債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)規(guī)則變化及結(jié)算風(fēng)控指引

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的市值應(yīng)滿足何種要求？()A.不少于回購金額B.不少于回購金額的110%C.不少于回購金額的120%D.不少于回購金額的130%2.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購到期后，買方應(yīng)當(dāng)在多少時間內(nèi)將資金劃轉(zhuǎn)給賣方？()A.1個工作日內(nèi)B.2個工作日內(nèi)C.3個工作日內(nèi)D.4個工作日內(nèi)3.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，以下哪項不屬于風(fēng)險控制措施？()A.限制質(zhì)押券的市值比例B.要求回購雙方提供信用擔(dān)保C.限制回購期限D(zhuǎn).定期進行財務(wù)審計4.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，以下哪項不屬于質(zhì)押券范圍？()A.國債B.金融債C.企業(yè)債D.公司股票5.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的交割方式通常為？()A.現(xiàn)金交割B.比較交割C.實物交割D.暫時交割6.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購雙方應(yīng)如何確認回購成交？()A.通過電話口頭確認B.通過書面合同確認C.通過電子郵件確認D.通過系統(tǒng)自動確認7.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，以下哪項不是回購利率的決定因素？()A.質(zhì)押券的信用評級B.市場資金供求狀況C.回購期限D(zhuǎn).回購雙方的談判能力8.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，以下哪項不屬于回購期限的常見類型？()A.1天B.7天C.30天D.90天9.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購雙方應(yīng)如何處理回購到期時因利率變動引起的損益？()A.雙方各自承擔(dān)B.由銀行代為處理C.由市場決定D.通過協(xié)商解決二、多選題(共5題)10.以下哪些是債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的主要措施？()A.限制質(zhì)押券的市值比例B.要求回購雙方提供信用擔(dān)保C.限制回購期限D(zhuǎn).定期進行財務(wù)審計E.對回購雙方進行信用評估11.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，以下哪些是質(zhì)押券的常見類型？()A.國債B.金融債C.企業(yè)債D.公司股票E.中票12.以下哪些情況可能導(dǎo)致債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的風(fēng)險增加？()A.市場利率大幅波動B.質(zhì)押券信用評級下降C.回購雙方信用狀況惡化D.法律法規(guī)變動E.自然災(zāi)害影響13.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的結(jié)算流程中，以下哪些環(huán)節(jié)是必要的？()A.簽署回購協(xié)議B.質(zhì)押券交割C.資金交收D.回購到期交割E.風(fēng)險監(jiān)控14.以下哪些情況可能觸發(fā)債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的違約處理機制？()A.回購雙方未按時履行協(xié)議B.質(zhì)押券市值低于約定比例C.回購雙方信用狀況惡化D.市場利率異常波動E.法律法規(guī)變動三、填空題(共5題)15.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的市值應(yīng)不低于回購金額的______%，以確保質(zhì)押物價值充足。16.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購到期后，買方應(yīng)當(dāng)在______個工作日內(nèi)將資金劃轉(zhuǎn)給賣方。17.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購利率通常受______、______和______等因素影響。18.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的交割方式通常為______，即實際轉(zhuǎn)移債券的所有權(quán)。19.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購雙方應(yīng)通過______來確認回購成交，以確保交易的法律效力和完整性。四、判斷題(共5題)20.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的市值比例越高，風(fēng)險越小。()A.正確B.錯誤21.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購雙方可以通過口頭協(xié)議來完成交易。()A.正確B.錯誤22.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的回購利率固定不變，不受市場資金供求狀況影響。()A.正確B.錯誤23.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的交割方式只能是實物交割。()A.正確B.錯誤24.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，回購到期時，如果市場利率上升，買方會獲得額外收益。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)25.什么是債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中的券款對付交割方式？26.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，為什么要求質(zhì)押券的信用評級較高？27.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，如果市場利率上升，對買方和賣方各有什么影響？28.債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，如果回購雙方發(fā)生違約，應(yīng)如何處理？29.在債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，風(fēng)控部門的主要職責(zé)是什么？

債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)規(guī)則變化及結(jié)算風(fēng)控指引一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】質(zhì)押券的市值不少于回購金額的110%，以確保質(zhì)押物價值充足，降低風(fēng)險。2.【答案】A【解析】回購到期后，買方應(yīng)在1個工作日內(nèi)將資金劃轉(zhuǎn)給賣方，以保證資金及時到賬。3.【答案】D【解析】定期進行財務(wù)審計是公司治理的常規(guī)措施，但不屬于債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的具體風(fēng)險控制措施。4.【答案】D【解析】債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的質(zhì)押券范圍不包括公司股票，通常僅限于債券等信用工具。5.【答案】C【解析】債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的質(zhì)押券交割方式通常為實物交割，即實際轉(zhuǎn)移債券的所有權(quán)。6.【答案】B【解析】回購雙方應(yīng)通過書面合同來確認回購成交，以確保交易的法律效力和完整性。7.【答案】D【解析】回購利率通常由市場資金供求狀況、質(zhì)押券的信用評級和回購期限等因素決定，而不直接受回購雙方談判能力的影響。8.【答案】A【解析】債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，常見的回購期限通常為7天、14天、30天、60天、90天等，1天期限較為罕見。9.【答案】D【解析】回購到期時因利率變動引起的損益通常由回購雙方通過協(xié)商解決，確保交易雙方的權(quán)益。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCE【解析】債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的主要措施包括限制質(zhì)押券的市值比例、要求回購雙方提供信用擔(dān)保、限制回購期限和對回購雙方進行信用評估等，以降低風(fēng)險。11.【答案】ABCE【解析】債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)中，質(zhì)押券的常見類型包括國債、金融債、企業(yè)債和中票等，通常不包括公司股票。12.【答案】ABCDE【解析】市場利率大幅波動、質(zhì)押券信用評級下降、回購雙方信用狀況惡化、法律法規(guī)變動以及自然災(zāi)害影響都可能導(dǎo)致債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的風(fēng)險增加。13.【答案】BCD【解析】債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的結(jié)算流程中，質(zhì)押券交割、資金交收和回購到期交割是必要的環(huán)節(jié)，而簽署回購協(xié)議和風(fēng)險監(jiān)控則是交易前的準備工作。14.【答案】ABCD【解析】觸發(fā)債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的違約處理機制的情況可能包括回購雙方未按時履行協(xié)議、質(zhì)押券市值低于約定比例、回購雙方信用狀況惡化以及市場利率異常波動等。三、填空題(共5題)15.【答案】110%【解析】質(zhì)押券市值比例通常不低于回購金額的110%，以降低風(fēng)險，確保在回購到期時質(zhì)押券的價值足以覆蓋回購金額。16.【答案】1【解析】回購到期后，買方應(yīng)在1個工作日內(nèi)將資金劃轉(zhuǎn)給賣方，以保證資金及時到賬，完成回購交易。17.【答案】市場資金供求狀況，質(zhì)押券的信用評級，回購期限【解析】回購利率的確定通?？紤]市場資金供求狀況、質(zhì)押券的信用評級以及回購期限等因素，這些因素共同決定了回購的成本。18.【答案】實物交割【解析】質(zhì)押券的交割方式通常為實物交割，這意味著債券的實際所有權(quán)從賣方轉(zhuǎn)移至買方，完成回購交易。19.【答案】書面合同【解析】回購雙方應(yīng)通過書面合同來確認回購成交，書面合同能夠明確交易條款，確保交易的法律效力和雙方的權(quán)益。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】質(zhì)押券的市值比例越高，表明質(zhì)押物的價值越充足，可以有效降低違約風(fēng)險，因此風(fēng)險越小。21.【答案】錯誤【解析】回購雙方應(yīng)通過書面合同來確認回購成交，口頭協(xié)議無法提供足夠的法律效力和交易證據(jù)。22.【答案】錯誤【解析】回購利率通常受市場資金供求狀況、質(zhì)押券的信用評級以及回購期限等因素影響，并非固定不變。23.【答案】錯誤【解析】質(zhì)押券的交割方式可以是實物交割，也可以是券款對付交割，具體取決于市場規(guī)則和雙方協(xié)議。24.【答案】錯誤【解析】回購到期時，如果市場利率上升，實際回購成本會低于約定的回購利率，賣方會獲得額外收益，而不是買方。五、簡答題(共5題)25.【答案】券款對付交割方式是指在債券質(zhì)押式回購交易中，資金和債券的交收同時進行，即資金交收成功后才進行債券的交割，反之亦然?！窘馕觥咳顚Ω督桓罘绞绞秋L(fēng)險控制的重要手段，可以確保資金和債券的交收同步進行，降低交易風(fēng)險。26.【答案】要求質(zhì)押券的信用評級較高是為了降低違約風(fēng)險，保證質(zhì)押券的市場流動性，以及確保在回購到期時質(zhì)押券能夠順利變現(xiàn)?！窘馕觥抠|(zhì)押券信用評級高意味著債券質(zhì)量好，風(fēng)險低，有助于保障回購交易的順利完成。27.【答案】市場利率上升時，買方可能面臨資金成本增加的風(fēng)險，而賣方則可能因為質(zhì)押券的市場價值下降而面臨風(fēng)險?！窘馕觥渴袌隼噬仙龑?dǎo)致回購成本增加，買方需支付更高的利息，而賣方可能因為質(zhì)押券的市場價值下降而減少收益