市2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及參考答案(滿分必刷

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)是什么？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)2.下列哪項(xiàng)不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)3.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)估的目的是什么？()A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.以上都是4.銀行在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪種方法屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避？()A.保險(xiǎn)B.對(duì)沖C.轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避5.銀行在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)遵循的原則不包括以下哪項(xiàng)？()A.全面性原則B.實(shí)質(zhì)性原則C.動(dòng)態(tài)性原則D.可行性原則6.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)7.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？()A.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略C.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施D.以上都是8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)9.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是什么？()A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)10.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)11.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些措施有助于降低信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.加強(qiáng)貸前審查B.實(shí)施信貸資產(chǎn)證券化C.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.提高資本充足率12.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素？()A.利率變動(dòng)B.股票價(jià)格波動(dòng)C.外匯匯率變動(dòng)D.商品價(jià)格波動(dòng)13.銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些措施有助于提高流動(dòng)性？()A.保持合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)B.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃C.增加流動(dòng)性緩沖資金D.優(yōu)化資金來(lái)源渠道14.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？()A.內(nèi)部流程問(wèn)題B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件15.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則？()A.全面性原則B.實(shí)質(zhì)性原則C.動(dòng)態(tài)性原則D.可持續(xù)發(fā)展原則三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡，其中，風(fēng)險(xiǎn)通常被分為三大類：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和______。17.在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，______是識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。18.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則之一是______，意味著風(fēng)險(xiǎn)管理的措施應(yīng)與銀行的整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致。19.在信用風(fēng)險(xiǎn)的管理中，______是防范信用風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，它有助于銀行識(shí)別和控制客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。20.銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常會(huì)采用______策略來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以通過(guò)提高資本充足率來(lái)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.操作風(fēng)險(xiǎn)完全可以通過(guò)技術(shù)手段得到有效控制。()A.正確B.錯(cuò)誤23.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是可以完全相互轉(zhuǎn)化的。()A.正確B.錯(cuò)誤24.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是唯一必要的步驟。()A.正確B.錯(cuò)誤25.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則，即風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)覆蓋銀行的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則及其重要性。27.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)列舉至少兩種信用風(fēng)險(xiǎn)的類型。28.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有哪些主要來(lái)源？請(qǐng)簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。29.操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些主要成因？請(qǐng)舉例說(shuō)明操作風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失。30.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于銀行的重要性是什么？請(qǐng)列舉至少兩種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。

市2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及參考答案(滿分必刷一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】A【解析】非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由特定事件引起的風(fēng)險(xiǎn)，只影響某個(gè)行業(yè)或企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)。3.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)估旨在識(shí)別、評(píng)估和控制銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。4.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指銀行通過(guò)避免參與可能導(dǎo)致?lián)p失的活動(dòng)來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)，如不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。5.【答案】D【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全面性、實(shí)質(zhì)性、動(dòng)態(tài)性原則，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和適應(yīng)性。可行性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。6.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件引起的損失風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種。7.【答案】D【解析】銀行通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系、制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施來(lái)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。8.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)滿足客戶提取資金或進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是持續(xù)跟蹤和評(píng)估銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。10.【答案】B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCD【解析】加強(qiáng)貸前審查有助于識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)；信貸資產(chǎn)證券化可以分散風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制可以提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；提高資本充足率有助于增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。12.【答案】ABCD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)條件的變化而導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率、股票、外匯和商品價(jià)格波動(dòng)等因素。13.【答案】ABCD【解析】保持合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有助于提高流動(dòng)性；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃可以在危機(jī)情況下保持流動(dòng)性；增加流動(dòng)性緩沖資金可以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；優(yōu)化資金來(lái)源渠道可以增加資金流動(dòng)性。14.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以來(lái)源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件，這些因素可能導(dǎo)致錯(cuò)誤、欺詐、系統(tǒng)故障或外部事件導(dǎo)致的損失。15.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性、實(shí)質(zhì)性和動(dòng)態(tài)性，這些原則有助于確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性和適應(yīng)性?？沙掷m(xù)發(fā)展原則雖然重要，但不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。三、填空題(共5題)16.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三大類風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，它們分別對(duì)應(yīng)于銀行在貸款、投資和日常運(yùn)營(yíng)中可能面臨的不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的關(guān)鍵步驟，它幫助銀行識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響，并據(jù)此制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。18.【答案】一致性原則【解析】一致性原則要求銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)與銀行的整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的有效性和效率。19.【答案】貸前審查【解析】貸前審查是銀行在貸款前對(duì)借款人進(jìn)行的全面調(diào)查和評(píng)估，旨在識(shí)別和控制借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，是防范信用風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。20.【答案】對(duì)沖【解析】對(duì)沖是銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的策略之一，通過(guò)期貨、期權(quán)等金融工具來(lái)鎖定價(jià)格，從而降低因市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】提高資本充足率主要是為了增強(qiáng)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，而不是直接降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿足短期資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)雖然可以通過(guò)技術(shù)手段部分控制，但它還與內(nèi)部流程、人員因素有關(guān)，需要結(jié)合人員培訓(xùn)、內(nèi)部控制等多方面措施來(lái)綜合管理。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是兩種不同的風(fēng)險(xiǎn)類型，它們之間不能完全相互轉(zhuǎn)化。信用風(fēng)險(xiǎn)主要與借款人或交易對(duì)手的信用狀況有關(guān)，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則與市場(chǎng)條件的變化有關(guān)。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等多個(gè)步驟。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估只是第一步，后續(xù)還需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)來(lái)持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況。25.【答案】正確【解析】全面性原則要求銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和操作環(huán)節(jié)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和有效性。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性、實(shí)質(zhì)性、動(dòng)態(tài)性、一致性、審慎性和獨(dú)立性。全面性要求風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域；實(shí)質(zhì)性要求風(fēng)險(xiǎn)管理措施具有實(shí)際效果；動(dòng)態(tài)性要求風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)適應(yīng)市場(chǎng)變化；一致性要求風(fēng)險(xiǎn)管理措施與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)一致；審慎性要求風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)保持謹(jǐn)慎態(tài)度；獨(dú)立性要求風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)。這些原則的重要性在于確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性和適應(yīng)性，從而保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)管理原則是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)方針，遵循這些原則有助于銀行識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行在面臨各種風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠保持穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。27.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同義務(wù)或信用質(zhì)量下降，導(dǎo)致銀行遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)的類型包括：違約風(fēng)險(xiǎn)，即借款人無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)；信用質(zhì)量下降風(fēng)險(xiǎn)，即借款人的信用評(píng)級(jí)下降，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值下降?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其類型有助于銀行采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。28.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免參與可能導(dǎo)致?lián)p失的活動(dòng)；風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)金融工具來(lái)鎖定價(jià)格；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方?！窘馕觥渴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其來(lái)源和管理方法有助于銀行制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響。29.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括內(nèi)部流程、人員因素、系統(tǒng)缺陷和外部事件。操作風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失包括：欺詐損失、系統(tǒng)故障導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷、違