青海省下半年期貨從業(yè)資格期權(quán)價格及影響因素考試試題資料僅供參考青海省下半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)價格及影響因素考試試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）1、某一期權(quán)標(biāo)的物市價是95.45點(diǎn)，以此價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價格將手中的合約平倉。在不考慮其它成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元2、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。

A．配額

B．依法征稅

C．許可證

D．審核3、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。

A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計算保證金

B．能夠只在報表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整

D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本4、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）

A．予以當(dāng)面批評

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出

C．予以公開譴責(zé)

D．向公安部門舉報5、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個指數(shù)點(diǎn)，市場沖擊成本為0.2個指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區(qū)間是__。

A．[1606，1646]

B．[1600，1640]

C．[1616，1656]

D．[1620，1660]6、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。

A．倫敦證券交易所

B．芝加哥商品交易所

C．阿姆斯特丹證券交易所

D．法蘭西證券交易所7、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）

A．暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

D．公開通報批評8、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者能夠贏利。

A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn)

B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn)

C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn)

D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)9、執(zhí)行價格為14900點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為__時，能夠獲得最大贏利。

A．14800點(diǎn)

B．14900點(diǎn)

C．15000點(diǎn)

D．15250點(diǎn)10、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。

A．200

B．50

C．160

D．240

11、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。

A．自然人

B．國有企業(yè)

C．投機(jī)客戶

D．期貨交易所會員12、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員經(jīng)過選舉產(chǎn)生13、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)成本

C．資本金

D．負(fù)債14、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)

C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格15、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給她管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：趙某的行為屬于不正當(dāng)競爭行為，違反了（）規(guī)定。

A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其它同業(yè)者的名譽(yù)

B．貶低或詆毀其它期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認(rèn)定的其它不正當(dāng)競爭行為16、中國期貨交易所會員必須是（）。

A．自然人

B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)企業(yè)法人

D．境外企業(yè)法人17、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．風(fēng)險較低

B．成本較低

C．收益較高

D．保證金要求較低18、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持期貨市場的（）原則，維護(hù)期貨交易各方面的合法權(quán)益。

A．公開、公平、公信

B．公平、公正、公信

C．公正、公開、公信

D．公開、公平、公正19、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評價申訴機(jī)制

B．分類評價“一票降級”制度

C．分類結(jié)果的披露和使用

D．分類評審的集體決策制度20、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。

A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律

B．專業(yè)勝任能力

C．職業(yè)道德

D．職業(yè)創(chuàng)新能力21、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。

A．7月1日

B．7月10日

C．6月30日

D．4月30日22、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C．都由集合競價產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生23、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，能夠依法參與期貨公司清算。

A．中國證監(jiān)會

B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

D．期貨投資者24、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報送財務(wù)會計報告。

A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員25、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。

A．7月1日

B．7月10日

C．6月30日

D．7月31日二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）1、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。

A．申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計劃

C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定2、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后依然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例

C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額3、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

B．研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

D．審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度4、下列表述中，正確的有（）。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會

B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理5、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。

A．證券交易委員會

B．全國證券商協(xié)會

C．全國期貨業(yè)協(xié)會

D．商品期貨交易委員會6、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。

A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果

C．期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼7、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。

A．財政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．中國證監(jiān)會8、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。

A．性質(zhì)

B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計損失的會計處理情況9、在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。

A．掌握限制損失和滾動利潤

B．金字塔式買入賣出

C．靈活運(yùn)用止損指令

D．制訂交易的計劃10、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化能夠反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期

B．只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加

C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加

D．當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

11、下列關(guān)于基差的說法，正確的有__。

A．套期保值的效果主要由基差的變化決定

B．基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格

C．特定的交易者能夠擁有自己特定的基差

D．正向市場中，基差為正值12、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。

A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕

C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報告期貨公司客戶信息

D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)13、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例

C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求14、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給她管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：期貨業(yè)協(xié)會在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對此，期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)該（）。

A．向中國證監(jiān)會報告

B．移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任

C．直接對其進(jìn)行刑事處罰

D．對其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理15、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。

A．協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

B．期貨交易所

C．中國期貨業(yè)協(xié)會

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)16、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。

A．誠實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)

B．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風(fēng)險，不得作出不當(dāng)承諾或者保證

D．當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進(jìn)行披露，而且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給她管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月的處分，期貨業(yè)協(xié)會做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫

B．要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告

C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示

D．向中國證監(jiān)會報告18、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的

B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易

C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的

D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的19、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。

A．高于客戶指令價格賣出

B．高于客戶指令價格買入

C．低于客戶指令價格賣出

D．低于客戶指令價格買入20、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù)

B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施

D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格21、在中國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。

A．信貸資金

B．財政資金

C．自有資金

D．銀行資金22、在面對__形態(tài)時，不用