河南省商丘市夏邑縣2024年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及參考

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)的定義是指什么？()A.由于借款人無法償還貸款而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)B.由于市場利率波動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)C.由于存款人提前支取存款而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)D.由于銀行操作失誤而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.信貸風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)3.銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因？()A.信息系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.法律法規(guī)變化D.員工培訓(xùn)不足4.銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，核心一級資本包括哪些？()A.實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分B.實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東資本不可計(jì)入部分C.實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東資本全部計(jì)入部分D.實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東資本全部不可計(jì)入部分5.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大原則？()A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.可持續(xù)發(fā)展原則D.合規(guī)性原則6.銀行在處理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略？()A.加強(qiáng)流動(dòng)性監(jiān)管B.建立流動(dòng)性緩沖C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.增加貸款規(guī)模7.銀行在內(nèi)部控制中，以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部控制的構(gòu)成要素？()A.制度控制B.組織結(jié)構(gòu)C.人力資源D.風(fēng)險(xiǎn)管理8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)敞口的類型？()A.信用敞口B.市場敞口C.利率敞口D.投資敞口9.銀行在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評估的方法？()A.定量分析B.定性分析C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.成本效益分析10.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)控制策略的基本原則？()A.預(yù)防為主B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.合規(guī)性D.利潤最大化二、多選題(共5題)11.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？()A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)12.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪些是內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與報(bào)告E.人力資源13.銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，以下哪些資本可以被納入核心一級資本？()A.實(shí)收資本B.資本公積C.盈余公積D.未分配利潤E.少數(shù)股東資本14.以下哪些措施可以幫助銀行提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平？()A.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)B.完善內(nèi)部操作流程C.加強(qiáng)員工培訓(xùn)與監(jiān)督D.建立應(yīng)急計(jì)劃E.提高風(fēng)險(xiǎn)意識15.銀行在實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪些方法可以用來評估市場風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.歷史模擬法B.價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)方法（VaR）C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法（VRM）D.壓力測試E.敏感性分析三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，用來衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的一種方法是價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)方法，簡稱VaR。17.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，風(fēng)險(xiǎn)識別是第一個(gè)步驟，它是指識別銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。18.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。19.資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，其中核心一級資本不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的__%。20.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在某一特定風(fēng)險(xiǎn)上可能面臨的最大潛在損失。四、判斷題(共5題)21.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立的。()A.正確B.錯(cuò)誤22.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，風(fēng)險(xiǎn)控制是在風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評估之后的步驟。()A.正確B.錯(cuò)誤23.銀行的核心一級資本比率越高，其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力就越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于外部事件導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.風(fēng)險(xiǎn)敞口可以通過壓力測試來完全消除。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。27.什么是銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好？28.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何通過VaR方法來評估市場風(fēng)險(xiǎn)敞口？29.什么是銀行的風(fēng)險(xiǎn)限額？30.銀行如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)文化的建設(shè)？

河南省商丘市夏邑縣2024年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及參考一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對手不能履行合同規(guī)定的義務(wù)，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】C【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，但不包括信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇。3.【答案】C【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。法律法規(guī)變化屬于外部事件的一部分，但不是主要原因。4.【答案】A【解析】核心一級資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。5.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大原則是全面性原則、預(yù)防為主原則和合規(guī)性原則?？沙掷m(xù)發(fā)展原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大原則之一。6.【答案】D【解析】處理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)減少貸款規(guī)模而非增加，因?yàn)樵黾淤J款規(guī)?？赡軙?huì)加劇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。7.【答案】D【解析】內(nèi)部控制的構(gòu)成要素包括制度控制、組織結(jié)構(gòu)、人力資源、監(jiān)督與反饋機(jī)制等。風(fēng)險(xiǎn)管理是內(nèi)部控制的一部分，但不是獨(dú)立要素。8.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口的類型包括信用敞口、市場敞口和利率敞口。投資敞口不是通常意義上的風(fēng)險(xiǎn)敞口類型。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)評估的方法包括定量分析、定性分析、風(fēng)險(xiǎn)矩陣等。成本效益分析雖然與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)，但不是專門用于風(fēng)險(xiǎn)評估的方法。10.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制策略的基本原則包括預(yù)防為主、風(fēng)險(xiǎn)分散、合規(guī)性等。利潤最大化不是風(fēng)險(xiǎn)控制策略的基本原則。二、多選題(共5題)11.【答案】AB【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源包括市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指市場參與者無法迅速以合理價(jià)格買賣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行持有的資產(chǎn)不能以合理價(jià)格迅速出售的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)雖然也會(huì)影響流動(dòng)性，但不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。12.【答案】ABCDE【解析】內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與報(bào)告和人力資源。這些要素共同構(gòu)成了一個(gè)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保銀行能夠有效地識別、評估、控制和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)。13.【答案】ABCD【解析】核心一級資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤。少數(shù)股東資本可以計(jì)入核心一級資本，但需滿足特定條件。14.【答案】ABCDE【解析】提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平需要采取多種措施，包括加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)、完善內(nèi)部操作流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)與監(jiān)督、建立應(yīng)急計(jì)劃和提高風(fēng)險(xiǎn)意識等。這些措施有助于識別、評估、控制和減輕操作風(fēng)險(xiǎn)。15.【答案】ABDE【解析】評估市場風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括歷史模擬法、價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)方法（VaR）、壓力測試和敏感性分析。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法（VRM）并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的評估市場風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法。三、填空題(共5題)16.【答案】價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)方法（ValueatRisk）【解析】VaR方法是一種衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法，它通過估計(jì)在一定的置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)投資組合的最大潛在損失。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)識別【解析】風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，涉及識別和分析銀行在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了銀行在內(nèi)部管理和外部事件影響下可能產(chǎn)生的各種損失，包括欺詐、系統(tǒng)故障、違反操作規(guī)程等。19.【答案】5【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的要求，銀行的核心一級資本比率不得低于5%。這是為了確保銀行在面對金融市場的波動(dòng)時(shí)有足夠的資本來吸收損失。20.【答案】最大潛在損失【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口的概念是用來衡量銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)情況下可能遭受的損失大小，這對于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和決策至關(guān)重要。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)并不是相互獨(dú)立的，它們之間存在一定的關(guān)聯(lián)性。例如，當(dāng)市場出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致借款人信用狀況惡化，從而增加信用風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】正確【解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，風(fēng)險(xiǎn)控制確實(shí)是位于風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評估之后的步驟，其目的是通過采取措施來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。23.【答案】正確【解析】核心一級資本比率是衡量銀行資本充足程度的重要指標(biāo)，比率越高，銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠吸收損失的能力就越強(qiáng)，從而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力也越強(qiáng)。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)在于內(nèi)部流程和人員問題，而非僅限于外部事件。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，用于評估銀行在極端市場條件下的表現(xiàn)。然而，它并不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)敞口，而是幫助銀行更好地理解和管理潛在的風(fēng)險(xiǎn)。五、簡答題(共5題)26.【答案】內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行內(nèi)部流程設(shè)計(jì)、執(zhí)行或控制不當(dāng)，導(dǎo)致操作失誤、信息錯(cuò)誤或管理不善而可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。這類風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于錯(cuò)誤、欺詐、違反操作規(guī)程、系統(tǒng)故障等?！窘馕觥績?nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心組成部分，它涉及銀行日常運(yùn)營中的各種流程，如賬戶管理、交易處理、報(bào)告流程等，需要通過完善內(nèi)部控制和流程管理來降低風(fēng)險(xiǎn)。27.【答案】銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在追求盈利的同時(shí)，對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的容忍程度和風(fēng)險(xiǎn)類型的偏好。它反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)和經(jīng)營策略?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，它有助于銀行在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間做出平衡，并通過明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好來指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理和決策過程。28.【答案】VaR（ValueatRisk）方法通過模擬不同市場情景下的資產(chǎn)價(jià)值變化，來估計(jì)在特定置信水平下，一定持有期內(nèi)的最大潛在損失。具體步驟包括：確定持有期、置信水平、計(jì)算VaR值。【解析】VaR方法是一種常用的市場風(fēng)險(xiǎn)量化工具，它幫助銀行評估和管理市場風(fēng)險(xiǎn)敞口。通過設(shè)定置信水平和持有期，VaR能夠提供一定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，從而幫助銀行制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。29.【答案】銀行的風(fēng)險(xiǎn)限額是指銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等）所設(shè)定的最大風(fēng)險(xiǎn)承受額度。風(fēng)險(xiǎn)限額有助于控制風(fēng)險(xiǎn)暴露，確保銀行在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)限額是銀