2021年夏季風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格綜合測(cè)試卷(附答案及解析)

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.銀行在進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)的不確定性B.信用風(fēng)險(xiǎn)的普遍性C.信用風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性D.信用風(fēng)險(xiǎn)的不可分散性2.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.外部事件風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)4.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則？()A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.適度性原則D.集權(quán)管理原則5.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法？()A.定量分析法B.定性分析法C.評(píng)分卡法D.評(píng)級(jí)法6.銀行在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告7.銀行在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的目標(biāo)？()A.確保經(jīng)營(yíng)合規(guī)性B.提高經(jīng)營(yíng)效率C.保護(hù)資產(chǎn)安全D.降低稅收負(fù)擔(dān)8.銀行在處理客戶投訴時(shí)，以下哪項(xiàng)不是處理投訴的原則？()A.及時(shí)性原則B.公正性原則C.保密性原則D.利益最大化原則9.銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是合規(guī)管理的重點(diǎn)內(nèi)容？()A.法律法規(guī)的遵守B.內(nèi)部規(guī)章的執(zhí)行C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)D.客戶隱私保護(hù)10.銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的原則？()A.分級(jí)管理原則B.職責(zé)明確原則C.專業(yè)分工原則D.集權(quán)管理原則二、多選題(共5題)11.以下哪些屬于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定量分析方法？()A.信用評(píng)分模型B.模糊綜合評(píng)價(jià)法C.信用風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.專家系統(tǒng)12.在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些事件可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.信息系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.法律法規(guī)變更D.員工疏忽13.以下哪些屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系B.增強(qiáng)資本充足率C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理14.在銀行合規(guī)管理中，以下哪些是合規(guī)管理的核心內(nèi)容？()A.法律法規(guī)的遵守B.內(nèi)部規(guī)章的執(zhí)行C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)D.合規(guī)文化建設(shè)15.以下哪些屬于銀行內(nèi)部控制的基本要素？()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通三、填空題(共5題)16.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量通常涉及風(fēng)險(xiǎn)的概率和風(fēng)險(xiǎn)的影響兩個(gè)方面。17.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，銀行的核心資本充足率要求至少為_(kāi)_%，總資本充足率要求至少為_(kāi)_%。18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員風(fēng)險(xiǎn)、__、外部事件風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。19.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）。其中，LCR用于衡量銀行在__天的壓力情景下的流動(dòng)性狀況。20.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估通常會(huì)考慮其償債能力、償債意愿和__等因素。四、判斷題(共5題)21.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受。()A.正確B.錯(cuò)誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人違約導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接損失。()A.正確B.錯(cuò)誤24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該由董事會(huì)、高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門共同負(fù)責(zé)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行貸前調(diào)查。27.解釋什么是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并說(shuō)明其可能帶來(lái)的影響。28.簡(jiǎn)述銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中采取的主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施。29.什么是內(nèi)部審計(jì)，它在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中扮演什么角色？30.請(qǐng)說(shuō)明銀行在合規(guī)管理中如何確保員工遵守法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章。

2021年夏季風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格綜合測(cè)試卷(附答案及解析)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的不可分散性不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征，信用風(fēng)險(xiǎn)具有可分散性，可以通過(guò)多樣化投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】D【解析】財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通常是指市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部事件風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。4.【答案】D【解析】集權(quán)管理原則不是風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則。風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則包括全面性原則、預(yù)防為主原則和適度性原則。5.【答案】D【解析】評(píng)級(jí)法通常是指對(duì)客戶或資產(chǎn)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括定量分析法、定性分析法和評(píng)分卡法。6.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，但不是核心環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。7.【答案】D【解析】降低稅收負(fù)擔(dān)不是內(nèi)部控制的目標(biāo)。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括確保經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、提高經(jīng)營(yíng)效率和保護(hù)資產(chǎn)安全。8.【答案】D【解析】利益最大化原則不是處理客戶投訴的原則。處理投訴的原則包括及時(shí)性、公正性和保密性。9.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)是合規(guī)管理的一部分，但不是重點(diǎn)內(nèi)容。合規(guī)管理的重點(diǎn)內(nèi)容包括法律法規(guī)的遵守、內(nèi)部規(guī)章的執(zhí)行和客戶隱私保護(hù)。10.【答案】D【解析】集權(quán)管理原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的原則。組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的原則包括分級(jí)管理、職責(zé)明確和專業(yè)分工。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】定量分析方法包括信用評(píng)分模型、模糊綜合評(píng)價(jià)法和專家系統(tǒng)，它們通過(guò)數(shù)值模型或算法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。信用風(fēng)險(xiǎn)矩陣是定性分析方法。12.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可能由信息系統(tǒng)故障、內(nèi)部欺詐、法律法規(guī)變更和員工疏忽等因素引發(fā)。這些事件可能導(dǎo)致直接或間接的損失。13.【答案】AC【解析】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。增強(qiáng)資本充足率和加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理雖然與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，但不是專門針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理措施。14.【答案】ABD【解析】合規(guī)管理的核心內(nèi)容包括法律法規(guī)的遵守、內(nèi)部規(guī)章的執(zhí)行和合規(guī)文化建設(shè)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)是合規(guī)管理的一部分，但不是全部。15.【答案】ABCD【解析】銀行內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)和信息與溝通。這四個(gè)要素共同構(gòu)成了一個(gè)有效的內(nèi)部控制體系。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)的概率和風(fēng)險(xiǎn)的影響【解析】風(fēng)險(xiǎn)的度量通常需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概率和風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行評(píng)估，以此來(lái)量化風(fēng)險(xiǎn)的程度。17.【答案】8%12%【解析】巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行的核心資本充足率和總資本充足率有明確的要求，分別是8%和12%，以增強(qiáng)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。18.【答案】?jī)?nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，可以分為人員風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等幾個(gè)主要類別。19.【答案】30【解析】流動(dòng)性覆蓋率（LCR）是衡量銀行在30天的壓力情景下能夠維持其流動(dòng)性狀況的指標(biāo)，用以評(píng)估銀行的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。20.【答案】?jī)攤Ｕ夏芰Α窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，除了考慮借款人的償債能力和償債意愿外，還會(huì)考慮其償債保障能力，包括擔(dān)保、抵押等情況。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理策略確實(shí)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等多種方式，以應(yīng)對(duì)和減輕風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的不利影響。22.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致銀行預(yù)期收益減少或資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)人違約是其主要表現(xiàn)形式。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利影響，導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格（如利率、匯率、股票價(jià)格等）的不利變動(dòng)，導(dǎo)致銀行表內(nèi)和表外頭寸價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。25.【答案】正確【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系需要董事會(huì)、高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門共同參與，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】貸前調(diào)查是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，主要包括以下內(nèi)容：

1.客戶基本信息調(diào)查：包括客戶的身份、信用記錄、財(cái)務(wù)狀況等。

2.貸款用途調(diào)查：核實(shí)貸款用途的合法性和合理性。

3.貸款擔(dān)保調(diào)查：評(píng)估擔(dān)保物的價(jià)值和可靠性。

4.借款人還款能力調(diào)查：分析借款人的收入、負(fù)債和現(xiàn)金流等。

5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查：評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境對(duì)借款人還款能力的影響?！窘馕觥抠J前調(diào)查有助于銀行全面了解借款人的信用狀況，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。27.【答案】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。其可能帶來(lái)的影響包括：

1.影響銀行聲譽(yù)：流動(dòng)性危機(jī)可能導(dǎo)致客戶信心喪失，引發(fā)擠兌現(xiàn)象。

2.資產(chǎn)價(jià)值下降：在流動(dòng)性緊張的市場(chǎng)環(huán)境中，銀行資產(chǎn)可能被迫以低于市場(chǎng)價(jià)值的價(jià)格出售。

3.增加融資成本：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行融資渠道受限，融資成本上升。

4.影響銀行正常運(yùn)營(yíng)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行無(wú)法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，影響客戶服務(wù)?！窘馕觥坷斫饬鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和影響對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。28.【答案】銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中采取的主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)敞口。

2.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)敞口和市場(chǎng)條件，合理定價(jià)金融產(chǎn)品。

3.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：通過(guò)衍生品等工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)限額：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，控制風(fēng)險(xiǎn)敞口。

5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：持續(xù)監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施?！窘馕觥坑行У氖袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有助于銀行降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行資產(chǎn)的安全和穩(wěn)定。29.【答案】?jī)?nèi)部審計(jì)是銀行內(nèi)部的一種獨(dú)立、客觀的評(píng)估活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改進(jìn)組織的運(yùn)營(yíng)。在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部審計(jì)扮演以下角色：

1.驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施是否合理。

2.提供獨(dú)立意見(jiàn)：為管理層提供關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐和效果的獨(dú)立意見(jiàn)。

3.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)：識(shí)別和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理的不足，推動(dòng)改進(jìn)措施的實(shí)施。

4.監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施：確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到有效執(zhí)行?！窘馕觥?jī)?nèi)部審計(jì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，有助于確保銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和合規(guī)性。