2026年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考試題庫500道第一部分單選題(500題)1、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔(dān)保

D.授信額度

【答案】：D2、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和（）。

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.信用風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

D.操作風(fēng)險指標(biāo)

【答案】：C3、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：B4、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】：B5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。

A.高級計量法

B.內(nèi)部評級法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.基本指標(biāo)法

【答案】：A6、以下不屬于銀行認可的質(zhì)押品的是()。

A.黃金

B.股票

C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.AA級以上國家發(fā)行的債券

【答案】：B7、當(dāng)資金來源()資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。

A.小于

B.等于

C.大于

D.不確定

【答案】：C8、A公司2010年流動資產(chǎn)合計500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)付賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】：C9、下列不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。

A.交易賬戶VaR限額

B.止損限額

C.產(chǎn)品或組合敞口限額

D.行業(yè)限額

【答案】：D10、在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值是（）。

A.名義價值

B.實際價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】：D11、（2019年真題）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A12、（2020年真題）下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.貸款風(fēng)險遷徙率

【答案】：B13、在腳手板上堆磚，只允許單行側(cè)擺（）層。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：B14、()是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估

【答案】：B15、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：D16、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風(fēng)險。

A.明確化

B.多樣化

C.合理化

D.復(fù)雜化

【答案】：B17、以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

【答案】：D18、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個人貸款。

A.質(zhì)押；保證

B.抵押；留置

C.個人信用貸款；法人信用貸款

D.質(zhì)押；抵押

【答案】：D19、經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額是（）。

A.區(qū)域風(fēng)險限額

B.國家風(fēng)險限額

C.單一客戶授信限額

D.集團客戶授信限額

【答案】：A20、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.實體資本

【答案】：D21、下列指標(biāo)中，可以反映資產(chǎn)收益率波動的是()。

A.概率

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.概率密度

D.分布函數(shù)

【答案】：B22、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險

C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算

D.中央機構(gòu)作為交易對手

【答案】：C23、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預(yù)期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

【答案】：C24、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

【答案】：C25、()是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

A.累計總敞口頭寸法

B.短邊法

C.凈敞口頭寸法

D.專家判斷法

【答案】：B26、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠期

【答案】：B27、交易賬戶中的項目通常按()計價，當(dāng)缺乏可參考的()時，可以按()。

A.市場價格；市場價格；模型定價

B.交易價格；交易價格；模型定價

C.模型定價；模型定價；市場價格定價

D.市場價格；市場價格；交易價格定價

【答案】：A28、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于()。

A.20％

B.30％

C.25％

D.50％

【答案】：C29、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】：C30、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在()

A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項

【答案】：A31、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。

A.解決表面問題，不須深究

B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

【答案】：C32、商品風(fēng)險是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。這里所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.能源產(chǎn)品

C.金屬

D.股票

【答案】：D33、內(nèi)部欺詐是指（）。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

【答案】：B34、以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是()。

A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險

B.識別和評價經(jīng)營管理狀況

C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

D.識別和評價收益狀況

【答案】：D35、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()，該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.集中度風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：B36、融資缺口等于(?)。

A.貸款平均額+核心存款平均額

B.貸款平均額-核心存款平均額

C.核心存款平均額-貸款平均額

D.貸款期望額-核心存款平均額

【答案】：B37、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.建立多層次的流動性屏障

【答案】：A38、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】：D39、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。

A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時性

B.運行速度、復(fù)雜性、便捷性

C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性

D.質(zhì)量、及時性、便捷性

【答案】：C40、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短

【答案】：C41、通常由（）負責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風(fēng)險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風(fēng)險限額指標(biāo)監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)險價值等，開展風(fēng)險報告與分析。

A.前臺業(yè)務(wù)部門

B.中臺業(yè)務(wù)部門

C.后臺業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門

【答案】：D42、(?)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。

A.流動性比率／指標(biāo)法

B.自我評估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

D.因果分析模型

【答案】：A43、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

【答案】：B44、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計量法

D.流程分析法

【答案】：C45、下列選項中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。

A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％

B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％

C.一級資本充足率最低資本要求為8％

D.資本充足率最低資本要求為10％

【答案】：B46、()管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險規(guī)避

【答案】：A47、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。

A.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.會計資料規(guī)范性

D.財務(wù)報表檢查

【答案】：A48、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是()。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.外包管理團隊

【答案】：B49、下列說法錯誤的是（）。

A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系

B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金

C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合

D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級流動性備付

【答案】：D50、當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

A.國別限額

B.共同投資

C.銀團貸款

D.風(fēng)險投資

【答案】：C51、分部分項工程開工前，項目總工程師應(yīng)組織（）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施。

A.方案編制人

B.施工員（專業(yè)工程師）

C.質(zhì)量檢查員

D.分包單位施工人員

【答案】：B52、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)集團

【答案】：C53、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。

A.債券A的久期大于債券B的久期

B.債券A的久期小于債券B的久期

C.債券A的久期等于債券B的久期

D.無法確定債券A和B的久期大小

【答案】：C54、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.遠期凈敞口頭寸

【答案】：A55、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是（）。

A.提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險—收益平衡點

B.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險—收益平衡點

C.提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負債平衡點

D.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負債平衡點

【答案】：A56、下列關(guān)于內(nèi)部控制的目標(biāo)的第二類說法正確的是（）。

A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

B.關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)

C.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡

D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別

【答案】：B57、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，風(fēng)險管理理念和技術(shù)得到了迅速發(fā)展，這屬于商業(yè)銀行（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】：D58、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。

A.聲譽風(fēng)險

B.社會風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】：A59、對土地權(quán)利證書進行審核時，其重點是（）。

A.報人民政府審批

B.查看地籍資料的原始記載

C.保證登記過程不會產(chǎn)生土地權(quán)屬糾紛

D.查驗證件、證明的真?zhèn)我约白C件、證明的效力

【答案】：D60、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。

A.負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

B.被動負債風(fēng)險管理模式階段——主動負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】：D61、進行資本充足率壓力測試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.風(fēng)險和流動

C.收益和期限

D.經(jīng)營和風(fēng)險

【答案】：D62、（）是指商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險總量。

A.風(fēng)險限額

B.風(fēng)險水平

C.風(fēng)險偏好

D.風(fēng)險文化

【答案】：C63、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。

A.830

B.910

C.80

D.1740

【答案】：B64、從各類限額的關(guān)系看，處在最頂端的是（）。

A.行業(yè)限額

B.客戶限額

C.市場限額

D.國別限額

【答案】：D65、在風(fēng)險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的（）。

A.風(fēng)險確定性

B.預(yù)期收益

C.預(yù)汁損失

D.經(jīng)濟增加值

【答案】：B66、對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部分項工程應(yīng)進行（）。

A.局部檢測

B.全面檢測

C.抽樣檢測

D.指定部位檢測

【答案】：C67、以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。

A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B.行業(yè)和市場風(fēng)險

C.撥備覆蓋比預(yù)警管理

D.集中度風(fēng)險預(yù)警管理

【答案】：B68、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預(yù)期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5

【答案】：D69、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A.指計人資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債

C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債

D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

【答案】：C70、在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。

A.75％；35％

B.70％；30％

C.80％；20％

D.90％；l0％

【答案】：A71、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責(zé)任的是（）。

A.制定戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程

B.獨立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理職能

C.負責(zé)識別、評估和監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險狀況

D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念

【答案】：D72、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

【答案】：D73、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。

A.流動比率

B.營業(yè)收入利潤率

C.凈資產(chǎn)收益率

D.總資產(chǎn)收益率

【答案】：A74、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】：D75、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆印?/p>

A.全面性

B.及時性

C.客觀性

D.重要性

【答案】：C76、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)()的誕生。

A.國際貨幣基金組織

B.世界貿(mào)易組織

C.世界銀行

D.巴塞爾委員會

【答案】：D77、某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。

A.二項分布

B.泊松分布

C.正態(tài)分布

D.均勻分布

【答案】：B78、假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

A.70

B.280

C.350

D.650

【答案】：D79、關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險，以下說法錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人

B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

C.操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果

D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風(fēng)險的發(fā)生

【答案】：D80、超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失，則該種金融風(fēng)險可能造成的損失屬于（）。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

D.非災(zāi)難性損失

【答案】：C81、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。

A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

【答案】：B82、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為(?)。

A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算

B.前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易

C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理

D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算

【答案】：D83、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是()。

A.非流程風(fēng)險

B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

C.控制派生風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：A84、（2018年真題）柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括（）。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

【答案】：C85、現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是()。

A.風(fēng)險收益率分析

B.歐式期權(quán)定價模型

C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論

D.威廉·夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型

【答案】：C86、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是()。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B.完善的公司治理機構(gòu)

C.健全的內(nèi)部控制機制

D.有效的風(fēng)險管理策略

【答案】：A87、關(guān)于劃撥國有土地使用權(quán)的法律特征，下列說法不正確的是（）。

A.劃撥國有土地使用權(quán)的取得受范圍限制

B.劃撥國有土地使用權(quán)一般沒有明確的時間期限

C.城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的使用權(quán)人應(yīng)繳納土地使用稅

D.劃撥國有土地使用權(quán)是以政府行為而獲得的權(quán)利

【答案】：D88、（2020年真題）近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被應(yīng)用于（）管理領(lǐng)域。

A.貸款違約風(fēng)險

B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險

C.商品價格風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】：A89、在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、機構(gòu)變革的環(huán)境中，()已經(jīng)成為我國金融機構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。

A.環(huán)境因素

B.制度因素

C.人員因素

D.技術(shù)因素

【答案】：C90、以下不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是()。

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.市場對沖

【答案】：D91、外電線路電壓為154～220KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。

A.10

B.9

C.8

D.9.5

【答案】：A92、根據(jù)銀行監(jiān)管的公開原則的要求，下列屬于公開內(nèi)容的是()。

A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

B.全部公開

C.收入公開

D.管理行為公開

【答案】：A93、下列關(guān)于互換的說法，不正確的是()。

A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約

B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換

C.利率互換涉及本金的交換

D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換

【答案】：C94、不可以劃撥方式取得國有土地使用權(quán)的是（）。

A.國家重點扶持的交通用地

B.某集團商貿(mào)中心建設(shè)用地

C.軍事用地

D.城市基礎(chǔ)設(shè)施用地

【答案】：B95、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.董事會風(fēng)險管理委員會

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門

【答案】：C96、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.84％

B.108％

C.83％

D.105％

【答案】：D97、手拉葫蘆使用注意事項：發(fā)現(xiàn)吊鉤磨損超過（）時，必須更換。

A.15%

B.12%

C.9%

D.10%

【答案】：D98、（2021年真題）假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）

A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險

【答案】：B99、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風(fēng)險事件的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等

【答案】：A100、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

B.賬戶管理

C.現(xiàn)金庫箱

D.會計核算

【答案】：A101、銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

【答案】：D102、可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理和后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)的是()。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

【答案】：D103、良好的銀行公司治理應(yīng)具備五個方面的特征，其中不包括（）。

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

C.科學(xué)的激勵約束機制

D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

【答案】：D104、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得

【答案】：D105、通常情況下，土地登記代理的基本程序的最后一步是（）。

A.簽訂土地登記代理委托書、代理合同

B.開展具體業(yè)務(wù)

C.提交成果

D.代領(lǐng)土地證書

【答案】：C106、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.銷售活動的現(xiàn)金流

【答案】：B107、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

A.內(nèi)部評級初級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級高級法

【答案】：B108、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。

A.地籍調(diào)查

B.權(quán)屬審核

C.注冊登記

D.申請

【答案】：B109、汽車金融公司的監(jiān)管機構(gòu)是()。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：B110、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用對沖策略的是()。

A.匯率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.商品價格風(fēng)險

D.利率風(fēng)險

【答案】：B111、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的

A.久期分析法

B.期望分析法

C.平均分析法

D.自我評估法

【答案】：A112、風(fēng)險管理的“三道防線”中第三道防線是指（）。

A.業(yè)務(wù)條線部門

B.內(nèi)部審計

C.風(fēng)險管理部門

D.合規(guī)部門

【答案】：B113、（2018年真題）當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。

A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

B.實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）

C.母公司注冊所在地

D.離岸島的主權(quán)所在國

【答案】：B114、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為()。

A.20%

B.50%

C.70%

D.100%

【答案】：D115、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險損失分布的方差

【答案】：D116、根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風(fēng)險評估

D.信息披露

【答案】：D117、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，工程質(zhì)量保修期限（）。

A.至少80年

B.之多90年

C.至少50年

D.為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

【答案】：D118、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。

A.負債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C.負債和組合的相關(guān)性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

【答案】：D119、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險誘因

D.風(fēng)險緩釋

【答案】：A120、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

【答案】：B121、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。

A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險

B.商業(yè)銀行的流動性相對充足

C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求

D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

【答案】：A122、（2018年真題）商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險等級的過程指的是新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險反饋

【答案】：B123、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實質(zhì)性意義。

A.名義價值

B.市場價值

C.內(nèi)在價值

D.公允價值

【答案】：A124、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。

A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元

B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元

C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元

D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元

【答案】：A125、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉(zhuǎn)移。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.資本金

C.保險手段

D.沖減利潤

【答案】：C126、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

【答案】：A127、（）的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主導(dǎo)策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險補償

【答案】：B128、對中小企業(yè)進行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險點不包括()。

A.中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強

B.中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低

C.中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票

D.當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿

【答案】：A129、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法

【答案】：D130、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。

A.購買保險

B.計提損失準(zhǔn)備金

C.計提資本金

D.沖減經(jīng)營利潤

【答案】：C131、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進行了有效控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.事前、事中、事后三個階段都

【答案】：D132、關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。

A.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

C.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風(fēng)險債券

D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險債券

【答案】：B133、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。

A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

【答案】：B134、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：D135、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負債以公司／機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以公司／機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

C.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

【答案】：D136、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。

A.證監(jiān)會

B.銀行業(yè)協(xié)會

C.基金業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)

【答案】：D137、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。

A.會計信息披露

B.內(nèi)部控制披露

C.債權(quán)債務(wù)披露

D.風(fēng)險狀況披露

【答案】：A138、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

【答案】：B139、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受（）的監(jiān)督。

A.中央銀行

B.政府或其授權(quán)機構(gòu)

C.行業(yè)協(xié)會

D.評級機構(gòu)

【答案】：B140、國有建設(shè)用地使用權(quán)作價出資（入股）是國家為了支持國有企業(yè)改革和發(fā)展，進一步推行______，對改制的國有企業(yè)涉及的______進行資產(chǎn)處置的一種方式。（）

A.土地有償使用制度；出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)

B.土地?zé)o償使用制度；劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)

C.土地有償使用制度；劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)

D.土地?zé)o償使用制度；出撥國有建設(shè)用地使用權(quán)

【答案】：C141、內(nèi)部控制的第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，下列屬于第一類目標(biāo)的是（）。

A.盈利目標(biāo)

B.中期財務(wù)報表

C.業(yè)績公告

D.簡要財務(wù)報表

【答案】：A142、（）是指土地登記機關(guān)對土地登記申請不進行實質(zhì)性審查，完全按照土地登記申請人提交的文件資料予以審查，不過問土地權(quán)利是否真實等事項。

A.非實質(zhì)性審查

B.普遍性形式審查主義

C.形式審查主義

D.通性審查制度

【答案】：C143、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】：B144、下列各項不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.董事會水平

D.客戶滿意度

【答案】：C145、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.缺口

【答案】：A146、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。

A.流動比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠桿比率

【答案】：D147、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3．5億元，貨款及其它負債6．5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值將低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，債權(quán)人好比()。

A.買入一份看漲期權(quán)

B.賣出一份看跌期權(quán)

C.買入一份看跌期權(quán)

D.賣出一份看漲期權(quán)

【答案】：B148、根據(jù)國土資源部相關(guān)規(guī)定，對于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】：C149、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。

A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險

B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

【答案】：D150、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.47％

B.56％

C.63％

D.79％

【答案】：B151、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。

A.防雨罩絕緣

B.擋風(fēng)罩絕緣

C.防雨罩導(dǎo)電

D.擋風(fēng)罩導(dǎo)電

【答案】：A152、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是()。

A.整體經(jīng)濟指標(biāo)

B.利率變化／預(yù)期

C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)

D.信用風(fēng)險參數(shù)

【答案】：C153、下列不屬于資金業(yè)務(wù)流程的是()。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺結(jié)算／清算

D.貸后管理

【答案】：D154、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.20%

B.50%

C.25%

D.8%

【答案】：A155、土地總登記中，對登記公告結(jié)果有異議的，可以向（）申請復(fù)查。

A.縣人民政府

B.縣國土資源局

C.國土資源部門的上級單位

D.土地登記代理機構(gòu)

【答案】：B156、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。

A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

【答案】：B157、下列選項中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是()。

A.二級資本工具及其溢價

B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

C.少數(shù)股東資本可計入部分

D.公開儲備

【答案】：D158、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。

A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資

【答案】：C159、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

【答案】：D160、質(zhì)量保證是指（）。

A.致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行工程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

B.致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力

C.致力于滿足質(zhì)量要求

D.致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任

【答案】：D161、（2018年真題）多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。

A.市場過度競爭

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.監(jiān)管不到位

D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

【答案】：B162、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高層管理者

【答案】：A163、（2018年真題）對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。

A.面值之和

B.賬面價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】：B164、銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是（）。

A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

D.將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

【答案】：D165、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產(chǎn)收益率

【答案】：A166、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。

A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險

D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

【答案】：C167、時間價值的定義是()。

A.沒有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率

B.具有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率

C.沒有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率

D.具有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率

【答案】：A168、出現(xiàn)期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。

A.長期；短期

B.短期；長期

C.短期；短期

D.長期；長期

【答案】：B169、信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款撥備率

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險遷徙率

【答案】：C170、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】：D171、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益

D.能夠進行積極的管理

【答案】：C172、下列是市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

【答案】：A173、聲譽風(fēng)險管理的具體做法不包括（）。

A.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

B.確保實現(xiàn)承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.杜絕一切風(fēng)險投資

【答案】：D174、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

【答案】：C175、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能

B.健全的風(fēng)險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化

C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】：C176、下列關(guān)于國別風(fēng)險與主權(quán)風(fēng)險的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性

B.國別風(fēng)險是主權(quán)風(fēng)險的一部分

C.國別風(fēng)險具有系統(tǒng)性

D.國別評級結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準(zhǔn)備金計提等的基礎(chǔ)

【答案】：B177、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅳ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

【答案】：C178、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的是（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負債風(fēng)險管理模式

C.信用風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】：C179、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風(fēng)險管理措施。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險補償

D.風(fēng)險規(guī)避

【答案】：C180、工程項目應(yīng)堅持逐級安全技術(shù)交底制度。以下說法錯誤的是（）。

A.工程開工前，應(yīng)將工程概況、施工方法、安全技術(shù)措施等情況，向工地負責(zé)人、工班長進行詳細交底

B.兩個以上施工隊或工種配合施工時，應(yīng)按工程進度定期或不定期地向有關(guān)施工單位和班組進行交叉作業(yè)的安全書面交底

C.工程師每天工作前，必須跟項目經(jīng)理進行書面的施工技術(shù)交底，必要時甚至向參加施工的全體員工進行交底

D.工長安排班組長工作前，必須進行書面的安全技術(shù)交底，班組長應(yīng)每天對工人進行施工要求、作業(yè)環(huán)境等書面安全交底

【答案】：C181、以下選項中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點的是（）。

A.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低

B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低

C.計算效率較低

D.結(jié)果解釋說明較難

【答案】：C182、下列不屬于風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是（）。

A.正常類貸款遷徙率

B.次級類貸款遷徙率

C.凈資產(chǎn)收益率

D.貸款風(fēng)險遷徙率

【答案】：C183、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)

【答案】：A184、下列關(guān)于土地使用權(quán)變更登記的說法，正確的有（）。

A.因繼承或者受遺贈取得物權(quán)的，自土地變更登記完成時發(fā)生效力

B.依據(jù)人民法院判決書而取得的土地使用權(quán)，無須再進行登記公示而直接發(fā)生效力

C.依照法院判決、仲裁裁決、繼承、遺贈等而取得的土地使用權(quán)，可以不經(jīng)登記

D.抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓的價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)人清償

E.因人民法院、仲裁委員會的法律文書或者人民政府的征收決定等，導(dǎo)致物權(quán)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓或者消滅的，自土地登記完成時發(fā)生效力

【答案】：B185、以下關(guān)于安全檢查內(nèi)容說法正確的是（）。

A.查思想主要檢查企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和職工對安全生產(chǎn)工作的認識

B.查管理主要檢查作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的要求

C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況

D.查整改主要檢查工程的安全生產(chǎn)管理是否有效

【答案】：A186、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】：A187、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。

A.呈水平狀態(tài)

B.變得平滑

C.變得陡峭

D.呈垂直狀態(tài)

【答案】：C188、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險資本

【答案】：B189、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】：C190、不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】：D191、關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是()。

A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點

B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

D.以上都正確

【答案】：D192、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％

【答案】：C193、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：D194、（2020年真題）下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。

A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段

B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限

C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口

D.計算債券組合久期

【答案】：B195、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是()。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

【答案】：A196、以下哪個不屬于對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()

A.總行明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進行初次分配

B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度

C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

【答案】：B197、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要市場風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

【答案】：C198、在操作風(fēng)險管理工具中，關(guān)鍵風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。

A.有效性

B.可靠性

C.敏感性

D.相關(guān)性

【答案】：C199、（2021年真題）下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的表述正確的是（）

A.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況

B.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源

C.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況

D.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失

【答案】：C200、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4％

B.5.2％

C.9.2％

D.8.4％

【答案】：A201、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。

A.敏感負債

B.附屬資本

C.脆弱資金

D.核心存款

【答案】：B202、下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】：A203、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】：D204、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張

D.維持市場信心

【答案】：C205、以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別方法的是（）。

A.事前識別

B.事中識別

C.事后識別

D.因果分析模型

【答案】：B206、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險是（）。

A.交易風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：B207、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是()。

A.利率變化頻率

B.每億元資產(chǎn)損失率

C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率

D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率

【答案】：A208、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。

A.評價主體是商業(yè)銀行

B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

【答案】：D209、（2019年真題）監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟資本

【答案】：C210、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

A.清收處置

B.貸款重組/債務(wù)重組

C.貸款核銷

D.不良資產(chǎn)證券化

【答案】：B211、商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素不包括()

A.壓力測試結(jié)果

B.外部社會環(huán)境

C.內(nèi)部控制水平

D.資本實力

【答案】：B212、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通過金融市場控制風(fēng)險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

D.提高流動性管理的預(yù)見性

【答案】：C213、關(guān)于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息

C.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況

D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

【答案】：D214、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風(fēng)險。

A.內(nèi)部欺詐

B.未授權(quán)交易

C.貸款流程執(zhí)行不嚴

D.信貸人員技能匱乏

【答案】：C215、通風(fēng)與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。

A.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到某一個適當(dāng)?shù)拈_度，就可滿足要求

B.對各類自動和手動的調(diào)節(jié)閥達到50%的開度，就可滿足要求

C.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到80%的開度，就可滿足要求

D.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達到60%開度，就可滿足要求

【答案】：A216、()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資渠道管理

D.應(yīng)急計劃

【答案】：B217、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。

A.流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜

B.流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣

C.流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排

D.流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險

【答案】：C218、當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。

A.流動性剩余頭寸盈利能力強

B.流動性剩余頭寸會帶來操作風(fēng)險

C.流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益

D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風(fēng)險

【答案】：C219、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是()。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

D.非災(zāi)難性損失

【答案】：D220、全面風(fēng)險管理模式階段強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A.市場風(fēng)險

B.流動風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】：A221、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A.160

B.150

C.120

D.230

【答案】：A222、全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的評估標(biāo)準(zhǔn)包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標(biāo)，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。

A.中國銀行

B.中國建設(shè)銀行

C.中國農(nóng)業(yè)銀行

D.中國工商銀行

【答案】：A223、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。

A.產(chǎn)品風(fēng)險

B.管理層風(fēng)險

C.區(qū)域風(fēng)險

D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

【答案】：C224、銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入的內(nèi)容不包括（）。

A.機構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.從業(yè)人員準(zhǔn)入

【答案】：D225、在計量信用風(fēng)險的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點。

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

【答案】：D226、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】：B227、（2020年真題）在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

B.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

【答案】：C228、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

【答案】：B229、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。

A.劃撥

B.租賃

C.買賣

D.消亡

【答案】：B230、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。

A.3.51％

B.3.11％

C.2.87％

D.1.33％

【答案】：D231、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是()。

A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額、

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

【答案】：C232、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到()。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間

【答案】：D233、下列說法正確的是（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的

【答案】：D234、（2019年真題）流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%為（）的計算公式。

A.流動性覆蓋率

B.流動性比例

C.流動性資產(chǎn)充足率

D.流動性匹配率

【答案】：B235、（2018年真題）銀行風(fēng)險管理的流程順序是（）。

A.風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

B.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量

【答案】：C236、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。

A.消除風(fēng)險

B.接受風(fēng)險

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】：D237、下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點。

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)

D.風(fēng)險中性的，相對簡單易懂

【答案】：C238、風(fēng)險監(jiān)管的特點不包括（）。

A.目標(biāo)明確

B.計劃性弱

C.提高效率

D.節(jié)省資源

【答案】：B239、《物權(quán)法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。

A.1998年8月29日

B.2007年3月16日

C.2007年12月30日

D.2008年2月1日

【答案】：B240、風(fēng)險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風(fēng)險管理框架的評估；二是()。

A.前瞻性風(fēng)險評估

B.集中風(fēng)險評估

C.實質(zhì)性風(fēng)險評估

D.單個風(fēng)險評估

【答案】：C241、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

【答案】：B242、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】：B243、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

【答案】：C244、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是（）。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

【答案】：A245、（）負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.監(jiān)事會

【答案】：B246、（2019年真題）根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。

A.高級計量法

B.內(nèi)部評級法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.基本指標(biāo)法

【答案】：A247、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）。

A.12.50%

B.11.30%

C.17.10%

D.15%

【答案】：C248、下列屬于風(fēng)險偏好維度中特定風(fēng)險類指標(biāo)的是()。

A.一級資本

B.