自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina

知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity第二節(jié)模型的識(shí)別自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity

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自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity4.2.2模型的定階

從模型類(lèi)型的初步識(shí)別中，看到可能有不同的結(jié)果。同樣，如果對(duì)于識(shí)別類(lèi)型后的模型進(jìn)行定階，根據(jù)不同的定階方法，也可能得到不同階數(shù)的模型。那么哪個(gè)模型是對(duì)的呢？事實(shí)上，對(duì)于一組實(shí)際數(shù)據(jù)而言，不存在所謂真正對(duì)的模型。一個(gè)比較好的模型需要綜合考慮許多的方面，比如，模型的簡(jiǎn)約性、模型參數(shù)的顯著性、殘差方差的大小以及殘差的不相關(guān)性等等。關(guān)于模型的定階，下面介紹幾種常用的方法。

（1）樣本相關(guān)函數(shù)法

如果一組數(shù)據(jù)適合自回歸模型AR或者移動(dòng)平均模型MA，由上面的分析可知，利用樣本自相關(guān)函數(shù)和樣本偏自相關(guān)函數(shù)，可以在得到該模型類(lèi)別的同時(shí)，也得到該模型的階數(shù)。如果樣本數(shù)據(jù)適合的是混合模型ARMA，則需要使用其它的方法來(lái)確定混合模型的階數(shù)，比如使用Pandit-Wu方法，該方法將會(huì)在本章第四節(jié)中說(shuō)明，并且舉出使用該方法建立混合模型的例子。自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity

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圖4.2.4零均值棉花種植面積序列擬合AR模型的殘差方差圖自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity

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自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversityAR（2）模型參數(shù)最小二乘估計(jì)的結(jié)果如表4.2.2所示。

參數(shù)估計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)差T檢驗(yàn)值P值0.560.173.340.0020.020.170.130.90

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將（4.2.2）式與（4.2.3）式比較可見(jiàn)，BIC準(zhǔn)則函數(shù)中第二項(xiàng)一般大于AIC準(zhǔn)則函數(shù)中第二項(xiàng)。因此，BIC準(zhǔn)則函數(shù)確定的階往往低于AIC準(zhǔn)則函數(shù)確定的階。但是，通常來(lái)說(shuō)，模型的階數(shù)略高并不會(huì)有什么損失，而且有理論表明，AIC準(zhǔn)則估計(jì)的模型的階有著所謂的有效性。所以，準(zhǔn)則函數(shù)定階法仍然首推AIC準(zhǔn)則。自強(qiáng)不息厚德載物TsinghuaUniversityofChina知行合一、經(jīng)世致用CentralSouthUniversity

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