年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫附答案【培優(yōu)B卷】

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口通常指的是什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失金額B.風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的概率C.風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的時(shí)間D.風(fēng)險(xiǎn)可能影響的具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域2.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.杠桿風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要形式？()A.內(nèi)部欺詐B.系統(tǒng)故障C.人員操作失誤D.法律風(fēng)險(xiǎn)4.關(guān)于VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）的說法，以下哪項(xiàng)是正確的？()A.VaR是指在正常市場(chǎng)條件下，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失金額B.VaR是指在極端市場(chǎng)條件下，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失金額C.VaR是指在正常市場(chǎng)條件下，預(yù)期可能發(fā)生的平均損失金額D.VaR是指在極端市場(chǎng)條件下，預(yù)期可能發(fā)生的平均損失金額5.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生B.降低風(fēng)險(xiǎn)事件可能導(dǎo)致的損失C.增加風(fēng)險(xiǎn)事件可能導(dǎo)致的收益D.提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力6.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的常見方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.合理性原則D.保密性原則8.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪項(xiàng)不是常用的信用評(píng)分模型？()A.線性回歸模型B.邏輯回歸模型C.決策樹模型D.人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型9.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)10.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)二、多選題(共5題)11.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素？()A.利率變動(dòng)B.匯率變動(dòng)C.商品價(jià)格變動(dòng)D.政策變動(dòng)E.經(jīng)濟(jì)周期12.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.信用評(píng)分模型B.信貸審批流程C.信用擔(dān)保機(jī)制D.信用衍生品E.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋13.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程E.管理因素14.在風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵階段？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告15.在金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)文化B.風(fēng)險(xiǎn)政策C.風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.風(fēng)險(xiǎn)信息管理三、填空題(共5題)16.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）是指在正常市場(chǎng)條件下，給定置信水平下，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失金額。17.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是確保金融機(jī)構(gòu)能夠承受其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。18.操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要形式是內(nèi)部欺詐、外部欺詐和（）。19.風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一是全面性原則，要求對(duì)所有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的識(shí)別、評(píng)估和管理。20.風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵階段是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和（）。四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)指標(biāo)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部流程、人員操作和系統(tǒng)故障引起的。()A.正確B.錯(cuò)誤25.風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵階段是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。27.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋？請(qǐng)舉例說明。28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)列舉操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。29.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？請(qǐng)說明風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。30.什么是風(fēng)險(xiǎn)限額？請(qǐng)說明風(fēng)險(xiǎn)限額在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。

年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫附答案【培優(yōu)B卷】一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指在一定時(shí)間內(nèi)，由于市場(chǎng)、信用、操作或其他風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失金額。2.【答案】C【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括違約風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。3.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要形式是內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)故障和外部欺詐。法律風(fēng)險(xiǎn)屬于外部風(fēng)險(xiǎn)的一部分。4.【答案】B【解析】VaR是指在正常市場(chǎng)條件下，給定置信水平下，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失金額。5.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，降低風(fēng)險(xiǎn)事件可能導(dǎo)致的損失，以及提高風(fēng)險(xiǎn)承受能力，而不是增加收益。6.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的過程，而不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的常見方法包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告等。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、預(yù)防性原則和合理性原則。保密性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則。8.【答案】A【解析】線性回歸模型不是常用的信用評(píng)分模型，而邏輯回歸模型、決策樹模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是常用的信用評(píng)分模型。9.【答案】D【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來源包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等，而信用風(fēng)險(xiǎn)屬于另一種風(fēng)險(xiǎn)類型。10.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等，風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括利率變動(dòng)、匯率變動(dòng)、商品價(jià)格變動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期等，這些因素都可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生波動(dòng)。12.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括信用評(píng)分模型、信貸審批流程、信用擔(dān)保機(jī)制、信用衍生品和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋等，這些措施旨在識(shí)別、評(píng)估和控制信用風(fēng)險(xiǎn)。13.【答案】ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的來源包括人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件、內(nèi)部流程和管理因素，這些因素可能導(dǎo)致操作失誤或損失。14.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵階段是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的輔助活動(dòng)。15.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)信息管理，這些要素共同構(gòu)成了一個(gè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。三、填空題(共5題)16.【答案】正常市場(chǎng)條件【解析】VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）的值是在正常市場(chǎng)條件下計(jì)算的，這意味著它考慮的是在一般情況下可能發(fā)生的最大損失，而不是極端市場(chǎng)條件下的損失。17.【答案】各種風(fēng)險(xiǎn)【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)管理旨在確保金融機(jī)構(gòu)能夠承受業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中可能出現(xiàn)的所有風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。18.【答案】系統(tǒng)故障【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要形式包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐和系統(tǒng)故障，這些都是可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失的因素。19.【答案】所有風(fēng)險(xiǎn)【解析】全面性原則要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)所有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的識(shí)別、評(píng)估和管理，不能遺漏任何可能對(duì)機(jī)構(gòu)造成影響的風(fēng)險(xiǎn)。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)控制【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵階段分別是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，這三個(gè)階段構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)管理的完整流程。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，而不是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】雖然信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，但金融機(jī)構(gòu)還面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)指標(biāo)，它表示在給定置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失金額。24.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部流程、人員操作和系統(tǒng)故障引起的，這些因素可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失。25.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵階段確實(shí)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，這三個(gè)階段構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)管理的完整流程。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常包括以下步驟：1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，即識(shí)別金融機(jī)構(gòu)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，即對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析；3.風(fēng)險(xiǎn)控制，即采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響；4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，即持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況；5.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，即向管理層和利益相關(guān)者報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況。【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是確保金融機(jī)構(gòu)能夠有效識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的一系列步驟，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。27.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過一定的機(jī)制或工具，降低金融機(jī)構(gòu)在信用交易中面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。例如，通過抵押、擔(dān)保、信用衍生品等方式，可以降低借款人違約時(shí)金融機(jī)構(gòu)的損失?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)緩釋是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種手段，通過引入外部保障措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員操作、系統(tǒng)故障或外部事件等原因，導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)中斷和執(zhí)行、交割和流程管理風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的一種風(fēng)險(xiǎn)類型，它涵蓋了由于各種內(nèi)部和外部因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理和決策過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和類型。風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響體現(xiàn)在，它決定了金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和風(fēng)