2025年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力測(cè)試試卷（含答案）考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（下列選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題意，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填在答題卡相應(yīng)位置。每題1分，共20分）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則不包括：A.全面性原則B.相互獨(dú)立原則C.責(zé)任明確原則D.風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配原則2.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是由借款人違約導(dǎo)致的損失？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.銀行最常用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型是：A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型（VaR）B.違約概率模型（PD）C.壓力測(cè)試模型D.敏感性分析模型4.巴塞爾協(xié)議III要求核心一級(jí)資本充足率最低為：A.4%B.6%C.8%D.10%5.以下哪項(xiàng)不屬于巴塞爾協(xié)議III框架下的資本工具？A.永久優(yōu)先股B.次級(jí)債C.超級(jí)優(yōu)先股D.普通股6.銀行使用歷史數(shù)據(jù)模擬未來(lái)市場(chǎng)情景的一種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是：A.蒙特卡洛模擬B.VaRC.敏感性分析D.情景分析7.交易賬戶（TradingAccount）與銀行賬簿（BankingBook）的主要區(qū)別在于：A.資產(chǎn)規(guī)模大小B.風(fēng)險(xiǎn)管理方法C.利率敏感性D.客戶類型8.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或失敗的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)最不可能是操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)D.系統(tǒng)故障9.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）衡量的是銀行在壓力情景下使用高流動(dòng)性資產(chǎn)滿足短期資金需求的能力，其計(jì)算公式為：A.高流動(dòng)性資產(chǎn)/總負(fù)債B.高流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債C.流動(dòng)性負(fù)債/總資產(chǎn)D.高流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債*100%10.銀行對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行分組，并根據(jù)各組的歷史損失率來(lái)估計(jì)整個(gè)資產(chǎn)組合的損失，這種方法稱為：A.聯(lián)合分布法B.聚類分析法C.蒙特卡洛模擬法D.違約損失率（EL）法11.以下哪項(xiàng)監(jiān)管要求旨在提高銀行應(yīng)對(duì)極端事件的能力？A.資本充足率要求B.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）C.應(yīng)對(duì)不利市場(chǎng)環(huán)境（NSFR）D.資產(chǎn)負(fù)債率管理12.內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）的核心思想是銀行利用自身信用評(píng)級(jí)模型來(lái)估算借款人的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）。A.正確B.錯(cuò)誤13.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額通常包括對(duì)哪些指標(biāo)的限制？A.資本充足率、流動(dòng)性覆蓋率B.營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)C(jī).不良貸款率、撥備覆蓋率D.VaR、敏感性指數(shù)、頭寸限額14.以下哪種工具不屬于銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合約D.信用違約互換（CDS）15.銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中扮演的角色是：A.直接承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行職責(zé)B.監(jiān)督和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的政策法規(guī)D.直接對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口16.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指因銀行經(jīng)營(yíng)、管理或其他行為或外部事件導(dǎo)致其聲譽(yù)受損，從而可能引發(fā)損失的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)事件最可能引發(fā)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率上升導(dǎo)致投資組合損失B.高管丑聞或不當(dāng)行為C.操作失誤導(dǎo)致少量客戶資金錯(cuò)誤D.某個(gè)交易對(duì)手輕微違約17.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”通常指：A.董事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.戰(zhàn)略部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)D.存款人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、銀行自身18.壓力測(cè)試是銀行模擬極端但不不可能的市場(chǎng)情景，以評(píng)估資產(chǎn)組合在不利情況下的表現(xiàn)。以下哪項(xiàng)不是壓力測(cè)試的主要目的？A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)限額的充足性B.識(shí)別潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)暴露C.為資本規(guī)劃提供依據(jù)D.直接制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖交易策略19.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因未能遵守法律法規(guī)、監(jiān)管要求、規(guī)則、準(zhǔn)則和內(nèi)部政策而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)活動(dòng)主要涉及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理？A.對(duì)貸款申請(qǐng)進(jìn)行信用評(píng)估B.對(duì)交易進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.確保反洗錢(qián)（AML）程序得到有效執(zhí)行D.對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口20.第二支柱監(jiān)管（Principle-BasedSupervision）強(qiáng)調(diào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)：A.對(duì)銀行設(shè)定統(tǒng)一的、詳細(xì)的監(jiān)管規(guī)則B.根據(jù)銀行的特定情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況采取差異化的監(jiān)管措施C.僅進(jìn)行定期的全面檢查D.完全依賴銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系二、多項(xiàng)選擇題（下列選項(xiàng)中，至少有兩項(xiàng)符合題意，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填在答題卡相應(yīng)位置。每題2分，共20分）21.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程通常包括：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)激勵(lì)與問(wèn)責(zé)22.信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要包括：A.借款人信用狀況惡化B.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)C.銀行內(nèi)部欺詐D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)E.操作失誤23.巴塞爾協(xié)議III引入的監(jiān)管資本包括：A.核心一級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.二級(jí)資本D.超額準(zhǔn)備金E.負(fù)債24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)包括：A.識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.確保銀行有足夠的資本抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失C.優(yōu)化投資組合以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化D.遵守相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定E.完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)25.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的措施通常包括：A.建立健全的內(nèi)部控制體系B.加強(qiáng)人員培訓(xùn)和績(jī)效考核C.實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性管理D.使用先進(jìn)的信息技術(shù)系統(tǒng)E.對(duì)交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控26.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性體現(xiàn)在：A.維護(hù)銀行償付能力B.穩(wěn)定市場(chǎng)信心C.降低融資成本D.避免流動(dòng)性危機(jī)E.增加銀行盈利能力27.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中常用的參數(shù)包括：A.違約概率（PD）B.違約損失率（LGD）C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D.壓力因子E.資本充足率28.銀行可以采用多種方法來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)，包括：A.貸款審查和審批B.設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額C.質(zhì)押和擔(dān)保D.貸后管理E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖29.內(nèi)部控制體系在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮的作用包括：A.確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性B.保護(hù)銀行資產(chǎn)安全C.提高經(jīng)營(yíng)效率D.保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息的準(zhǔn)確可靠E.降低所有類型風(fēng)險(xiǎn)至可接受水平30.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵在于：A.建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)與客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公眾的溝通C.建立有效的危機(jī)管理機(jī)制D.履行社會(huì)責(zé)任E.定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估三、判斷題（請(qǐng)判斷下列說(shuō)法的正誤，正確的劃“√”，錯(cuò)誤的劃“×”。每題1分，共10分）31.風(fēng)險(xiǎn)總是與收益相伴而生，銀行的目標(biāo)是在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)追求最大化收益。32.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)分散投資完全消除的風(fēng)險(xiǎn)。33.資本充足率是銀行抵御所有類型風(fēng)險(xiǎn)的總保障。34.壓力測(cè)試必須使用歷史數(shù)據(jù)作為輸入情景。35.內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）只適用于大型銀行，不適用于中小銀行。36.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR指標(biāo)越大，說(shuō)明銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越小。37.操作風(fēng)險(xiǎn)的損失事件調(diào)查是風(fēng)險(xiǎn)控制的重要環(huán)節(jié)。38.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）要求銀行持有的高流動(dòng)性資產(chǎn)能夠覆蓋其30天凈流出量。39.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。40.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是銀行負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)。四、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。每題5分，共20分）41.簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中“風(fēng)險(xiǎn)偏好”的概念及其作用。42.簡(jiǎn)述銀行進(jìn)行壓力測(cè)試的主要步驟。43.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的主要區(qū)別。44.簡(jiǎn)述銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。五、論述題（請(qǐng)就下列問(wèn)題展開(kāi)論述。10分）45.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，論述銀行加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.B解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性、關(guān)聯(lián)性、匹配性、獨(dú)立性、有效性、經(jīng)濟(jì)性、責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配、持續(xù)改進(jìn)等。相互獨(dú)立原則不是其中明確列出的原則。2.C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成銀行經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，通常由借款人違約導(dǎo)致。3.B解析：違約概率模型（PD）是信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）的核心輸入之一，廣泛應(yīng)用于銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。4.C解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，核心一級(jí)資本充足率（Tier1CapitalRatio）最低要求為8%。5.E解析：巴塞爾協(xié)議III框架下的資本工具主要包括普通股（Tier1CapitalComponents:CommonEquityTier1,CET1）、其他一級(jí)資本（AdditionalTier1,AT1）和二級(jí)資本（Tier2Capital），如符合條件的次級(jí)債和可轉(zhuǎn)換債券。普通股是核心資本，超優(yōu)先股通常被視為AT1。6.A解析：蒙特卡洛模擬是一種通過(guò)計(jì)算機(jī)生成大量隨機(jī)樣本來(lái)模擬各種情景，并評(píng)估其潛在影響的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，常用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。7.B解析：交易賬戶（TradingAccount）是銀行為了短期交易目的而持有的金融工具組合，其風(fēng)險(xiǎn)管理方法側(cè)重于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和交易目的，不受利率風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重限制。銀行賬簿（BankingBook）主要是為銀行核心存貸款業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)管理更側(cè)重信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。8.C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)源于內(nèi)部因素（程序、人員、系統(tǒng)）和外部事件（欺詐、自然災(zāi)害）。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。9.B解析：流動(dòng)性覆蓋率（LCR）=高流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債*100%。高流動(dòng)性資產(chǎn)是指能夠快速變現(xiàn)且?guī)缀醪皇苁袌?chǎng)價(jià)值波動(dòng)的資產(chǎn)，流動(dòng)性負(fù)債是指預(yù)計(jì)在一定期限內(nèi)（通常30天）需要支付的負(fù)債。10.D解析：這是違約損失率（ExpectedLoss,EL）法的核心思想，通過(guò)分析不同風(fēng)險(xiǎn)分組的損失經(jīng)驗(yàn)來(lái)估計(jì)整個(gè)組合的預(yù)期損失。11.B解析：流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在衡量銀行在短期壓力情景下（通常30天）使用高流動(dòng)性資產(chǎn)應(yīng)對(duì)凈資金流出的能力。12.A解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）要求銀行建立內(nèi)部模型來(lái)估算PD、LGD、EAD等關(guān)鍵參數(shù)，以更準(zhǔn)確地計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)和配置資本。13.D解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額通常包括對(duì)VaR（ValueatRisk）、敏感性分析（如利率敏感性缺口、匯率敏感性）、特定頭寸（如凈敞口、集中度）等的限制。14.E解析：信用違約互換（CDS）是金融衍生品，用于轉(zhuǎn)嫁信用風(fēng)險(xiǎn)，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具。期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。15.B解析：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)獨(dú)立于業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制和公司治理的有效性進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)和提出建議。16.B解析：高管丑聞或不當(dāng)行為直接損害銀行的聲譽(yù)和公眾信任，是典型的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)因素。17.C解析：風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線通常指：業(yè)務(wù)條線（識(shí)別和執(zhí)行業(yè)務(wù)，管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)（識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制風(fēng)險(xiǎn)）、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)（監(jiān)督和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性）。18.D解析：壓力測(cè)試的主要目的是評(píng)估銀行在極端不利情景下的損失承受能力和財(cái)務(wù)狀況，為資本規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)。直接制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖交易策略通常是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)。19.C解析：反洗錢(qián)（AML）程序是銀行合規(guī)管理的重要組成部分，旨在遵守反洗錢(qián)法律法規(guī)，防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。20.B解析：第二支柱監(jiān)管強(qiáng)調(diào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況采取差異化的監(jiān)管措施，而不是強(qiáng)制執(zhí)行統(tǒng)一的詳細(xì)規(guī)則。二、多項(xiàng)選擇題21.A,B,C,D,E解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程通常包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、控制與緩釋風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)以及建立風(fēng)險(xiǎn)文化、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)機(jī)制等環(huán)節(jié)。22.A,B,D解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源是借款人自身的信用風(fēng)險(xiǎn)（償債能力下降）和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響）。C是操作風(fēng)險(xiǎn)，E是內(nèi)部欺詐，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇。23.A,B,C解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，監(jiān)管資本包括核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本。超額準(zhǔn)備金通常視為二級(jí)資本的一部分或可計(jì)入二級(jí)資本，但嚴(yán)格定義上E不直接屬于核心或一級(jí)資本。24.A,B,C,D解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保資本充足以抵御損失，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，并遵守監(jiān)管規(guī)定。完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不現(xiàn)實(shí)也不必要。25.A,B,C,D,E解析：操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施涵蓋了內(nèi)部治理、人員管理、流程控制、信息系統(tǒng)、業(yè)務(wù)連續(xù)性等多個(gè)方面。26.A,B,C,D,E解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于維護(hù)銀行償付能力、穩(wěn)定市場(chǎng)信心、降低融資成本、避免危機(jī)、支持業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要。27.A,B,C,D解析：PD、LGD、EAD是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的核心參數(shù)。壓力因子通常用于壓力測(cè)試。資本充足率是監(jiān)管要求的結(jié)果，不是模型參數(shù)。28.A,B,C,D解析：這些都是管理信用風(fēng)險(xiǎn)的常用方法，包括事前控制（審查、限額、擔(dān)保）、事中監(jiān)控和事后處理（貸后管理）。29.A,B,C,D,E解析：內(nèi)部控制的目的是實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，包括保證業(yè)務(wù)合規(guī)、保護(hù)資產(chǎn)、提高效率、確保信息可靠、降低各類風(fēng)險(xiǎn)。30.A,B,C,D,E解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要良好的公司治理、有效的溝通、危機(jī)預(yù)案、履行社會(huì)責(zé)任和持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三、判斷題31.√解析：風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比，銀行需要在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求利潤(rùn)最大化，風(fēng)險(xiǎn)偏好體現(xiàn)了銀行可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。32.×解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)市場(chǎng)或金融體系的普遍風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法通過(guò)分散投資消除，只能通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理措施（如資本充足、壓力測(cè)試）來(lái)應(yīng)對(duì)。33.×解析：資本充足率主要抵御信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并非所有類型風(fēng)險(xiǎn)（如操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）。34.×解析：壓力測(cè)試使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定的或銀行自行設(shè)計(jì)的假設(shè)情景（可能基于歷史經(jīng)驗(yàn)，但更強(qiáng)調(diào)未來(lái)極端可能性）。35.×解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）適用于達(dá)到一定規(guī)模的銀行，但小型銀行也可以使用簡(jiǎn)化的內(nèi)部評(píng)級(jí)法（SimplifiedIRB）或基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（BasicIRB）。36.×解析：VaR指標(biāo)越大，表示銀行在持有一定頭寸的情況下，可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失越大。37.√解析：損失事件調(diào)查是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)原因、改進(jìn)控制措施、更新風(fēng)險(xiǎn)偏好和模型的重要環(huán)節(jié)。38.√解析：流動(dòng)性覆蓋率（LCR）要求高流動(dòng)性資產(chǎn)能夠覆蓋未來(lái)30天內(nèi)預(yù)計(jì)的凈資金流出量。39.×解析：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，但全面風(fēng)險(xiǎn)管理還包括信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、聲譽(yù)等。風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定是基礎(chǔ)。40.√解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常是董事會(huì)下設(shè)的專門(mén)委員會(huì)，負(fù)責(zé)審議重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)。四、簡(jiǎn)答題41.答：風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行管理層界定的一組可接受的風(fēng)險(xiǎn)輪廓，明確了銀行愿意承擔(dān)哪些風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的回報(bào)范圍。它為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)定了總體目標(biāo)和邊界，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)策略的選擇、資本配置以及績(jī)效評(píng)估，確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平與其戰(zhàn)略目標(biāo)、資本實(shí)力和市場(chǎng)地位相匹配。42.答：銀行進(jìn)行壓力測(cè)試的主要步驟通常包括：①確定測(cè)試目標(biāo)（例如評(píng)估特定風(fēng)險(xiǎn)、驗(yàn)證資本模型、支持決策）；②選擇測(cè)試情景（基于歷史事件、監(jiān)管要求或假設(shè)情景，設(shè)定資產(chǎn)價(jià)格、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等的極端變動(dòng)）；③選擇和準(zhǔn)備數(shù)據(jù)（收集相關(guān)歷史數(shù)據(jù)和模型參數(shù)）；④運(yùn)行模型（使用計(jì)量模型模擬情景下的銀行財(cái)務(wù)狀況）；⑤分析結(jié)果（評(píng)估損失大小、資本充足率變化、流動(dòng)性狀況等，識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)暴露）；⑥報(bào)告結(jié)果（向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告測(cè)試結(jié)果、發(fā)現(xiàn)和建議）；⑦采取行動(dòng)（根據(jù)測(cè)試結(jié)果調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好、限額、資本規(guī)劃或業(yè)務(wù)策略）。43.答：操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的主要區(qū)別在于：①成因不同：信用風(fēng)險(xiǎn)主要源于交易對(duì)手的違約行為或信用價(jià)值變動(dòng)；操作風(fēng)險(xiǎn)主要源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)失誤或外部事件。②管理側(cè)重不同：信用風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重于借款人評(píng)估、抵押擔(dān)保、分散化、信用衍生品等；操作風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重于內(nèi)部控制、流程優(yōu)化、人員培訓(xùn)、系統(tǒng)安全、應(yīng)急管理等。③風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式不同：信用風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)抵押、擔(dān)保、保險(xiǎn)（信用保險(xiǎn)）等方式部分轉(zhuǎn)移；操作風(fēng)險(xiǎn)難以完全轉(zhuǎn)移，更多靠?jī)?nèi)部控制來(lái)預(yù)防。44.答：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括：①融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金來(lái)滿足