金融行業(yè)資金交易員崗位招聘考試試卷及答案本試卷包含填空題、單項選擇題、多項選擇題、判斷題、簡答題和討論題，總分100分。一、填空題（共10題，每題1分，共10分）1.中央銀行調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量的三大傳統(tǒng)政策工具是法定存款準備金率、再貼現(xiàn)率和_______。2.銀行間同業(yè)拆借市場的利率通常被稱為_______。3.債券的票面利率與市場利率成_______關(guān)系時，債券將按面值發(fā)行。4.外匯市場上，以一定單位的外國貨幣為標準來計算應(yīng)付多少單位本國貨幣的標價方法稱為_______標價法。5.股票市場中，反映整體市場表現(xiàn)的指數(shù)稱為_______指數(shù)。6.金融衍生工具的基本功能包括套期保值、投機和_______。7.商業(yè)銀行的核心一級資本主要包括實收資本和_______。8.貨幣政策的最終目標通常包括物價穩(wěn)定、充分就業(yè)、經(jīng)濟增長和_______平衡。9.當市場利率上升時，債券的價格通常會_______。10.我國A股市場的交易制度是_______交易和_______結(jié)算。二、單項選擇題（共10題，每題2分，共20分）1.下列不屬于貨幣市場工具的是（）A.國庫券B.商業(yè)票據(jù)C.股票D.同業(yè)存單2.債券發(fā)行人不能按時支付利息或償還本金的風(fēng)險稱為（）A.利率風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險3.下列哪種匯率制度下，匯率由市場供求關(guān)系決定（）A.固定匯率制B.浮動匯率制C.爬行盯住匯率制D.管理浮動匯率制4.中央銀行在公開市場上賣出有價證券，其目的是（）A.增加貨幣供應(yīng)量B.減少貨幣供應(yīng)量C.降低利率D.刺激經(jīng)濟增長5.下列屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的是（）A.存款B.貸款C.發(fā)行債券D.同業(yè)拆借6.某股票的β系數(shù)為1.5，市場組合的預(yù)期收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%，則該股票的預(yù)期收益率為（）A.12.5%B.15%C.20%D.25%7.下列不屬于金融期貨的是（）A.股指期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.期權(quán)期貨8.巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不低于（）A.4%B.5%C.6%D.8%9.下列宏觀經(jīng)濟指標中，屬于滯后指標的是（）A.失業(yè)率B.消費者物價指數(shù)C.工業(yè)總產(chǎn)值D.貨幣供應(yīng)量10.下列關(guān)于股票和債券的說法，正確的是（）A.股票是債權(quán)憑證，債券是所有權(quán)憑證B.股票的收益固定，債券的收益不固定C.股票的風(fēng)險高于債券D.股票和債券都有固定的償還期限三、多項選擇題（共10題，每題2分，共20分）1.下列屬于資本市場工具的有（）A.股票B.長期債券C.回購協(xié)議D.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單2.影響債券價格的因素主要有（）A.市場利率B.債券的票面利率C.債券的期限D(zhuǎn).債券的信用等級3.金融衍生工具的特點包括（）A.杠桿性B.風(fēng)險性C.跨期性D.聯(lián)動性4.貨幣政策的中介目標包括（）A.利率B.貨幣供應(yīng)量C.基礎(chǔ)貨幣D.匯率5.下列屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的有（）A.利率風(fēng)險B.通貨膨脹風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險6.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則包括（）A.安全性B.流動性C.盈利性D.政策性7.下列屬于國際收支平衡表中經(jīng)常項目的有（）A.貨物貿(mào)易B.服務(wù)貿(mào)易C.直接投資D.單方面轉(zhuǎn)移8.技術(shù)分析的主要假設(shè)包括（）A.市場行為涵蓋一切信息B.價格沿趨勢移動C.歷史會重演D.市場是有效的9.下列屬于信用衍生工具的有（）A.信用違約互換B.總收益互換C.信用聯(lián)系票據(jù)D.利率互換10.金融市場的功能包括（）A.資金融通B.價格發(fā)現(xiàn)C.風(fēng)險管理D.資源配置四、判斷題（共10題，每題2分，共20分）1.同業(yè)拆借市場的參與者主要是商業(yè)銀行等金融機構(gòu)。（）2.LIBOR是倫敦銀行間同業(yè)拆放利率的縮寫。（）3.債券的價格與市場利率呈正方向變動。（）4.中央銀行提高法定存款準備金率，會導(dǎo)致商業(yè)銀行的信貸能力增強。（）5.看漲期權(quán)的買方有權(quán)在到期日或之前以約定價格買入標的資產(chǎn)。（）6.外匯市場是全球最大的金融市場。（）7.M1的流動性強于M2。（）8.股票是一種無期證券，沒有償還期限。（）9.金融風(fēng)險具有傳染性。（）10.量化交易完全依賴計算機程序進行決策，不需要人工干預(yù)。（）五、簡答題（共4題，每題5分，共20分）1.簡述什么是流動性風(fēng)險，金融機構(gòu)應(yīng)如何管理流動性風(fēng)險？2.什么是止損指令？其在交易中的主要作用是什么？3.簡述久期和凸性在債券投資管理中的作用。4.什么是外匯掉期交易？其主要目的是什么？六、討論題（共2題，每題5分，共10分）1.結(jié)合當前經(jīng)濟形勢，討論美聯(lián)儲加息對新興市場國家經(jīng)濟可能產(chǎn)生的影響。2.討論量化交易在金融市場中的優(yōu)勢和潛在風(fēng)險。答案：一、填空題1.公開市場業(yè)務(wù)2.Shibor（上海銀行間同業(yè)拆放利率）3.相等4.直接5.綜合（或具體指數(shù)名稱如滬深300等）6.價格發(fā)現(xiàn)7.留存收益8.國際收支9.下降10.T+1、T+1二、單項選擇題1.C2.B3.B4.B5.B6.A7.D8.B9.B10.C三、多項選擇題1.AB2.ABCD3.ABCD4.ABC5.ABD6.ABC7.ABD8.ABC9.ABC10.ABCD四、判斷題1.√2.√3.×4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.×五、簡答題1.流動性風(fēng)險是指金融機構(gòu)無法以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或到期債務(wù)支付需求的風(fēng)險。管理措施包括：建立流動性風(fēng)險管理體系，合理安排資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，保持一定的流動性儲備，開展流動性壓力測試，加強同業(yè)合作等。2.止損指令是指當標的資產(chǎn)價格達到某一設(shè)定水平時，自動執(zhí)行賣出或買入操作的指令。作用是限制交易損失，幫助投資者在市場走勢不利時及時退出，保護本金安全，是風(fēng)險控制的重要工具。3.久期衡量債券價格對利率變動的敏感性，久期越長，利率風(fēng)險越大。凸性描述債券價格與利率之間的非線性關(guān)系，凸性越大，利率變動時債券價格損失越小、收益越大。兩者結(jié)合可更準確評估債券利率風(fēng)險，優(yōu)化債券組合管理。4.外匯掉期交易是指同時進行期限不同、方向相反的兩筆外匯交易。目的主要是規(guī)避匯率風(fēng)險，調(diào)整外匯頭寸的期限結(jié)構(gòu)，滿足不同期限的外匯資金需求，或進行外匯投機等。六、討論題1.美聯(lián)儲加息可能導(dǎo)致新興市場資本外流，本幣貶值壓力增大；償債成本上升，增加債務(wù)風(fēng)險；進口商品價格上漲，加劇通貨膨脹；抑制出口，影響經(jīng)濟增長。但也可能促使新