江蘇省淮安市2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及完整答案

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范疇？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管指標(biāo)？()A.資本充足率B.核心資本充足率C.總資本充足率D.流動(dòng)比率3.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，下列哪項(xiàng)不是常用的信用評(píng)分模型？()A.線性回歸模型B.決策樹模型C.支持向量機(jī)模型D.邏輯回歸模型4.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是常見的市場風(fēng)險(xiǎn)因素？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不是常用的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)分散管理C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖管理D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避管理6.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部欺詐7.商業(yè)銀行在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)偏好政策時(shí)，以下哪項(xiàng)表述是錯(cuò)誤的？()A.風(fēng)險(xiǎn)偏好政策應(yīng)與銀行的整體戰(zhàn)略相一致B.風(fēng)險(xiǎn)偏好政策應(yīng)定期進(jìn)行審查和更新C.風(fēng)險(xiǎn)偏好政策應(yīng)鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.風(fēng)險(xiǎn)偏好政策應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)容忍度8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的環(huán)節(jié)？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)控制9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)？()A.風(fēng)險(xiǎn)最小化B.風(fēng)險(xiǎn)最大化C.風(fēng)險(xiǎn)可控D.風(fēng)險(xiǎn)分散二、多選題(共5題)10.在銀行資本充足率管理中，以下哪些屬于第一類資本？()A.普通股B.法定準(zhǔn)備金C.長期次級(jí)債務(wù)D.零售貸款損失準(zhǔn)備金11.風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程主要包括哪些環(huán)節(jié)？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)控制12.商業(yè)銀行在應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以采取哪些策略？()A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)E.風(fēng)險(xiǎn)控制13.以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要形式？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部欺詐E.法律合規(guī)問題14.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素可能會(huì)影響信用評(píng)分？()A.信用歷史B.財(cái)務(wù)狀況C.個(gè)人擔(dān)保D.行業(yè)地位E.投資組合質(zhì)量三、填空題(共5題)15.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和__。16.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，常用的風(fēng)險(xiǎn)模型包括信用評(píng)分模型、違約概率模型和__。17.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，核心資本充足率要求不得低于__。18.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR（ValueatRisk）是一種常用的__。19.操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和__。四、判斷題(共5題)20.巴塞爾協(xié)議III要求商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%。()A.正確B.錯(cuò)誤21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了增加銀行收益。()A.正確B.錯(cuò)誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場利率變動(dòng)導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)25.請(qǐng)簡述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)主要目標(biāo)。26.什么是VaR（ValueatRisk）？簡述其計(jì)算方法。27.什么是信用評(píng)分模型？請(qǐng)列舉其應(yīng)用場景。28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)列舉操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。29.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？請(qǐng)說明如何管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。

江蘇省淮安市2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及完整答案一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)通常指的是由于法律、法規(guī)的變化或者執(zhí)行不當(dāng)而導(dǎo)致的損失，它不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范疇，而是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分。2.【答案】D【解析】流動(dòng)比率是衡量企業(yè)短期償債能力的指標(biāo)，不屬于商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管指標(biāo)。3.【答案】C【解析】支持向量機(jī)模型在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中并不常用，更多用于其他類型的數(shù)據(jù)分類問題。4.【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是單獨(dú)的一種風(fēng)險(xiǎn)類型，不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)因素。5.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種策略，但不是風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的方法。6.【答案】C【解析】外部事件雖然可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)，但它不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。7.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好政策不應(yīng)鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，而是應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。8.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的環(huán)節(jié)。9.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，而不是風(fēng)險(xiǎn)最大化。二、多選題(共5題)10.【答案】AB【解析】第一類資本包括普通股和法定準(zhǔn)備金，它們是銀行資本的最核心部分。11.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程通常包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制等五個(gè)環(huán)節(jié)。12.【答案】ACDE【解析】商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)控制等策略，但風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通常不作為主要策略。13.【答案】ABC【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要形式是人員因素、系統(tǒng)因素和外部事件。14.【答案】ABCD【解析】在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，影響信用評(píng)分的因素包括信用歷史、財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人擔(dān)保和行業(yè)地位等。三、填空題(共5題)15.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。16.【答案】信用評(píng)級(jí)模型【解析】信用評(píng)級(jí)模型是評(píng)估借款人信用狀況的一種方法，它通過分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等因素，對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)。17.【答案】5%【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，商業(yè)銀行的核心資本充足率要求不得低于5%，以確保銀行有足夠的資本來抵御風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】風(fēng)險(xiǎn)度量方法【解析】VaR（ValueatRisk）是一種衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，它估計(jì)了在一定的置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是指銀行接受并保留風(fēng)險(xiǎn)，而不是試圖避免或減少風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯(cuò)誤【解析】巴塞爾協(xié)議III要求商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4.5%。21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了控制和管理風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益最大化，而不是單純?yōu)榱嗽黾邮找妗?2.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人違約導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)，是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。23.【答案】正確【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場價(jià)格波動(dòng)（如利率、匯率、股票價(jià)格等）導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值或收益變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失，包括法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。五、簡答題(共5題)25.【答案】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)主要目標(biāo)是：①確保銀行資產(chǎn)的安全和收益；②維護(hù)銀行的穩(wěn)定運(yùn)營；③滿足監(jiān)管要求和社會(huì)責(zé)任。【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)包括保護(hù)銀行資產(chǎn)，確保銀行運(yùn)營穩(wěn)定，并遵守相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)責(zé)任。26.【答案】VaR（ValueatRisk）是一種衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，它是指在正常市場條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失。VaR的計(jì)算方法通常包括歷史模擬法、方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法等?！窘馕觥縑aR是一種風(fēng)險(xiǎn)度量工具，通過計(jì)算在一定置信水平下的最大可能損失來評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)。其計(jì)算方法有多種，包括基于歷史數(shù)據(jù)和歷史模擬、方差-協(xié)方差和蒙特卡洛模擬等。27.【答案】信用評(píng)分模型是一種通過分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等因素，對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的模型。其應(yīng)用場景包括個(gè)人貸款審批、信用卡申請(qǐng)、信用額度調(diào)整等?！窘馕觥啃庞迷u(píng)分模型是風(fēng)險(xiǎn)管理中用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，廣泛應(yīng)用于貸款審批、信用額度管理等領(lǐng)域，幫助銀行評(píng)估客戶的信用狀況。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失。操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源包括人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件和內(nèi)部欺詐等。【解析】操作