2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷B卷附答案

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生B.識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)C.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)2.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)3.以下哪項(xiàng)不是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)B.應(yīng)當(dāng)保持充足的流動(dòng)性資產(chǎn)C.應(yīng)當(dāng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.應(yīng)當(dāng)過度依賴外部融資4.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，以下哪項(xiàng)不是定性分析的方法？()A.專家判斷法B.案例分析法C.統(tǒng)計(jì)分析法D.比較分析法5.銀行在處理操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)措施不是有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段？()A.加強(qiáng)內(nèi)部控制B.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.減少業(yè)務(wù)規(guī)模D.加強(qiáng)員工培訓(xùn)6.以下哪項(xiàng)不是銀行資本充足率監(jiān)管指標(biāo)？()A.核心資本充足率B.總資本充足率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.流動(dòng)比率7.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)偏好的組成部分？()A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)偏好水平C.風(fēng)險(xiǎn)控制能力D.風(fēng)險(xiǎn)收益平衡8.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告9.以下哪項(xiàng)不是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？()A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比率C.短期融資比例D.資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配10.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.合規(guī)性原則D.保密性原則二、多選題(共5題)11.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些措施有助于降低信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.完善客戶信用評(píng)級(jí)體系B.加強(qiáng)貸前審查和貸后管理C.增加信貸資產(chǎn)規(guī)模D.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制12.在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些因素可能導(dǎo)致銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增加？()A.市場利率波動(dòng)B.資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配C.客戶集中度較高D.內(nèi)部控制系統(tǒng)不完善13.以下哪些是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程B.加強(qiáng)員工培訓(xùn)C.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系D.增加資產(chǎn)規(guī)模14.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)15.在資本充足率監(jiān)管中，以下哪些指標(biāo)反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力？()A.核心資本充足率B.總資本充足率C.流動(dòng)性覆蓋率D.凈穩(wěn)定資金比率三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則之一是預(yù)防為主，即在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前采取措施進(jìn)行防范，其中一項(xiàng)重要的防范措施是建立健全的____。17.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行通常會(huì)對借款人的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，常用的評(píng)估方法包括____、____和____。18.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無法在合理的時(shí)間內(nèi)以合理成本獲得充足資金以償付到期債務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求，其中____是指銀行在流動(dòng)性緊張時(shí)，通過資產(chǎn)變現(xiàn)來滿足流動(dòng)性需求的能力。19.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，____是指銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，能夠及時(shí)采取有效措施，將損失控制在可接受范圍內(nèi)的能力。20.銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)遵循____原則，即風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和措施應(yīng)與銀行的整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)。四、判斷題(共5題)21.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以將所有風(fēng)險(xiǎn)歸為兩大類：市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在任何時(shí)候都能以合理的成本獲得充足資金來滿足其日常運(yùn)營和償還債務(wù)的需求。()A.正確B.錯(cuò)誤23.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是通過定量分析來完成。()A.正確B.錯(cuò)誤25.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是最大化銀行的盈利能力。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡述銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則。27.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，貸前審查的主要內(nèi)容包括哪些方面？28.請解釋什么是操作風(fēng)險(xiǎn)，并列舉幾種常見的操作風(fēng)險(xiǎn)類型。29.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理？30.請說明銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告？

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷B卷附答案一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)雖然與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)，但不是風(fēng)險(xiǎn)管理的直接目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)主要是預(yù)防、識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】B【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都是與信用風(fēng)險(xiǎn)并列的風(fēng)險(xiǎn)類型。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對手無法履行合同義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】D【解析】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)過度依賴外部融資，而應(yīng)保持充足的流動(dòng)性資產(chǎn)和建立預(yù)警機(jī)制。過度依賴外部融資會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4.【答案】C【解析】統(tǒng)計(jì)分析法是定量分析方法，而定性分析包括專家判斷法、案例分析法、比較分析法等。5.【答案】C【解析】減少業(yè)務(wù)規(guī)模不是處理操作風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。操作風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)側(cè)重于加強(qiáng)內(nèi)部控制、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系和員工培訓(xùn)等。6.【答案】D【解析】流動(dòng)比率是衡量短期償債能力的指標(biāo)，不屬于資本充足率監(jiān)管指標(biāo)。資本充足率監(jiān)管指標(biāo)包括核心資本充足率和總資本充足率。7.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好管理包括風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平和風(fēng)險(xiǎn)收益平衡等組成部分。風(fēng)險(xiǎn)控制能力是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)方面，但不是風(fēng)險(xiǎn)偏好的組成部分。8.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，但不是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。9.【答案】D【解析】資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)原因，而不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率和短期融資比例是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。10.【答案】D【解析】保密性原則并不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、預(yù)防為主原則和合規(guī)性原則。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】增加信貸資產(chǎn)規(guī)?？赡軙?huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)集中，不利于降低信用風(fēng)險(xiǎn)。完善客戶信用評(píng)級(jí)體系、加強(qiáng)貸前審查和貸后管理、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制都是降低信用風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。12.【答案】ABCD【解析】市場利率波動(dòng)、資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、客戶集中度較高以及內(nèi)部控制系統(tǒng)不完善都可能導(dǎo)致銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增加。13.【答案】ABC【解析】增加資產(chǎn)規(guī)模不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)和建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系都是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施。14.【答案】D【解析】非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指與特定行業(yè)或公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)是特定于國家層面的風(fēng)險(xiǎn)，屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。15.【答案】AB【解析】流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率主要反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。核心資本充足率和總資本充足率主要反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，其中核心資本充足率更為關(guān)鍵。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理體系【解析】建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系可以幫助銀行識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，從而預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。17.【答案】信用評(píng)分模型、專家判斷、財(cái)務(wù)報(bào)表分析【解析】信用評(píng)分模型、專家判斷和財(cái)務(wù)報(bào)表分析是銀行評(píng)估借款人信用狀況的常用方法，它們有助于銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。18.【答案】資產(chǎn)流動(dòng)性【解析】資產(chǎn)流動(dòng)性是衡量銀行在流動(dòng)性緊張時(shí)通過資產(chǎn)變現(xiàn)能力的重要指標(biāo)，它反映了銀行應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力【解析】風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)關(guān)鍵能力，它體現(xiàn)了銀行在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對策略和實(shí)際操作能力。20.【答案】全面性原則【解析】全面性原則要求銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別、評(píng)估和控制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和有效性。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)通常被分為更多類別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等，不僅僅是市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指銀行在面臨資金需求時(shí)，可能無法以合理成本及時(shí)獲得所需資金的風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】正確【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略需要根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來制定，以確保策略的有效性和可行性。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常包括定量分析和定性分析，兩者相結(jié)合以全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營，而非僅僅追求盈利能力。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括：全面性原則、預(yù)防為主原則、合規(guī)性原則、審慎性原則和動(dòng)態(tài)管理原則。全面性原則要求銀行對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別、評(píng)估和控制；預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前采取措施進(jìn)行防范；合規(guī)性原則要求銀行遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；審慎性原則要求銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中采取審慎的態(tài)度；動(dòng)態(tài)管理原則要求銀行根據(jù)市場變化和內(nèi)部情況動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略?！窘馕觥窟@些原則確保銀行能夠有效地識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)銀行的正常運(yùn)營和穩(wěn)健發(fā)展。27.【答案】貸前審查的主要內(nèi)容包括：借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況、還款能力、擔(dān)保情況、貸款用途、還款計(jì)劃等。此外，還包括對借款人所在行業(yè)、市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的分析?！窘馕觥抠J前審查是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，通過對借款人進(jìn)行全面審查，有助于銀行降低信用風(fēng)險(xiǎn)，確保貸款的安全性和收益性。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因，導(dǎo)致銀行在運(yùn)營過程中發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。常見的操作風(fēng)險(xiǎn)類型包括：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)中斷、執(zhí)行交割流程失敗等?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其類型和特點(diǎn)有助于銀行采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。29.【答案】銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的主要方法包括：明確風(fēng)險(xiǎn)偏好目標(biāo)、制定風(fēng)險(xiǎn)偏好政策、建立風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)偏好監(jiān)控和評(píng)估。明確風(fēng)險(xiǎn)偏好目標(biāo)有助于銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中保持一致性和穩(wěn)定性；制定風(fēng)險(xiǎn)偏好政策有助于指導(dǎo)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐；建立風(fēng)險(xiǎn)偏好框架有助于將風(fēng)險(xiǎn)偏好融入銀行的整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)偏好監(jiān)控和評(píng)估有助于確保風(fēng)險(xiǎn)