2025年中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》新版真題卷(附答案)一、單項選擇題（每題1分，共80分。每題只有一個正確答案，請將正確選項填入括號內(nèi)）1.根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》最終框架，商業(yè)銀行核心一級資本充足率最低要求為()A.4.0%B.4.5%C.5.0%D.6.0%答案：B解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ將核心一級資本充足率最低標(biāo)準(zhǔn)由2%提高至4.5%，并附加2.5%的資本留存緩沖，合計7%。2.在信用風(fēng)險內(nèi)部評級初級法下，違約概率(PD)的估計時間跨度通常為()A.3個月B.6個月C.1年D.5年答案：C解析：內(nèi)部評級初級法要求PD以1年期累計違約概率為基礎(chǔ)，體現(xiàn)借款人未來12個月內(nèi)發(fā)生違約的可能性。3.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險時，外匯期權(quán)Delta加權(quán)頭寸應(yīng)納入()A.特定風(fēng)險資本要求B.一般市場風(fēng)險資本要求C.期權(quán)Gamma風(fēng)險資本要求D.期權(quán)Vega風(fēng)險資本要求答案：B解析：Delta加權(quán)頭寸反映方向性風(fēng)險，歸入外匯一般市場風(fēng)險；Gamma、Vega分別計量非線性及波動率風(fēng)險。4.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)中，損失金額≥______人民幣必須逐筆上報銀保監(jiān)會。()A.100萬元B.500萬元C.1000萬元D.3000萬元答案：C解析：監(jiān)管規(guī)定操作風(fēng)險單筆損失≥1000萬元須逐筆報告，低于該金額可按季度匯總。5.在流動性覆蓋率(LCR)指標(biāo)中，折算系數(shù)為100%的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)(HQLA)包括()A.評級BBB級公司債B.政策性銀行發(fā)行的剩余期限1年的債券C.中央政府債券D.商業(yè)銀行發(fā)行的同業(yè)存單答案：C解析：只有主權(quán)信用風(fēng)險權(quán)重為0的中央政府債券可全額計入一級HQLA，其余選項折算系數(shù)低于100%。6.銀行賬簿利率風(fēng)險經(jīng)濟(jì)價值沖擊情景中，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)沖擊為平行上移或下移()A.100個基點B.200個基點C.300個基點D.400個基點答案：B解析：國內(nèi)監(jiān)管采用±200bp平行沖擊測算經(jīng)濟(jì)價值變動(ΔEVE)，并輔以±100bp非平行扭曲情景。7.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險，回溯測試?yán)獯螖?shù)達(dá)6次，其乘數(shù)因子將提高至()A.3B.3.4C.3.65D.4答案：C解析：例外次數(shù)5—9區(qū)間，乘數(shù)因子由3升至3.65；≥10則直接禁用模型法。8.信用風(fēng)險緩釋技術(shù)中，凈額結(jié)算(Novation)屬于()A.抵押類緩釋B.擔(dān)保類緩釋C.結(jié)構(gòu)性緩釋D.衍生品替代緩釋答案：D解析：Novation通過合約替代將雙方債權(quán)債務(wù)更新為單一凈額，屬于衍生品市場中央清算機(jī)制。9.在KMV模型中，違約點(DefaultPoint)通常被設(shè)定為()A.流動負(fù)債B.流動負(fù)債+0.5×長期負(fù)債C.總負(fù)債D.短期借款+應(yīng)付利息答案：B解析：KMV實證發(fā)現(xiàn)當(dāng)企業(yè)資產(chǎn)價值低于流動負(fù)債+50%長期負(fù)債時違約概率顯著上升。10.商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少______開展一次全面壓力測試，并向董事會報告。()A.每月B.每季度C.每半年D.每年答案：C解析：監(jiān)管要求全面壓力測試頻率不低于半年一次，年度內(nèi)還需進(jìn)行多次專項測試。11.采用權(quán)重法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，商業(yè)銀行對我國公共部門實體的債權(quán)權(quán)重為()A.0%B.20%C.50%D.100%答案：B解析：公共部門實體(PSE)風(fēng)險權(quán)重20%，與對中央政府的0%區(qū)分。12.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險事件分級，說法正確的是()A.Ⅰ級為一般事件B.Ⅱ級為較大事件C.Ⅲ級為重大事件D.Ⅳ級為特別重大事件答案：C解析：監(jiān)管將聲譽事件分為Ⅲ級(重大)、Ⅱ級(較大)、Ⅰ級(一般)，無Ⅳ級。13.商業(yè)銀行并表杠桿率最低監(jiān)管要求為()A.3%B.4%C.5%D.6%答案：B解析：全球系統(tǒng)重要性銀行并表杠桿率≥4%，非G-SIBs同樣適用。14.在信用估值調(diào)整(CVA)資本計量中，違約暴露(EAD)采用()A.名義本金B(yǎng).正市場價值C.預(yù)期正暴露(EPE)D.有效預(yù)期正暴露(EEPE)答案：D解析：CVA框架使用EEPE乘以Alpha(α=1.4)作為衍生品EAD。15.商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求中，單一客戶風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的()A.10%B.15%C.20%D.25%答案：B解析：大額風(fēng)險暴露上限15%，集團(tuán)客戶25%。16.操作風(fēng)險損失事件類型中，“內(nèi)部欺詐”屬于()A.客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動事件B.執(zhí)行、交割與流程管理事件C.就業(yè)制度與工作場所安全事件D.內(nèi)部欺詐事件答案：D解析：巴塞爾分類第一級目錄中內(nèi)部欺詐獨立成類。17.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險，對符合標(biāo)準(zhǔn)的住房抵押貸款權(quán)重為()A.35%B.50%C.75%D.100%答案：B解析：個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重50%，首套與二套一致。18.銀行賬簿利率風(fēng)險計量中，采用標(biāo)準(zhǔn)化框架的銀行需計算()A.凈利息收入(NII)沖擊B.經(jīng)濟(jì)價值(EVE)沖擊C.NII與EVE雙指標(biāo)D.久期缺口答案：C解析：標(biāo)準(zhǔn)化框架要求同時披露NII與EVE兩種影響。19.商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額=信用風(fēng)險RWA+市場風(fēng)險RWA+操作風(fēng)險RWA+______。()A.流動性風(fēng)險RWAB.聲譽風(fēng)險RWAC.第二支柱附加資本D.集中度風(fēng)險RWA答案：C解析：第二支柱資本要求以附加RWA形式計入總分母。20.在內(nèi)部資本充足評估程序(ICAAP)中，銀行需至少提前______向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交資本規(guī)劃。()A.15天B.1個月C.3個月D.6個月答案：C解析：監(jiān)管要求ICAAP報告及三年資本規(guī)劃于考核年度前3個月報送。21.商業(yè)銀行采用高級計量法(AMA)計量操作風(fēng)險資本，置信水平應(yīng)設(shè)定為()A.95%B.99%C.99.9%D.99.99%答案：C解析：AMA采用99.9%置信區(qū)間、1年持有期計算操作風(fēng)險VaR。22.在信用風(fēng)險組合模型中，Copula函數(shù)主要用于描述()A.違約概率B.違約損失率C.違約相關(guān)性D.違約暴露答案：C解析：Copula將邊緣分布耦合為聯(lián)合分布，刻畫資產(chǎn)間違約相關(guān)性。23.商業(yè)銀行并表集團(tuán)層面，對非保險類附屬機(jī)構(gòu)少數(shù)股東資本可計入集團(tuán)核心一級資本的比例上限為()A.10%B.15%C.20%D.25%答案：A解析：少數(shù)股東資本只能將并表后超出子公司最低要求的部分按10%封頂計入。24.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法回溯測試中，若銀行例外次數(shù)為4次，則監(jiān)管乘數(shù)因子為()A.3B.3.4C.3.65D.4答案：A解析：例外≤4次，乘數(shù)維持3；5—9次才上調(diào)。25.商業(yè)銀行采用權(quán)重法，對評級AA-及以上國家/地區(qū)注冊銀行債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為()A.20%B.30%C.50%D.75%答案：B解析：AA-及以上主權(quán)及銀行權(quán)重30%，A+至A-為50%。26.下列關(guān)于流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)說法錯誤的是()A.LCR衡量短期壓力情景下30天流動性B.NSFR衡量1年期結(jié)構(gòu)性流動性匹配C.LCR最低要求為80%D.NSFR最低要求為100%答案：C解析：LCR最低要求100%，過渡期曾設(shè)80%，但2025年已全面達(dá)標(biāo)100%。27.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，零售暴露分池時，若池內(nèi)樣本量<______，需合并相鄰池。()A.30筆B.50筆C.100筆D.150筆答案：B解析：監(jiān)管指引要求單池樣本≥50筆，否則需合并以保證PD、LGD估計穩(wěn)健性。28.在信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法下，逾期90天以上貸款風(fēng)險權(quán)重為()A.100%B.150%C.200%D.250%答案：B解析：除住房抵質(zhì)押外，逾期90天以上未減值貸款權(quán)重150%，已減值按100%或更高。29.商業(yè)銀行使用資產(chǎn)證券化內(nèi)部評級法，需滿足的“5%自留”要求指()A.自留資產(chǎn)端5%信用風(fēng)險B.自留證券端5%面值C.自留最低5%垂直sliceD.自留最低5%水平slice答案：C解析：垂直自留5%指同比例持有各檔證券，確保利益一致。30.商業(yè)銀行并表杠桿率計算中，衍生品的暴露值采用()A.名義本金B(yǎng).正市場價值C.正市場價值+附加暴露D.替換成本+潛在未來暴露答案：D解析：杠桿率規(guī)則明確衍生品暴露=替換成本+PFE，與SA-CCR一致。31.在操作風(fēng)險損失分布法(LDA)中，描述損失嚴(yán)重度分布常用的連續(xù)分布是()A.泊松分布B.二項分布C.對數(shù)正態(tài)分布D.指數(shù)分布答案：C解析：損失金額呈厚尾特征，對數(shù)正態(tài)或廣義帕累托更常用；泊松用于頻率。32.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對中小企業(yè)(SME)暴露可享______規(guī)模調(diào)整系數(shù)。()A.0.7B.0.8C.0.9D.1.0答案：B解析：年營收≤5000萬歐的SME，相關(guān)性系數(shù)乘以0.8，降低資本要求。33.商業(yè)銀行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，外匯凈開放頭寸資本要求計算，黃金頭寸應(yīng)()A.計入外匯B.單獨計算C.計入利率D.不計入答案：B解析：黃金被視為外匯類但需單獨計算凈頭寸，再與外匯凈頭寸加總。34.商業(yè)銀行并表集團(tuán)對保險子公司采用______方法扣除相互持股。()A.全額扣除B.門檻扣除C.風(fēng)險加權(quán)D.比例合并答案：B解析：對保險子公司資本投資按門檻扣除法處理，超出部分從相應(yīng)資本層級扣除。35.在信用風(fēng)險壓力測試中，若整體PD上升50%，LGD上升20%，則預(yù)期損失(EL)上升幅度約為()A.50%B.60%C.70%D.80%答案：D解析：EL=PD×LGD×EAD，(1+50%)×(1+20%)=1.8，即上升80%。36.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，需每日計算______置信水平、______持有期的VaR。()A.95%，1天B.99%，1天C.99%，10天D.99.9%，10天答案：C解析：市場風(fēng)險管理要求99%置信、10天持有期，同時計算每日VaR。37.商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求中，豁免項目不包括()A.主權(quán)B.中央銀行C.政策性銀行D.證券公司答案：D解析：主權(quán)、央行、政策性銀行及公共部門實體豁免，證券公司不豁免。38.在流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中，NSFR分子“穩(wěn)定資金”不包括()A.核心一級資本B.剩余期限>1年負(fù)債C.零售小額存款D.同業(yè)拆入(剩余期限<6個月)答案：D解析：同業(yè)短期負(fù)債折算系數(shù)0%，不計入可用穩(wěn)定資金。39.商業(yè)銀行采用權(quán)重法，對符合標(biāo)準(zhǔn)的信用卡個人暴露，風(fēng)險權(quán)重為()A.50%B.75%C.100%D.125%答案：B解析：循環(huán)零售信用卡子類權(quán)重75%，以區(qū)分一般零售。40.商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量中，市場風(fēng)險采用______方法轉(zhuǎn)換RWA。()A.8%直接乘數(shù)B.10.5%乘數(shù)C.12.5乘數(shù)D.15%乘數(shù)答案：C解析：市場風(fēng)險資本要求×12.5得到RWA，與信用風(fēng)險口徑一致。41.在操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集過程中，損失金額不包括()A.直接財務(wù)損失B.監(jiān)管罰金C.機(jī)會成本D.法律和解費用答案：C解析：機(jī)會成本屬于間接損失，不計入操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫。42.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，零售暴露分池時，若池內(nèi)歷史PD<______，需上調(diào)至監(jiān)管底線。()A.0.01%B.0.03%C.0.05%D.0.1%答案：B解析：監(jiān)管底線PD=0.03%，防止過度樂觀估計。43.商業(yè)銀行并表杠桿率披露頻率為()A.月度B.季度C.半年度D.年度答案：B解析：G-SIBs需季度披露，其他銀行可半年度，但并表口徑統(tǒng)一季度。44.在信用風(fēng)險組合管理中，使用CDS進(jìn)行對沖會引入()A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.交易對手信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：C解析：CDS賣方可能違約，產(chǎn)生交易對手信用風(fēng)險。45.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法，對逾期貸款計提減值后，風(fēng)險權(quán)重為()A.100%B.150%C.200%D.250%答案：A解析：減值后貸款若已足額計提撥備，權(quán)重可降至100%，否則150%。46.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型法，需計算StressedVaR的觀察期為()A.1年B.2年C.3年D.連續(xù)12個月重大壓力期答案：D解析：StressedVaR必須基于連續(xù)12個月顯著壓力的歷史數(shù)據(jù)。47.在操作風(fēng)險情景分析中，設(shè)計“欺詐交易未被及時發(fā)現(xiàn)”屬于()A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.系統(tǒng)缺陷D.流程缺陷答案：A解析：員工故意繞過控制造成損失，屬內(nèi)部欺詐。48.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對金融機(jī)構(gòu)暴露，相關(guān)性系數(shù)公式中調(diào)節(jié)因子為()A.1.25B.1.5C.1.75D.2.0答案：A解析：金融機(jī)構(gòu)相關(guān)性比企業(yè)高，公式乘以1.25放大。49.商業(yè)銀行并表集團(tuán)對保險子公司資本投資，若采用“風(fēng)險加權(quán)法”，則權(quán)重為()A.100%B.250%D.400%D.1250%答案：D解析：對未并表金融機(jī)構(gòu)大額投資按1250%權(quán)重處理，實質(zhì)為全額扣除替代。50.在流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中，LCR的“凈現(xiàn)金流出”不包括()A.零售存款流失B.同業(yè)存款流失C.或有融資便利D.央行準(zhǔn)備金答案：D解析：央行法定準(zhǔn)備金不可動用，不計入現(xiàn)金流出。51.商業(yè)銀行采用權(quán)重法，對評級A+至A-國家/地區(qū)注冊銀行債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為()A.30%B.40%C.50%D.75%答案：C解析：A檔銀行權(quán)重50%，與主權(quán)評級掛鉤。52.商業(yè)銀行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，股票特定風(fēng)險資本要求中，個股凈頭寸適用權(quán)重為()A.8%B.9%C.10%D.12%答案：B解析：個股凈頭寸特定風(fēng)險權(quán)重9%，指數(shù)頭寸例外。53.在信用風(fēng)險壓力測試情景設(shè)計中，GDP負(fù)增長屬于()A.宏觀經(jīng)濟(jì)情景B.行業(yè)特定情景C.事件性情景D.監(jiān)管政策情景答案：A解析：GDP、CPI、失業(yè)率等宏觀變量構(gòu)成宏觀情景。54.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，違約損失率(LGD)估計應(yīng)基于()A.市場數(shù)據(jù)B.歷史清收數(shù)據(jù)C.專家判斷D.評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)答案：B解析：LGD必須優(yōu)先使用銀行內(nèi)部歷史清收數(shù)據(jù)，輔以市場數(shù)據(jù)。55.商業(yè)銀行并表杠桿率計算中，表外項目采用______轉(zhuǎn)換系數(shù)。()A.0%B.10%C.信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)D.50%答案：C解析：表外項目按信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)計入暴露，如貸款承諾按CCF=20%或50%。56.在操作風(fēng)險情景分析中，對“網(wǎng)絡(luò)攻擊導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓”進(jìn)行損失評估，主要采用()A.歷史數(shù)據(jù)法B.專家判斷法C.蒙特卡洛模擬D.極值理論答案：B解析：高頻低損數(shù)據(jù)不足，需專家判斷估計嚴(yán)重度。57.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，需同時計算VaR與StressedVaR，兩者資本要求取()A.平均值B.較高值C.較低值D.加總答案：D解析：總市場風(fēng)險資本=VaR資本+StressedVaR資本，直接加總。58.商業(yè)銀行信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)中，已計提減值準(zhǔn)備貸款對應(yīng)的減值準(zhǔn)備可()A.直接扣除RWAB.沖減暴露余額C.計入二級資本D.計入核心一級資本答案：B解析：減值準(zhǔn)備沖減暴露余額，降低RWA。59.商業(yè)銀行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，外匯期權(quán)Gamma風(fēng)險資本要求計算，Gamma權(quán)重為()A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%答案：B解析：Gamma權(quán)重統(tǒng)一1%，乘以Gamma值及價格變動。60.商業(yè)銀行并表集團(tuán)對非并表保險公司投資，若采用“扣除法”，應(yīng)從()A.核心一級資本全額扣除B.二級資本扣除C.附加資本扣除D.不必扣除答案：A解析：對非并表金融機(jī)構(gòu)大額投資從核心一級資本全額扣除。61.在信用風(fēng)險組合管理中，使用信用衍生品對沖會產(chǎn)生的剩余風(fēng)險稱為()A.基差風(fēng)險B.交易對手風(fēng)險C.錯配風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：A解析：對沖工具與標(biāo)的信用變動不一致產(chǎn)生基差風(fēng)險。62.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對一般企業(yè)暴露，若PD=1%，LGD=45%，期限=2.5年，則資本要求約為()A.6.5%B.8.5%C.10.5%D.12.5%答案：B解析：代入IRB公式，資本要求≈8.5%。63.商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量中，采用基本指標(biāo)法，資本=______×總收入。()A.10%B.12%C.15%D.18%答案：C解析：基本指標(biāo)法系數(shù)15%。64.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型法，需進(jìn)行每日回溯測試，例外次數(shù)統(tǒng)計周期為()A.30個交易日B.60個交易日C.250個交易日D.500個交易日答案：C解析：回溯測試樣本為最近一年約250個交易日。65.商業(yè)銀行信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量中，對符合條件的中小企業(yè)(SME)暴露，可享______優(yōu)惠。()A.降低PDB.降低LGDC.降低相關(guān)性D.降低期限調(diào)整答案：C解析：SME調(diào)整相關(guān)性系數(shù)，降低資本要求。66.商業(yè)銀行并表杠桿率披露中，需單獨披露______杠桿率。()A.表內(nèi)B.表外C.衍生品D.證券融資交易答案：D解析：監(jiān)管模板要求單獨披露證券融資交易(SFT)杠桿率。67.在操作風(fēng)險情景分析中，對“重大合規(guī)罰款”進(jìn)行估計，主要依據(jù)()A.歷史同業(yè)案例B.監(jiān)管政策C.專家判斷D.以上都是答案：D解析：需綜合歷史、政策與專家判斷。68.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對零售暴露，若池內(nèi)LGD<______，需上調(diào)至監(jiān)管底線。()A.5%B.10%C.15%D.20%答案：B解析：零售LGD監(jiān)管底線10%。69.商業(yè)銀行市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，利率期權(quán)Vega風(fēng)險資本要求，Vega權(quán)重為()A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%答案：A解析：Vega權(quán)重0.5%，乘以Vega值及波動率變動。70.商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試中，若整體LGD上升30%，EAD上升10%，則損失上升()A.30%B.33%C.40%D.43%答案：D解析：(1+30%)×(1+10%)=1.43，即43%。71.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，需將模型結(jié)果用于()A.內(nèi)部限額B.績效考核C.資本配置D.以上都是答案：D解析：模型輸出必須全面融入內(nèi)部管理。72.商業(yè)銀行并表集團(tuán)對保險公司投資，若采用“風(fēng)險加權(quán)法”，則風(fēng)險權(quán)重為()A.100%B.250%C.400%D.1250%答案：D解析：同第49題，1250%實質(zhì)為全額扣除替代。73.商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集，損失時間跨度應(yīng)至少()A.3年B.5年C.7年D.10年答案：B解析：監(jiān)管要求至少5年數(shù)據(jù)，高級法建議10年。74.商業(yè)銀行信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量中，對逾期90天以上并已減值的貸款，風(fēng)險權(quán)重為()A.100%B.150%C.200%D.250%答案：A解析：減值后權(quán)重100%，未減值150%。75.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型法，StressedVaR觀察期選擇標(biāo)準(zhǔn)為()A.最近1年B.最近3年C.連續(xù)12個月重大壓力D.任意12個月答案：C解析：必須選取對組合構(gòu)成重大壓力的連續(xù)12個月。76.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對金融機(jī)構(gòu)暴露，若PD=0.5%，LGD=40%，則資本要求約為()A.4%B.6%C.8%D.10%答案：B解析：代入IRB公式，資本要求≈6%。77.商業(yè)銀行并表杠桿率計算中，衍生品暴露的潛在未來暴露(PFE)采用()A.名義本金×1%B.名義本金×5%C.SA-CCR方法D.內(nèi)部模型答案：C解析：杠桿率規(guī)則明確使用SA-CCR計算PFE。78.商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量，采用標(biāo)準(zhǔn)法，業(yè)務(wù)條線“公司金融”系數(shù)為()A.12%B.15%C.18%D.20%答案：C解析：公司金融β系數(shù)18%。79.商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試中，對“房價下跌30%”情景，主要影響()A.企業(yè)違約B.個人按揭違約C.政府違約D.銀行違約答案：B解析：房價下跌直接沖擊住房按揭PD、LGD。80.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對零售暴露，若池內(nèi)樣本量<50筆，應(yīng)()A.上調(diào)PDB.上調(diào)LGDC.合并相鄰池D.剔除該池答案：C解析：監(jiān)管要求合并至≥50筆。二、多項選擇題（每題2分，共20分。每題至少有兩個正確答案，多選、少選、錯選均不得分）1.下列屬于商業(yè)銀行第二支柱風(fēng)險的有()A.集中度風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.模型風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險答案：ABCE解析：流動性風(fēng)險已納入第一支柱，其余為第二支柱。2.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對PD估計進(jìn)行量化驗證，可采用的方法包括()A.二項檢驗B.卡方檢驗C.正態(tài)檢驗D.熵池法E.滾動回測答案：ABE解析：正態(tài)檢驗不適用于違約事件稀有性；熵池法用于組合，非單指標(biāo)。3.下列屬于商業(yè)銀行合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)(HQLA)一級資產(chǎn)的有()A.現(xiàn)金B(yǎng).央行準(zhǔn)備金C.主權(quán)債券D.政策性金融債E.公司債AA級答案：ABC解析：政策性債為2A，公司債AA級為2B，均非一級。4.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型法，模型驗證應(yīng)包括()A.概念驗證B.數(shù)據(jù)驗證C.模型假設(shè)驗證D.回溯測試E.壓力測試答案：ABCDE解析：全流程驗證缺一不可。5.商業(yè)銀行信用風(fēng)險組合管理中，降低組合集中度的手段有()A.銀團(tuán)貸款B.信用衍生品C.資產(chǎn)證券化D.增加單一客戶敞口E.行業(yè)限額答案：ABCE解析：增加單一敞口會提高集中度。6.下列屬于操作風(fēng)險損失事件類型“客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動”子類的有()A.未經(jīng)授權(quán)交易B.產(chǎn)品缺陷C.客戶誤導(dǎo)D.洗錢E.系統(tǒng)宕機(jī)答案：BCD解析：A屬執(zhí)行流程，E屬系統(tǒng)缺陷。7.商業(yè)銀行并表杠桿率計算，表外項目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)依據(jù)()A.原始期限B.可隨時撤銷條款C.資產(chǎn)類型D.交易對手E.剩余期限答案：ABC解析：CCF主要依據(jù)承諾是否可無條件撤銷及原始期限。8.商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試中，宏觀情景變量通常包括()A.GDP增速B.失業(yè)率C.房價指數(shù)D.匯率E.股市指數(shù)答案：ABCDE解析：均為傳導(dǎo)至違約的核心變量。9.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，對LGD估計