2025年大學(xué)《系統(tǒng)科學(xué)與工程》專業(yè)題庫——金融系統(tǒng)工程的理論與實踐考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請將正確選項字母填入括號內(nèi)）1.下列哪項不是系統(tǒng)思維的基本特征？A.整體性B.關(guān)聯(lián)性C.線性因果D.動態(tài)性2.在金融系統(tǒng)動力學(xué)模型中，通常用來表示系統(tǒng)內(nèi)部變量隨時間變化的曲線被稱為？A.因果回路圖B.狀態(tài)變量曲線C.系統(tǒng)邊界D.反饋回路3.識別金融體系中風(fēng)險傳染的關(guān)鍵節(jié)點和路徑，最常借鑒的理論工具是？A.系統(tǒng)動力學(xué)B.網(wǎng)絡(luò)理論C.馬爾可夫鏈D.極值理論4.VaR（價值-at-Risk）模型主要衡量的是金融資產(chǎn)組合在持有期內(nèi)的哪種風(fēng)險？A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險5.將貨幣政策沖擊通過金融體系傳導(dǎo)到實體經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)工程的視角強調(diào)關(guān)注？A.單個銀行的反應(yīng)B.傳導(dǎo)渠道和機(jī)制C.資產(chǎn)價格的短期波動D.中央銀行的公開市場操作6.“金融沙箱”實驗的設(shè)計理念，與系統(tǒng)科學(xué)中的哪種方法論有相似之處？A.V模型B.H模型C.小步快跑、迭代試錯D.系統(tǒng)邊界劃分7.復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)（CAS）理論認(rèn)為，金融市場的參與者（如投資者）具有的主要特征是？A.完全理性B.行為模式固定不變C.具有學(xué)習(xí)、適應(yīng)和互動能力D.只受外部參數(shù)影響8.在構(gòu)建金融系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)模型時，網(wǎng)絡(luò)密度的高低通常反映了？A.系統(tǒng)中心化程度B.系統(tǒng)風(fēng)險傳染的可能性C.系統(tǒng)的效率D.系統(tǒng)參與者的數(shù)量9.評估一項金融監(jiān)管政策對整個金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響，最適宜采用的研究方法是？A.事件研究法B.結(jié)構(gòu)向量自回歸（SVAR）模型C.單變量時間序列分析D.專家問卷調(diào)查10.下列哪項不是金融系統(tǒng)工程實踐應(yīng)用的主要領(lǐng)域？A.資產(chǎn)泡沫識別與預(yù)警B.基金組合優(yōu)化C.宏觀審慎監(jiān)管框架設(shè)計D.個體投資者行為修正二、簡答題（每題5分，共25分。請清晰作答）1.簡述系統(tǒng)動力學(xué)（SD）模型在分析金融周期波動中的主要作用。2.請解釋金融系統(tǒng)中“關(guān)聯(lián)性”如何導(dǎo)致局部風(fēng)險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險。3.系統(tǒng)工程中的“系統(tǒng)邊界”概念在金融系統(tǒng)分析中如何界定？其重要性體現(xiàn)在何處？4.簡述壓力測試作為一種金融風(fēng)險管理工具，其系統(tǒng)思考的內(nèi)涵。5.金融科技（FinTech）的發(fā)展對傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)帶來了哪些系統(tǒng)性變革？三、論述題（每題10分，共30分。請結(jié)合實例，深入、有條理地闡述）1.論述運用系統(tǒng)思維分析金融危機(jī)的必要性與優(yōu)勢，并與傳統(tǒng)的單一學(xué)科分析方法進(jìn)行比較。2.分析金融監(jiān)管如何在系統(tǒng)科學(xué)與工程的框架下進(jìn)行優(yōu)化，以更好地防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險。3.以某個具體的金融領(lǐng)域（如信貸市場、外匯市場或衍生品市場）為例，闡述如何構(gòu)建一個系統(tǒng)模型來理解其運行機(jī)制和潛在風(fēng)險。---試卷答案一、選擇題1.C2.B3.B4.C5.B6.C7.C8.B9.D10.B二、簡答題1.系統(tǒng)動力學(xué)（SD）模型通過模擬金融系統(tǒng)中各變量（如利率、信貸、資產(chǎn)價格、居民收入等）之間的相互關(guān)系和反饋回路（如信貸-利率反饋、財富效應(yīng)反饋），能夠展現(xiàn)金融系統(tǒng)隨時間演變的動態(tài)行為。它有助于識別導(dǎo)致金融周期（如繁榮、衰退）的關(guān)鍵驅(qū)動因素和放大機(jī)制，理解金融失衡的累積過程，并為評估不同宏觀經(jīng)濟(jì)政策（如貨幣政策、財政政策）對金融系統(tǒng)的長期影響提供基礎(chǔ)。2.金融系統(tǒng)中的“關(guān)聯(lián)性”指系統(tǒng)內(nèi)各參與主體（銀行、非銀機(jī)構(gòu)、市場、投資者等）以及各子市場（股市、債市、匯市、商品市場等）之間存在緊密的相互作用和聯(lián)系。當(dāng)部分機(jī)構(gòu)或市場出現(xiàn)風(fēng)險時，通過信貸渠道、市場情緒傳染、共同風(fēng)險暴露等機(jī)制，風(fēng)險可以迅速傳播到其他機(jī)構(gòu)和市場，導(dǎo)致“火燒連營”的局面，使得局部風(fēng)險演變?yōu)椴罢麄€系統(tǒng)的系統(tǒng)性風(fēng)險。3.在金融系統(tǒng)分析中，“系統(tǒng)邊界”是指明確界定所研究的金融系統(tǒng)包含哪些關(guān)鍵要素（如參與者類型、市場類型、金融工具、關(guān)聯(lián)關(guān)系等）以及哪些因素被排除在系統(tǒng)之外。界定邊界的重要性在于：它有助于聚焦分析重點，避免過于復(fù)雜而失焦；它影響著模型構(gòu)建和分析結(jié)果的有效性，邊界過窄可能忽略關(guān)鍵風(fēng)險，邊界過寬則可能包含無關(guān)因素；清晰的邊界是進(jìn)行有效系統(tǒng)干預(yù)和評估政策影響的必要前提。4.壓力測試作為一種金融風(fēng)險管理工具，其系統(tǒng)思考的內(nèi)涵在于：它不僅僅測試單個機(jī)構(gòu)或單個市場的風(fēng)險，而是著眼于整個金融體系在極端但合理的沖擊（如經(jīng)濟(jì)衰退、利率大幅波動、流動性短缺等）下的表現(xiàn)。它考察的是風(fēng)險在系統(tǒng)內(nèi)不同主體間的傳導(dǎo)路徑、放大效應(yīng)以及系統(tǒng)整體的韌性（如不發(fā)生系統(tǒng)性崩潰的能力），識別潛在的系統(tǒng)性脆弱環(huán)節(jié)，而非僅僅關(guān)注單一點的損失大小。5.金融科技（FinTech）的發(fā)展對傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)帶來了多方面的系統(tǒng)性變革：首先，在參與者結(jié)構(gòu)上，引入了新的科技公司、平臺參與者，改變了市場競爭格局；其次，在業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)上，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)重塑了信用評估、風(fēng)險定價、產(chǎn)品分發(fā)、客戶服務(wù)等流程，提高了效率和普惠性；再次，在市場結(jié)構(gòu)上，促進(jìn)了金融市場的數(shù)字化、智能化，加劇了跨界融合；最后，在監(jiān)管結(jié)構(gòu)上，對現(xiàn)有監(jiān)管框架提出了挑戰(zhàn)，要求監(jiān)管體系進(jìn)行適應(yīng)性變革，以平衡創(chuàng)新與風(fēng)險。三、論述題1.運用系統(tǒng)思維分析金融危機(jī)的必要性在于，金融危機(jī)并非單一因素作用的結(jié)果，而是由金融體系內(nèi)部各要素（機(jī)構(gòu)、市場、制度）以及與宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管環(huán)境等外部因素的復(fù)雜互動，經(jīng)過一定時間積累和放大而引發(fā)的系統(tǒng)性爆發(fā)。系統(tǒng)思維有助于我們理解危機(jī)的根源不僅在于個體理性缺陷或技術(shù)失誤，更在于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性的缺陷、正反饋機(jī)制的失控、風(fēng)險傳染網(wǎng)絡(luò)的脆弱性等。其優(yōu)勢在于能夠識別隱藏在復(fù)雜現(xiàn)象背后的關(guān)鍵驅(qū)動因素、反饋回路和臨界點，模擬危機(jī)的動態(tài)演變過程，評估不同干預(yù)措施的系統(tǒng)效應(yīng)，從而更全面、深刻地認(rèn)識危機(jī)本質(zhì)。相比之下，傳統(tǒng)的單一學(xué)科分析方法（如僅從宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)分析需求沖擊，或僅從金融學(xué)分析市場微觀結(jié)構(gòu)）往往將系統(tǒng)割裂開，難以把握危機(jī)發(fā)生的整體性、關(guān)聯(lián)性和動態(tài)性，容易導(dǎo)致對風(fēng)險的認(rèn)識片面和滯后。2.在系統(tǒng)科學(xué)與工程的框架下優(yōu)化金融監(jiān)管，可以從以下幾個方面著手：首先，建立基于系統(tǒng)思維的宏觀審慎監(jiān)管框架，超越個體機(jī)構(gòu)監(jiān)管，關(guān)注整個金融體系的順周期性、關(guān)聯(lián)性和韌性，設(shè)置系統(tǒng)性的風(fēng)險閾值和資本要求；其次，利用系統(tǒng)建模和仿真技術(shù)（如網(wǎng)絡(luò)模型、SD模型），識別金融體系的關(guān)鍵節(jié)點、風(fēng)險傳染路徑和潛在系統(tǒng)性風(fēng)險點，為監(jiān)管決策提供科學(xué)依據(jù)；再次，加強跨部門、跨市場的監(jiān)管協(xié)調(diào)與信息共享機(jī)制，打破監(jiān)管套利空間，形成監(jiān)管合力，應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險；最后，將“沙箱監(jiān)管”等機(jī)制納入監(jiān)管體系，鼓勵金融創(chuàng)新的同時，對其進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險評估和控制，確保創(chuàng)新不會系統(tǒng)性放大風(fēng)險。目標(biāo)是構(gòu)建一個更具前瞻性、適應(yīng)性和韌性的金融監(jiān)管體系，有效防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險。3.以信貸市場為例，構(gòu)建一個系統(tǒng)模型來理解其運行機(jī)制和潛在風(fēng)險，可以包含以下關(guān)鍵要素和關(guān)系：核心變量：信貸供給（銀行信貸創(chuàng)造、社會融資規(guī)模）、信貸需求（企業(yè)投資需求、居民消費需求）、實際利率、信貸質(zhì)量（不良貸款率）、經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、金融監(jiān)管強度等。關(guān)鍵關(guān)系/反饋回路：*信貸-經(jīng)濟(jì)反饋：經(jīng)濟(jì)增長帶動企業(yè)盈利和居民收入，增加信貸需求；經(jīng)濟(jì)增長也增強銀行信貸能力和意愿（正反饋），信貸支持經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長。*利率-信貸供需反饋：實際利率上升，抑制企業(yè)投資和居民消費需求，減少信貸需求；同時提高銀行資金成本，可能收縮信貸供給（負(fù)反饋）。*信貸質(zhì)量-信貸供給反饋：信貸質(zhì)量惡化（不良率上升），觸發(fā)銀行風(fēng)險偏好下降，收緊信貸標(biāo)準(zhǔn)，減少信貸供給（負(fù)反饋）；嚴(yán)重時可能導(dǎo)致銀行危機(jī)，進(jìn)一步緊縮信貸供給。*經(jīng)濟(jì)-信貸質(zhì)量反饋：經(jīng)濟(jì)衰退增加企業(yè)經(jīng)營困難，導(dǎo)致信貸質(zhì)量下降；經(jīng)濟(jì)過熱可能隱藏風(fēng)險，后期突然逆轉(zhuǎn)也易引發(fā)信貸質(zhì)量急劇惡化。*監(jiān)管-信貸供給/質(zhì)量反饋：監(jiān)管收緊（如提高資本充足率、撥備要求，加強審批）會抑制信貸供給，改善