2025年中國精算師協(xié)會(huì)會(huì)員水平測(cè)試（準(zhǔn)精算師非壽險(xiǎn)精算）模擬題庫及答案(廣東省)單項(xiàng)選擇題1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法考慮了損失分布的尾部特征？A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.在險(xiǎn)值（VaR）D.條件在險(xiǎn)值（CVaR）答案：D解析：方差和標(biāo)準(zhǔn)差主要衡量數(shù)據(jù)的離散程度，沒有特別關(guān)注損失分布的尾部特征。在險(xiǎn)值（VaR）是在一定置信水平下的最大可能損失，但它沒有考慮超過VaR的損失情況。而條件在險(xiǎn)值（CVaR）是在給定置信水平下，超過VaR的損失的期望值，充分考慮了損失分布的尾部特征。2.非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定中，以下哪種方法是基于經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法？A.純保費(fèi)法B.損失率法C.增減法D.A和B答案：D解析：純保費(fèi)法是根據(jù)過去的損失數(shù)據(jù)計(jì)算純保費(fèi)，然后在此基礎(chǔ)上加上費(fèi)用和利潤得到毛保費(fèi)。損失率法是通過分析過去的損失率來調(diào)整費(fèi)率。這兩種方法都依賴于經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。增減法是根據(jù)被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)情況對(duì)基礎(chǔ)費(fèi)率進(jìn)行增減調(diào)整，不完全基于經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。3.在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，鏈梯法的基本假設(shè)是？A.各事故年的損失發(fā)展模式相同B.各事故年的損失金額相同C.各事故年的理賠速度相同D.各事故年的風(fēng)險(xiǎn)暴露相同答案：A解析：鏈梯法的基本假設(shè)是各事故年的損失發(fā)展模式相同，即損失的發(fā)展因子在不同事故年保持相對(duì)穩(wěn)定。它并不要求各事故年的損失金額、理賠速度或風(fēng)險(xiǎn)暴露相同。4.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于非壽險(xiǎn)可保風(fēng)險(xiǎn)？A.戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)B.地震風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)通常由于其巨大的不確定性和不可控性，一般不在非壽險(xiǎn)可保范圍內(nèi)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及金融市場(chǎng)的波動(dòng)，不屬于非壽險(xiǎn)的保障范疇。信用風(fēng)險(xiǎn)雖然在某些情況下可以通過信用保險(xiǎn)等方式承保，但不是典型的非壽險(xiǎn)可保風(fēng)險(xiǎn)。地震風(fēng)險(xiǎn)在一定條件下可以通過非壽險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行承保，如企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等可能會(huì)涵蓋地震風(fēng)險(xiǎn)。5.非壽險(xiǎn)公司的承保利潤等于？A.保費(fèi)收入-賠款支出-費(fèi)用支出B.保費(fèi)收入-賠款支出C.保費(fèi)收入-費(fèi)用支出D.保費(fèi)收入+投資收益-賠款支出-費(fèi)用支出答案：A解析：承保利潤主要考慮承保業(yè)務(wù)本身的收支情況，即保費(fèi)收入減去賠款支出和費(fèi)用支出。投資收益不屬于承保利潤的范疇，它是公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的收益。多項(xiàng)選擇題1.非壽險(xiǎn)精算中，影響費(fèi)率厘定的因素包括以下哪些？A.損失頻率B.損失幅度C.費(fèi)用率D.利潤率答案：ABCD解析：損失頻率和損失幅度是確定純保費(fèi)的關(guān)鍵因素，純保費(fèi)是費(fèi)率厘定的基礎(chǔ)。費(fèi)用率反映了保險(xiǎn)公司在經(jīng)營過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，需要在費(fèi)率中得到體現(xiàn)。利潤率則是保險(xiǎn)公司為了實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)而在費(fèi)率中考慮的因素。2.在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，常用的方法有？A.鏈梯法B.案均賠款法C.準(zhǔn)備金進(jìn)展法D.貝葉斯方法答案：ABCD解析：鏈梯法是最常用的準(zhǔn)備金評(píng)估方法之一，基于損失發(fā)展的歷史模式進(jìn)行預(yù)測(cè)。案均賠款法通過分析每個(gè)賠案的平均賠款金額來評(píng)估準(zhǔn)備金。準(zhǔn)備金進(jìn)展法根據(jù)準(zhǔn)備金的發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)估。貝葉斯方法則是利用先驗(yàn)信息和樣本數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式進(jìn)行準(zhǔn)備金評(píng)估。3.非壽險(xiǎn)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括以下哪些？A.承保風(fēng)險(xiǎn)B.投資風(fēng)險(xiǎn)C.巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：承保風(fēng)險(xiǎn)是指由于保險(xiǎn)標(biāo)的的實(shí)際損失情況與預(yù)期不符而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。投資風(fēng)險(xiǎn)是指公司投資資產(chǎn)的價(jià)值波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致公司面臨巨額賠款支出。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)則是指公司在需要支付賠款或滿足其他資金需求時(shí)，無法及時(shí)獲得足夠資金的風(fēng)險(xiǎn)。4.非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定的基本原則包括？A.公平性原則B.充足性原則C.合理性原則D.穩(wěn)定性原則答案：ABCD解析：公平性原則要求不同風(fēng)險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人支付與其風(fēng)險(xiǎn)程度相匹配的保費(fèi)。充足性原則確保保費(fèi)收入能夠覆蓋賠款支出和費(fèi)用支出，并保證公司有一定的利潤。合理性原則要求費(fèi)率的制定符合市場(chǎng)規(guī)律和公司的經(jīng)營目標(biāo)。穩(wěn)定性原則則是指費(fèi)率在一定時(shí)期內(nèi)保持相對(duì)穩(wěn)定，避免頻繁波動(dòng)給被保險(xiǎn)人帶來不便。5.以下哪些是非壽險(xiǎn)精算模型的特點(diǎn)？A.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)B.不確定性高C.模型復(fù)雜D.注重短期預(yù)測(cè)答案：ABCD解析：非壽險(xiǎn)精算模型通常基于大量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行構(gòu)建，具有數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的特點(diǎn)。由于保險(xiǎn)標(biāo)的的損失具有不確定性，非壽險(xiǎn)精算模型面臨的不確定性較高。為了準(zhǔn)確描述復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)情況，模型往往比較復(fù)雜。同時(shí)，非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定了其更注重短期的損失預(yù)測(cè)和費(fèi)率厘定。判斷題1.非壽險(xiǎn)精算主要關(guān)注長期風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理。（×）解析：非壽險(xiǎn)精算主要關(guān)注短期風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理，如一年期的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。壽險(xiǎn)精算則更側(cè)重于長期風(fēng)險(xiǎn)，如人的壽命風(fēng)險(xiǎn)等。2.在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，鏈梯法適用于所有類型的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（×）解析：鏈梯法有其適用條件，它假設(shè)各事故年的損失發(fā)展模式相同。對(duì)于一些損失發(fā)展模式不穩(wěn)定或受特殊因素影響較大的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，鏈梯法可能不適用。3.非壽險(xiǎn)公司的投資收益對(duì)其經(jīng)營業(yè)績沒有影響。（×）解析：非壽險(xiǎn)公司的投資收益是其總收入的重要組成部分，對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績有重要影響。良好的投資收益可以彌補(bǔ)承保業(yè)務(wù)的虧損，提高公司的整體盈利能力。4.非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定只需要考慮損失情況，不需要考慮費(fèi)用和利潤。（×）解析：非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定需要綜合考慮損失情況、費(fèi)用支出和利潤目標(biāo)。純保費(fèi)主要基于損失情況確定，而毛保費(fèi)則需要在純保費(fèi)的基礎(chǔ)上加上費(fèi)用和利潤。5.巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)可以通過再保險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移。（×）解析：雖然再保險(xiǎn)可以在一定程度上轉(zhuǎn)移巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，但由于巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模和不確定性較大，再保險(xiǎn)也不能完全轉(zhuǎn)移巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。公司仍然需要承擔(dān)一定的自留風(fēng)險(xiǎn)，并采取其他風(fēng)險(xiǎn)管理措施。簡答題1.簡述非壽險(xiǎn)精算中純保費(fèi)法和損失率法的區(qū)別和聯(lián)系。區(qū)別：-計(jì)算基礎(chǔ)：純保費(fèi)法以過去的損失數(shù)據(jù)計(jì)算純保費(fèi)，然后加上費(fèi)用和利潤得到毛保費(fèi)；損失率法是根據(jù)過去的損失率來調(diào)整現(xiàn)有的費(fèi)率。-數(shù)據(jù)要求：純保費(fèi)法更依賴于準(zhǔn)確的損失數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)；損失率法主要關(guān)注損失率的變化情況。-應(yīng)用場(chǎng)景：純保費(fèi)法適用于新業(yè)務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)特征變化較大的業(yè)務(wù)；損失率法適用于風(fēng)險(xiǎn)特征相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)。聯(lián)系：-目的相同：都是為了確定合理的保險(xiǎn)費(fèi)率。-數(shù)據(jù)來源相關(guān)：都需要基于歷史的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。2.解釋非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金的概念，并說明其重要性。非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指保險(xiǎn)公司為了履行未來可能的保險(xiǎn)賠付責(zé)任而預(yù)先提取的資金。它包括未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和未決賠款準(zhǔn)備金。重要性：-保障賠付能力：確保公司在未來發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)，有足夠的資金支付賠款，保護(hù)被保險(xiǎn)人的利益。-財(cái)務(wù)穩(wěn)定：準(zhǔn)確的準(zhǔn)備金評(píng)估有助于公司合理安排資金，保證公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定，避免因準(zhǔn)備金不足而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)危機(jī)。-監(jiān)管要求：符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備金提取的要求，是公司合規(guī)經(jīng)營的重要體現(xiàn)。3.分析非壽險(xiǎn)公司面臨的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及其管理策略。巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)是指由于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）或人為災(zāi)難（如恐怖襲擊等）導(dǎo)致的大規(guī)模、高強(qiáng)度的損失風(fēng)險(xiǎn)。管理策略：-再保險(xiǎn)安排：通過向再保險(xiǎn)公司分保部分巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，降低自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。-風(fēng)險(xiǎn)分散：在地理區(qū)域、業(yè)務(wù)類型等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，避免過度集中在高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或業(yè)務(wù)上。-巨災(zāi)債券：發(fā)行巨災(zāi)債券，將巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給資本市場(chǎng)投資者。-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警：建立完善的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和預(yù)警系統(tǒng)，提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。4.說明非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定中公平性原則的含義，并舉例說明如何實(shí)現(xiàn)公平性。公平性原則是指不同風(fēng)險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人應(yīng)該支付與其風(fēng)險(xiǎn)程度相匹配的保費(fèi)。即風(fēng)險(xiǎn)高的被保險(xiǎn)人應(yīng)支付較高的保費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)低的被保險(xiǎn)人應(yīng)支付較低的保費(fèi)。實(shí)現(xiàn)公平性的例子：-車險(xiǎn)中，根據(jù)車輛的使用性質(zhì)（如私家車、營運(yùn)車）、駕駛員的年齡、駕駛記錄等因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類，不同風(fēng)險(xiǎn)類別的車輛收取不同的保費(fèi)。例如，年輕駕駛員由于駕駛經(jīng)驗(yàn)不足，發(fā)生事故的概率相對(duì)較高，因此他們的車險(xiǎn)保費(fèi)通常會(huì)比年長、駕駛記錄良好的駕駛員高。-企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，根據(jù)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、地理位置、消防設(shè)施等因素評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)收取較高的保費(fèi)。如化工企業(yè)由于存在較高的火災(zāi)和爆炸風(fēng)險(xiǎn)，其保費(fèi)會(huì)比普通商業(yè)企業(yè)高。5.簡述非壽險(xiǎn)精算中數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)模型準(zhǔn)確性的影響。數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)非壽險(xiǎn)精算模型的準(zhǔn)確性有著至關(guān)重要的影響。-數(shù)據(jù)完整性：如果數(shù)據(jù)缺失或不完整，模型可能無法全面反映風(fēng)險(xiǎn)特征，導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。例如，在損失數(shù)據(jù)中缺少某些關(guān)鍵信息，如事故發(fā)生的具體原因、保險(xiǎn)標(biāo)的的詳細(xì)情況等，可能會(huì)影響對(duì)損失分布的估計(jì)。-數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)會(huì)直接導(dǎo)致模型的偏差。如果保費(fèi)數(shù)據(jù)或賠款數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤，模型計(jì)算出的費(fèi)率或準(zhǔn)備金可能會(huì)與實(shí)際情況相差甚遠(yuǎn)。-數(shù)據(jù)一致性：數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑和定義不一致會(huì)影響模型的可靠性。例如，不同年份或不同地區(qū)的數(shù)據(jù)在損失分類、時(shí)間劃分等方面存在差異，會(huì)使模型無法準(zhǔn)確捕捉風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。-數(shù)據(jù)時(shí)效性：過時(shí)的數(shù)據(jù)可能無法反映當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)狀況。保險(xiǎn)市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境不斷變化，如果使用陳舊的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，模型的預(yù)測(cè)能力會(huì)大打折扣。計(jì)算題1.某非壽險(xiǎn)公司承保了1000個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位的保額為10萬元。過去三年的損失數(shù)據(jù)如下：|年份|損失次數(shù)|總損失金額（萬元）||----|----|----||第一年|20|150||第二年|25|200||第三年|18|120|假設(shè)費(fèi)用率為20%，利潤率為10%，試用純保費(fèi)法計(jì)算每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位的毛保費(fèi)。首先，計(jì)算平均損失頻率：總風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)=1000×3=3000總損失次數(shù)=20+25+18=63平均損失頻率=63÷3000=0.021然后，計(jì)算平均損失幅度：總損失金額=150+200+120=470（萬元）平均損失幅度=470÷63≈7.46（萬元）純保費(fèi)=平均損失頻率×平均損失幅度=0.021×7.46=0.1567（萬元）毛保費(fèi)=純保費(fèi)÷(1-費(fèi)用率-利潤率)=0.1567÷(1-0.2-0.1)=0.1567÷0.7≈0.224（萬元）=2240（元）2.某非壽險(xiǎn)公司的未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中，采用鏈梯法。已知以下數(shù)據(jù)：|事故年|進(jìn)展年0|進(jìn)展年1|進(jìn)展年2||----|----|----|----||2022年|100|150|200||2023年|120|180|-||2024年|150|-|-|計(jì)算2023年和2024年在進(jìn)展年2的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)值。首先，計(jì)算各進(jìn)展年的發(fā)展因子：進(jìn)展年0-1的發(fā)展因子：2022年：150÷100=1.52023年：180÷120=1.5平均發(fā)展因子=(1.5+1.5)÷2=1.5進(jìn)展年1-2的發(fā)展因子：2022年：200÷150≈1.332023年在進(jìn)展年2的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)值=180×1.33=239.42024年在進(jìn)展年1的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)值=150×1.5=2252024年在進(jìn)展年2的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)值=225×1.33=299.253.某非壽險(xiǎn)公司有兩個(gè)業(yè)務(wù)部門A和B。部門A的保費(fèi)收入為500萬元，賠款支出為300萬元，費(fèi)用支出為100萬元；部門B的保費(fèi)收入為300萬元，賠款支出為150萬元，費(fèi)用支出為80萬元。計(jì)算兩個(gè)部門的承保利潤和公司的總承保利潤。部門A的承保利潤=保費(fèi)收入-賠款支出-費(fèi)用支出=500-300-100=100（萬元）部門B的承保利潤=保費(fèi)收入-賠款支出-費(fèi)用支出=300-150-80=70（萬元）公司的總承保利潤=部門A的承保利潤+部門B的承保利潤=100+70=170（萬元）論述題1.探討非壽險(xiǎn)精算在數(shù)字化時(shí)代面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。挑戰(zhàn)：-數(shù)據(jù)質(zhì)量和安全問題：數(shù)字化時(shí)代數(shù)據(jù)量大幅增加，但數(shù)據(jù)的質(zhì)量參差不齊，可能存在數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整等問題。同時(shí)，數(shù)據(jù)安全面臨更大的威脅，如數(shù)據(jù)泄露、黑客攻擊等，可能影響精算模型的準(zhǔn)確性和公司的信譽(yù)。-技術(shù)更新?lián)Q代快：新的數(shù)據(jù)分析技術(shù)和算法不斷涌現(xiàn)，精算師需要不斷學(xué)習(xí)和掌握新的技術(shù)，否則可能無法適應(yīng)市場(chǎng)的變化。-市場(chǎng)競爭加劇：數(shù)字化使得保險(xiǎn)市場(chǎng)更加透明，競爭更加激烈。公司需要更精準(zhǔn)的精算定價(jià)來吸引客戶，這對(duì)精算師的能力提出了更高的要求。機(jī)遇：-大數(shù)據(jù)分析：豐富的數(shù)據(jù)資源可以為精算模型提供更全面、準(zhǔn)確的信息，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和費(fèi)率厘定的準(zhǔn)確性。-人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)：可以利用這些技術(shù)構(gòu)建更復(fù)雜、高效的精算模型，提高預(yù)測(cè)的精度和效率。-創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式：數(shù)字化時(shí)代催生了許多新的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式，如互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、按需保險(xiǎn)等，精算師可以在這些新業(yè)務(wù)中發(fā)揮重要作用，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。2.分析非壽險(xiǎn)精算與非壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，并闡述精算在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。關(guān)系：非壽險(xiǎn)精算與非壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)。精算是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具和基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)管理是精算的目標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景。精算通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和量化，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)；風(fēng)險(xiǎn)管理則通過各種策略和措施，將精算所評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制和管理。作用：-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：精算師利用各種模型和方法對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)