2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺試卷A卷含答案

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常將風(fēng)險(xiǎn)分為哪些類別？()A.市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)？()A.核心一級資本充足率B.一級資本充足率C.總資本充足率D.資產(chǎn)負(fù)債率3.關(guān)于內(nèi)部評級法，以下哪項(xiàng)描述是正確的？()A.內(nèi)部評級法是一種基于外部評級機(jī)構(gòu)的評級方法B.內(nèi)部評級法是一種完全依賴內(nèi)部評估的評級方法C.內(nèi)部評級法是一種結(jié)合了內(nèi)部評估和外部評級機(jī)構(gòu)的評級方法D.內(nèi)部評級法是一種基于市場數(shù)據(jù)的評級方法4.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策時，應(yīng)遵循的原則不包括以下哪項(xiàng)？()A.全面性原則B.實(shí)效性原則C.可持續(xù)發(fā)展原則D.預(yù)防性原則5.以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.人為錯誤B.系統(tǒng)故障C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)6.商業(yè)銀行在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理時，以下哪項(xiàng)措施不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)分散7.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何識別和評估市場風(fēng)險(xiǎn)？()A.通過歷史數(shù)據(jù)分析B.通過模擬市場情景C.通過專家判斷D.以上都是8.以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的一個表現(xiàn)？()A.資產(chǎn)流動性不足B.負(fù)債流動性不足C.資產(chǎn)負(fù)債期限錯配D.利率上升9.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口管理？()A.通過多樣化投資B.通過風(fēng)險(xiǎn)對沖C.通過設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額D.以上都是10.以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容？()A.媒體關(guān)系管理B.客戶關(guān)系管理C.產(chǎn)品質(zhì)量管理D.風(fēng)險(xiǎn)評估與控制二、多選題(共5題)11.商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部評級法時，以下哪些因素應(yīng)納入內(nèi)部評級體系？()A.客戶的信用歷史B.客戶的財(cái)務(wù)狀況C.市場風(fēng)險(xiǎn)敞口D.內(nèi)部流程和操作風(fēng)險(xiǎn)12.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心流程？()A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告13.以下哪些措施可以用來緩解商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)？()A.保持充足的流動性資產(chǎn)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債期限管理C.提高資本充足率D.建立流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃14.商業(yè)銀行在應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)時，以下哪些工具和方法可以用來對沖風(fēng)險(xiǎn)？()A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)合約C.期貨合約D.信用衍生品15.在商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程因素D.外部事件因素三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行在衡量資本充足率時，核心一級資本充足率的最低要求是__。17.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了降低和__。18.操作風(fēng)險(xiǎn)通常由__、__、__和__等因素引起。19.市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為__風(fēng)險(xiǎn)、__風(fēng)險(xiǎn)和__風(fēng)險(xiǎn)。20.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)運(yùn)營中的現(xiàn)金需求，其本質(zhì)是__風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.內(nèi)部評級法僅適用于大型商業(yè)銀行。()A.正確B.錯誤22.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)可以通過提高資本充足率來緩解。()A.正確B.錯誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯誤24.市場風(fēng)險(xiǎn)可以通過多樣化投資完全消除。()A.正確B.錯誤25.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來有效管理。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡要說明什么是信用風(fēng)險(xiǎn)，并列舉兩種常見的信用風(fēng)險(xiǎn)。27.簡述商業(yè)銀行在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中使用的VaR（ValueatRisk）方法的基本原理。28.為什么商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中需要建立風(fēng)險(xiǎn)限額體系？29.解釋什么是流動性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR），并說明它們對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。30.簡要描述商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中可以采取的內(nèi)部流程改進(jìn)措施。

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺試卷A卷含答案一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】商業(yè)銀行通常將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)，共五類。2.【答案】D【解析】商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)包括核心一級資本充足率、一級資本充足率和總資本充足率，資產(chǎn)負(fù)債率不屬于資本充足率監(jiān)管指標(biāo)。3.【答案】C【解析】內(nèi)部評級法是一種結(jié)合了內(nèi)部評估和外部評級機(jī)構(gòu)的評級方法，它允許銀行根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)評估體系對客戶進(jìn)行評級。4.【答案】C【解析】商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策時，應(yīng)遵循全面性、實(shí)效性和預(yù)防性原則，可持續(xù)發(fā)展原則不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定的原則。5.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分散都屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，不屬于控制措施。7.【答案】D【解析】商業(yè)銀行在識別和評估市場風(fēng)險(xiǎn)時，可以通過歷史數(shù)據(jù)分析、模擬市場情景和專家判斷等多種方法。8.【答案】D【解析】商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為資產(chǎn)流動性不足、負(fù)債流動性不足和資產(chǎn)負(fù)債期限錯配，利率上升不是流動性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。9.【答案】D【解析】商業(yè)銀行可以通過多樣化投資、風(fēng)險(xiǎn)對沖和設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額等多種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口管理。10.【答案】D【解析】商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理包括媒體關(guān)系管理、客戶關(guān)系管理和產(chǎn)品質(zhì)量管理等內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)評估與控制不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCD【解析】內(nèi)部評級法應(yīng)考慮客戶的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況、市場風(fēng)險(xiǎn)敞口以及內(nèi)部流程和操作風(fēng)險(xiǎn)等因素，以全面評估客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況。12.【答案】ABCD【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等核心流程，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理活動的有效實(shí)施。13.【答案】ABD【解析】緩解流動性風(fēng)險(xiǎn)可以通過保持充足的流動性資產(chǎn)、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債期限管理和建立流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃等措施來實(shí)現(xiàn)。提高資本充足率雖然有助于整體風(fēng)險(xiǎn)控制，但不是直接緩解流動性風(fēng)險(xiǎn)的措施。14.【答案】ABC【解析】商業(yè)銀行在應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)時，可以使用遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約和期貨合約等衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。信用衍生品主要用于信用風(fēng)險(xiǎn)的對沖。15.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)來源于人員因素、系統(tǒng)因素、內(nèi)部流程因素以及外部事件因素，這些因素可能導(dǎo)致商業(yè)銀行在運(yùn)營過程中遭受損失。三、填空題(共5題)16.【答案】5%【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的要求，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率最低要求為5%。17.【答案】控制信用風(fēng)險(xiǎn)【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是降低和控制在信貸業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的損失。18.【答案】人員因素、系統(tǒng)因素、內(nèi)部流程因素、外部事件因素【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是由多種因素引起的，包括人員因素、系統(tǒng)因素、內(nèi)部流程因素以及外部事件因素。19.【答案】利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場條件的變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值波動的風(fēng)險(xiǎn)，具體包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)等。20.【答案】流動性不足【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行可能面臨的無法以合理成本獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，其本質(zhì)是流動性不足的風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】內(nèi)部評級法不僅適用于大型商業(yè)銀行，也適用于中小型銀行，只要銀行具備建立和維護(hù)內(nèi)部評級體系的能力。22.【答案】錯誤【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)與資本充足率無直接關(guān)系，提高資本充足率主要是為了增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，而不是直接緩解流動性風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風(fēng)險(xiǎn)，其中內(nèi)部流程、人員和系統(tǒng)因素是主要來源。24.【答案】錯誤【解析】雖然多樣化投資可以降低市場風(fēng)險(xiǎn)，但無法完全消除，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)是由市場條件的變化引起的，這些變化是不可預(yù)測的。25.【答案】正確【解析】加強(qiáng)內(nèi)部控制是管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，通過建立有效的內(nèi)部控制體系，可以降低因內(nèi)部問題導(dǎo)致的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。五、簡答題(共5題)26.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或承諾，從而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。常見的信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)務(wù)中常見的一種風(fēng)險(xiǎn)，它可能源于借款人、交易對手或其他相關(guān)方的信用狀況惡化。違約風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人無法按時償還債務(wù)本息，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)則是指在支付過程中因?qū)Ψ竭`約或系統(tǒng)故障導(dǎo)致資金損失。27.【答案】VaR（ValueatRisk）方法是一種衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，其基本原理是通過歷史模擬、蒙特卡洛模擬或方差-協(xié)方差法等方法，計(jì)算在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時間段內(nèi)的最大可能損失?！窘馕觥縑aR方法旨在幫助金融機(jī)構(gòu)評估在特定市場條件下，可能出現(xiàn)的最大損失額度。它通過歷史數(shù)據(jù)或模擬方法來預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)，為銀行提供了一種量化市場風(fēng)險(xiǎn)的工具。28.【答案】商業(yè)銀行建立風(fēng)險(xiǎn)限額體系是為了控制和管理風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。通過設(shè)定不同類型風(fēng)險(xiǎn)的上限，可以防止風(fēng)險(xiǎn)過度集中，保護(hù)銀行的資本和聲譽(yù)?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)限額體系是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，它幫助銀行監(jiān)控和管理各類風(fēng)險(xiǎn)。通過設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，銀行可以在風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)前采取預(yù)防措施，防止風(fēng)險(xiǎn)損失擴(kuò)大，并保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。29.【答案】流動性覆蓋率（LCR）是指在短期內(nèi)（30天內(nèi)），銀行可用于滿足流動性需求的高質(zhì)量流動性資產(chǎn)與預(yù)期凈現(xiàn)金流出量之比。凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是指在更長期限內(nèi)（一年），銀行穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比。兩者對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，有助于確保銀行在壓力情景下的流動性充足?！窘馕觥縇CR和NSFR是國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了增強(qiáng)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理能力而引入的兩個指標(biāo)。LCR關(guān)注短期內(nèi)的流