項(xiàng)所發(fā)行的股票價格下跌屬于外部指標(biāo)信號，內(nèi)部指標(biāo)信號主要涉及銀行自身業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，如業(yè)務(wù)風(fēng)險、盈利、資產(chǎn)集中和質(zhì)量等方面。3.下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險計量是風(fēng)險管理的最基本要求B.對不同類別的風(fēng)險，應(yīng)采取不同的風(fēng)險計量方法C.銀行的風(fēng)險計量能力已經(jīng)成為衡量其風(fēng)險管理水平的重要內(nèi)容D.風(fēng)險計量既可以基于專家經(jīng)驗(yàn)，也可以采用統(tǒng)計模型的方法E.我國商業(yè)銀行業(yè)目前使用的是較為初級的資本計量方法答案：BCD分析：有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求，A錯誤；我國商業(yè)銀行正在向資本計量高級方法邁進(jìn)，并非都使用較為初級的方法，E錯誤。4.商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用評級時主要考慮的因素包括（）。A.財務(wù)報表分析結(jié)果B.借款人的行業(yè)特征C.借款人財務(wù)信息的質(zhì)量D.借款人所在國家E.借款人的管理水平答案：ABCDE分析：商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級時會綜合考慮多方面因素，以上選項(xiàng)均是需要考慮的內(nèi)容。5.以下屬于操作風(fēng)險中人員因素風(fēng)險的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有（）。A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限B.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用C.客戶投訴占比D.前后臺交易不匹配占比E.系統(tǒng)故障時間答案：ABC分析：D選項(xiàng)前后臺交易不匹配占比屬于內(nèi)部流程指標(biāo)；E選項(xiàng)系統(tǒng)故障時間屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。判斷題1.經(jīng)濟(jì)資本就是會計資本，是商業(yè)銀行所有者投入的資本。（）答案：錯誤分析：經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的、用于衡量和防御風(fēng)險的資本，會計資本是所有者投入的資本，二者不同。2.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）答案：正確分析：信用風(fēng)險很大程度上取決于債務(wù)人的特定因素，不同債務(wù)人的信用狀況不同，具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。3.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險管理策略。（）答案：錯誤分析：風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施，制定并執(zhí)行風(fēng)險管理策略是高級管理層的職責(zé)，合規(guī)部門和內(nèi)部審計部門主要起監(jiān)督等作用。4.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險管理的目的就是要保持資產(chǎn)的流動性。（）答案：錯誤分析：商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險管理的目的是在滿足流動性需求的同時，實(shí)現(xiàn)收益最大化，而不只是保持資產(chǎn)的流動性。5.風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。（）答案：正確分析：這是風(fēng)險對沖的正確定義。單項(xiàng)選擇題6.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確答案：A分析：久期分析不僅能計量利率變動對銀行短期收益的影響，還能計量其對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，A說法錯誤。7.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.合規(guī)風(fēng)險答案：A分析：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，題干描述的就是法律風(fēng)險的定義。8.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)答案：A分析：戰(zhàn)略風(fēng)險與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險相互交織，并非獨(dú)立存在，B錯誤；董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，C錯誤；商業(yè)銀行不僅要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃總結(jié)，成功的也要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，D錯誤；經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一，A正確。9.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約答案：C分析：即期凈敞口頭寸不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債，C選項(xiàng)說法錯誤。10.某銀行2019年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.400C.600D.800答案：C分析：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額，設(shè)次級類貸款余額為x，要使不良貸款率低于3%，則（x+400+200）/40000＜3%，解得x＜600，所以次級類貸款余額最多為600億元。多項(xiàng)選擇題6.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括（）。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.客戶風(fēng)險E.技術(shù)風(fēng)險答案：ACDE分析：法律風(fēng)險屬于內(nèi)部風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險屬于外部風(fēng)險。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險識別應(yīng)盡可能多地識別出銀行所面臨的風(fēng)險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險B.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒ǎ珣?yīng)確保風(fēng)險計量的準(zhǔn)確性D.風(fēng)險識別應(yīng)能夠前瞻性地考察風(fēng)險的變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險類別和性質(zhì)E.風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失答案：ABCDE分析：以上說法均正確，風(fēng)險識別要全面、前瞻，準(zhǔn)確識別各類風(fēng)險；要根據(jù)不同情況選擇合適的風(fēng)險計量方法；風(fēng)險緩釋可降低未來損失。8.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的有（）。A.是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程C.風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標(biāo)E.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)案措施，對降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50％～60％答案：ABCDE分析：信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程重要環(huán)節(jié)，是動態(tài)連續(xù)過程，包含兩個層面內(nèi)容，要實(shí)現(xiàn)對合同條款遵守情況的監(jiān)測，在貸款決策前采取措施對降低實(shí)際損失貢獻(xiàn)度為50％60％。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，正確的有（）。A.流動性比例和超額備付金率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算E.商業(yè)銀行除應(yīng)達(dá)到流動性監(jiān)管核心指標(biāo)要求外，還應(yīng)達(dá)到內(nèi)部流動性管理目標(biāo)答案：ABCE分析：計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)按照本外幣合計和外幣分別計算，D說法不準(zhǔn)確。10.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有（）。A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨B.貨幣期貨是以匯率為標(biāo)的的期貨合約C.指數(shù)期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D.指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割E.指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割答案：ABDE分析：指數(shù)期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，而非以股票為標(biāo)的，C錯誤。判斷題6.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險管理策略。（）答案：錯誤分析：制定并執(zhí)行風(fēng)險管理策略是高級管理層的職責(zé)，風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施，合規(guī)部門和內(nèi)部審計部門起監(jiān)督等作用。7.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）答案：錯誤分析：經(jīng)濟(jì)資本用于衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超出預(yù)期損失的那部分損失，即非預(yù)期損失，預(yù)期損失通過提取損失準(zhǔn)備金來彌補(bǔ)。8.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對沖其所面臨的市場風(fēng)險。（）答案：錯誤分析：由于衍生品的流動性、信用風(fēng)險等因素，商業(yè)銀行利用衍生品不能完全對沖其所面臨的市場風(fēng)險。9.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）答案：錯誤分析：信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征，它很大程度上取決于債務(wù)人的特定因素。10.操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（）答案：錯誤分析：操作風(fēng)險的成因既包括內(nèi)部人員、流程、系統(tǒng)等內(nèi)部因素，也包括外部事件等外部因素。單項(xiàng)選擇題11.下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性答案：D分析：違約概率是事前預(yù)測的結(jié)果，A錯誤；違約頻率不能直接作為內(nèi)部評級的依據(jù)，B錯誤；違約概率和違約頻率通常不相等，C錯誤；違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，D正確。12.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本答案：D分析：經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本不同，A錯誤；監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，B錯誤；經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本，C錯誤；經(jīng)濟(jì)資本是為應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本，D正確。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案：C分析：市場風(fēng)險限額管理應(yīng)與其他風(fēng)險類別的限額管理相互協(xié)調(diào)，并非完全獨(dú)立，C說法錯誤。14.下列關(guān)于風(fēng)險文化的說法，不正確的是（）。A.培植風(fēng)險文化不是階段性工作，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”B.健康的風(fēng)險文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營價值最大化為目標(biāo)C.制度是，風(fēng)險文化的精神核心D.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡答案：C分析：風(fēng)險文化的精神核心是風(fēng)險管理理念，而不是制度，C選項(xiàng)說法錯誤。15.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230答案：A分析：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭與空頭的總和=90+40+60+40+20+30+160=440；凈總敞口頭寸=所有外幣多頭總額空頭總額=（90+40+160）（40+60+20+30）=140；短邊法先分別加總多頭和空頭，多頭為290，空頭為150，取較大的290。所以最小的是凈總敞口頭寸140。多項(xiàng)選擇題11.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險D.風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移答案：BCDE分析：風(fēng)險分散可以完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險，A錯誤；其他選項(xiàng)關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法均正確。12.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項(xiàng)評級的說法，正確的有（）。A.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度B.同一個債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項(xiàng)評級C.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定E.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級答案：ABC分析：債項(xiàng)評級由債項(xiàng)的交易風(fēng)險因素決定，而非債務(wù)人信用水平，D錯誤；同一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，E錯誤；客戶評級和債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一債務(wù)人不同交易債項(xiàng)評級可不同，客戶評級主要由債務(wù)人信用水平?jīng)Q定，ABC正確。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。A.流動性風(fēng)險成因基本可以概括為流動性需求和流動性供給的不平衡B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險可能影響商業(yè)銀行的資金收入，造成資金周轉(zhuǎn)困難，進(jìn)而增加流動性風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人和社會公眾對銀行的信心，造成存款提取，或使資金流入減少，最終使商業(yè)銀行被動面臨流動性風(fēng)險E.承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險答案：ABCDE分析：以上關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的說法均正確。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說法，正確的有（）。A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行日常經(jīng)營管理的重要部分B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線C.內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行D.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門E.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)答案：ACDE分析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行日常經(jīng)營管理重要部分，目標(biāo)包括確保法規(guī)和內(nèi)部制度貫徹執(zhí)行，監(jiān)督評價部門應(yīng)獨(dú)立于建設(shè)執(zhí)行部門，要以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，A、C、D、E正確；內(nèi)部審計是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線，B錯誤。15.下列關(guān)于壓力測試的說法，正確的有（）。A.壓力測試是一種風(fēng)險計量工具B.壓力測試可以評估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力C.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查E.壓力測試有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在特定風(fēng)險因素作用下，其整體風(fēng)險狀況可能發(fā)生的變化答案：BCDE分析：壓力測試是一種風(fēng)險管理工具，而非風(fēng)險計量工具，A錯誤；其他關(guān)于壓力測試的說法均正確。判斷題11.商業(yè)銀行的“三性”目標(biāo)是具有完全內(nèi)在統(tǒng)一性的整體。（）答案：錯誤分析：商業(yè)銀行的“三性”目標(biāo)（安全性、流動性、盈利性）既存在統(tǒng)一的一面，也存在矛盾的一面，并非具有完全內(nèi)在統(tǒng)一性的整體。12.對于信用風(fēng)險控制，主要有限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制和資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品四種方法。（）答案：正確分析：信用風(fēng)險控制的主要方法包括限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制和資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。13.商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動性負(fù)債來決定的。（）答案：錯誤分析：商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定的。14.市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。（）答案：正確分析：市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等具有系統(tǒng)性特征，而某些特定資產(chǎn)的價格波動可能具有非系統(tǒng)性，所以市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。15.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值。（）答案：正確分析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理能幫助商業(yè)銀行避免重大損失，維護(hù)聲譽(yù)和股東價值。單項(xiàng)選擇題16.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)控制風(fēng)險與服務(wù)客戶相結(jié)合B.聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險交叉存在、相互作用C.良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)D.聲譽(yù)風(fēng)險一般不會影響銀行的經(jīng)濟(jì)價值答案：D分析：聲譽(yù)風(fēng)險會影響銀行的經(jīng)濟(jì)價值，嚴(yán)重的聲譽(yù)事件可能導(dǎo)致銀行客戶流失、業(yè)務(wù)萎縮，從而造成經(jīng)濟(jì)損失，D說法錯誤。17.下列關(guān)于久期的說法，正確的是（）。A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）C.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間D.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商答案：A分析：久期公式為dP/dy=D×P/（1+y），B錯誤；久期是以未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的加權(quán)平均到期時間，C錯誤；某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)金流現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商的總和，D錯誤；久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量，A正確。18.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金答案：C分析：商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險可以計提損失準(zhǔn)備或分配資本金等方式來應(yīng)對，并非束手無策，C說法錯誤。19.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張答案：D分析：股票投資收益率下降，資金可能會回流到銀行，增加銀行存款，一般不會造成商業(yè)銀行的流動性緊張，D說法錯誤。20.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法，不正確的是（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備實(shí)時更新數(shù)據(jù)的功能C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型風(fēng)險的計量和管理D.商業(yè)銀行建立完善的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)采取“自下而上”的開發(fā)策略答案：D分析：商業(yè)銀行建立完善的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)采取“自上而下”的開發(fā)策略，D說法錯誤。多項(xiàng)選擇題16.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的說法，正確的有（）。A.內(nèi)部評級法分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn).對于零售暴露，商業(yè)銀行可以使用違約概率和違約損失率進(jìn)行估計E.內(nèi)部評級法的核心是違約概率的確定答案：ABCDE分析：以上關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的說法均正確。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計量的說法，正確的有（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法下市場風(fēng)險資本要求等于各不同市場風(fēng)險因素對應(yīng)的資本要求之和B.內(nèi)部模型法下市場風(fēng)險資本要求為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的風(fēng)險價值C.內(nèi)部模型法下市場風(fēng)險資本要求為最低市場風(fēng)險資本要求和附加因子之和D.商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求E.對于一般風(fēng)險價值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個交易日答案：ACDE分析：內(nèi)部模型法下市場風(fēng)險資本要求為最低市場風(fēng)險資本要求和附加因子之和，并非上一交易日的風(fēng)險價值，B錯誤；其他關(guān)于市場風(fēng)險資本計量的說法均正確。18.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的說法，正確的有（）。A.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平B.應(yīng)當(dāng)將流動性風(fēng)險管理納入商業(yè)銀行的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對流動性風(fēng)險進(jìn)行管理，不需要對信用、市場、操作等風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險管理D.流動性風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系E.商業(yè)銀