濟(jì)南市天橋區(qū)2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫【突破訓(xùn)練

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.銀行風(fēng)險管理中的資本充足率是什么？()A.風(fēng)險資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率B.風(fēng)險資產(chǎn)與資本總額的比率C.資本與總負(fù)債的比率D.資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率2.信用風(fēng)險中的違約風(fēng)險是指什么？()A.債務(wù)人無法償還債務(wù)的風(fēng)險B.債務(wù)人延遲償還債務(wù)的風(fēng)險C.債務(wù)人償還債務(wù)但質(zhì)量下降的風(fēng)險D.債務(wù)人償還債務(wù)的金額減少的風(fēng)險3.以下哪項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險？()A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.產(chǎn)品風(fēng)險4.操作風(fēng)險中的欺詐風(fēng)險主要指什么？()A.信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致的風(fēng)險B.內(nèi)部人員故意違反銀行規(guī)定或道德準(zhǔn)則導(dǎo)致的風(fēng)險C.法律法規(guī)變動導(dǎo)致的風(fēng)險D.環(huán)境因素導(dǎo)致的風(fēng)險5.銀行在風(fēng)險管理中，通常如何衡量流動性風(fēng)險？()A.通過流動性覆蓋率來衡量B.通過凈穩(wěn)定資金比率來衡量C.通過流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比率來衡量D.通過資本充足率來衡量6.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險管理的核心內(nèi)容？()A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險投資7.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險緩釋工具？()A.信用衍生品B.信用證C.保險D.質(zhì)押貸款8.銀行風(fēng)險管理中的合規(guī)風(fēng)險是指什么？()A.法律法規(guī)變動導(dǎo)致的風(fēng)險B.內(nèi)部人員違規(guī)操作導(dǎo)致的風(fēng)險C.市場波動導(dǎo)致的風(fēng)險D.自然災(zāi)害導(dǎo)致的風(fēng)險9.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險管理策略的一部分？()A.風(fēng)險預(yù)防B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險保留10.銀行風(fēng)險管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險管理的目標(biāo)？()A.預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生B.減少風(fēng)險的可能損失C.優(yōu)化資源配置D.提高銀行盈利能力二、多選題(共5題)11.銀行在進(jìn)行信用風(fēng)險評估時，以下哪些因素是重要的？()A.借款人的信用歷史B.借款人的收入水平C.借款人的還款能力D.借款人的資產(chǎn)狀況E.借款人的行業(yè)地位12.市場風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的市場風(fēng)險類型？()A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.信用風(fēng)險13.操作風(fēng)險管理中，以下哪些是操作風(fēng)險的主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程D.外部事件E.法律法規(guī)14.銀行在實(shí)施流動性風(fēng)險管理時，以下哪些措施是有效的？()A.建立流動性風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)B.設(shè)定流動性風(fēng)險限額C.保持適當(dāng)?shù)牧鲃有詢銬.加強(qiáng)市場風(fēng)險評估E.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)15.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪些是風(fēng)險偏好管理的要素？()A.風(fēng)險容忍度B.風(fēng)險限額C.風(fēng)險偏好聲明D.風(fēng)險評估流程E.風(fēng)險報告機(jī)制三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險管理中的風(fēng)險敞口是指銀行面臨的潛在風(fēng)險的總和，通常用銀行資產(chǎn)與______的比率來衡量。17.信用風(fēng)險中的______是指債務(wù)人無法償還債務(wù)的風(fēng)險，是信用風(fēng)險中最嚴(yán)重的表現(xiàn)形式。18.在市場風(fēng)險管理中，______風(fēng)險是指由于市場利率變動而導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)價值下降的風(fēng)險。19.操作風(fēng)險中的______風(fēng)險是指由于內(nèi)部人員故意違反銀行規(guī)定或道德準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險。20.銀行在風(fēng)險管理中，通常通過______來識別、評估、監(jiān)控和控制風(fēng)險。四、判斷題(共5題)21.在信用風(fēng)險管理中，信用風(fēng)險敞口只與銀行的貸款業(yè)務(wù)相關(guān)。()A.正確B.錯誤22.市場風(fēng)險可以通過持有多元化的資產(chǎn)組合來完全消除。()A.正確B.錯誤23.操作風(fēng)險是由于外部事件引起的風(fēng)險。()A.正確B.錯誤24.銀行在風(fēng)險管理中，資本充足率越高，風(fēng)險承受能力越強(qiáng)。()A.正確B.錯誤25.流動性風(fēng)險是指銀行無法滿足短期債務(wù)支付的風(fēng)險。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.簡述銀行風(fēng)險管理的流程。27.解釋什么是信用風(fēng)險緩釋，并列舉至少兩種常見的信用風(fēng)險緩釋工具。28.為什么流動性風(fēng)險對銀行來說特別重要？29.簡述銀行內(nèi)部控制的目的是什么。30.解釋什么是風(fēng)險偏好，并說明風(fēng)險偏好管理在銀行風(fēng)險管理中的作用。

濟(jì)南市天橋區(qū)2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫【突破訓(xùn)練一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】資本充足率是銀行資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，它是衡量銀行風(fēng)險承受能力的重要指標(biāo)。2.【答案】A【解析】違約風(fēng)險是指債務(wù)人無法償還債務(wù)的風(fēng)險，是信用風(fēng)險中最嚴(yán)重的表現(xiàn)形式。3.【答案】D【解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和股票、債券等金融資產(chǎn)價格波動風(fēng)險，產(chǎn)品風(fēng)險不屬于市場風(fēng)險范疇。4.【答案】B【解析】欺詐風(fēng)險是指內(nèi)部人員故意違反銀行規(guī)定或道德準(zhǔn)則，利用職務(wù)之便謀取私利的風(fēng)險。5.【答案】C【解析】銀行通過流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比率來衡量流動性風(fēng)險，該比率反映了銀行短期償債能力。6.【答案】D【解析】風(fēng)險管理的核心內(nèi)容包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制和風(fēng)險報告等，風(fēng)險投資不是風(fēng)險管理的核心內(nèi)容。7.【答案】C【解析】信用風(fēng)險緩釋工具包括信用衍生品、信用證和質(zhì)押貸款等，保險不是信用風(fēng)險緩釋工具。8.【答案】B【解析】合規(guī)風(fēng)險是指銀行因未能遵守法律法規(guī)、監(jiān)管要求、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險。9.【答案】A【解析】風(fēng)險管理策略包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險保留和風(fēng)險接受等，風(fēng)險預(yù)防是風(fēng)險控制的一部分，不是策略的一部分。10.【答案】D【解析】銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)包括預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生、減少風(fēng)險的可能損失和優(yōu)化資源配置等，提高銀行盈利能力不是風(fēng)險管理的直接目標(biāo)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險評估時，需要綜合考慮借款人的信用歷史、收入水平、還款能力、資產(chǎn)狀況以及行業(yè)地位等因素。12.【答案】ABCD【解析】市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險等，信用風(fēng)險屬于另一種風(fēng)險類型。13.【答案】ABCDE【解析】操作風(fēng)險的主要來源包括人員因素、系統(tǒng)因素、內(nèi)部流程、外部事件以及法律法規(guī)等方面。14.【答案】ABCE【解析】有效的流動性風(fēng)險管理措施包括建立流動性風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)、設(shè)定流動性風(fēng)險限額、保持適當(dāng)?shù)牧鲃有詢浜蛢?yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等。15.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險偏好管理包括風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好聲明、風(fēng)險評估流程和風(fēng)險報告機(jī)制等要素。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【解析】風(fēng)險敞口是指銀行面臨的風(fēng)險總和，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是衡量風(fēng)險敞口的重要指標(biāo)，它考慮了不同風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險程度。17.【答案】違約風(fēng)險【解析】違約風(fēng)險是信用風(fēng)險的核心內(nèi)容，它涉及到債務(wù)人不能按照合同約定償還債務(wù)的情況。18.【答案】利率風(fēng)險【解析】利率風(fēng)險是市場風(fēng)險的一種，主要指銀行資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性差異，可能導(dǎo)致銀行價值下降。19.【答案】欺詐風(fēng)險【解析】欺詐風(fēng)險屬于操作風(fēng)險的一種，主要涉及內(nèi)部人員的違規(guī)行為，對銀行造成損失。20.【答案】風(fēng)險管理體系【解析】風(fēng)險管理體系是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的框架，包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險控制等環(huán)節(jié)。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】信用風(fēng)險敞口不僅與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)，還包括其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)，如貿(mào)易融資、擔(dān)保等。22.【答案】錯誤【解析】雖然多元化的資產(chǎn)組合可以降低市場風(fēng)險，但無法完全消除市場風(fēng)險，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險具有系統(tǒng)性特點(diǎn)。23.【答案】錯誤【解析】操作風(fēng)險通常是由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件引起的，但主要是由于內(nèi)部因素造成的。24.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行風(fēng)險承受能力的重要指標(biāo)，資本充足率越高，銀行的風(fēng)險承受能力越強(qiáng)。25.【答案】正確【解析】流動性風(fēng)險是指銀行在短期內(nèi)無法滿足到期債務(wù)支付的需求，導(dǎo)致資金鏈斷裂的風(fēng)險。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險管理的流程通常包括以下步驟：風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險報告?！窘馕觥裤y行風(fēng)險管理流程的目的是確保銀行能夠識別、評估、控制并報告各類風(fēng)險。風(fēng)險識別是第一步，旨在識別所有潛在的風(fēng)險；風(fēng)險評估是對風(fēng)險進(jìn)行量化分析，確定風(fēng)險的重要性和可能性；風(fēng)險控制是采取措施降低風(fēng)險；風(fēng)險監(jiān)控是對風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，確保控制措施有效；風(fēng)險報告是向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告風(fēng)險狀況。27.【答案】信用風(fēng)險緩釋是指通過外部機(jī)制來減少或轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的一種方法。常見的信用風(fēng)險緩釋工具有信用衍生品和擔(dān)保等?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險緩釋通過第三方提供保證或使用金融工具來減少銀行在信用交易中面臨的風(fēng)險。例如，信用衍生品如信用違約互換（CDS）和信用證等都是常見的信用風(fēng)險緩釋工具。28.【答案】流動性風(fēng)險對銀行來說特別重要，因?yàn)樗赡軐?dǎo)致銀行無法滿足客戶的提款要求，從而損害銀行的聲譽(yù)，甚至引發(fā)系統(tǒng)性金融危機(jī)?！窘馕觥苛鲃有燥L(fēng)險涉及銀行在短期內(nèi)的資金流動性問題。如果銀行無法及時獲得或提供足夠的資金，可能會面臨無法滿足客戶提款要求的風(fēng)險，這可能導(dǎo)致客戶失去信心，引發(fā)擠兌，對銀行的聲譽(yù)和穩(wěn)定性造成嚴(yán)重影響。29.【答案】銀行內(nèi)部控制的目的是確保銀行運(yùn)營的效率和效果，保護(hù)銀行資產(chǎn)的安全，確保銀行遵守相關(guān)法律法規(guī)，以及提高銀行的風(fēng)險管理水平?！窘馕觥績?nèi)部控制是銀行管理的重要組成部分，其目的是通過一系列政策和程序，確保銀行運(yùn)營的效率和效果，保護(hù)資產(chǎn)安全，維護(hù)銀行聲譽(yù)，遵守法律法