風(fēng)控部考試試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)的基本特征不包括以下哪項(xiàng)？（）A.不確定性B.客觀性C.主觀性D.普遍性答案：C2.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.操作失誤風(fēng)險(xiǎn)B.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.員工道德風(fēng)險(xiǎn)D.合同違約風(fēng)險(xiǎn)答案：B3.在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是在哪個(gè)環(huán)節(jié)之后？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警答案：A4.信用風(fēng)險(xiǎn)主要涉及以下哪個(gè)方面？（）A.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)B.交易對(duì)手違約可能性C.內(nèi)部管理漏洞D.自然災(zāi)害影響答案：B5.風(fēng)險(xiǎn)控制的目的不包括（）A.減少風(fēng)險(xiǎn)損失B.消除所有風(fēng)險(xiǎn)C.保障企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)D.提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力答案：B6.以下哪個(gè)指標(biāo)常用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.違約率B.波動(dòng)率C.壞賬率D.員工離職率答案：B7.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（）A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.頭腦風(fēng)暴法C.完全消除風(fēng)險(xiǎn)法D.流程圖分析法答案：C8.操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)通常與以下哪項(xiàng)有關(guān)？（）A.外部黑客攻擊B.員工的不誠實(shí)行為C.系統(tǒng)故障D.市場(chǎng)波動(dòng)答案：B9.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)自留D.風(fēng)險(xiǎn)降低答案：C10.風(fēng)險(xiǎn)管理中，VAR（ValueatRisk）主要用于衡量（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：C二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的要素包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控E.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警答案：ABCDE2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的來源主要有（）A.利率波動(dòng)B.匯率波動(dòng)C.股票價(jià)格波動(dòng)D.商品價(jià)格波動(dòng)E.監(jiān)管政策變化答案：ABCD3.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法有（）A.信用評(píng)分模型B.財(cái)務(wù)比率分析C.專家判斷法D.違約概率模型E.市場(chǎng)價(jià)值法答案：ABCD4.操作風(fēng)險(xiǎn)的類型包括（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)政策和工作場(chǎng)所安全性D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作E.實(shí)體資產(chǎn)損壞答案：ABCDE5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略有（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)自留E.風(fēng)險(xiǎn)忽視答案：ABCD6.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的內(nèi)容？（）A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況C.風(fēng)險(xiǎn)的重新評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的捕捉E.風(fēng)險(xiǎn)事件的記錄答案：ABCDE7.企業(yè)面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)可能來自（）A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手B.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境C.自然災(zāi)害D.法律法規(guī)變化E.供應(yīng)商關(guān)系答案：ABCDE8.在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，常用的定性分析方法有（）A.德爾菲法B.情景分析法C.敏感性分析法D.檢查表法E.歷史模擬法答案：ABD9.衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）A.違約概率B.違約損失率C.信用利差D.風(fēng)險(xiǎn)敞口E.信用評(píng)級(jí)答案：ABCDE10.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議答案：ACDE三、判斷題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)是可以完全消除的。（）答案：錯(cuò)誤2.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于金融機(jī)構(gòu)。（）答案：錯(cuò)誤3.操作風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)內(nèi)部的運(yùn)營管理密切相關(guān)。（）答案：正確4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）答案：錯(cuò)誤5.風(fēng)險(xiǎn)自留意味著企業(yè)不采取任何措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有企業(yè)的影響都是相同的。（）答案：錯(cuò)誤7.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是一次性的工作。（）答案：錯(cuò)誤8.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)降低到零。（）答案：錯(cuò)誤9.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控只需要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化。（）答案：錯(cuò)誤10.信用評(píng)分模型是衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。（）答案：錯(cuò)誤四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。答案：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是找出可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是選擇合適的策略應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。2.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)？答案：信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及交易對(duì)手違約的可能性，包括貸款違約、債券違約等情況，與交易對(duì)手的信用狀況密切相關(guān)。3.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的含義及主要特點(diǎn)。答案：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。主要特點(diǎn)包括內(nèi)生性、多樣性、復(fù)雜性、難以量化等。4.解釋風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的含義及其適用情況。答案：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指企業(yè)主動(dòng)放棄或停止與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的策略。適用于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較大且風(fēng)險(xiǎn)損失非常嚴(yán)重，企業(yè)難以承受的情況，例如對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且收益不匹配的投資項(xiàng)目可采用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。五、討論題（每題5分，共4題）1.如何在企業(yè)中建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制？答案：要建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，首先要確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場(chǎng)波動(dòng)指標(biāo)等。其次，設(shè)立預(yù)警閾值，明確指標(biāo)達(dá)到何種程度發(fā)出預(yù)警。再者，構(gòu)建信息收集系統(tǒng)，及時(shí)獲取內(nèi)外部信息。最后，建立應(yīng)急響應(yīng)流程，確保在預(yù)警發(fā)出后能迅速應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。2.討論風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中定性分析和定量分析的優(yōu)缺點(diǎn)。答案：定性分析優(yōu)點(diǎn)是能綜合考慮多種因素，簡(jiǎn)單易行；缺點(diǎn)是主觀性強(qiáng)，結(jié)果不夠精確。定量分析優(yōu)點(diǎn)是結(jié)果精確、客觀；缺點(diǎn)是對(duì)數(shù)據(jù)要求高，難以全面考慮非量化因素。兩者結(jié)合可提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性。3.如何提高企業(yè)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)？答案：可以通過開展培訓(xùn)課程，介紹風(fēng)險(xiǎn)的類型和危害。制定明確的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，讓員工了解企業(yè)的要