中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及答案(考點(diǎn)梳理)

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是什么？()A.提高銀行盈利能力B.降低銀行風(fēng)險(xiǎn)水平C.保障銀行資產(chǎn)安全D.提高客戶滿意度2.以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.在風(fēng)險(xiǎn)矩陣中，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度分別用哪個(gè)坐標(biāo)軸表示？()A.橫軸表示可能性，縱軸表示影響程度B.橫軸表示影響程度，縱軸表示可能性C.左軸表示可能性，右軸表示影響程度D.上軸表示可能性，下軸表示影響程度4.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.風(fēng)險(xiǎn)隔離原則D.效率性原則5.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)的可能發(fā)生情況B.風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的損失C.銀行面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的收益6.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的一部分？()A.組織結(jié)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.內(nèi)部審計(jì)D.管理層報(bào)告7.以下哪項(xiàng)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)8.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源是什么？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部控制不足D.以上都是9.以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？()A.貸款風(fēng)險(xiǎn)B.投資風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)10.風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括哪些？()A.情景分析法B.專家調(diào)查法C.歷史數(shù)據(jù)分析法D.風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法11.以下哪些是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要成因？()A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.外部事件D.內(nèi)部控制不足12.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括哪些？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)接受D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償13.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，常用的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有哪些？()A.風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)指標(biāo)14.以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理工具？()A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)合約C.信用衍生品D.投資組合保險(xiǎn)三、填空題(共5題)15.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則之一是______，意味著風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于銀行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。16.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失大小的重要指標(biāo)。17.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，通常采用______來(lái)識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。18.為了防范和緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以采取______等策略。19.在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，______是確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的關(guān)鍵。四、判斷題(共5題)20.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤21.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法只能用于評(píng)估單一風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銀行的投資業(yè)務(wù)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是為了增加銀行的盈利。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。26.解釋什么是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，并說(shuō)明如何對(duì)其進(jìn)行管理。27.為什么銀行需要制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序？28.什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)銀行意味著什么？29.如何在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法？

中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)及答案(考點(diǎn)梳理)一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以降低銀行風(fēng)險(xiǎn)水平，確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。2.【答案】D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型，而信用風(fēng)險(xiǎn)是其中的一種。3.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)矩陣通常以橫軸表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，縱軸表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響程度。4.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全面性、預(yù)防性、風(fēng)險(xiǎn)隔離和持續(xù)改進(jìn)等原則，效率性原則不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理原則。5.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，即可能對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟之一，不屬于內(nèi)部控制的具體組成部分。7.【答案】D【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。8.【答案】D【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部控制不足等。9.【答案】D【解析】商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括貸款風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等，利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，常用的方法包括情景分析法、專家調(diào)查法、歷史數(shù)據(jù)分析法和風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法等。11.【答案】ABCD【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)主要源于人員因素、系統(tǒng)缺陷、外部事件和內(nèi)部控制不足等方面。12.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)炔呗浴?3.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)需要通過(guò)一系列指標(biāo)來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，常用的指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)指標(biāo)等。14.【答案】ABCD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以使用遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約、信用衍生品和投資組合保險(xiǎn)等工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。三、填空題(共5題)15.【答案】全面性原則【解析】全面性原則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理不是某一部門的職責(zé)，而是全行性的工作，需要各部門共同參與。16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)損失【解析】風(fēng)險(xiǎn)損失是衡量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)可能造成的財(cái)務(wù)損失的大小，是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制的重要依據(jù)。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)矩陣【解析】風(fēng)險(xiǎn)矩陣是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，通過(guò)矩陣中的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和影響程度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性比例、建立應(yīng)急資金等策略，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需求。19.【答案】持續(xù)監(jiān)控【解析】持續(xù)監(jiān)控是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的持續(xù)跟蹤和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以降低風(fēng)險(xiǎn)水平，而不是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。21.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風(fēng)險(xiǎn)，而不僅僅是外部事件。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法可以用于評(píng)估單一風(fēng)險(xiǎn)，也可以用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)組合，是風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的工具。23.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銀行的投資業(yè)務(wù)，如利率、匯率、股票和商品價(jià)格波動(dòng)等。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是為了降低風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，而非單純?cè)黾佑Ｎ?、?jiǎn)答題(共5題)25.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常包括以下步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)管理流程是銀行有效控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，每個(gè)步驟都至關(guān)重要，以確保風(fēng)險(xiǎn)得到全面管理。26.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行因授信活動(dòng)而面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露，即借款人違約可能導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)。管理信用風(fēng)險(xiǎn)敞口通常包括信用審批、限額管理、違約概率評(píng)估和信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等措施。【解析】管理信用風(fēng)險(xiǎn)敞口需要綜合考慮借款人的信用狀況、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)條件，確保銀行資產(chǎn)的安全和收益。27.【答案】銀行需要制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，以明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、原則、職責(zé)和方法，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和有效性，同時(shí)符合監(jiān)管要求，維護(hù)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，有助于提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低風(fēng)險(xiǎn)損失，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。28.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)獲得資金或資產(chǎn)，以滿足到期債務(wù)償還或資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致資金鏈斷裂、聲譽(yù)受損，甚至引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，需要通過(guò)合理的資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)