(2025年)風(fēng)控模擬考試附有答案一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共30分）1.某商業(yè)銀行2024年末核心一級資本凈額為800億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為12000億元，根據(jù)2025年最新《商業(yè)銀行資本管理辦法》要求，其核心一級資本充足率需至少達(dá)到（）A.5%B.6%C.7.5%D.8.5%2.以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險高級計(jì)量法（AMA）的關(guān)鍵輸入數(shù)據(jù)？（）A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)B.外部損失數(shù)據(jù)C.情景分析數(shù)據(jù)D.市場風(fēng)險VaR值3.某企業(yè)向銀行申請1000萬元流動資金貸款，其2024年資產(chǎn)負(fù)債表顯示：流動資產(chǎn)5000萬元（其中存貨2000萬元、應(yīng)收賬款1500萬元），流動負(fù)債3000萬元。該企業(yè)流動比率為（）A.1.67B.1.25C.0.6D.0.834.在反洗錢監(jiān)測中，以下哪類交易最可能被認(rèn)定為可疑交易？（）A.個體工商戶每月定期向供應(yīng)商支付50萬元貨款B.某科技公司連續(xù)3日向15個不同個人賬戶轉(zhuǎn)賬，單筆金額均為9.9萬元C.退休人員將多年積蓄120萬元轉(zhuǎn)入子女賬戶用于購房D.外貿(mào)企業(yè)因匯率波動調(diào)整，將500萬美元外匯收入結(jié)匯為人民幣5.某銀行開發(fā)的智能風(fēng)控模型在測試階段發(fā)現(xiàn)，對小微企業(yè)貸款的違約預(yù)測準(zhǔn)確率為85%，但對注冊地在縣域的企業(yè)預(yù)測準(zhǔn)確率僅為60%。這種現(xiàn)象最可能反映模型的（）A.過擬合風(fēng)險B.數(shù)據(jù)偏差風(fēng)險C.可解釋性風(fēng)險D.模型漂移風(fēng)險6.根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（2025年修訂版），以下哪項(xiàng)屬于重大關(guān)聯(lián)交易？（）A.銀行向關(guān)聯(lián)方發(fā)放500萬元個人消費(fèi)貸款B.保險公司向關(guān)聯(lián)方采購IT系統(tǒng)服務(wù)，年交易額800萬元（占上一年度末凈資產(chǎn)0.3%）C.信托公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)，交易金額2億元（占上一年度末凈資產(chǎn)1.2%）D.財(cái)務(wù)公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，擔(dān)保余額1.5億元（占上一年度末凈資產(chǎn)0.8%）7.壓力測試中，“將房地產(chǎn)價格指數(shù)在1年內(nèi)下降30%，同時無風(fēng)險利率上升200BP”屬于（）A.敏感性測試B.情景測試C.反向壓力測試D.歷史情景測試8.某銀行信用卡中心發(fā)現(xiàn)，近期某地區(qū)新發(fā)卡客戶的首月逾期率突然從2%上升至8%，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)該地區(qū)合作中介存在批量偽造收入證明行為。此風(fēng)險事件屬于（）A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險9.在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中，以下哪項(xiàng)措施最能防范重復(fù)質(zhì)押風(fēng)險？（）A.要求融資企業(yè)提供第三方擔(dān)保B.與物聯(lián)網(wǎng)平臺對接，實(shí)時監(jiān)控質(zhì)押物狀態(tài)C.提高質(zhì)押率至80%D.僅接受上市公司作為核心企業(yè)的供應(yīng)鏈融資10.某保險公司在健康險核保中，因過度依賴AI模型自動核保，未對年齡超過65歲的投保人進(jìn)行人工復(fù)核，導(dǎo)致多筆高保額保單承保后出現(xiàn)集中理賠。此案例主要反映（）A.模型算法風(fēng)險B.數(shù)據(jù)質(zhì)量風(fēng)險C.流程控制缺陷D.市場競爭風(fēng)險11.根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》及2025年最新數(shù)據(jù)安全規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)客戶個人信息的存儲期限應(yīng)（）A.永久保存B.與業(yè)務(wù)需要直接相關(guān)，采取最小必要原則C.至少保存10年D.由行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一規(guī)定12.某銀行2024年四季度流動性覆蓋率（LCR）為110%，2025年一季度因市場波動，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)價值下降15%，同時30天內(nèi)凈流出資金增加20%。調(diào)整后LCR約為（）（假設(shè)其他因素不變）A.85%B.93.5%C.102%D.125%13.在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法下，以下哪項(xiàng)不是違約概率（PD）的主要影響因素？（）A.企業(yè)所處行業(yè)周期B.企業(yè)實(shí)際控制人個人信用記錄C.宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增長率D.銀行資本充足率水平14.某金融科技公司開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，與銀行按2:8比例出資，若貸款出現(xiàn)30%損失，根據(jù)2025年《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，該公司需承擔(dān)的風(fēng)險敞口至少為（）A.0%B.20%C.30%D.80%15.以下哪項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險？（）A.重新定價風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.匯率波動風(fēng)險二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分，少選、錯選均不得分）1.2025年《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理辦法》要求，操作風(fēng)險管理框架應(yīng)包括（）A.操作風(fēng)險偏好設(shè)定B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）監(jiān)測C.損失數(shù)據(jù)收集與分析D.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃2.反洗錢客戶身份識別（KYC）的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括（）A.初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系時的身份核實(shí)B.對高風(fēng)險客戶的持續(xù)識別C.客戶身份資料的保存D.對跨境交易的自動攔截3.信用風(fēng)險緩釋工具包括（）A.保證擔(dān)保B.抵押/質(zhì)押C.信用衍生工具（如CDS）D.風(fēng)險準(zhǔn)備金計(jì)提4.數(shù)據(jù)治理對風(fēng)控的核心作用體現(xiàn)在（）A.確保風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性B.滿足監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送要求C.提升風(fēng)險分析的時效性D.降低IT系統(tǒng)運(yùn)維成本5.以下哪些情況可能觸發(fā)流動性風(fēng)險預(yù)警？（）A.同業(yè)存單發(fā)行利率較市場均值高50BPB.7天期Shibor利率單日上漲20BPC.客戶存款連續(xù)3日凈流出超過上季末存款余額5%D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例下降至15%6.合規(guī)風(fēng)險排查的主要方法包括（）A.穿行測試B.抽樣檢查C.壓力測試D.舉報(bào)調(diào)查7.智能風(fēng)控模型的主要風(fēng)險點(diǎn)包括（）A.算法歧視（如對特定群體的不公平定價）B.模型黑箱導(dǎo)致的解釋困難C.訓(xùn)練數(shù)據(jù)過時引發(fā)的模型漂移D.算力不足導(dǎo)致的實(shí)時性下降8.供應(yīng)鏈金融的典型風(fēng)險包括（）A.貿(mào)易背景真實(shí)性風(fēng)險（如虛假交易）B.質(zhì)押物價值波動風(fēng)險C.核心企業(yè)信用傳導(dǎo)風(fēng)險D.匯率波動導(dǎo)致的結(jié)算風(fēng)險9.根據(jù)《保險資金運(yùn)用管理辦法》（2025年修訂），保險資金運(yùn)用禁止的行為包括（）A.投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)超過上季末總資產(chǎn)的35%B.利用保險資金為關(guān)聯(lián)方提供無擔(dān)保融資C.投資單一上市公司股票超過該公司總股本的10%D.將保險資金用于財(cái)務(wù)性股權(quán)投資10.全面風(fēng)險管理（ERM）的“全面性”體現(xiàn)在（）A.覆蓋所有風(fēng)險類型（信用、市場、操作等）B.涉及所有業(yè)務(wù)條線和部門C.貫穿業(yè)務(wù)全流程（貸前、貸中、貸后）D.涵蓋從高管到基層員工的全員參與三、判斷題（每題1分，共10分，正確填“√”，錯誤填“×”）1.風(fēng)險偏好是風(fēng)險承受能力的上限，風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好的具體量化。（）2.壓力測試的主要目的是預(yù)測正常市場條件下的風(fēng)險損失。（）3.操作風(fēng)險中的“外部欺詐”僅指第三方對銀行的欺詐行為。（）4.客戶風(fēng)險評級越高（如AAA級），其違約概率（PD）越低。（）5.為提高審批效率，銀行可以將反洗錢初篩環(huán)節(jié)完全外包給第三方機(jī)構(gòu)。（）6.市場風(fēng)險VaR（在險價值）表示在一定置信水平下，未來一定時間內(nèi)的最大可能損失。（）7.流動性缺口率為正，說明未來資金流入大于流出，不存在流動性風(fēng)險。（）8.關(guān)聯(lián)交易的關(guān)鍵是“關(guān)聯(lián)方”的認(rèn)定，只要交易價格公允就無需額外管控。（）9.數(shù)據(jù)脫敏處理（如對身份證號部分隱藏）可以完全消除客戶信息泄露風(fēng)險。（）10.聲譽(yù)風(fēng)險通常是其他風(fēng)險（如信用風(fēng)險、操作風(fēng)險）的次生風(fēng)險。（）四、案例分析題（共30分）案例1（10分）：某城商行2025年3月開展“鄉(xiāng)村振興貸”專項(xiàng)業(yè)務(wù)，針對縣域小微企業(yè)提供最高500萬元信用貸款，無需抵押。業(yè)務(wù)開展3個月后，不良率從0.8%快速上升至4.2%，經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)：-部分客戶經(jīng)理為完成考核，未嚴(yán)格核查企業(yè)實(shí)際經(jīng)營流水（企業(yè)提供的銀行流水存在偽造痕跡）；-貸款資金被挪用至房地產(chǎn)投機(jī)，而非合同約定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；-部分借款企業(yè)為空殼公司，實(shí)際控制人涉及多起民間借貸糾紛。問題：分析該業(yè)務(wù)暴露出的主要風(fēng)險點(diǎn)及應(yīng)采取的風(fēng)控措施。案例2（10分）：某保險公司2024年上線智能核保系統(tǒng)，通過分析客戶醫(yī)保記錄、體檢數(shù)據(jù)、社交媒體行為（如運(yùn)動打卡頻率）等數(shù)據(jù)，自動判定健康險承保結(jié)論。2025年一季度，監(jiān)管部門在檢查中發(fā)現(xiàn)：-系統(tǒng)將“微信運(yùn)動日均步數(shù)＜5000步”作為拒保因子，但未在投保須知中明確告知；-部分客戶因醫(yī)保記錄中存在“感冒”就診記錄被拒保，而人工核保通常不會因此拒保；-系統(tǒng)對農(nóng)村地區(qū)客戶的拒保率比城市客戶高3倍，經(jīng)分析因農(nóng)村客戶醫(yī)保數(shù)據(jù)覆蓋率低，模型默認(rèn)標(biāo)記為高風(fēng)險。問題：指出該智能核保系統(tǒng)存在的合規(guī)與風(fēng)控問題，并提出改進(jìn)建議。案例3（10分）：2025年5月，某股份制銀行理財(cái)子公司發(fā)行的“穩(wěn)健成長1號”產(chǎn)品（R2級）出現(xiàn)單日凈值下跌4.5%，引發(fā)客戶投訴。經(jīng)查，該產(chǎn)品底層資產(chǎn)包含：-30%的房地產(chǎn)企業(yè)私募債（某頭部房企因流動性危機(jī)評級被下調(diào)至BB）；-20%的同業(yè)存單（發(fā)行銀行被曝存在大額不良貸款）；-40%的信用債（其中5%為違約債券，管理人未及時處置）。問題：從市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險角度分析該產(chǎn)品風(fēng)險失控的原因，并說明理財(cái)子公司應(yīng)如何完善風(fēng)控體系。答案一、單項(xiàng)選擇題1-5：ADABB6-10：CBBBC11-15：BBDBD二、多項(xiàng)選擇題1.ABCD2.ABC3.ABC4.ABC5.ACD6.ABD7.ABC8.ABC9.ABC10.ABCD三、判斷題1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.×9.×10.√四、案例分析題案例1答案要點(diǎn)：風(fēng)險點(diǎn)：①信用風(fēng)險：貸前調(diào)查失職（未核實(shí)流水真實(shí)性）、借款人資質(zhì)審查不嚴(yán)（空殼公司）；②操作風(fēng)險：客戶經(jīng)理考核導(dǎo)向偏差，引發(fā)道德風(fēng)險；③合規(guī)風(fēng)險：貸款資金挪用違反“三個辦法一個指引”；④貸后管理缺失：未跟蹤資金用途。措施：①強(qiáng)化貸前盡調(diào)：要求提供至少6個月銀行流水（需通過央行征信系統(tǒng)或第三方支付平臺驗(yàn)證），核查企業(yè)納稅記錄與經(jīng)營場所實(shí)際運(yùn)營情況；②完善考核機(jī)制：將資產(chǎn)質(zhì)量（如不良率、逾期率）納入客戶經(jīng)理KPI，設(shè)置“盡職免責(zé)”條款；③加強(qiáng)資金監(jiān)控：通過跨行支付系統(tǒng)（如大小額支付系統(tǒng)、超級網(wǎng)銀）跟蹤貸款資金流向，對轉(zhuǎn)入房地產(chǎn)、股市等禁止領(lǐng)域的賬戶提前預(yù)警；④建立縣域企業(yè)白名單：聯(lián)合當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管、稅務(wù)部門共享企業(yè)信用信息，排除空殼公司及涉訴企業(yè)。案例2答案要點(diǎn)：合規(guī)問題：①未履行充分告知義務(wù)：將社交媒體數(shù)據(jù)作為核保因子未提前告知客戶，違反《個人信息保護(hù)法》“最小必要”原則；②算法歧視：農(nóng)村客戶因數(shù)據(jù)缺失被高比例拒保，可能構(gòu)成對特定群體的不公平對待；③模型邏輯與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)偏離：將“感冒”就診記錄作為拒保依據(jù)，不符合健康險核保的醫(yī)學(xué)邏輯。風(fēng)控問題：①數(shù)據(jù)質(zhì)量風(fēng)險：農(nóng)村客戶醫(yī)保數(shù)據(jù)覆蓋率低導(dǎo)致模型輸入偏差；②模型可解釋性不足：未對“微信步數(shù)”等非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的風(fēng)險關(guān)聯(lián)性進(jìn)行驗(yàn)證；③人工復(fù)核機(jī)制缺失：對系統(tǒng)拒?？蛻粑丛O(shè)置人工干預(yù)流程。改進(jìn)建議：①規(guī)范數(shù)據(jù)使用：僅收集與健康風(fēng)險直接相關(guān)的醫(yī)保、體檢等必要數(shù)據(jù)，社交媒體數(shù)據(jù)需客戶單獨(dú)授權(quán)并明確告知用途；②優(yōu)化模型訓(xùn)練：針對數(shù)據(jù)缺失的農(nóng)村客戶，引入替代數(shù)據(jù)（如當(dāng)?shù)卮寮w證明、農(nóng)村合作醫(yī)療記錄），減少模型偏差；③建立“人機(jī)協(xié)同”核保流程：對系統(tǒng)判定的高風(fēng)險客戶（如拒保、加費(fèi)），由核保師進(jìn)行人工復(fù)核，確保結(jié)論合理性；④開展模型公平性測試：通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（如卡方檢驗(yàn)）驗(yàn)證不同群體的拒保率差異是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性，消除不合理歧視。案例3答案要點(diǎn)：風(fēng)險失控原因：市場風(fēng)險：房地產(chǎn)私募債評級下調(diào)引發(fā)估值下跌，同業(yè)存單發(fā)行銀行信用風(fēng)險上升導(dǎo)致市場價格波動；信用風(fēng)險：底層資產(chǎn)包含高風(fēng)險房地產(chǎn)債（BB級已屬投機(jī)級）和違約債券，超出R2級產(chǎn)品的風(fēng)險容忍度（通常要求AA級以上）；操作風(fēng)險：管理人未及時處置違約債券，違反《理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品流動性風(fēng)險管理辦法》中“對信用風(fēng)險顯著增加的資產(chǎn)應(yīng)及時調(diào)整投資策略”的規(guī)定。完善風(fēng)控體系措施：①嚴(yán)格資產(chǎn)準(zhǔn)入：R