2025年大學《統(tǒng)計學》專業(yè)題庫——因果推斷方法在政策評估中的應用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題2分，共10分。請將正確選項的字母填在題干后的括號內(nèi)。）1.在政策評估中，研究者希望估計的是？A.相關(guān)效應B.函數(shù)關(guān)系C.因果效應D.隨機誤差2.傾向得分匹配方法主要用來解決政策評估中的哪種偏差？A.測量誤差B.選擇偏差C.混淆因素D.存在偏差3.雙重差分法的基本思想是？A.通過匹配消除處理組和控制組的不平衡B.通過工具變量解決內(nèi)生性問題C.比較處理組在政策實施前后的變化與控制組在同期變化之差D.估計處理組相對于控制組的平均處理效應4.工具變量法要求工具變量滿足哪些條件？（多選）A.相關(guān)性B.外生性C.無效性D.可觀測性5.在政策評估中，隨機對照試驗被認為是黃金標準，其主要優(yōu)勢是？A.可以完全排除所有偏差B.可以保證處理組和控制組完全相同C.可以隨機分配處理，有效控制混淆因素D.成本最低二、填空題（每空2分，共10分。請將答案填在橫線上。）6.因果效應是指__________________________。7.潛在結(jié)果是指__________________________。8.選擇偏差是指__________________________。9.混淆因素是指__________________________。10.因果推斷中的ignorability條件，也稱為__________________________。三、簡答題（每題10分，共30分。）11.簡述傾向得分匹配方法的原理及其主要步驟。12.比較雙重差分法和工具變量法的異同點。13.政策評估中可能存在哪些主要的偏差？簡述如何應對這些偏差。四、計算題（每題15分，共30分。）14.假設你正在評估一項職業(yè)培訓政策對參訓者收入的影響。你收集了200名參訓者的數(shù)據(jù)，其中包括是否參訓（處理變量，1表示參訓，0表示未參訓）、收入水平（結(jié)果變量）以及年齡、教育程度等混淆因素。你運用傾向得分匹配方法進行匹配，得到了100對匹配成功的樣本。請解釋如何根據(jù)匹配后的數(shù)據(jù)估計政策的效果，并說明這種方法的優(yōu)勢和局限性。15.假設你正在評估一項減稅政策對企業(yè)投資的影響。你收集了200家企業(yè)2000年至2022年的數(shù)據(jù)，其中包括是否享受減稅政策（處理變量，2000年至2009年企業(yè)未享受政策，2010年至2022年企業(yè)享受政策）、企業(yè)投資額（結(jié)果變量）以及企業(yè)規(guī)模、行業(yè)類型等混淆因素。請解釋如何運用雙重差分法估計減稅政策對企業(yè)投資的影響，并說明需要滿足哪些前提條件。五、論述題（20分。）16.討論因果推斷方法在政策評估中的局限性和挑戰(zhàn)，并提出如何提高政策評估可靠性和有效性的建議。試卷答案一、選擇題1.C*解析：政策評估的核心目標是估計政策干預的因果效應，即政策變化對結(jié)果變量的因果影響。2.B*解析：傾向得分匹配通過匹配處理組和控制組中具有相似特征的個體，可以有效緩解由于自選擇導致的樣本選擇偏差問題。3.C*解析：雙重差分法的核心是比較處理組在政策實施前后的變化量與控制組在同期變化量之差，以此來估計政策的凈效應。4.A,B*解析：工具變量法要求工具變量與內(nèi)生解釋變量相關(guān)（相關(guān)性），并且工具變量本身必須是不隨結(jié)果變量變化的（外生性）。5.C*解析：隨機對照試驗通過隨機分配處理，使得處理組和控制組在政策實施前除了接受的處理外，其他所有特征都相似，從而有效控制了混淆因素，這是其最主要的優(yōu)勢。二、填空題6.一個處理（或干預）對另一個處理（或干預）結(jié)果變量的因果影響。*解析：因果效應是指政策干預（處理）導致的被解釋變量（結(jié)果）的變化，這種變化是由政策干預本身引起的，而非其他因素。7.在給定其他因素不變的條件下，個體可能實現(xiàn)的結(jié)果。*解析：潛在結(jié)果是指理論上個體在受到某種處理時可能實現(xiàn)的結(jié)果，但由于無法對所有人施加所有處理，這些結(jié)果通常是未觀測到的。8.由于個體自身的選擇或其他未觀測因素導致處理分配與個體特征相關(guān)，從而造成處理組和控制組不具可比性。*解析：選擇偏差是指樣本選擇過程本身引入的偏差，導致我們觀察到的結(jié)果不僅僅是處理效應，還包含了選擇偏差的影響。9.影響結(jié)果變量和處理分配的未觀測因素。*解析：混淆因素是指同時影響處理分配和結(jié)果變量的因素，它們是造成處理組和控制組結(jié)果差異的原因，需要加以控制。10.可忽略性（或羅森鮑姆條件）*解析：ignorability條件，也稱為可忽略性或羅森鮑姆條件，是指給定個體特征，處理分配與結(jié)果變量是條件獨立的，即處理分配本身不再提供關(guān)于結(jié)果變量的額外信息。三、簡答題11.傾向得分匹配方法的原理是通過建立一個回歸模型，預測個體接受處理的概率（傾向得分），這個概率只依賴于個體可觀測到的特征。然后根據(jù)個體傾向得分進行匹配，將處理組中具有相似傾向得分的個體與控制組中具有相似傾向得分的個體進行配對。最后，對匹配后的樣本進行比較，估計處理效應。主要步驟包括：①提取樣本特征；②建立傾向得分模型，預測處理概率；③根據(jù)傾向得分進行匹配，如最近鄰匹配、半徑匹配等；④對匹配后的樣本進行統(tǒng)計分析，估計處理效應。*解析：此題考察傾向得分匹配的基本概念和流程。需要解釋清楚傾向得分的含義、匹配的原理和步驟。12.雙重差分法和工具變量法的相同點在于：兩者都是因果推斷方法，旨在解決內(nèi)生性問題，估計處理效應。不同點在于：①雙重差分法通過比較處理組和控制組在政策實施前后的變化量之差來估計政策效應，它利用的是政策的前后變化和同期變化信息；工具變量法通過找到一個與內(nèi)生解釋變量相關(guān)但不影響結(jié)果變量（除通過內(nèi)生解釋變量外）的工具變量來估計處理效應，它利用的是工具變量與內(nèi)生解釋變量的相關(guān)性。②雙重差分法對平行趨勢假設有要求，即政策實施前處理組和控制組具有相同的趨勢；工具變量法對工具變量的外生性有嚴格要求，即工具變量只能通過內(nèi)生解釋變量影響結(jié)果變量。*解析：此題考察對雙重差分法和工具變量法的比較。需要分別闡述兩種方法的基本思想和原理，并指明它們的關(guān)鍵區(qū)別和假設條件。13.政策評估中可能存在的主要偏差包括選擇偏差、測量誤差、混淆因素、時間趨勢偏差、不可觀測的異質(zhì)性等。應對這些偏差的方法包括：①使用隨機對照試驗，這是最有效的方法，可以完全排除選擇偏差和大部分混淆因素；②使用因果推斷方法，如傾向得分匹配、雙重差分法、工具變量法等，來控制混淆因素和選擇偏差；③盡可能收集更全面的數(shù)據(jù)，測量更準確的變量；④在模型中加入時間趨勢項或其他控制變量，以控制時間趨勢偏差；⑤使用安慰劑檢驗等方法來檢驗結(jié)果的穩(wěn)健性。*解析：此題考察對政策評估中常見偏差的認識以及應對方法。需要列舉主要的偏差類型，并針對每種偏差提出相應的解決策略。四、計算題14.根據(jù)匹配后的數(shù)據(jù)，可以計算匹配成功樣本的處理組平均收入與控制組平均收入的差值，這個差值可以作為一個估計的政策效果。例如，如果處理組匹配后的平均收入為Y_T，控制組匹配后的平均收入為Y_C，則估計的政策效果為Y_T-Y_C。這種方法的優(yōu)勢在于可以有效控制選擇偏差，提高估計的因果效應的準確性；局限性在于匹配的質(zhì)量依賴于傾向得分模型的設定和數(shù)據(jù)質(zhì)量，匹配后的樣本可能仍然存在一些殘余偏差，且無法完全控制不可觀測的異質(zhì)性。*解析：此題考察對傾向得分匹配結(jié)果解釋和優(yōu)缺點的理解。需要說明如何利用匹配數(shù)據(jù)進行效果估計，并分析該方法的優(yōu)勢和局限性。15.運用雙重差分法估計減稅政策對企業(yè)投資的影響，首先計算處理組（2010年至2022年）在政策實施前（2000年至2009年）的平均投資額Y_T0和政策實施后（2010年至2022年）的平均投資額Y_T1，再計算控制組（所有企業(yè)）在政策實施前（2000年至2009年）的平均投資額Y_C0和政策實施后（2010年至2022年）的平均投資額Y_C1。然后，估計的政策效果為(Y_T1-Y_T0)-(Y_C1-Y_C0)。需要滿足的前提條件包括：①平行趨勢假設，即政策實施前處理組和控制組的企業(yè)投資具有相同的增長趨勢；②處理效應的可加性，即政策效果在處理組和控制組中相同。*解析：此題考察對雙重差分法應用的理解。需要說明如何計算雙重差分，并指出該方法需要滿足的關(guān)鍵假設條件（特別是平行趨勢假設）。五、論述題16.因果推斷方法在政策評估中存在一些局限性和挑戰(zhàn)。首先，數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是一個重要挑戰(zhàn)，例如數(shù)據(jù)缺失、測量誤差等都會影響估計結(jié)果的準確性。其次，模型設定問題，例如傾向得分模型或雙重差分模型的設定錯誤會導致估計偏差。此外，因果推斷方法通常依賴于一些關(guān)鍵假設，如ignorability或平行趨勢假設，這些假設在實踐中可能難以完全滿足。還有，因果推斷方法通常只能提供對平均處理效應的估計，而無法反映處理效應在不同子群體中的差異。為了提高政策評估的可靠性和有效性，可以采取以下建議：①盡可能收集高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，并采用適當?shù)姆椒ㄌ幚頂?shù)據(jù)缺失和測量誤差；②采用多種因果推斷