年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及答案【必刷】

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.股票價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.外匯匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)2.銀行資本充足率的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比不得低于多少？()A.8%B.10%C.12%D.15%3.下列哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征？()A.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.債務(wù)人不履行還款義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)4.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程5.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則不包括以下哪項(xiàng)？()A.全面性原則B.動(dòng)態(tài)管理原則C.獨(dú)立性原則D.可持續(xù)發(fā)展原則6.以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別步驟？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)分析7.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段？()A.信用衍生品B.抵押擔(dān)保C.保險(xiǎn)D.增發(fā)股份8.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的目標(biāo)？()A.確保風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)B.防范和化解風(fēng)險(xiǎn)C.提高經(jīng)營(yíng)效率D.保護(hù)股東利益9.在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述的內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率10.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型？()A.短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)11.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，以下哪些因素需要考慮？()A.銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模B.市場(chǎng)環(huán)境變化C.客戶(hù)需求變化D.內(nèi)部管理水平E.監(jiān)管要求12.以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？()A.信貸風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)13.風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些方法可以用來(lái)控制操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.優(yōu)化內(nèi)部控制流程B.提高員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)C.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理D.實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理E.減少業(yè)務(wù)規(guī)模14.銀行在實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪些措施是必要的？()A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系B.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃C.保持充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)E.減少對(duì)外部融資依賴(lài)15.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的內(nèi)容？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.明確風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力E.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好變化三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性、動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)改進(jìn)、成本效益和______原則。17.巴塞爾協(xié)議III將銀行資本分為核心資本和附屬資本，其中核心資本包括______和______。18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為_(kāi)_____、______和______三種主要類(lèi)型。19.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是指銀行在特定時(shí)間內(nèi)可以承受的最大損失。20.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是確保銀行在任何時(shí)候都能夠______，滿(mǎn)足客戶(hù)的提款需求。四、判斷題(共5題)21.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了追求最大化的利潤(rùn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)增加銀行資本來(lái)完全消除。()A.正確B.錯(cuò)誤24.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行最嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)之一。()A.正確B.錯(cuò)誤25.信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的兩種主要風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。27.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)空?qǐng)舉例說(shuō)明。28.什么是流動(dòng)性覆蓋率（LCR）？它有什么作用？29.請(qǐng)解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口，并說(shuō)明如何管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。30.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好，它在風(fēng)險(xiǎn)管理中有什么作用？

年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及答案【必刷】一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，而非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常指的是因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】A【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的要求，銀行資本充足率的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比不得低于8%。3.【答案】B【解析】市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要與交易對(duì)手的信用狀況有關(guān)。4.【答案】C【解析】外部事件雖然可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)，但它不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于內(nèi)部流程、人員因素和系統(tǒng)因素。5.【答案】C【解析】獨(dú)立性原則不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性、動(dòng)態(tài)管理和可持續(xù)發(fā)展等。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后的一個(gè)步驟，而非風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通常包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析等。7.【答案】D【解析】增發(fā)股份是融資手段，而不是風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。風(fēng)險(xiǎn)緩釋通常通過(guò)信用衍生品、抵押擔(dān)保和保險(xiǎn)等來(lái)實(shí)現(xiàn)。8.【答案】D【解析】保護(hù)股東利益雖然是銀行的目標(biāo)之一，但不是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。內(nèi)部控制的主要目標(biāo)是確保風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)營(yíng)效率等。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的一個(gè)操作要求，而不是風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述通常包括風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)等。10.【答案】C【解析】資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常指的是銀行資產(chǎn)不能及時(shí)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要分為短期和長(zhǎng)期，以及資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCDE【解析】在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，銀行需要綜合考慮業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)環(huán)境變化、客戶(hù)需求變化、內(nèi)部管理水平以及監(jiān)管要求等多方面因素。12.【答案】AC【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)鶆?wù)人違約的風(fēng)險(xiǎn)，包括信貸風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于其他類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)。13.【答案】ABC【解析】控制操作風(fēng)險(xiǎn)的方法包括優(yōu)化內(nèi)部控制流程、提高員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理等。實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)策略，而非具體方法。減少業(yè)務(wù)規(guī)模并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。14.【答案】ABCDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理需要銀行建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系、制定應(yīng)急計(jì)劃、保持充足現(xiàn)金儲(chǔ)備、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及減少對(duì)外部融資依賴(lài)等措施。15.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好管理包括確定風(fēng)險(xiǎn)容忍度、明確風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好變化等環(huán)節(jié)。三、填空題(共5題)16.【答案】獨(dú)立性【解析】獨(dú)立性原則要求銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的獨(dú)立性和客觀性，確保風(fēng)險(xiǎn)管理決策不受其他部門(mén)或個(gè)人不當(dāng)影響。17.【答案】一級(jí)資本、二級(jí)資本【解析】一級(jí)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)等，二級(jí)資本包括次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券等，兩者共同構(gòu)成了銀行的資本充足率。18.【答案】人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于人員、系統(tǒng)和外部事件，這三種因素相互作用，可能導(dǎo)致銀行發(fā)生直接或間接的損失。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)容忍度【解析】風(fēng)險(xiǎn)容忍度是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中設(shè)定的，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失的可接受程度，它是風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要依據(jù)。20.【答案】保持充足的流動(dòng)性【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理旨在確保銀行在任何時(shí)候都能夠保持充足的流動(dòng)性，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的資金需求，特別是滿(mǎn)足客戶(hù)的提款需求。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的盈利，而非單純追求最大化的利潤(rùn)。22.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指因利率、匯率、股價(jià)等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)增加銀行資本來(lái)完全消除，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)有關(guān)，需要通過(guò)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)降低。24.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿(mǎn)足短期債務(wù)和資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，是銀行面臨的一種嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。25.【答案】正確【解析】在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是兩種主要風(fēng)險(xiǎn)，需要特別關(guān)注和有效管理。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)四個(gè)主要步驟。首先，識(shí)別可能對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)；其次，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定其發(fā)生的可能性和潛在損失；然后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；最后，持續(xù)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是一個(gè)循環(huán)過(guò)程，通過(guò)不斷識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行在面臨各種風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠保持穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。27.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過(guò)某種方式降低或轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的一種手段。例如，銀行在發(fā)放貸款時(shí)，可以要求借款人提供抵押物或擔(dān)保人，以降低貸款違約的風(fēng)險(xiǎn)。【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段之一，通過(guò)引入第三方保證或資產(chǎn)抵押等方式，可以降低銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】流動(dòng)性覆蓋率（LCR）是衡量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)，它要求銀行在30日內(nèi)持有的高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)至少要等于其短期現(xiàn)金凈流出量。LCR的作用是確保銀行在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)，能夠有足夠的流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的提款需求?！窘馕觥縇CR是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出的一個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，它有助于提高銀行應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保銀行在市場(chǎng)緊張時(shí)仍能維持正常運(yùn)營(yíng)。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在某一特定風(fēng)險(xiǎn)上可能面臨的最大潛在損失。管理風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括：限制業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化資產(chǎn)組合、設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和