2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫與答案

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風險管理中，風險控制的主要目的是什么？()A.避免風險B.最大化收益C.控制風險水平D.減少損失2.在信用風險評估中，以下哪項不是五C原則中的內(nèi)容？()A.信用歷史B.經(jīng)營條件C.道德標準D.財務(wù)狀況3.在操作風險管理中，以下哪項不屬于操作風險的三要素？()A.人B.系統(tǒng)C.技術(shù)流程D.信息4.風險矩陣是用來評估風險的哪種工具？()A.風險控制工具B.風險識別工具C.風險評估工具D.風險報告工具5.在市場風險管理中，VaR（價值在風險）通常以什么單位表示？()A.比率B.金額C.時間D.數(shù)量6.以下哪項不是銀行資本的作用？()A.吸收損失B.提高聲譽C.保障客戶存款D.監(jiān)管合規(guī)7.在風險管理過程中，以下哪項不屬于風險管理的三個階段？()A.風險識別B.風險評估C.風險報告D.風險應(yīng)對8.在信用風險中，以下哪項不是影響違約概率的因素？()A.借款人的財務(wù)狀況B.市場利率水平C.經(jīng)濟環(huán)境D.行業(yè)趨勢9.在流動性風險管理中，以下哪項不是流動性覆蓋率（LCR）的要求？()A.一年的流動性需求B.三個月內(nèi)的流動性需求C.風險加權(quán)資產(chǎn)D.高質(zhì)量流動性資產(chǎn)10.在風險管理中，以下哪項不是企業(yè)風險管理（ERM）的組成部分？()A.風險識別B.風險評估C.風險應(yīng)對D.財務(wù)規(guī)劃二、多選題(共5題)11.在信用風險評估中，以下哪些因素會影響借款人的信用風險？()A.借款人的財務(wù)狀況B.借款人的信用歷史C.市場利率水平D.經(jīng)濟環(huán)境12.以下哪些是操作風險的主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程13.在市場風險管理中，以下哪些是風險管理的工具和方法？()A.風險對沖B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險轉(zhuǎn)移14.以下哪些是資本充足率監(jiān)管要求的核心資本組成部分？()A.核心一級資本B.次級資本C.普通股D.混合資本15.在流動性風險管理中，以下哪些措施有助于提高銀行的流動性？()A.增加高質(zhì)量流動性資產(chǎn)B.減少流動性需求C.建立流動性風險緩沖D.加強與市場流動性提供者的關(guān)系三、填空題(共5題)16.在信用風險評估中，五C原則中的‘C’代表的是______。17.風險價值（VaR）的計算通?；赺_____和______。18.在巴塞爾協(xié)議III中，銀行的資本充足率要求分為______和______兩個層次。19.操作風險的三要素包括______、______和______。20.流動性風險管理的目標是確保銀行能夠______，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的流動性壓力。四、判斷題(共5題)21.信用風險是指借款人或交易對手違約導致銀行損失的風險。()A.正確B.錯誤22.市場風險主要與銀行資產(chǎn)價格波動有關(guān)，與銀行負債無關(guān)。()A.正確B.錯誤23.操作風險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風險。()A.正確B.錯誤24.風險分散可以通過投資多個資產(chǎn)類別來降低風險。()A.正確B.錯誤25.銀行的核心資本包括次級資本和混合資本。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡要介紹信用風險的管理方法。27.什么是流動性覆蓋率（LCR）？它為何重要？28.在市場風險管理中，如何使用風險價值（VaR）進行風險管理？29.操作風險管理中，如何識別和評估操作風險？30.銀行在實施企業(yè)風險管理（ERM）時，應(yīng)遵循哪些基本原則？

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫與答案一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】風險控制的主要目的是通過采取措施來控制風險水平，使其在可接受的范圍內(nèi)。2.【答案】B【解析】五C原則包括信用歷史、道德標準、資本、還款能力和擔保品，不包括經(jīng)營條件。3.【答案】C【解析】操作風險的三要素是人員、流程和技術(shù)/系統(tǒng)，不包括技術(shù)流程。4.【答案】C【解析】風險矩陣是一種風險評估工具，用于評估風險的可能性和影響。5.【答案】B【解析】VaR通常以金額為單位表示，即一定時間內(nèi)特定風險下的最大可能損失。6.【答案】B【解析】銀行資本主要用于吸收損失、保障客戶存款和監(jiān)管合規(guī)，提高聲譽并非其主要作用。7.【答案】C【解析】風險管理通常包括風險識別、風險評估和風險應(yīng)對三個階段。風險報告是風險管理的輸出之一。8.【答案】B【解析】市場利率水平影響的是利率風險，不是直接影響違約概率的因素。違約概率主要受借款人財務(wù)狀況、經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)趨勢等影響。9.【答案】C【解析】流動性覆蓋率（LCR）是要求銀行在三個月內(nèi)滿足流動性需求，而風險加權(quán)資產(chǎn)是計算資本充足率時的指標。10.【答案】D【解析】企業(yè)風險管理（ERM）包括風險識別、風險評估、風險應(yīng)對和風險監(jiān)控四個主要組成部分。財務(wù)規(guī)劃是其輔助工作。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】借款人的財務(wù)狀況和信用歷史是直接影響信用風險的因素。市場利率水平和經(jīng)濟環(huán)境雖然不是直接決定因素，但它們會間接影響借款人的還款能力和信用風險。12.【答案】ABCD【解析】操作風險的主要來源包括人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件和內(nèi)部流程。這些因素都可能引發(fā)操作風險，導致?lián)p失。13.【答案】ABCD【解析】風險對沖、風險規(guī)避、風險分散和風險轉(zhuǎn)移都是市場風險管理中常用的工具和方法，用于降低或轉(zhuǎn)移市場風險。14.【答案】AC【解析】核心資本主要包括普通股和留存收益，構(gòu)成銀行資本的基礎(chǔ)。次級資本和混合資本屬于補充資本，不是核心資本。15.【答案】ABCD【解析】增加高質(zhì)量流動性資產(chǎn)、減少流動性需求、建立流動性風險緩沖以及加強與市場流動性提供者的關(guān)系都是提高銀行流動性的有效措施。三、填空題(共5題)16.【答案】還款能力【解析】五C原則中的‘C’代表的是Creditworthiness，即借款人的還款能力，包括其財務(wù)狀況、收入水平和信用歷史等因素。17.【答案】風險敞口時間范圍【解析】風險價值（VaR）的計算需要考慮風險敞口和時間范圍。風險敞口是指可能造成損失的風險暴露，時間范圍是指計算VaR的時間長度。18.【答案】核心資本充足率總資本充足率【解析】巴塞爾協(xié)議III將銀行的資本充足率要求分為核心資本充足率和總資本充足率兩個層次，以增強銀行抵御風險的能力。19.【答案】人系統(tǒng)流程【解析】操作風險的三要素是人、系統(tǒng)和流程。這三個方面共同構(gòu)成了操作風險的主要來源，任何一方的失誤都可能導致操作風險的發(fā)生。20.【答案】滿足短期內(nèi)的流動性需求【解析】流動性風險管理的目標是確保銀行能夠滿足短期內(nèi)的流動性需求，包括滿足存款提取、貸款發(fā)放和支付到期債務(wù)等。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】信用風險確實是指借款人或交易對手無法履行合同義務(wù)，如違約或拖欠，導致銀行資產(chǎn)損失的風險。22.【答案】正確【解析】市場風險主要涉及資產(chǎn)價格（如股票、債券、商品等）的波動，通常與銀行的資產(chǎn)有關(guān)，而與負債關(guān)系不大。23.【答案】正確【解析】操作風險確實是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動造成的直接或間接損失風險。24.【答案】正確【解析】風險分散是一種風險管理策略，通過投資多個不同的資產(chǎn)類別或證券來降低特定資產(chǎn)或投資組合的特定風險。25.【答案】錯誤【解析】銀行的核心資本主要包括普通股和留存收益，而次級資本和混合資本屬于補充資本，不是核心資本。五、簡答題(共5題)26.【答案】信用風險的管理方法主要包括以下幾種：【解析】1.信用風險評估：通過信用評分模型對借款人的信用風險進行評估。

2.信貸審批：在信貸決策過程中，對借款人的信用風險進行審查和批準。

3.信貸定價：根據(jù)借款人的信用風險確定合理的貸款利率和費率。

4.信貸限額：對借款人的信貸額度進行限制，以控制風險暴露。

5.信貸風險監(jiān)控：對借款人的信用狀況進行持續(xù)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對風險。27.【答案】流動性覆蓋率（LCR）是衡量銀行在極端市場條件下短期流動性風險的一種指標?！窘馕觥縇CR要求銀行在30天內(nèi)能夠覆蓋其凈現(xiàn)金流出，以確保銀行在面臨流動性壓力時能夠維持足夠的流動性。LCR的重要性在于它能夠幫助銀行避免因流動性不足而導致的金融危機，保障存款人和其他債權(quán)人的利益。28.【答案】風險價值（VaR）是一種衡量市場風險的方法，用于評估在特定時間內(nèi)和給定的置信水平下，可能發(fā)生的最大潛在損失。【解析】1.確定置信水平和持有期：選擇合適的置信水平和持有期來計算VaR。

2.選擇合適的VaR模型：根據(jù)風險特征和數(shù)據(jù)質(zhì)量選擇合適的VaR模型。

3.計算VaR：使用VaR模型計算特定時間內(nèi)的最大潛在損失。

4.風險管理決策：根據(jù)VaR值進行風險管理決策，如調(diào)整頭寸、增加風險準備金等。29.【答案】操作風險的識別和評估通常包括以下幾個步驟：【解析】1.風險識別：通過風險評估程序、員工反饋、歷史損失數(shù)據(jù)和監(jiān)管要求來識別操作風險。

2.風險評估：對識別出的操作風險進行量化評估，確定風險的可能性和影響。

3.風險優(yōu)先級排序：根據(jù)風險的可能性和影響對風險進行優(yōu)先級排序。

4.風險控制措施：制定和實施控制措施來降低操作風險，如加強內(nèi)部控制、完善流程和提升員工培訓等