《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》練習(xí)考試競賽試題庫200道（附答案）單選題1.用于市值重估的定價(jià)因素應(yīng)當(dāng)從（）獲取或校驗(yàn)。A、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門B、獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的渠道C、高級(jí)管理層D、外部咨詢機(jī)構(gòu)參考答案：B2.應(yīng)急處理方案應(yīng)當(dāng)基于（）結(jié)果制定。A、壓力測試B、日常經(jīng)營C、客戶投訴D、員工建議參考答案：A3.以下哪項(xiàng)不是市場風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循的原則？A、審慎性原則B、全面性原則C、靈活性原則D、匹配性原則參考答案：C4.壓力測試用于評(píng)估（）情況下的虧損承受能力。A、正常市場B、極端不利C、日常經(jīng)營D、歷史平均參考答案：B5.壓力測試應(yīng)當(dāng)選擇對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)有重大影響的（）。A、正常情景B、歷史情景和假設(shè)情景C、日常經(jīng)營數(shù)據(jù)D、客戶行為參考答案：B6.向董事會(huì)提交的市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告通常不包括（）。A、總體市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸B、風(fēng)險(xiǎn)水平C、盈虧狀況D、按金融工具分解的詳細(xì)信息參考答案：D7.現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容不包括（）。A、董事會(huì)履職情況B、市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策實(shí)施C、員工個(gè)人生活D、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有效性參考答案：C8.未設(shè)立董事會(huì)的商業(yè)銀行，由（）履行董事會(huì)職責(zé)。A、高級(jí)管理層B、經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)C、監(jiān)事（會(huì)）D、內(nèi)部審計(jì)部門參考答案：B9.外國銀行分行應(yīng)當(dāng)遵循（）制定的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。A、中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)B、總行C、本地管理層D、國際標(biāo)準(zhǔn)參考答案：B10.市值重估應(yīng)當(dāng)由（）部門負(fù)責(zé)。A、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、高級(jí)管理層D、內(nèi)部審計(jì)部門參考答案：B11.市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系應(yīng)當(dāng)考慮（）。A、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模等因素B、員工薪酬C、辦公室面積D、客戶數(shù)量參考答案：A12.市場風(fēng)險(xiǎn)限額不包括以下哪項(xiàng)？A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、資本限額參考答案：D13.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)。A、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征B、員工數(shù)量C、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量D、盈利能力參考答案：A14.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)納入（）。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架B、內(nèi)部控制框架C、資本管理框架D、業(yè)務(wù)經(jīng)營框架參考答案：A15.市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。A、完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)B、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的合理平衡C、避免所有交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D、僅控制表內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參考答案：B16.市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式不包括以下哪項(xiàng)？A、敏感性分析B、敞口分析C、情景分析D、客戶信用分析參考答案：D17.市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的（）。A、僅交易業(yè)務(wù)B、僅非交易業(yè)務(wù)C、交易和非交易業(yè)務(wù)D、表內(nèi)業(yè)務(wù)參考答案：C18.市場風(fēng)險(xiǎn)不包括以下哪項(xiàng)？A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)參考答案：C19.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)當(dāng)（）。A、相對(duì)獨(dú)立B、合并處理C、隨意設(shè)置D、僅向董事會(huì)報(bào)告參考答案：A20.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定市場風(fēng)險(xiǎn)（）處理方案。A、應(yīng)急B、日常C、業(yè)務(wù)D、資本參考答案：A21.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在（）范圍內(nèi)建立集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)偏好。A、并表管理B、分支機(jī)構(gòu)C、表外業(yè)務(wù)D、資本管理參考答案：A22.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)選擇與自身（）相適應(yīng)的計(jì)量方法。A、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B、員工偏好C、歷史數(shù)據(jù)D、監(jiān)管要求參考答案：A23.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送市場風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度及其（）。A、調(diào)整情況B、廢止情況C、原始版本D、員工意見參考答案：A24.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量建立（）。A、管理信息系統(tǒng)B、手工記錄系統(tǒng)C、臨時(shí)系統(tǒng)D、外部系統(tǒng)參考答案：A25.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場風(fēng)險(xiǎn)（）。A、充分計(jì)提資本B、避免計(jì)提資本C、部分計(jì)提資本D、僅表內(nèi)業(yè)務(wù)計(jì)提資本參考答案：A26.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告重大突發(fā)情況，不包括（）。A、嚴(yán)重超限額虧損B、市場波動(dòng)影響C、業(yè)務(wù)經(jīng)營違法行為D、日常經(jīng)營報(bào)告參考答案：D27.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)（）市場風(fēng)險(xiǎn)。A、忽略B、充分識(shí)別和評(píng)估C、事后評(píng)估D、僅計(jì)量參考答案：B28.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施（）管理。A、限額B、彈性C、分散D、集中參考答案：A29.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿工具每日進(jìn)行（）。A、壓力測試B、市值重估C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、內(nèi)部審計(jì)參考答案：B30.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)避免薪酬制度與市場風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)產(chǎn)生（）。A、利益沖突B、激勵(lì)機(jī)制C、短期效應(yīng)D、過度冒險(xiǎn)參考答案：A31.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法》劃分（）。A、交易賬簿和銀行賬簿B、表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)C、交易和非交易業(yè)務(wù)D、風(fēng)險(xiǎn)類別參考答案：A32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行信息披露辦法》披露（）。A、客戶信息B、市場風(fēng)險(xiǎn)水平C、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告D、員工薪酬參考答案：B33.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題且逾期不改正的，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可依法實(shí)施（）。A、行政處罰B、獎(jiǎng)勵(lì)C、豁免D、口頭警告參考答案：A34.商業(yè)銀行披露市場風(fēng)險(xiǎn)信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括（）。A、定量和定性信息B、僅定量信息C、僅定性信息D、內(nèi)部審計(jì)細(xì)節(jié)參考答案：A35.商業(yè)銀行監(jiān)事（會(huì)）承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。A、實(shí)施責(zé)任B、監(jiān)督責(zé)任C、最終責(zé)任D、直接責(zé)任參考答案：B36.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)經(jīng)營部門（）。A、合并B、保持相對(duì)獨(dú)立C、直接管理業(yè)務(wù)D、無需溝通參考答案：B37.商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。A、實(shí)施責(zé)任B、監(jiān)督責(zé)任C、最終責(zé)任D、直接責(zé)任參考答案：C38.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審查，原則上（）一次。A、每月B、每季度C、每年D、每兩年參考答案：C39.模型驗(yàn)證主體應(yīng)當(dāng)與模型開發(fā)主體（）。A、合并B、保持獨(dú)立C、同一部門D、無需關(guān)聯(lián)參考答案：B40.國家金融監(jiān)督管理總局對(duì)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施（）。A、定期檢查B、持續(xù)監(jiān)管C、偶爾檢查D、自我監(jiān)管參考答案：B41.高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)（）向董事會(huì)提交市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。A、每月B、每季度C、定期D、每年參考答案：C42.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理人員的薪酬不應(yīng)當(dāng)與（）掛鉤。A、直接經(jīng)營收益B、風(fēng)險(xiǎn)管理效果C、資本充足率D、審計(jì)結(jié)果參考答案：A43.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年至少審議（）次市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。A、一B、二C、三D、四參考答案：A44.董事會(huì)可以授權(quán)下設(shè)委員會(huì)履行部分職能，但委員會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A、定期向董事會(huì)提交報(bào)告B、獨(dú)立決策C、無需報(bào)告D、取代董事會(huì)參考答案：A45.超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、相應(yīng)級(jí)別的管理層D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)參考答案：C46.超限額情況的處理由（）根據(jù)制度執(zhí)行。A、管理層B、董事會(huì)C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)D、客戶參考答案：A47.本辦法自（）起施行。A、發(fā)布之日B、印發(fā)之日C、次年1月1日D、另行通知參考答案：B48.本辦法同樣適用于（）。A、政策性銀行B、個(gè)人投資者C、非金融機(jī)構(gòu)D、外國銀行總行參考答案：A49.本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的（）。A、所有金融機(jī)構(gòu)B、商業(yè)銀行C、政策性銀行D、信托公司參考答案：B50.本辦法的解釋權(quán)歸（）。A、國務(wù)院B、國家金融監(jiān)督管理總局C、商業(yè)銀行自身D、中國人民銀行參考答案：B51.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的制定依據(jù)不包括以下哪項(xiàng)？A、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》C、《中華人民共和國證券法》D、其他有關(guān)法律和行政法規(guī)參考答案：C多選題1.本辦法參照?qǐng)?zhí)行的其他金融機(jī)構(gòu)包括（）。A、政策性銀行B、農(nóng)村合作銀行C、信托公司D、理財(cái)公司參考答案：ABCD2.超限額情況的處理包括（）。A、及時(shí)報(bào)告管理層B、管理層根據(jù)制度處理C、決定是否調(diào)整限額體系D、忽略不計(jì)參考答案：ABC3.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A、專業(yè)知識(shí)B、技能C、了解本行相關(guān)業(yè)務(wù)D、掌握風(fēng)險(xiǎn)管理方法參考答案：ABCD4.高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括（）。A、制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序B、及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平C、明確市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門職責(zé)D、為市場風(fēng)險(xiǎn)管理配備資源參考答案：ABCD5.高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系（）。A、正常運(yùn)行B、有效應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)事件C、僅關(guān)注交易業(yè)務(wù)D、忽略非交易業(yè)務(wù)參考答案：AB6.管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)確保數(shù)據(jù)的（）。A、準(zhǔn)確性B、可靠性C、及時(shí)性D、安全性參考答案：ABCD7.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理包括（）。A、現(xiàn)場檢查B、非現(xiàn)場監(jiān)管C、定期評(píng)估D、自我監(jiān)管參考答案：AB8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律對(duì)商業(yè)銀行采取（）。A、責(zé)令改正B、行政處罰C、通報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)事件D、獎(jiǎng)勵(lì)參考答案：ABC9.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的審計(jì)內(nèi)容包括（）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和風(fēng)險(xiǎn)水平B、市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系文檔的完備性C、市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)D、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的恰當(dāng)性參考答案：ABCD10.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)（）。A、直接向董事會(huì)和監(jiān)事（會(huì)）報(bào)告B、跟蹤檢查整改措施C、僅審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D、增加審計(jì)頻率特殊情況參考答案：ABD11.商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)開展（）的復(fù)雜金融業(yè)務(wù)。A、超出自身市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力B、超出市場風(fēng)險(xiǎn)承受水平C、符合風(fēng)險(xiǎn)偏好D、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)參考答案：AB12.商業(yè)銀行董事會(huì)的主要職責(zé)包括（）。A、審批市場風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度B、審批市場風(fēng)險(xiǎn)偏好C、審批高級(jí)管理層有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)D、每年至少審議一次市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告參考答案：ABCD13.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門職責(zé)包括（）。A、擬定市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序B、識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制和報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)C、監(jiān)測限額遵守情況D、設(shè)計(jì)、實(shí)施壓力測試參考答案：ABCD14.商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持（）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、模型有效性監(jiān)控C、壓力測試D、限額監(jiān)測參考答案：ABCD15.商業(yè)銀行劃分交易賬簿和銀行賬簿后，應(yīng)當(dāng)（）。A、采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法B、嚴(yán)格劃分交易和非交易業(yè)務(wù)崗位C、忽略銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)D、僅管理交易賬簿風(fēng)險(xiǎn)參考答案：AB16.商業(yè)銀行開展金融工具估值時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。A、方法和假設(shè)盡量一致B、建立估值校對(duì)機(jī)制C、確定代用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)D、隨意估值參考答案：ABC17.商業(yè)銀行披露市場風(fēng)險(xiǎn)信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循（）。A、《商業(yè)銀行信息披露辦法》B、《商業(yè)銀行資本管理辦法》C、內(nèi)部規(guī)定D、國際標(biāo)準(zhǔn)參考答案：AB18.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的主要內(nèi)容包括（）。A、可以開展的業(yè)務(wù)和金融工具B、市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)C、市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量方法D、應(yīng)急處理方案參考答案：ABCD19.商業(yè)銀行引入新產(chǎn)品或體系重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。A、擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)范圍B、增加內(nèi)部審計(jì)頻率C、減少審計(jì)D、忽略風(fēng)險(xiǎn)參考答案：AB20.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)報(bào)告的重大事項(xiàng)包括（）。A、嚴(yán)重超限額的重大虧損B、市場波動(dòng)產(chǎn)生的重大影響C、業(yè)務(wù)經(jīng)營中的違法行為D、其他重大突發(fā)情況參考答案：ABCD21.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用壓力測試補(bǔ)充市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，因?yàn)橛?jì)量方法有（）。A、特點(diǎn)B、局限性C、完美性D、無需補(bǔ)充參考答案：AB22.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別市場風(fēng)險(xiǎn)，并考慮（）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)與其他內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性B、市場風(fēng)險(xiǎn)與其他內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的傳染性C、僅市場風(fēng)險(xiǎn)本身D、僅內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)參考答案：AB23.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行（）。A、分解B、分析C、識(shí)別類別和性質(zhì)D、忽略參考答案：ABC24.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的（）定期評(píng)估。A、假設(shè)前提B、參數(shù)C、數(shù)據(jù)來源D、計(jì)量程序參考答案：ABCD25.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測試結(jié)果（）。A、制定應(yīng)急處理方案B、決定是否改進(jìn)限額管理C、決定是否改進(jìn)資本配置D、忽略結(jié)果參考答案：ABC26.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立對(duì)賬程序，以維護(hù)數(shù)據(jù)的（）。A、一致性B、完整性C、獨(dú)立性D、隨意性參考答案：AB27.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系（）。A、接受內(nèi)部審計(jì)有效審查B、與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配C、僅由高級(jí)管理層管理D、獨(dú)立于內(nèi)部控制參考答案：AB28.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保職能適當(dāng)分離，包括（）。A、業(yè)務(wù)經(jīng)營職能與市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立B、交易后處理與會(huì)計(jì)職能嚴(yán)格分離C、結(jié)算職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能合并D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門與業(yè)務(wù)部門合并參考答案：AB29.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，以處理（）。A、法律差異B、資金流動(dòng)障礙C、附屬機(jī)構(gòu)頭寸抵消D、所有風(fēng)險(xiǎn)合并參考答案：ABC30.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送（）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度B、調(diào)整情況C、市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表D、員工名單參考答案：ABC31.商業(yè)銀行在開展新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)（）。A、充分識(shí)別和評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)B、建立內(nèi)部審批程序C、由相關(guān)部門審核D、無需審批參考答案：ABC32.市場風(fēng)險(xiǎn)包括以下哪些價(jià)格的不利變動(dòng)？（）A、利率B、匯率C、股票價(jià)格D、商品價(jià)格參考答案：ABCD33.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括（）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸統(tǒng)計(jì)B、市場風(fēng)險(xiǎn)水平計(jì)量C、盈虧情況D、壓力測試情況參考答案：ABCD34.市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括（）。A、敏感性分析B、敞口分析C、情景分析D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值參考答案：ABCD35.市場風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)（）。A、促進(jìn)有效業(yè)務(wù)運(yùn)作B、提供可靠財(cái)務(wù)和監(jiān)管報(bào)告C、確保遵守法律法規(guī)D、確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)行參考答案：ABCD36.市場風(fēng)險(xiǎn)管理是（）市場風(fēng)險(xiǎn)的全過程。A、識(shí)別B、計(jì)量C、監(jiān)測D、控制和報(bào)告參考答案：ABCD37.市場風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循的原則包括（）。A、審慎性原則B、全面性原則C、匹配性原則D、專業(yè)性原則參考答案：ABCD38.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)與（）一致。A、總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略B、管理能力C、資本實(shí)力D、能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平參考答案：ABCD39.市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、資本限額參考答案：ABC40.市值重估的負(fù)責(zé)部門可能包括（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門C、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D、獨(dú)立職能部門參考答案：ABD41.外國銀行分行應(yīng)當(dāng)（）。A、遵循總行制定的政策B、定期向總行報(bào)送報(bào)告C、向中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送報(bào)告D、獨(dú)立制定政策參考答案：ABC42.現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容有（）。A、董事會(huì)和高級(jí)管理層履職情況B、市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序?qū)嵤┣闆rC、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有效性D、市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提充足性參考答案：ABCD43.限額體系設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)考慮（）。A、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B、商業(yè)銀行能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平C、工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)D、壓力測試結(jié)果參考答案：ABCD44.向董事會(huì)提交的報(bào)告通常包括（）。A、總體市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸B、風(fēng)險(xiǎn)水平C、盈虧狀況D、限額遵守情況參考答案：ABCD45.新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括（）審核。A、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門B、負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門C、法律合規(guī)部門D、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門參考答案：ABCD46.壓力測試的情景包括（）。A、歷史上發(fā)生過重大損失的情景B、假設(shè)情景C、市場價(jià)格劇烈變動(dòng)D、市場流動(dòng)性嚴(yán)重不足參考答案：ABCD47.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門是市場風(fēng)險(xiǎn)的（）。A、直接承擔(dān)者B、管理者C、為自身經(jīng)營活動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)D、無需負(fù)責(zé)參考答案：ABC48.應(yīng)急處理方案可能包括（）。A、采取對(duì)沖措施B、減少風(fēng)險(xiǎn)暴露C、建立備用系統(tǒng)D、減少銀行損失參考答案：ABCD49.運(yùn)用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）。A、合理選擇模型技術(shù)B、定期審查假設(shè)前提和參數(shù)C、建立模型管理內(nèi)部政策D、模型驗(yàn)證主體獨(dú)立參考答案：ABCD判斷題1.本辦法不適用于政策性銀行。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B2.本辦法自發(fā)布之日起施行。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B3.超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B4.董事會(huì)承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施責(zé)任。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B5.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年至少審議兩次市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B6.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式之一。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A7.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)經(jīng)營部門合并。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B8.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理人員的薪酬應(yīng)當(dāng)與直接經(jīng)營收益掛鉤。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B9.高級(jí)管理層承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B10.高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)明確市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的職責(zé)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A11.管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和壓力測試。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A12.國家金融監(jiān)督管理總局對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施持續(xù)監(jiān)管。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A13.監(jiān)管機(jī)構(gòu)可對(duì)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)問題實(shí)施行政處罰。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A14.監(jiān)事（會(huì)）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查董事會(huì)和高級(jí)管理層的履職情況。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A15.模型驗(yàn)證主體應(yīng)當(dāng)與模型開發(fā)主體獨(dú)立。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A16.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)直接提交給高級(jí)管理層。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B17.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)每年對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審查。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A18.匹配性原則要求商業(yè)銀行承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與風(fēng)險(xiǎn)管理能力相匹配。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A19.全面性原則要求市場風(fēng)險(xiǎn)管理僅覆蓋交易業(yè)務(wù)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B20.商業(yè)銀行無需對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的假設(shè)前提進(jìn)行評(píng)估。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B21.商業(yè)銀行無需根據(jù)壓力測試結(jié)果改進(jìn)政策。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B22.商業(yè)銀行無需披露市場風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B23.商業(yè)銀行無需向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B24.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)營中的違法行為。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A25.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿工具每周進(jìn)行市值重估。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B26.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施彈性管理。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B27.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)僅計(jì)量可以量化的市場風(fēng)險(xiǎn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B28.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保業(yè)務(wù)經(jīng)營職能與市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A29.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場風(fēng)險(xiǎn)部分計(jì)提資本。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B30.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)選擇與自身業(yè)務(wù)相適應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A31.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在并表管理范圍內(nèi)建立集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)偏好。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理方案。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A33.審慎性原則要求商業(yè)銀行堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本的理念。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A34.市場風(fēng)險(xiǎn)包括銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B35.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑可以隨意設(shè)置。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B36.市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B37.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序僅適用于商業(yè)銀行總部。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B38.市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括止損限額。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A39.市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B40.市值重估應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B41.外國銀行分行應(yīng)當(dāng)遵循中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的所有政策。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B42.未設(shè)立董事會(huì)的商業(yè)銀行，由經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)履行董事會(huì)職責(zé)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A43.現(xiàn)場檢查不包括市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提情況。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B44.限額體系無需考慮業(yè)務(wù)復(fù)雜程度。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B45.向董事會(huì)提交的報(bào)告應(yīng)包括按地區(qū)分解的詳細(xì)信息。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B46.壓力測試應(yīng)當(dāng)包括定性和定量分析。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A47.壓力測試用于評(píng)估正常市場情況下的虧損承受能力。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：B48.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門是市場風(fēng)險(xiǎn)的直接承擔(dān)者。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A49.運(yùn)用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期審查模型參數(shù)。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A50.專業(yè)性原則要求負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的人員具備相關(guān)知識(shí)和技能。（）A、正確B、錯(cuò)誤參考答案：A填空題1.政策性銀行、農(nóng)村合作銀行等其他金融機(jī)構(gòu)（）本辦法執(zhí)行。答：參照2.用于市值重估的定價(jià)因素應(yīng)當(dāng)從（）于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的渠道獲取。答：獨(dú)立3.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門是市場風(fēng)險(xiǎn)的直接承擔(dān)者和（）。答：管理者4.壓力測試用于評(píng)估銀行在（）情況下的虧損承受能力。答：極端不利5.新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門進(jìn)行（）。答：審核6.向董事會(huì)提交的市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告通常包括銀行的總體市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸、（）和盈虧狀況。答：風(fēng)險(xiǎn)水平7.現(xiàn)場檢查包括對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層在（）中的履職情況檢查。答：市場風(fēng)險(xiǎn)管理8.未設(shè)立董事會(huì)的商業(yè)銀行，由其（）履行董事會(huì)職責(zé)。答：經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)9.外國銀行分行應(yīng)當(dāng)遵循其（）制定的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。答：總行10.市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、（）和止損限額等。答：風(fēng)險(xiǎn)限額11.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行（）和（）業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。答：表內(nèi)、表外12.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、（）和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng)。答：復(fù)雜程度13.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)納入（）風(fēng)險(xiǎn)管理框架。答：全面14.市場風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循審慎性原則、（）、匹配性原則和（）。答：全面性原則、專業(yè)性原則15.市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)，將市場風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的（）范圍內(nèi)。答：合理16.市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括敏感性分析、（）、情景分析和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。答：敞口分析17.市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和（）業(yè)務(wù)中。答：非交易18.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)當(dāng)相對(duì)（）。答：獨(dú)立19.商業(yè)銀行在引入對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)水平有重大影響的新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）內(nèi)部審計(jì)范圍。答：擴(kuò)大20.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定市場風(fēng)險(xiǎn)（）處理