緒論單元測試【單選題】(100分)以下說法正確的是（）

√A.保險與風(fēng)險管理既有內(nèi)在關(guān)聯(lián)性，也存在一定的差異

B.風(fēng)險管理學(xué)科出現(xiàn)于十九世紀(jì)晚期

C.保險與風(fēng)險管理彼此平行發(fā)展，但存在一定的關(guān)聯(lián)性

D.保險與風(fēng)險管理都是應(yīng)對風(fēng)險的手段，兩者實際上是一體兩面第一章測試【單選題】(20分)產(chǎn)生于體制本身，對所有體制內(nèi)部成員都有威脅，且一般風(fēng)險管理措施無法消除其威脅的是？

√A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.運(yùn)營風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【單選題】(20分)以下關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是（）

√A.信用風(fēng)險通常屬于純粹風(fēng)險

B.市場風(fēng)險通常屬于系統(tǒng)性風(fēng)險

C.投機(jī)風(fēng)險通常是運(yùn)營風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險

【單選題】(20分)衡量預(yù)期損失一般所用的指標(biāo)是？

A.方差

√B.均值

C.標(biāo)準(zhǔn)差

D.極值

【單選題】(20分)保險公司因違規(guī)經(jīng)營被保監(jiān)會處以罰金，導(dǎo)致名譽(yù)損失而流失客戶，這屬于哪種風(fēng)險？

√A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.運(yùn)營風(fēng)險

【單選題】(20分)下列哪一項不是風(fēng)險刻畫的主要指標(biāo)？

A.風(fēng)險敞口

B.概率

√C.集聚性

D.持續(xù)期第二章測試【單選題】(20分)風(fēng)險管理的核心是（）

√A.風(fēng)險應(yīng)對

B.事項識別

C.目標(biāo)設(shè)定

D.內(nèi)部環(huán)境

【單選題】(20分)以下關(guān)于風(fēng)險管理的說法，正確的是（）

A.風(fēng)險管理活動的前提是建立風(fēng)險管理環(huán)境

B.ERM不僅是對風(fēng)險的控制，也是提升企業(yè)價值的必要行為

√C.其他說法都是

D.COSO將全面風(fēng)險管理看作是一個持續(xù)且不斷更新的管理活動

【判斷題】(20分)保險公司對某一類型車輛一年中發(fā)生車禍及其損失的預(yù)判屬于對回顧性風(fēng)險的識別評估。

A.錯

√B.對

【單選題】(20分)資本市場中的“黑天鵝”事件，屬于（）

A.回顧性風(fēng)險

B.純粹風(fēng)險

C.系統(tǒng)性風(fēng)險

√D.前瞻性風(fēng)險

【單選題】(20分)ERM體系中，負(fù)責(zé)風(fēng)險化解、中和和對沖的是（）

A.公司治理

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

√C.組合管理

D.層級管理第三章測試【單選題】(20分)以下組織架構(gòu)中屬于風(fēng)險管理的部分是（）

A.高管層

B.風(fēng)險管理部門

C.董事會

√D.其他都是

【單選題】(20分)以下說法正確的是（）

A.敏感度分析是一種定性分析風(fēng)險因素影響的方法

B.在小樣本空間中，可以使用歷史資料法來估計風(fēng)險事件的概率

√C.專家打分法可以用來對某一事件發(fā)生的概率進(jìn)行主觀估計

D.當(dāng)歷史資料不全時，可以使用前推法來確定事件的概率和后果

【單選題】(20分)以下有關(guān)全面風(fēng)險管理的說法正確的是（）

A.全面風(fēng)險管理可以理解為是一個更廣范圍的內(nèi)部控制

√B.前景理論對現(xiàn)有風(fēng)險決策提出了許多挑戰(zhàn)和新的視角

C.管理者主要考慮的是固有風(fēng)險，剩余風(fēng)險多數(shù)情況下可以忽略

D.COSO框架是全面風(fēng)險管理最早也是目前唯一的框架體系

【單選題】(20分)以下關(guān)于風(fēng)險文化的說法正確的是（）

A.風(fēng)險文化與信息傳遞無關(guān)，而與領(lǐng)導(dǎo)力水平有關(guān)

B.風(fēng)險文化源自企業(yè)基層運(yùn)轉(zhuǎn)的長期沉淀和積累

√C.風(fēng)險容量的大小與風(fēng)險文化有關(guān)，也與領(lǐng)導(dǎo)層的風(fēng)格有關(guān)

D.風(fēng)險文化是企業(yè)文化賴以形成和成熟的基礎(chǔ)

【單選題】(20分)以下關(guān)于風(fēng)險文化的說法錯誤的是（）

A.同一行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)也的風(fēng)險文化也有所不同

B.風(fēng)險文化是企業(yè)文化的組成部分

√C.風(fēng)險文化具有較強(qiáng)的不穩(wěn)定性，在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下會有所不同

D.風(fēng)險文化是企業(yè)整體風(fēng)險偏好的外在體現(xiàn)第四章測試5【多選題】(20分)匯率風(fēng)險包括（）

√A.交易風(fēng)險

√B.折算風(fēng)險

C.商品風(fēng)險

√D.經(jīng)營風(fēng)險

【多選題】(20分)以下不屬于廣義操作風(fēng)險的是（）

A.交易風(fēng)險

B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

√C.信用風(fēng)險

√D.市場風(fēng)險

【單選題】(20分)以下風(fēng)險中，對商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)影響最大的是（）

A.匯率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

√D.流動性風(fēng)險

【判斷題】(20分)充足的償付能力能保證企業(yè)機(jī)構(gòu)不會因為流動性風(fēng)險而瀕臨破產(chǎn)。

√A.錯

B.對

【判斷題】(20分)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險都具有對稱性。

√A.錯

B.對第五章測試5【多選題】(20分)下列說法正確的有（）

√A.對于看跌期權(quán)而言，執(zhí)行價格低于現(xiàn)行市價時稱期權(quán)處于實值狀態(tài)

B.期權(quán)處于實值狀態(tài)才可能被執(zhí)行

√C.期權(quán)的內(nèi)在價值狀態(tài)是變化的

√D.對于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時稱期權(quán)處于實值狀態(tài)

【單選題】(20分)一個投資者承約了一個遠(yuǎn)期合約的空頭：在該合約中，投資者能夠以1.50的匯率（美元/英鎊）賣出10萬英鎊，當(dāng)遠(yuǎn)期合約到期時的匯率為1.49時，投資者的獲利情況是（）

A.虧損2000美元

B.虧損1000美元

C.盈利2000美元

√D.盈利1000美元

【單選題】(20分)買方只能在期權(quán)到期日才能行權(quán)的期權(quán)叫做（）

A.美式期權(quán)

B.障礙式期權(quán)

√C.歐式期權(quán)

D.百慕大期權(quán)

【單選題】(20分)期貨合約中唯一的變量是（）

A.期貨交割時間

√B.現(xiàn)貨價格

C.標(biāo)的質(zhì)量

D.標(biāo)的數(shù)量

【判斷題】(20分)投資者通過構(gòu)造日歷差價的投資組合能在股票價格遠(yuǎn)低于執(zhí)行價時獲利。

√A.錯

B.對第六章測試6

【判斷題】(10分)Gamma值的大小代表當(dāng)期資產(chǎn)組合價值隨標(biāo)的資產(chǎn)價值變動的彈性，投資者為歐式看漲期權(quán)多頭時，Gamma值越小對投資者越有利。

√A.錯

B.對

【判斷題】(10分)凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資。

√A.對

B.錯

【多選題】(20分)關(guān)于債券久期，下列說法正確的有（）

√A.久期總是不會超過到期期限

√B.久期與息票利率呈相反的關(guān)系

√C.債券的到期期限越長，久期也越長

D.久期與到期收益率之間是正向關(guān)系

【單選題】(20分)股票價格S=80，看漲期權(quán)價值c=15，Δ=0.4,投資者此時持有600股股票(每100股對應(yīng)1份期權(quán))。為對沖資產(chǎn)價格變化的風(fēng)險投資者對看漲期權(quán)的操作是（）

√A.賣出15份看漲期權(quán)

B.買入15份看漲期權(quán)

C.賣出10份看漲期權(quán)

D.買入10份看漲期權(quán)

【單選題】(20分)商業(yè)銀行風(fēng)險管理過程中主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的分析方法為（）

A.缺口分析

B.外匯敞口分析

C.風(fēng)險價值（VaR）

√D.久期分析

【單選題】(20分)某投資者持有修正久期為2.5，價格為100的債券，不考慮凸性，當(dāng)市場利率上升0.5%時，其標(biāo)的債券價格變動為（）

√A.-1.25

B.1.25

C.-0.25

D.0.25第七章測試7

【判斷題】(20分)通過壓力測試或情景分析方法，VaR值能夠?qū)⒆C券市場處于非正常情況時的狀況包括在內(nèi)。

A.錯

√B.對

【判斷題】(20分)通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使每個交易員、交易單位及整個金融機(jī)構(gòu)都確切地明了他們所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。

A.錯

√B.對

【判斷題】(20分)作為一種風(fēng)險測試方法，VaR考慮了交易頭寸在期間內(nèi)隨市場變化的可能性。

A.對

√B.錯

【多選題】(10分)歷史模擬法在計算VaR時具有的優(yōu)點(diǎn)是（）

A.計算量較小

√B.無需進(jìn)行分布假設(shè)

√C.概念直觀、計算簡單

√D.可以有效處理非對稱和厚尾問題

【多選題】(10分)根據(jù)VaR的定義，對“時間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1000元”的解釋正確的是（）

A.明天該股票組合有95%的可能，其最大損失會超過1000元

B.當(dāng)天該股票組合最大損失超過1000元的概率為95%

√C.明天該股票組合最大損失超過1000元只有5%的可能

√D.明天該股票組合有95%的把握，其最大損失不會超過1000元

【單選題】(10分)當(dāng)資產(chǎn)組合日收益率數(shù)據(jù)為服從獨(dú)立同分布的正態(tài)分布時，上題中金融機(jī)構(gòu)計算VaR值有兩個投資時期可以選擇，分別是1天和10天，那么以下說法正確的是（）

A.1天的VaR值與10天的VaR值之間的關(guān)系不確定

B.1天的VaR值比10天的VaR值要大

√C.1天的VaR值比10天的VaR值要小

D.1天的VaR值與10天的VaR值相等

【單選題】(10分)對于某金融機(jī)構(gòu)而言，其計算VaR值有兩個投資時期可以選擇，分別是1天和10天，以下說法正確的是（）

A.1天的VaR值比10天的VaR值要大

√B.1天的VaR值與10天的VaR值之間的關(guān)系不確定

C.1天的VaR值與10天的VaR值相等

D.1天的VaR值比10天的VaR值要小第八章測試【單選題】(20分)如果一個評級為B的公司，兩年中每年的違約率分別為4%和6%，兩年的累計違約率為（）

√A.9.76%

B.9.21%

C.12%

D.11.65%

【單選題】(20分)用股票價格度量違約風(fēng)