建行風(fēng)險(xiǎn)分類培訓(xùn)課件目錄01風(fēng)險(xiǎn)分類概述02風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估03信貸風(fēng)險(xiǎn)分類04操作風(fēng)險(xiǎn)管理05市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理06合規(guī)與法律風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類概述01風(fēng)險(xiǎn)分類定義01風(fēng)險(xiǎn)分類概念風(fēng)險(xiǎn)分類指按風(fēng)險(xiǎn)特征、性質(zhì)等標(biāo)準(zhǔn)劃分風(fēng)險(xiǎn)類型的過(guò)程。02分類目的意義明確風(fēng)險(xiǎn)類別，為風(fēng)險(xiǎn)管理和防控提供基礎(chǔ)與方向指引。分類的重要性符合監(jiān)管要求，避免因分類不當(dāng)引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)與監(jiān)管準(zhǔn)確分類助力銀行精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置。精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理分類原則準(zhǔn)確性原則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征準(zhǔn)確分類，避免誤判。全面性原則涵蓋所有可能風(fēng)險(xiǎn)，確保無(wú)遺漏。0102風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估02風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法01資料分析法通過(guò)分析客戶資料、財(cái)務(wù)報(bào)表等，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。02現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法實(shí)地走訪客戶或項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，直觀了解風(fēng)險(xiǎn)狀況。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程全面收集與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各類信息，為評(píng)估提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)信息收集依據(jù)分析結(jié)果，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)分析判斷010203風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分01低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率低，影響程度小，通常無(wú)需緊急處理。02中風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)有一定發(fā)生概率，影響程度適中，需定期監(jiān)控。03高風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率高，影響程度大，需立即采取措施應(yīng)對(duì)。信貸風(fēng)險(xiǎn)分類03信貸風(fēng)險(xiǎn)概念定義闡述信貸風(fēng)險(xiǎn)指借款人未能按約償還貸款，導(dǎo)致銀行損失的可能性。信貸風(fēng)險(xiǎn)概念包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，影響銀行資產(chǎn)安全。風(fēng)險(xiǎn)類型分類標(biāo)準(zhǔn)與方法在五級(jí)基礎(chǔ)上細(xì)分，正常類分四級(jí)，關(guān)注類分三級(jí)，次級(jí)和可疑類各分兩級(jí)，損失類一級(jí)。十二級(jí)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)按風(fēng)險(xiǎn)程度分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五級(jí)，后三類為不良信貸資產(chǎn)。五級(jí)分類體系分類案例分析優(yōu)質(zhì)貸款案例某企業(yè)信用良好，還款記錄佳，被分類為優(yōu)質(zhì)貸款，風(fēng)險(xiǎn)低。次級(jí)貸款案例某個(gè)人因收入不穩(wěn)定，多次逾期還款，被分類為次級(jí)貸款，風(fēng)險(xiǎn)高。操作風(fēng)險(xiǎn)管理04操作風(fēng)險(xiǎn)定義操作風(fēng)險(xiǎn)指因不完善流程、人員失誤等引發(fā)的損失風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)涵蓋內(nèi)部程序、員工行為、系統(tǒng)故障及外部事件等多方面。風(fēng)險(xiǎn)范圍風(fēng)險(xiǎn)控制措施建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確流程與責(zé)任。制度完善01加強(qiáng)操作過(guò)程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。監(jiān)控強(qiáng)化02案例與教訓(xùn)某分行員工違規(guī)為客戶辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致客戶資金損失，銀行聲譽(yù)受損。案例一：違規(guī)操作因系統(tǒng)漏洞未及時(shí)修復(fù)，被不法分子利用，造成客戶信息泄露及資金被盜。案例二：系統(tǒng)漏洞市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理05市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類型市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值波動(dòng)，影響收益。利率風(fēng)險(xiǎn)匯率波動(dòng)使銀行外幣資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值變化，帶來(lái)?yè)p失可能。匯率風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)運(yùn)用數(shù)學(xué)模型量化風(fēng)險(xiǎn)概率與影響，如VaR模型測(cè)算最大可能損失。定量評(píng)估法通過(guò)調(diào)整關(guān)鍵變量值，評(píng)估其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的影響程度，識(shí)別核心風(fēng)險(xiǎn)因素。敏感性分析法風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略利用期貨、期權(quán)等衍生品，對(duì)沖利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衍生工具對(duì)沖01通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)銀行的影響資產(chǎn)負(fù)債對(duì)沖02合規(guī)與法律風(fēng)險(xiǎn)06合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指因違反法律法規(guī)等導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定義合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響銀行聲譽(yù)，造成經(jīng)濟(jì)損失及法律后果。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)影響法律風(fēng)險(xiǎn)防控確保業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)要求，預(yù)防違法違規(guī)行為。法規(guī)遵循嚴(yán)格審查合同條款，避免法律漏洞，降低合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)。合同審查相關(guān)法規(guī)解讀01國(guó)