2025年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)練習(xí)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（下列選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題意，請將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在題干后面的括號內(nèi)。每題1分，共25分）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程中，識別風(fēng)險(xiǎn)的存在和性質(zhì)，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和條件屬于哪個(gè)階段？（）A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.風(fēng)險(xiǎn)識別C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)控制2.某銀行授信給一家企業(yè)，該企業(yè)到期無法償還貸款本息，給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)主要是？（）A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.在信用風(fēng)險(xiǎn)定性評估方法中，側(cè)重于分析借款人的品格、償還能力、資本、抵押品和經(jīng)營環(huán)境等因素的是？（）A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素法B.信用評分模型C.5C分析法D.違約概率模型4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，銀行對單家客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露超過其資本基礎(chǔ)的多少比例時(shí)，通常需要更嚴(yán)格的監(jiān)管措施？（）A.0.5%B.1%C.3%D.5%5.VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）衡量的是在給定的時(shí)間期限和置信水平下，投資組合可能遭受的？（）A.最大損失金額B.平均損失金額C.最小收益金額D.標(biāo)準(zhǔn)差6.以下哪項(xiàng)不屬于巴塞爾協(xié)議III提出的流動(dòng)性覆蓋率（LCR）衡量范圍？（）A.高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)B.短期存款C.貨幣市場基金D.其他合格流動(dòng)性資產(chǎn)7.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或失敗的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)最不可能是操作風(fēng)險(xiǎn)的來源？（）A.內(nèi)部欺詐B.商業(yè)伙伴風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)失靈D.利率價(jià)格波動(dòng)8.某銀行員工利用職務(wù)之便，竊取客戶資金用于個(gè)人消費(fèi)，這種行為主要屬于哪種操作風(fēng)險(xiǎn)？（）A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.流程管理風(fēng)險(xiǎn)D.人員能力風(fēng)險(xiǎn)9.銀行使用衍生工具對沖利率風(fēng)險(xiǎn)，這種管理策略屬于？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)10.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)通常與銀行自身的聲譽(yù)、形象和客戶信任度直接相關(guān)？（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)11.巴塞爾協(xié)議要求銀行建立有效的合規(guī)管理框架，其核心目標(biāo)是？（）A.最大化銀行利潤B.嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定和法律要求C.完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)D.降低銀行運(yùn)營成本12.市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試旨在評估在極端不利的市場條件下，銀行投資組合可能遭受的損失。以下哪項(xiàng)不是進(jìn)行壓力測試時(shí)通?？紤]的市場情景？（）A.短期利率大幅上升B.主要貨幣匯率大幅貶值C.主要股票市場指數(shù)暴跌D.銀行核心存款大量流失13.銀行董事會承擔(dān)著最終的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，其需要對銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行什么級別的審批和監(jiān)督？（）A.日常操作層面B.戰(zhàn)略層面C.部門層面D.交易執(zhí)行層面14.在風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)中，通常負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序，并對業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督的部門是？（）A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.內(nèi)部審計(jì)部門15.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRIs）是用于監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)水平或風(fēng)險(xiǎn)管理效果變化的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。以下哪項(xiàng)最不可能是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）A.不良貸款率B.單一集團(tuán)客戶貸款占比C.信貸審批周轉(zhuǎn)天數(shù)D.市場波動(dòng)率16.保險(xiǎn)是銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的一種重要工具。以下哪種保險(xiǎn)主要針對銀行因自然災(zāi)害、搶劫、系統(tǒng)故障等造成的直接財(cái)產(chǎn)損失或業(yè)務(wù)中斷進(jìn)行保障？（）A.職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)B.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)C.聯(lián)合及附加責(zé)任險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢費(fèi)17.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃是銀行在面臨短期流動(dòng)性短缺時(shí)，為維護(hù)銀行穩(wěn)健運(yùn)營而制定的行動(dòng)方案。其核心要素通常不包括？（）A.緊急資金來源B.資產(chǎn)變現(xiàn)策略C.與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通機(jī)制D.銀行內(nèi)部部門的職責(zé)分工18.巴塞爾協(xié)議III引入的凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）旨在衡量銀行在多長時(shí)間內(nèi)能夠維持其穩(wěn)定資金來源，以支持其資產(chǎn)增長和長期運(yùn)營。其關(guān)注的是？（）A.短期流動(dòng)性覆蓋率B.長期資金穩(wěn)定性C.交易賬戶的VaR值D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)占比19.銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款企業(yè)提供房產(chǎn)作為抵押，這種風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施主要針對的是？（）A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)20.某銀行利用信用違約互換（CDS）合約，支付保費(fèi)以獲得保護(hù)，避免其持有的某公司債券發(fā)生違約損失。這種做法屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)控制21.內(nèi)部審計(jì)部門在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中扮演著重要角色，其對風(fēng)險(xiǎn)管理效果的評估主要側(cè)重于？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行情況B.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的撰寫質(zhì)量C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員的個(gè)人能力D.風(fēng)險(xiǎn)管理投入的成本效益22.某銀行員工因違反操作規(guī)程導(dǎo)致系統(tǒng)錯(cuò)誤，引發(fā)交易失敗和客戶投訴。這種風(fēng)險(xiǎn)事件主要反映了該銀行在哪個(gè)方面的管理存在不足？（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理23.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件往往會對銀行的客戶基礎(chǔ)、市場地位和融資成本產(chǎn)生嚴(yán)重負(fù)面影響。以下哪項(xiàng)行為最有可能引發(fā)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.濫發(fā)貸款導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)暴露過大B.提高存款利率以吸引客戶C.向公眾披露虛假財(cái)務(wù)信息D.參與同業(yè)拆借市場24.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求是基于銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失歷史數(shù)據(jù)估算的。這種估算方法主要考慮的是？（）A.模型風(fēng)險(xiǎn)B.歷史損失頻率和嚴(yán)重程度C.監(jiān)管壓力D.同業(yè)競爭25.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行能夠承受的風(fēng)險(xiǎn)水平和類型，它為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供了什么？（）A.法律依據(jù)B.管理框架C.行動(dòng)指南D.監(jiān)管指標(biāo)二、多項(xiàng)選擇題（下列選項(xiàng)中，至少有兩項(xiàng)符合題意，請將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在題干后面的括號內(nèi)。每題2分，共10分）26.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括？（）A.全面性原則B.相匹配原則C.獨(dú)立性原則D.一致性原則E.成本效益原則27.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的定量評估方法主要包括？（）A.5C分析法B.信用評分模型C.內(nèi)部評級法（IRB）D.壓力測試E.敏感性分析28.市場風(fēng)險(xiǎn)可能來源于？（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)變動(dòng)29.操作風(fēng)險(xiǎn)的來源可以包括？（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.人員能力不足D.系統(tǒng)失靈E.商業(yè)伙伴風(fēng)險(xiǎn)30.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具和策略通常包括？（）A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃B.保持充足的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)（LCR達(dá)標(biāo)）C.管理資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配D.積極拓展多元化融資渠道E.限制對單一交易對手的授信集中度三、判斷題（請判斷下列說法是否正確，正確的劃“√”，錯(cuò)誤的劃“×”。每題1分，共10分）31.風(fēng)險(xiǎn)管理是指銀行識別、計(jì)量、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程，其目的是消除風(fēng)險(xiǎn)。（）32.VaR只能衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，不能衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。（）33.巴塞爾協(xié)議III要求銀行持有的高流動(dòng)性資產(chǎn)（HQLA）必須能夠在壓力情景下快速變現(xiàn)，以應(yīng)對短期流動(dòng)性需求。（）34.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備獨(dú)立性，直接向董事會或其下設(shè)的委員會報(bào)告，以避免受到業(yè)務(wù)部門的干擾。（）35.信用衍生品如信用違約互換（CDS）可以用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)，但它們本身也帶有一定的市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。（）36.操作風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，而是需要所有銀行員工共同參與的。（）37.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）衡量的是銀行在壓力期間能夠快速變現(xiàn)的高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)與短期資金需求的比例。（）38.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)之一，通常難以量化和控制。（）39.內(nèi)部審計(jì)部門對風(fēng)險(xiǎn)管理的效果進(jìn)行評估后，應(yīng)直接向高級管理層報(bào)告，無需經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門。（）40.風(fēng)險(xiǎn)容忍度是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體體現(xiàn)，它規(guī)定了銀行愿意承擔(dān)的特定類型風(fēng)險(xiǎn)的最大水平。（）四、簡答題（請根據(jù)要求回答下列問題。每題5分，共10分）41.簡述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的主要區(qū)別。42.銀行在管理市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常會采取哪些主要的控制措施？五、計(jì)算題（請根據(jù)要求計(jì)算下列問題。每題6分，共12分）43.某銀行投資組合包含100萬份某股票，當(dāng)前股價(jià)為10元/股，VaR（95%）計(jì)算結(jié)果為-5萬元。假設(shè)該組合在未來一天內(nèi)經(jīng)歷了股價(jià)大幅波動(dòng)，最終收盤價(jià)為9元/股。請問該投資組合的實(shí)際損失是多少？這個(gè)損失是否超出了95%置信水平下的VaR損失？44.某銀行采用簡化的內(nèi)部評級法評估一筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。該貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（RW）為150%。假設(shè)該貸款的本金為1000萬元，根據(jù)內(nèi)部評級模型估計(jì)的違約損失率（LGD）為30%。請問該銀行對該筆貸款所需計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）是多少？---試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.C3.C4.C5.A6.B7.D8.A9.B10.C11.B12.D13.B14.C15.C16.B17.C18.B19.C20.B21.A22.C23.C24.B25.C解析1.風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，旨在找出銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成銀行損失的可能性。3.5C分析法是信用風(fēng)險(xiǎn)定性評估中的一種經(jīng)典方法，具體分析借款人的品格、償還能力、資本、抵押品和經(jīng)營環(huán)境。4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，通常認(rèn)為超過資本基礎(chǔ)的3%風(fēng)險(xiǎn)暴露需要更嚴(yán)格的監(jiān)管。5.VaR衡量的是在給定時(shí)間和置信水平下，投資組合可能面臨的最大潛在損失。6.LCR衡量的是高流動(dòng)性資產(chǎn)與短期現(xiàn)金流出（30天）的比例，不包括短期存款。7.商業(yè)伙伴風(fēng)險(xiǎn)屬于外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)，而其他選項(xiàng)均為內(nèi)部因素。8.內(nèi)部欺詐是指銀行內(nèi)部員工利用職務(wù)之便進(jìn)行的不法行為。9.使用衍生工具對沖風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他交易對手，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。10.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)直接關(guān)系到銀行的公眾形象和客戶信任。11.合規(guī)管理的核心目標(biāo)是確保銀行遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。12.壓力測試關(guān)注的是極端但可能的市場情景，不包括銀行自身的流動(dòng)性流失。13.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定屬于董事會層面的決策。14.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，并對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。15.信貸審批周轉(zhuǎn)天數(shù)主要衡量信貸業(yè)務(wù)效率，不是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)水平的主要KRIs。16.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)主要用于保障銀行自身的直接財(cái)產(chǎn)損失或業(yè)務(wù)中斷。17.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要應(yīng)對的是銀行的短期流動(dòng)性短缺，而非長期資金穩(wěn)定性問題。18.NSFR關(guān)注的是銀行長期穩(wěn)定資金來源與所需長期資金支出的匹配程度。19.要求企業(yè)提供抵押品是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，旨在降低銀行貸款損失的可能性。20.購買CDS支付保費(fèi)將潛在損失轉(zhuǎn)移給CDS賣方，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。21.內(nèi)部審計(jì)主要評估風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)際運(yùn)作效果和有效性。22.員工因操作失誤引發(fā)事件，直接反映了操作風(fēng)險(xiǎn)管理（包括內(nèi)部控制和人員管理）的不足。23.向公眾披露虛假信息會嚴(yán)重?fù)p害銀行的聲譽(yù)。24.操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求基于歷史損失數(shù)據(jù)（頻率和嚴(yán)重度）進(jìn)行估算。25.風(fēng)險(xiǎn)容忍度是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體化，規(guī)定了可接受的風(fēng)險(xiǎn)上限。二、多項(xiàng)選擇題26.A,B,C,D,E27.B,C28.A,B,C,D,E29.A,B,C,D,E30.A,B,C,D解析26.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性（覆蓋所有業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)）、相匹配（風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配）、獨(dú)立性（風(fēng)險(xiǎn)部門獨(dú)立履職）、一致性（標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一）、成本效益（投入產(chǎn)出合理）。27.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的定量方法主要依靠模型，如信用評分模型和內(nèi)部評級法（IRB）。壓力測試和敏感性分析雖用于評估，但更偏重于情景分析和市場風(fēng)險(xiǎn)。28.市場風(fēng)險(xiǎn)涵蓋利率、匯率、股票、商品以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等風(fēng)險(xiǎn)。29.操作風(fēng)險(xiǎn)的來源非常廣泛，包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、人員失誤或能力不足、系統(tǒng)故障、流程問題以及商業(yè)伙伴風(fēng)險(xiǎn)等。30.流動(dòng)性管理工具包括建立應(yīng)急計(jì)劃、持有高流動(dòng)性資產(chǎn)（LCR）、管理資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道等。限制單一交易對手集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施。三、判斷題31.×32.×33.√34.√35.√36.√37.×38.√39.×40.√解析31.風(fēng)險(xiǎn)管理不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是識別、計(jì)量、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。32.VaR可以衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，也可以通過信用VaR（CreditVaR）等形式衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。33.LCR要求銀行持有足夠的高流動(dòng)性資產(chǎn)（HQLA），確保在壓力期間能快速變現(xiàn)滿足短期需求。34.為保證獨(dú)立性，風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常直接向董事會或其下設(shè)的委員會匯報(bào)。35.CDS本身具有交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)等，因此也帶有風(fēng)險(xiǎn)。36.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及銀行日常運(yùn)營的方方面面，需要所有員工遵守規(guī)程、提高意識。37.LCR衡量的是高流動(dòng)性資產(chǎn)與未來30天現(xiàn)金凈流出（包括存款流失）的比例，而非所有短期資金需求。38.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無形且難以量化，其影響巨大且難以控制。39.內(nèi)部審計(jì)雖然獨(dú)立，但通常也需要與風(fēng)險(xiǎn)管理部門溝