2025年大學《應(yīng)用統(tǒng)計學》專業(yè)題庫——大數(shù)據(jù)時代下的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在市場風險評估中的作用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題2分，共20分）1.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中，節(jié)點代表什么？A.隨機變量B.概率分布C.有向邊D.無向連接2.以下哪個不是貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的基本組成部分？A.節(jié)點B.有向邊C.馬爾可夫鏈D.概率表3.在貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中，變量X給定其父節(jié)點Y的條件概率分布，通常存儲在？A.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中B.馬爾可夫毯內(nèi)C.條件概率表（CPT）中D.邊的權(quán)重上4.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)能夠有效處理的問題特征之一是？A.數(shù)據(jù)量必須非常小B.變量之間必須存在嚴格的線性關(guān)系C.變量之間存在不確定性和依賴關(guān)系D.只能處理數(shù)值型數(shù)據(jù)5.大數(shù)據(jù)時代對統(tǒng)計模型提出的新要求包括？A.模型必須極其復(fù)雜B.模型需要處理高維、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)C.模型必須完全忽略不確定性D.模型不需要考慮計算效率6.證據(jù)傳播算法（如信念傳播）主要用于解決貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中的什么問題？A.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學習B.概率表參數(shù)估計C.在給定證據(jù)下進行概率推理D.判斷網(wǎng)絡(luò)是否為DAG7.在市場風險評估中，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢在于能夠？A.直接預(yù)測精確的損失金額B.明確量化每個因素的因果效應(yīng)C.綜合考慮多種風險因素及其相互作用的不確定性D.自動識別所有潛在的風險因素8.如果一個市場風險評估模型基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)，并且宏觀經(jīng)濟狀況（節(jié)點A）是市場波動率（節(jié)點B）的父節(jié)點，那么根據(jù)該網(wǎng)絡(luò)，我們可以計算？A.宏觀經(jīng)濟狀況對市場波動率影響的精確數(shù)值B.在已知宏觀經(jīng)濟狀況下，市場波動率的條件概率分布C.市場波動率對宏觀經(jīng)濟狀況的反向影響D.宏觀經(jīng)濟狀況與市場波動率之間的相關(guān)系數(shù)9.構(gòu)建用于市場風險評估的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)時，數(shù)據(jù)預(yù)處理的目的是什么？A.減少數(shù)據(jù)存儲空間B.確保所有變量都是連續(xù)型C.將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)可以處理的變量和格式D.隱藏數(shù)據(jù)的來源信息10.下列哪個方法通常不用于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)（CPTs）估計？A.最大似然估計B.貝葉斯估計C.主成分分析D.交叉驗證二、填空題（每空2分，共20分）1.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是一種用________來表示變量之間依賴關(guān)系的概率圖模型。2.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中，一個變量的馬爾可夫毯包含該變量以及所有影響其概率分布的變量集合。3.在進行貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理時，我們通常需要指定一些已知變量的值，這些變量稱為________。4.大數(shù)據(jù)時代的“大”特性通常指數(shù)據(jù)的________、______和________。5.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在市場風險評估中的一個重要應(yīng)用是進行________和________。6.估計貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中的條件概率表（CPTs）時，如果數(shù)據(jù)量很大，可以使用________等方法來提高效率。7.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型具有一定的________，解釋模型結(jié)果時需要考慮這一點。8.將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于市場風險評估有助于理解風險因素之間的復(fù)雜________。9.構(gòu)建市場風險評估的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)需要領(lǐng)域知識來定義網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)。10.除了概率推理，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)還可以用于進行不確定性________和________。三、簡答題（每題5分，共15分）1.簡述貝葉斯網(wǎng)絡(luò)與決策樹在表示變量間依賴關(guān)系方面的主要區(qū)別。2.請列舉至少三個大數(shù)據(jù)時代背景下，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)相比傳統(tǒng)統(tǒng)計方法的優(yōu)勢。3.在構(gòu)建一個用于評估客戶違約風險的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)時，你會選擇哪些潛在的風險因素作為節(jié)點？請簡述選擇這些因素的依據(jù)。四、分析題（每題10分，共20分）1.假設(shè)我們構(gòu)建了一個簡化的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)來評估股票市場下跌（M）的風險，其中包含兩個主要節(jié)點：公司財務(wù)狀況（C，好/差）和宏觀經(jīng)濟環(huán)境（E，好/差）。已知C受E影響，M受C和E共同影響。請根據(jù)這個描述，寫出該網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)，并說明CPTs中需要定義哪些概率。如果已知當前E=好，如何利用該網(wǎng)絡(luò)進行風險推理（例如，計算P(M=下跌|E=好)）？2.大數(shù)據(jù)為市場風險評估提供了更豐富的信息來源，例如社交媒體情緒、新聞文本等。請分析將這些非結(jié)構(gòu)化或半結(jié)構(gòu)化的大數(shù)據(jù)融入貝葉斯網(wǎng)絡(luò)進行風險評估可能面臨的挑戰(zhàn)，并提出至少兩種應(yīng)對策略。試卷答案一、選擇題1.A2.C3.C4.C5.B6.C7.C8.B9.C10.C二、填空題1.有向無環(huán)圖(DirectedAcyclicGraph)2.馬爾可夫毯(MarkovBlanket)3.證據(jù)(Evidence)4.海量性，高速性，多樣性5.風險預(yù)測，風險量化6.參數(shù)服務(wù)器，分布式估計(或其他合理方法如并行化)7.可解釋性(或模型假設(shè)/不確定性)8.關(guān)系(或依賴)9.結(jié)構(gòu)(或拓撲結(jié)構(gòu))10.融合，決策(或其他合理答案如聚合，推理)三、簡答題1.解析思路：對比兩者結(jié)構(gòu)表示和依賴表達方式。貝葉斯網(wǎng)絡(luò)用有向邊明確表示條件獨立性，結(jié)構(gòu)復(fù)雜但表達能力強；決策樹用父節(jié)點與子節(jié)點的關(guān)系隱含表達依賴，結(jié)構(gòu)簡單直觀但可能忽略變量間復(fù)雜交互。貝葉斯網(wǎng)絡(luò)能表示決策樹難以處理的非樹形依賴關(guān)系。2.解析思路：從大數(shù)據(jù)特點出發(fā)，結(jié)合貝葉斯網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。大數(shù)據(jù)高維、稀疏、動態(tài)，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)能融合多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，處理不確定性，結(jié)構(gòu)可擴展（部分方法），模型相對可解釋，支持動態(tài)更新。強調(diào)其處理復(fù)雜數(shù)據(jù)關(guān)系和不確定性方面的優(yōu)勢。3.解析思路：結(jié)合市場風險和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)節(jié)點特性。選擇與違約直接或間接相關(guān)的變量，如：信用評分、收入水平、負債比率、歷史違約記錄、行業(yè)景氣度、宏觀經(jīng)濟指標（通脹、利率）、婚姻狀況（可能影響收入穩(wěn)定性）等。依據(jù)是這些因素理論上能影響客戶的還款能力和意愿，是風險建模的常用因素。四、分析題1.解析思路：*結(jié)構(gòu)：繪制有向圖，E指向C，C指向M。表示E影響C，C和E共同影響M。*CPTs：需要定義：*P(C|E)*P(M|C,E)*推理：已知E=好，推理P(M=下跌|E=好)。根據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理規(guī)則，此概率可以通過以下方式計算：P(M=下跌|E=好)=Σ_cP(M=下跌|C=c,E=好)*P(C=c|E=好)其中，求和變量c代表公司財務(wù)狀況（好/差）。2.解析思路：*挑戰(zhàn)：*數(shù)據(jù)預(yù)處理復(fù)雜：非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（文本、圖像）清洗、標注、轉(zhuǎn)化為數(shù)值特征困難。*語義理解：理解文本情感、含義需要自然語言處理技術(shù)，且可能存在歧義。*網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計：如何將新類型數(shù)據(jù)節(jié)點有效地融入現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。*計算資源：處理大規(guī)模非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)需要更多計算資源。*模型可解釋性：加入復(fù)雜數(shù)據(jù)后，模型可能變得更難解釋。*策略：*策略一：使用自然語