2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫附答案(基礎題)

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風險管理中，以下哪項不屬于風險識別的范疇？()A.市場風險B.信用風險C.運營風險D.財務風險2.在信用風險中，以下哪項不是信用風險的主要類型？()A.信用風險暴露B.信用風險轉(zhuǎn)移C.信用風險分散D.信用風險集中3.以下哪項不是操作風險的三種基本形態(tài)？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程D.外部因素4.商業(yè)銀行在進行市場風險計量時，以下哪種方法不適用于市場風險？()A.歷史模擬法B.價值-at-Risk（VaR）法C.情景分析法D.系統(tǒng)動力學法5.在商業(yè)銀行的風險管理中，以下哪項不屬于風險管理的原則？()A.全面性原則B.預防性原則C.合規(guī)性原則D.集約化原則6.以下哪項不是風險管理中的關鍵控制點？()A.風險評估B.風險監(jiān)測C.風險報告D.風險處理7.在信用風險的管理中，以下哪種方法不適用于信用風險的控制？()A.信用評分模型B.信用評級方法C.信貸審批流程D.信用擔保8.以下哪項不是商業(yè)銀行流動性風險管理的目標？()A.保持充足的流動性B.確保資金安全C.提高盈利能力D.優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)9.在市場風險管理中，以下哪種方法不適用于風險管理？()A.風險敞口分析B.風險限額管理C.風險對沖D.風險投資二、多選題(共5題)10.商業(yè)銀行在進行市場風險評估時，以下哪些方法屬于定性分析的方法？()A.歷史模擬法B.情景分析法C.價值-at-Risk（VaR）法D.貝葉斯網(wǎng)絡分析11.在信用風險管理中，以下哪些措施可以有效控制信用風險？()A.信用評分模型B.信貸審批流程C.信用擔保D.信貸資產(chǎn)證券化12.商業(yè)銀行流動性風險管理的主要內(nèi)容包括哪些？()A.制定流動性風險管理制度B.評估流動性風險暴露C.維護充足的流動性儲備D.建立流動性風險預警機制13.以下哪些屬于操作風險的來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程D.外部事件14.在風險管理中，以下哪些屬于風險管理的原則？()A.全面性原則B.預防性原則C.合規(guī)性原則D.重要性原則三、填空題(共5題)15.商業(yè)銀行在風險管理中，通常將風險分為市場風險、信用風險、操作風險和__風險。16.在信用風險中，__是指借款人或交易對手違約的可能性。17.商業(yè)銀行進行風險管理的目的是為了識別、評估、監(jiān)測和控制風險，以實現(xiàn)__。18.在市場風險管理中，__是一種常用的風險計量方法，用于評估市場風險敞口。19.操作風險的三種基本形態(tài)包括__、系統(tǒng)因素和內(nèi)部流程。四、判斷題(共5題)20.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要風險之一。()A.正確B.錯誤21.市場風險可以通過分散投資來完全消除。()A.正確B.錯誤22.操作風險主要是由外部事件引起的。()A.正確B.錯誤23.流動性風險是指銀行無法及時獲得足夠的資金來滿足其支付義務的風險。()A.正確B.錯誤24.風險管理的目標是完全消除所有風險。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)25.請簡述商業(yè)銀行風險管理的流程。26.什么是信用風險暴露？它對商業(yè)銀行的影響有哪些？27.什么是市場風險？市場風險的管理方法有哪些？28.什么是操作風險？操作風險的來源有哪些？29.流動性風險管理對于商業(yè)銀行的重要性體現(xiàn)在哪些方面？

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫附答案(基礎題)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】財務風險通常是指企業(yè)的財務狀況和財務活動可能對企業(yè)的長期穩(wěn)定性和盈利能力產(chǎn)生不利影響的風險，它不屬于風險識別的范疇，而是風險管理的最終目標之一。2.【答案】B【解析】信用風險轉(zhuǎn)移是指通過保險、擔保等方式將信用風險轉(zhuǎn)移給第三方，而信用風險暴露、信用風險分散和信用風險集中是信用風險的主要類型。3.【答案】D【解析】操作風險的三種基本形態(tài)包括人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部流程，外部因素雖然也會影響操作風險，但不屬于其基本形態(tài)。4.【答案】D【解析】系統(tǒng)動力學法是一種系統(tǒng)分析和建模的方法，主要用于復雜系統(tǒng)的動態(tài)行為分析，不適用于市場風險的計量。5.【答案】D【解析】商業(yè)銀行的風險管理原則包括全面性原則、預防性原則和合規(guī)性原則，集約化原則不是風險管理的基本原則。6.【答案】A【解析】風險評估是風險管理的前置步驟，而關鍵控制點通常指的是在風險監(jiān)測和風險處理過程中需要重點關注和控制的環(huán)節(jié)。7.【答案】D【解析】信用擔保是一種風險轉(zhuǎn)移的手段，而信用評分模型、信用評級方法和信貸審批流程都是信用風險控制的具體方法。8.【答案】C【解析】商業(yè)銀行流動性風險管理的目標是保持充足的流動性、確保資金安全和優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高盈利能力不是流動性風險管理的直接目標。9.【答案】D【解析】風險投資是指通過投資高風險項目來獲取高回報的行為，它不屬于市場風險管理的范疇，而風險敞口分析、風險限額管理和風險對沖都是市場風險管理的方法。二、多選題(共5題)10.【答案】BD【解析】歷史模擬法和VaR法屬于定量分析方法，而情景分析法和貝葉斯網(wǎng)絡分析屬于定性分析方法，它們通過分析風險因素和情景來評估市場風險。11.【答案】ABCD【解析】信用評分模型和信貸審批流程可以幫助銀行識別和評估信用風險，信用擔保可以降低風險，而信貸資產(chǎn)證券化則是一種風險轉(zhuǎn)移的方式，這些措施都可以有效控制信用風險。12.【答案】ABCD【解析】流動性風險管理包括制定相關制度、評估風險暴露、維護儲備以及建立預警機制，這些都是確保銀行在面臨流動性壓力時能夠保持正常運營的關鍵措施。13.【答案】ABCD【解析】操作風險可以來源于多個方面，包括人員因素（如人為錯誤）、系統(tǒng)因素（如技術(shù)故障）、內(nèi)部流程（如內(nèi)部控制不足）以及外部事件（如自然災害），這些都是操作風險的主要來源。14.【答案】ABCD【解析】風險管理應遵循全面性、預防性、合規(guī)性和重要性原則，這些原則有助于確保風險管理活動的有效性和全面性。三、填空題(共5題)15.【答案】流動性【解析】流動性風險是指銀行可能無法及時獲得足夠的資金以滿足其支付義務的風險，它是商業(yè)銀行面臨的重要風險之一。16.【答案】違約風險【解析】違約風險是信用風險的核心內(nèi)容，它涉及到借款人或交易對手無法履行合同義務，從而給銀行帶來損失的可能性。17.【答案】風險最小化【解析】風險管理的最終目標是實現(xiàn)風險的最小化，即在確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營的同時，最大限度地減少風險帶來的損失。18.【答案】價值-at-Risk（VaR）【解析】價值-at-Risk（VaR）是一種衡量市場風險的方法，它通過計算在一定的置信水平下，一定時間內(nèi)投資組合可能的最大損失來評估市場風險。19.【答案】人員因素【解析】操作風險的三種基本形態(tài)是人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部流程，這些因素可能導致操作失誤、系統(tǒng)故障或內(nèi)部流程缺陷，從而引發(fā)操作風險。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】信用風險是指借款人或交易對手違約的可能性，它是商業(yè)銀行面臨的主要風險之一，對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力有重要影響。21.【答案】錯誤【解析】市場風險是由市場因素引起的，如利率、匯率、股價等波動，它不能通過分散投資來完全消除，但可以通過多元化投資來降低。22.【答案】錯誤【解析】操作風險主要是由內(nèi)部流程、人員因素、系統(tǒng)缺陷等引起的，雖然外部事件也可能導致操作風險，但它們不是操作風險的主要來源。23.【答案】正確【解析】流動性風險是指銀行可能無法及時獲得足夠的資金以滿足其支付義務的風險，這是銀行風險管理中的重要組成部分。24.【答案】錯誤【解析】風險管理的目標是識別、評估、監(jiān)測和控制風險，以實現(xiàn)風險的最小化，而不是完全消除所有風險，因為沒有任何方法可以完全消除風險。五、簡答題(共5題)25.【答案】商業(yè)銀行風險管理的流程通常包括風險識別、風險評估、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。首先，通過風險識別來識別可能面臨的風險；其次，通過風險評估來評估風險的嚴重程度和可能發(fā)生的影響；然后，通過風險監(jiān)測來持續(xù)監(jiān)控風險狀況；最后，通過風險控制來采取措施降低風險或避免風險發(fā)生?！窘馕觥匡L險管理流程是確保銀行有效管理風險、實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)。26.【答案】信用風險暴露是指商業(yè)銀行在信用業(yè)務中可能遭受損失的風險敞口。它對商業(yè)銀行的影響包括可能導致貸款違約、信用證欺詐等，從而影響銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和聲譽?！窘馕觥坷斫庑庞蔑L險暴露的概念和影響對于商業(yè)銀行制定有效的風險管理策略至關重要。27.【答案】市場風險是指由于市場價格波動而導致的銀行資產(chǎn)、負債或收入的不利變化。市場風險的管理方法包括風險對沖、風險分散、風險轉(zhuǎn)移和風險規(guī)避等?！窘馕觥渴袌鲲L險是商業(yè)銀行面臨的主要風險之一，有效的管理方法有助于降低市場風險對銀行的負面影響。28.【答案】操作風險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等