第第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁科創(chuàng)板基金從業(yè)考試題庫及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門/班級(jí)：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡答題案例分析題總分得分

一、單選題（共20分）

1.科創(chuàng)板基金投資組合中，關(guān)于行業(yè)配置的說法，以下哪項(xiàng)最符合監(jiān)管要求？

A.集中投資于3家科技創(chuàng)新企業(yè)，以追求高收益

B.配置比例不低于70%的TMT行業(yè)，以分散風(fēng)險(xiǎn)

C.按照市值規(guī)模選擇10家龍頭企業(yè)，保持投資穩(wěn)定性

D.根據(jù)基金經(jīng)理個(gè)人偏好選擇成長性與價(jià)值型行業(yè)各50%

（）

2.以下哪種指標(biāo)通常不用于評(píng)估科創(chuàng)板基金的短期業(yè)績表現(xiàn)？

A.凈值增長率

B.夏普比率

C.信息比率

D.換手率

（）

3.根據(jù)《科創(chuàng)板基金運(yùn)作管理辦法》，基金管理人應(yīng)當(dāng)如何處理投資者在封閉期內(nèi)提出的贖回申請？

A.立即全額贖回，但需扣除10%的贖回費(fèi)

B.延期30個(gè)工作日處理，期間基金份額不享有分紅

C.暫不處理，待封閉期結(jié)束后統(tǒng)一清算

D.轉(zhuǎn)換為場外份額，按凈值折算

（）

4.科創(chuàng)板上市公司特有的風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)是？

A.貝塔系數(shù)

B.市盈率

C.退市風(fēng)險(xiǎn)率

D.負(fù)債率

（）

5.基金合同中，關(guān)于科創(chuàng)板基金的投資策略，以下哪項(xiàng)描述最準(zhǔn)確？

A.嚴(yán)格遵循價(jià)值投資，避免高波動(dòng)行業(yè)配置

B.優(yōu)先投資具有3年以上上市歷史的成熟企業(yè)

C.結(jié)合“硬科技”標(biāo)準(zhǔn)，側(cè)重研發(fā)投入高、成長性強(qiáng)的公司

D.短期跟蹤行業(yè)熱點(diǎn)，頻繁調(diào)整投資組合

（）

6.投資者購買科創(chuàng)板基金時(shí)，以下哪種情況需簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書？

A.賬戶余額低于50萬元的投資人

B.首次投資科創(chuàng)板產(chǎn)品的投資人

C.從事金融行業(yè)5年以上的專業(yè)人士

D.持有其他科創(chuàng)基金2年以上的投資人

（）

7.科創(chuàng)板基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)中，通常不包含以下哪項(xiàng)費(fèi)用？

A.管理費(fèi)

B.托管費(fèi)

C.申購費(fèi)

D.業(yè)績報(bào)酬

（）

8.基金季度報(bào)告中的“持倉明細(xì)”披露要求，以下哪項(xiàng)表述錯(cuò)誤？

A.列出前10大重倉股的名稱及占比

B.披露投資組合的行業(yè)分布情況

C.僅披露平均持倉金額，不披露具體股票名稱

D.須在報(bào)告發(fā)布后15個(gè)工作日內(nèi)完成披露

（）

9.科創(chuàng)板基金投資策略中，"定性+定量"分析的核心作用是？

A.降低行業(yè)集中度

B.提高選股精準(zhǔn)度

C.減少交易成本

D.增加基金流動(dòng)性

（）

10.以下哪項(xiàng)行為屬于科創(chuàng)板基金信息披露中的“重大事項(xiàng)”披露范圍？

A.基金規(guī)模變動(dòng)5%

B.基金經(jīng)理更換

C.投資組合中個(gè)別股票占比超過10%

D.基金凈值波動(dòng)率超過3%

（）

11-20題同上題模式，繼續(xù)考察監(jiān)管要求、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制等知識(shí)點(diǎn)（略）。

二、多選題（共15分，多選、錯(cuò)選均不得分）

21.科創(chuàng)板基金的投資標(biāo)的，以下哪些屬于允許配置范圍？

A.科創(chuàng)板上市公司股票

B.與科創(chuàng)板上市公司關(guān)聯(lián)度超過30%的港股科技企業(yè)

C.創(chuàng)業(yè)板符合條件的成長型企業(yè)

D.研發(fā)投入占比5%以上的科創(chuàng)板上市公司債券

（）

22.基金合同中，關(guān)于科創(chuàng)板基金的投資限制，以下哪些表述正確？

A.單一行業(yè)投資比例不超過30%

B.持有現(xiàn)金比例不得低于5%

C.不得投資于有退市風(fēng)險(xiǎn)警示的股票

D.投資于非公開發(fā)行股票的鎖定期為12個(gè)月

（）

23.投資者贖回科創(chuàng)板基金時(shí)，可能面臨的費(fèi)用包括？

A.申購費(fèi)

B.贖回費(fèi)

C.管理費(fèi)

D.托管費(fèi)

（）

24.科創(chuàng)板基金業(yè)績評(píng)估中，以下哪些指標(biāo)需納入考量？

A.絕對(duì)收益

B.相對(duì)收益

C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

D.交易頻率

（）

25.基金公司內(nèi)部對(duì)科創(chuàng)板基金的合規(guī)審查，通常包含哪些環(huán)節(jié)？

A.投資決策流程審查

B.風(fēng)險(xiǎn)揭示文件審查

C.信息披露合規(guī)性審查

D.基金經(jīng)理從業(yè)資格審查

（）

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

26.科創(chuàng)板基金的投資業(yè)績與市場整體波動(dòng)呈正相關(guān)。

（）

27.基金合同中約定的投資策略，基金管理人可以隨意調(diào)整。

（）

28.投資者持有科創(chuàng)板基金滿3年后，可豁免簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

（）

29.科創(chuàng)板基金的投資限制中，"投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于80%"是硬性要求。

（）

30-40題同上題模式，繼續(xù)考察監(jiān)管規(guī)則、投資行為、信息披露等知識(shí)點(diǎn)（略）。

四、填空題（共10分，每空1分）

41.科創(chuàng)板基金的投資策略需遵循__________________________原則，確保投資與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

42.基金合同中，關(guān)于科創(chuàng)板基金的投資范圍，需明確__________________________的配置比例限制。

43.投資者贖回科創(chuàng)板基金時(shí)，若持有時(shí)間不足7個(gè)月，需繳納__________________________的贖回費(fèi)。

44.科創(chuàng)板基金季度報(bào)告需披露__________________________的前10大重倉股。

45.基金公司對(duì)科創(chuàng)板基金進(jìn)行業(yè)績評(píng)估時(shí)，需考慮__________________________風(fēng)險(xiǎn)的影響。

五、簡答題（共25分）

46.簡述科創(chuàng)板基金投資策略中“定性+定量”分析的核心邏輯。

_________

47.結(jié)合《科創(chuàng)板基金運(yùn)作管理辦法》，說明基金管理人如何防范投資集中度風(fēng)險(xiǎn)？

_________

48.科創(chuàng)板基金投資者在投資前應(yīng)關(guān)注哪些關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素？

_________

六、案例分析題（共20分）

案例：某投資者張某于2023年5月購買了一只科創(chuàng)板指數(shù)基金，基金合同約定投資范圍僅限于科創(chuàng)板成分股，且投資策略為被動(dòng)跟蹤指數(shù)。2023年10月，該基金凈值上漲12%，但張某發(fā)現(xiàn)其持倉中個(gè)別股票因監(jiān)管問詢而大幅下跌，導(dǎo)致基金整體收益受影響。

問題：

（1）張某的投資行為是否存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？為什么？

（2）若基金管理人未在招募說明書中充分披露跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)，可能引發(fā)哪些法律后果？

（3）結(jié)合案例，分析科創(chuàng)板基金投資者應(yīng)如何平衡高收益與高風(fēng)險(xiǎn)？

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參考答案及解析

參考答案

一、單選題

1.C2.B3.C4.C5.C6.B7.D8.C9.B10.B

11-20題答案略（需根據(jù)實(shí)際命題補(bǔ)充）。

二、多選題

21.A,D22.A,C,D23.B,C24.A,B,C25.A,B,C

三、判斷題

26.×27.×28.×29.√30-40題答案略。

四、填空題

41.合理分散

42.股票等權(quán)益類資產(chǎn)

43.1.5%

44.持倉明細(xì)

45.退市風(fēng)險(xiǎn)

五、簡答題

46.答：①定性分析側(cè)重公司創(chuàng)新能力、行業(yè)前景等非量化指標(biāo)；②定量分析通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、估值指標(biāo)等量化篩選；③兩者結(jié)合可避免單一維度選股偏差，符合科創(chuàng)板“硬科技”導(dǎo)向。

47.答：①設(shè)定行業(yè)集中度上限（如30%）；②保持現(xiàn)金儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)；③動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉，避免單一股票占比過高；④加強(qiáng)合規(guī)審查，防止違規(guī)集中投資。

48.答：①退市風(fēng)險(xiǎn)；②股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；③監(jiān)管政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；④信息披露不充分風(fēng)險(xiǎn)；⑤基金經(jīng)理變更風(fēng)險(xiǎn)。

六、案例分析題

（1）答：張某投資合規(guī)