2026年廣發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)知識考試題庫含答案一、單選題（共10題，每題2分）1.廣發(fā)銀行2026年風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪項(xiàng)不屬于第三道防線的職責(zé)？A.信用風(fēng)險(xiǎn)評估B.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C.市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警D.風(fēng)險(xiǎn)事件處置2.根據(jù)廣發(fā)銀行內(nèi)部規(guī)定，對單一集團(tuán)客戶的授信集中度風(fēng)險(xiǎn)限額為多少？A.15%B.20%C.25%D.30%3.在貸款五級分類中，"可疑類"貸款的主要特征是：A.借款人完全失去還款能力B.出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，但尚未發(fā)生實(shí)質(zhì)違約C.借款人出現(xiàn)逾期，但有一定還款意愿D.借款人已破產(chǎn)，無法償還債務(wù)4.廣發(fā)銀行反洗錢制度規(guī)定，客戶身份識別過程中，對境外客戶的盡職調(diào)查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：A.資金來源合法性B.居住地址穩(wěn)定性C.職業(yè)背景真實(shí)性D.投資意向明確性5.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，銀行的資本充足率中，一級資本的核心部分是：A.其他一級資本B.永續(xù)債C.股本D.次級債6.廣發(fā)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告流程中，以下哪個(gè)環(huán)節(jié)不屬于內(nèi)部處理程序？A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.信息上報(bào)C.第三方審計(jì)D.責(zé)任認(rèn)定7.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）計(jì)算主要基于：A.歷史模擬法B.蒙特卡洛模擬法C.參數(shù)法D.極端值理論8.廣發(fā)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案中，以下哪種措施屬于緊急融資渠道？A.調(diào)整信貸政策B.減少投資組合C.發(fā)售次級債D.增加存貸比9.根據(jù)廣發(fā)銀行反操作風(fēng)險(xiǎn)制度，員工崗位輪換制度的主要目的是：A.降低道德風(fēng)險(xiǎn)B.提高業(yè)務(wù)效率C.優(yōu)化組織架構(gòu)D.增加管理成本10.在信用衍生品交易中，CDS（信用違約互換）的主要功能是：A.規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)C.規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)D.規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)二、多選題（共8題，每題3分）1.廣發(fā)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于第二道防線的職責(zé)？A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2.根據(jù)廣發(fā)銀行反洗錢規(guī)定，以下哪些客戶屬于重點(diǎn)監(jiān)管對象？A.政府機(jī)構(gòu)B.高凈值個(gè)人C.境外實(shí)體D.醫(yī)療機(jī)構(gòu)3.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于VaR計(jì)算的基本假設(shè)？A.市場是有效的B.收益率服從正態(tài)分布C.交易頭寸不變D.歷史數(shù)據(jù)能反映未來4.廣發(fā)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于核心流動(dòng)性指標(biāo)？A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）C.存貸比D.資本充足率5.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于內(nèi)部欺詐的主要類型？A.虛假交易B.資產(chǎn)盜竊C.越權(quán)操作D.信息泄露6.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，銀行的核心一級資本包括：A.股本B.其他一級資本C.永續(xù)債D.次級債7.廣發(fā)銀行反洗錢客戶盡職調(diào)查中，以下哪些屬于間接識別信息？A.身份證明B.地址證明C.資金來源D.關(guān)聯(lián)關(guān)系8.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于壓力測試的常用場景？A.經(jīng)濟(jì)衰退B.利率上升C.信用利差擴(kuò)大D.資本充足率下降三、判斷題（共12題，每題1分）1.廣發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果可以直接上報(bào)至總行風(fēng)險(xiǎn)管理部。（×）2.根據(jù)廣發(fā)銀行規(guī)定，所有員工每年必須接受至少一次反洗錢培訓(xùn)。（√）3.市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR計(jì)算結(jié)果可以直接反映極端市場沖擊下的最大損失。（×）4.廣發(fā)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案中，要求在72小時(shí)內(nèi)完成外部融資安排。（√）5.信用衍生品交易可以直接降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。（√）6.操作風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告必須包含事件發(fā)生時(shí)間、影響范圍和處置措施。（√）7.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，銀行的杠桿率要求高于資本充足率要求。（√）8.廣發(fā)銀行反洗錢制度規(guī)定，所有客戶交易必須進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（×）9.壓力測試的目的是評估銀行在正常市場條件下的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。（×）10.操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部控制的主要作用是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。（√）11.反洗錢客戶盡職調(diào)查中，對境外客戶的審查可以簡化程序。（×）12.信用風(fēng)險(xiǎn)五級分類中，"損失類"貸款通常需要立即進(jìn)行催收。（√）四、簡答題（共4題，每題5分）1.簡述廣發(fā)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，第二道防線的具體職責(zé)。2.簡述廣發(fā)銀行反洗錢客戶盡職調(diào)查的主要流程。3.簡述市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR計(jì)算的基本步驟。4.簡述操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部控制的主要措施。五、論述題（共2題，每題10分）1.結(jié)合廣發(fā)銀行實(shí)際，論述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性及其主要措施。2.結(jié)合廣發(fā)銀行反洗錢制度，論述如何有效防范跨境洗錢風(fēng)險(xiǎn)。答案與解析單選題答案1.D2.B3.B4.A5.C6.C7.A8.C9.A10.C多選題答案1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABC5.ABCD6.AC7.CD8.ABC判斷題答案1.×2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.×10.√11.×12.√簡答題答案1.廣發(fā)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，第二道防線的具體職責(zé)包括：-風(fēng)險(xiǎn)識別：識別業(yè)務(wù)過程中的信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。-風(fēng)險(xiǎn)評估：對客戶信用狀況進(jìn)行評估。-風(fēng)險(xiǎn)控制：制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如授信審批、貸后管理等。-風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：定期向上級報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況。2.廣發(fā)銀行反洗錢客戶盡職調(diào)查的主要流程包括：-身份識別：核實(shí)客戶身份信息。-資金來源：了解客戶資金來源合法性。-關(guān)聯(lián)關(guān)系：調(diào)查客戶與第三方的關(guān)系。-風(fēng)險(xiǎn)評估：對客戶風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評估。3.市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR計(jì)算的基本步驟包括：-收集數(shù)據(jù)：收集歷史市場數(shù)據(jù)。-選擇模型：選擇合適的VaR計(jì)算模型。-計(jì)算VaR：計(jì)算在一定置信水平下的VaR值。-報(bào)告結(jié)果：報(bào)告VaR計(jì)算結(jié)果。4.操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部控制的主要措施包括：-制度建設(shè)：建立完善的操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度。-崗位分離：實(shí)行關(guān)鍵崗位分離制度。-信息系統(tǒng)：建立安全的信息系統(tǒng)。-監(jiān)控檢查：定期進(jìn)行內(nèi)部檢查。論述題答案1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性及其主要措施：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對銀行至關(guān)重要，因?yàn)榱鲃?dòng)性不足會導(dǎo)致銀行無法履行支付義務(wù)，進(jìn)而引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。廣發(fā)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括：-建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系：實(shí)時(shí)監(jiān)控流動(dòng)性狀況。-制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案：確保在緊急情況下有應(yīng)對措施。-優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)：保持合理的資產(chǎn)負(fù)債匹配。-加強(qiáng)外部融資渠道：確保在需要時(shí)能及時(shí)獲得外部資金。2.廣發(fā)銀行反洗錢制度下，有效防范跨境洗錢風(fēng)險(xiǎn)的主要措施：跨境