1、多空信號(hào)實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)第一節(jié)：以概率理論必然性實(shí)現(xiàn)盈利,主要內(nèi)容,一、多空信號(hào)盈利原理 二、核心規(guī)則體系 三、信號(hào)統(tǒng)計(jì)表與盈虧分布規(guī)律 四、進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位的簡(jiǎn)單優(yōu)化,決定盈虧的三個(gè)最直接因素,1、交易的盈虧次數(shù)(成功率)。 2、每次交易的盈虧幅度大?。ㄓ澅龋?3、盈利和虧損交易時(shí)的單量大小（資金管理）。 所有成功的方法和系統(tǒng)在最根本的原理上都是相近的，著力點(diǎn)都要落在以上三個(gè)方面。,兩種最基本的系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想,一、趨勢(shì)性交易系統(tǒng)； 目標(biāo)：抓大放小，通過(guò)做到最主要的大波段來(lái)盈利。 特點(diǎn)：追漲殺跌，成功率低、盈虧比高?？坑澅热佟?獵豹捕食。 二、非趨勢(shì)性交易系統(tǒng)： 目標(biāo)：積少成多，通過(guò)多次微小利潤(rùn)的積累

2、來(lái)盈利。 特點(diǎn)：低買(mǎi)高賣(mài)，成功率高、盈虧比低?？砍晒β嗜?麻雀啄米,兩類(lèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想的共同點(diǎn),1、兩類(lèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想雖然截然相反，但共同點(diǎn)是都強(qiáng)調(diào)及時(shí)止損。（鱷魚(yú)原則） 2、兩類(lèi)系統(tǒng)都希望得到資金管理的支持，實(shí)現(xiàn)大單量賺錢(qián)，小單量虧錢(qián)。,多空信號(hào)系統(tǒng)盈利原理,1、多空信號(hào)系統(tǒng)屬于典型的趨勢(shì)性交易系統(tǒng)，以盈虧比取勝； 2、以圖表周期切換定義不同級(jí)別的趨勢(shì)，操作時(shí)從最小級(jí)別趨勢(shì)入手，追求將小趨勢(shì)做成大趨勢(shì)，將盈虧比大幅提高； 3、盈虧比既定的情況下，將有一個(gè)盈虧平衡的成功率底限約束。 4、所有品種從統(tǒng)計(jì)上都會(huì)有各自相對(duì)穩(wěn)定的理論盈虧比和成功率，理論盈虧比和成功率結(jié)合既產(chǎn)生系統(tǒng)理論盈虧水平，選擇該系

3、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)上具有較高盈虧比和成功率的品種進(jìn)行組合投資，系統(tǒng)盈利就會(huì)具有理論必然性。 5、實(shí)際操作中達(dá)到理論盈利水平關(guān)鍵在于兩點(diǎn)：一是堅(jiān)守規(guī)則進(jìn)行交易；二 是交易次數(shù)要足夠大，交易樣本容量只要足夠大，就必然能夠達(dá)到系統(tǒng)理論應(yīng)有的盈虧比和成功率。,多空信號(hào)體系核心規(guī)則體系,一、系統(tǒng)指標(biāo)及參數(shù)選擇 二、趨勢(shì)級(jí)別劃分依據(jù)； 三、多空信號(hào)產(chǎn)生依據(jù)； 四、系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則； 五、交易單量確定規(guī)則,指標(biāo)與參數(shù)選擇,1、多空信號(hào)系統(tǒng)涉及多個(gè)圖表周期，但所有圖表周期選用的指數(shù)和參數(shù)均相同。 2、系統(tǒng)使用兩個(gè)基本指標(biāo)：均線(xiàn)和慢速KD。 （1）均線(xiàn)參數(shù)：75MA、240MA兩條基本均線(xiàn)，特殊情況下參考13MA。 （2）慢速

4、KD指標(biāo)參數(shù)：36，5，3，5,交易周期劃分,每個(gè)級(jí)別的交易系統(tǒng)都由三個(gè)周期的圖表搭配對(duì)應(yīng)產(chǎn)生交易信號(hào)，分別命名為：基本周期、上級(jí)周期、趨勢(shì)周期。 1、短線(xiàn)系統(tǒng)：1分鐘（或3分鐘）K線(xiàn)圖為基本周期、5分鐘圖為上級(jí)周期、15分鐘圖為趨勢(shì)周期。 信號(hào)產(chǎn)生：1分鐘K線(xiàn)圖為均線(xiàn)系統(tǒng)配合15分鐘K線(xiàn)圖慢速KD指標(biāo)、參考5分鐘圖慢速KD指標(biāo)產(chǎn)生多空信號(hào)，并以15分鐘均線(xiàn)作為判定“大勢(shì)”的標(biāo)準(zhǔn)。 2、中線(xiàn)波段系統(tǒng)：5分鐘K線(xiàn)圖為基本周期、15分鐘圖為上級(jí)周期、小時(shí)圖為趨勢(shì)周期。 信號(hào)產(chǎn)生：5分鐘K線(xiàn)圖均線(xiàn)系統(tǒng)配合1小時(shí)圖K線(xiàn)圖慢速KD指標(biāo)、參考15分鐘圖慢速KD指標(biāo)產(chǎn)生多空信號(hào)，并以小時(shí)圖均線(xiàn)級(jí)別作為判定“

5、大勢(shì)”的標(biāo)準(zhǔn)。 3、長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)系統(tǒng)：15分鐘K線(xiàn)圖為基本周期、小時(shí)圖為上級(jí)周期、3小時(shí)圖為趨勢(shì)周期。 以15分鐘K線(xiàn)圖均線(xiàn)系統(tǒng)配合1小時(shí)圖K線(xiàn)圖慢速KD指標(biāo)、參考15分鐘圖慢速KD指標(biāo)產(chǎn)生多空信號(hào)，并以小時(shí)圖均線(xiàn)級(jí)別作為判定“大勢(shì)”的標(biāo)準(zhǔn)。,標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)的生成（進(jìn)場(chǎng)）,1、系統(tǒng)信號(hào)涉及“進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)”兩個(gè)環(huán)節(jié)，遵循嚴(yán)進(jìn)寬出原則，進(jìn)場(chǎng)要同時(shí)關(guān)注均線(xiàn)（或高低點(diǎn)）和慢速KD兩個(gè)指標(biāo)，出場(chǎng)只關(guān)注均線(xiàn)（或高低點(diǎn)）。 2、以基本周期價(jià)格穿越75MA、240MA兩條基本均線(xiàn)判定短線(xiàn)趨勢(shì)方向轉(zhuǎn)換，趨勢(shì)周期慢速KD指標(biāo)確認(rèn)，兩者共同產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)多頭信號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)空頭信號(hào)。,順勢(shì)信號(hào)與逆勢(shì)信號(hào),以趨勢(shì)周期75MA、240MA

6、兩條基本均線(xiàn)確定大勢(shì)方向，將信號(hào)分為順勢(shì)信號(hào)、逆勢(shì)信號(hào)兩類(lèi)。（價(jià)格在兩條線(xiàn)之上大勢(shì)為多頭、兩條線(xiàn)之下大勢(shì)為空頭，反復(fù)穿越大勢(shì)無(wú)趨勢(shì)）,標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)的消失（出場(chǎng)）止損出場(chǎng)：,一、破均線(xiàn)第一時(shí)間進(jìn)場(chǎng)的止損：1分鐘圖75MA拐頭位置止損； 二、回抽均線(xiàn)后再破新高（新低），均線(xiàn)止損； 三、站穩(wěn)均線(xiàn)搭平臺(tái)，平臺(tái)低點(diǎn)與均線(xiàn)兩者最低（最高）者止損,平臺(tái)止損,標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)的消失（出場(chǎng)）止損出場(chǎng)：止盈出場(chǎng),一、趨勢(shì)破壞（基本周期）破均線(xiàn)，止盈出場(chǎng)； 二、上級(jí)指標(biāo)否定出場(chǎng),上級(jí)指標(biāo)否定出場(chǎng),、在逆勢(shì)信號(hào)延續(xù)時(shí)，若調(diào)整未打破上級(jí)周期240MA，雖然基本周期（沒(méi)有反向打破兩條均線(xiàn)，但上級(jí)周期慢速KD指標(biāo)順勢(shì)交叉，則否

7、定原有逆勢(shì)信號(hào)，逆勢(shì)單出場(chǎng)。 、只有逆勢(shì)信號(hào)才會(huì)有上級(jí)指標(biāo)否定出場(chǎng)。,非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào),1、逆市信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，上級(jí)周期未破兩條基本均線(xiàn)情況下，其慢速KD指標(biāo)反向交叉視為對(duì)基本信號(hào)的否定（逆市單出場(chǎng)），基本周期價(jià)格再破兩條基本均線(xiàn)，產(chǎn)生順勢(shì)“非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)” 2、非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào)的進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)與標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)相同。 3、只有順勢(shì)情況下才會(huì)產(chǎn)生非標(biāo)準(zhǔn)多空信號(hào) 4、設(shè)定該規(guī)則的初衷是為了順勢(shì)單被打出場(chǎng)，但中級(jí)趨勢(shì)未破的情況下，能夠再及時(shí)追進(jìn)。,非標(biāo)準(zhǔn)空頭信號(hào),非標(biāo)準(zhǔn)多頭信號(hào),否定之后再進(jìn)場(chǎng),原逆勢(shì)信號(hào)被否定，或出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)后，要重新逆勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)等待上級(jí)否定失效。,總結(jié)：進(jìn)場(chǎng)的步驟,第一步：先看基本周期（1分

8、鐘圖）價(jià)格有效穿越兩條均線(xiàn)的時(shí)機(jī)（連續(xù)三根K線(xiàn)收盤(pán)站上 均線(xiàn)）。 第二步：判斷此次穿越順勢(shì)還是逆勢(shì)，趨勢(shì)周期（15分鐘圖）價(jià)格在240MA之上大勢(shì)為多頭，反之為空頭。 一、若為順勢(shì)： 看基本周期（1分鐘）穿越均線(xiàn)時(shí)趨勢(shì)周期（15分鐘）慢速KD是否同方向交叉支持該次穿越。 1、若支持按標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)信號(hào)進(jìn)場(chǎng)； 2、若不支持看上級(jí)周期（5分鐘）均線(xiàn)是否完好（沒(méi)有被回撤打破） A、若完好，上級(jí)周期慢速KD同方向交叉則按非標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)信號(hào)進(jìn)場(chǎng) B、若不完好，必須等趨勢(shì)周期指標(biāo)交叉確認(rèn)以標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)信號(hào)進(jìn)場(chǎng)； 二、若為逆勢(shì) 只能等趨勢(shì)周期（15分鐘）慢速KD指標(biāo)確認(rèn)，生成標(biāo)準(zhǔn)逆勢(shì) 信號(hào)。 總結(jié)：進(jìn)場(chǎng)要兩個(gè)條件同時(shí)具備

9、：1、基本周期均線(xiàn)穿越；2、趨勢(shì)周期與上級(jí)周期至少有一個(gè)符合條件慢速KD同方向交叉確認(rèn)。,總結(jié)：出場(chǎng)的步驟,1、基本周期打破趨勢(shì)（破均線(xiàn)，或破止損位）； 2、逆勢(shì)信號(hào)若上級(jí)周期（5分鐘）趨勢(shì)完整（均線(xiàn)未被打破），慢速KD指標(biāo)順勢(shì)交叉時(shí)原逆勢(shì)信號(hào)被否定出場(chǎng)； 總結(jié)：以上兩個(gè)條件只要有一個(gè)出現(xiàn)就出場(chǎng)。,信號(hào)統(tǒng)計(jì)表的建立與應(yīng)用,一、以EXCIL表形勢(shì)，連續(xù)不間斷地機(jī)械記錄每個(gè)品種每個(gè)信號(hào)的盈虧。 二、該表格記錄信號(hào)不作任何優(yōu)化，是最基礎(chǔ)的盈虧數(shù)據(jù)。 三、短線(xiàn)信號(hào)只記錄主力合約按時(shí)換月，長(zhǎng)線(xiàn)信號(hào)統(tǒng)計(jì)連續(xù)指數(shù)。 四、該表格作用：1、統(tǒng)計(jì)各品種各階段的盈虧表現(xiàn)；2、尋找盈虧分布與轉(zhuǎn)換規(guī)律，為資金管理策略提供數(shù)據(jù)支持；3、尋找各自品種最佳個(gè)性化周期應(yīng)用。,大幅跳空或秒殺行情信號(hào)簡(jiǎn)單優(yōu)化,當(dāng)基本周期以大幅跳空或秒殺行情突破時(shí)，多空信號(hào)出現(xiàn)通常均線(xiàn)乖離異常大，進(jìn)場(chǎng)后以13MA作臨時(shí)止損，降低止損幅度。價(jià)格回落至和M