1、實驗管理學與行為組織理論,講座概要,現(xiàn)實問題與相關理論研究進展： 1、組織管理的實質：激勵、協(xié)調與 創(chuàng)新 2、從行為與實驗經濟學到行為組織 和實驗管理學 3、行為組織理論框架 4、實驗管理學及其研究,相關信息,萬迪昉教授聯(lián)系信息： 辦公室：西安交通大學管院大樓435 電話E-mail： 主要研究方向：經濟組織創(chuàng)新與控制 研究室：西安交通大學管院大樓434 Http: ,關于管理學,人類自從有了群體、組織起就有了管理，管理就是激勵、協(xié)調群體行為，提高組織效率，達成組織目標并使組織不斷創(chuàng)新和發(fā)展的過程。根據與管理活動、載體、對象相關的學科，管理學研究最初從借鑒經濟學、社

2、會學、心理學、工程科學等入手。而除了工程科學、數學等屬自然科學范疇的學科較為成熟外，其他與管理更接近的社會科學諸學科當時均不夠成熟。但一百年后的今天，經濟學因應人類社會發(fā)展的需要，通過對相關學科的兼容并蓄已發(fā)展成為最為成熟的，具有公認研究框架和體系的社會科學學科。,管理的本質,管理是一個由激勵、協(xié)調和創(chuàng)新這些本質活動構成的體現(xiàn)自組織學習的動態(tài)資源整合過程。廣義的管理既涉及通過組織制度和結構的設計所體現(xiàn)出的治理，當然更應包括主要通過形成激發(fā)進取、和諧行為的組織背景的狹義管理。管理者通過授權、委托并承擔社會責任，有效地引導組織成員迎接環(huán)境不斷出現(xiàn)的新挑戰(zhàn)，在兼顧組織成員個人目標的同時達成組織整體目

3、標。,組織的核心概念,組織結構（Organizational architecture）: 決策權（Decision rights） 激勵（ Rewards, incentives） 績效評價（Performance evaluation）,組織的核心概念,英國巴林銀行例: Nick Leeson bankrupted Barings Bank (-$1.5 billion). Why? Suppose to be doing arbitrage (套利交易，buy low/sell high simultaneously in Osaka/Singapore; so common movem

4、ents cancel out) Actually “plunging” on stocks, buying “naked”/unhedged (無保證或沒有套期保值， without selling) How did he get away with it? 漏洞百出的組織結構: Most firms, traders have decision right on what to trade 總部辦公室僅負責文書工作而無監(jiān)督權 交易者的報酬僅根據數量績效 incentive to take huge bets; if they lose, dont have to pay. (Referen

5、ce from Camerers Organization Design),管理的本質：激勵、協(xié)調和創(chuàng)新,價格,管理的本質：激勵、協(xié)調和創(chuàng)新,激勵既要從個體自身來看待激勵問題，符合心理學從需求引發(fā)動機到產生行為的規(guī)律， 又要強調基于經濟學原理，從組織層面形成的“外力”刺激、促進和推動，涉及產權、報酬等經濟手段。將心理學與經濟學研究的最新成果用于完善激勵理論勢在必行。 作為管理載體的經濟組織，其激勵兼容、目標一致境界的實現(xiàn)還有賴于外力與內力的有機結合所形成的組織激勵系統(tǒng)。,管理的本質：激勵、協(xié)調和創(chuàng)新,不僅體現(xiàn)專業(yè)化分工及比較優(yōu)勢需要協(xié)調，任何一個經濟組織作為一個經濟系統(tǒng)往往處于一個更大的經濟系

6、統(tǒng)之中，保持與其環(huán)境的一種動態(tài)的交互關系從而使經濟組織可持續(xù)發(fā)展更離不開協(xié)調。 面對不確定性日益增高的環(huán)境，特別是我國企業(yè)面對的復雜快變的多重轉型經濟環(huán)境，經濟組織的協(xié)調必須上升到制度和機制的高度來認識，注重市場協(xié)調機制、行政協(xié)調機制以及文化協(xié)調機制等的有效選擇及組合運用。,管理的本質：激勵、協(xié)調和創(chuàng)新,創(chuàng)新被視為推動企業(yè)成長發(fā)展的動力和企業(yè)創(chuàng)造性的開發(fā)過程以及新事物的采用過程 組織的變革與創(chuàng)新至少已經具備與技術創(chuàng)新同等重要的作用。將創(chuàng)新作為管理的本質活動之一體現(xiàn)了管理這一概念隨其載體所處環(huán)境的變化，動態(tài)、柔性發(fā)展的特征。也體現(xiàn)了管理學與經濟制度變遷、生態(tài)演進系統(tǒng)、復雜系統(tǒng)等理論交叉融合而體現(xiàn)

7、出的邊緣特性。,管理的本質：激勵、協(xié)調和創(chuàng)新,公司重組實質上與公司治理等也可歸屬于組織創(chuàng)新之范疇，也即對企業(yè)進行重新改造。涉及形式主要包括兼并、所有制改革、以及杠桿收購和管理者收購等。其目的無非有二：一是在很短時間內大幅度提高生產率；二是重新配置企業(yè)資源，如將業(yè)務從夕陽產業(yè)向朝陽產業(yè)轉移。在這一過程中還應考慮防止對政府激勵性規(guī)制的俘獲，以及新創(chuàng)企業(yè)等的戰(zhàn)略。,關于組織管理學,組織作為管理的載體及對象，組織理論應為研究之重點。 但傳統(tǒng)的組織理論，如組織行為、人力資源管理等，直接引入心理學和社會學的觀點及成果，似乎缺乏一種基本的研究框架。,管理學及其相關學科,管理學與相關學科的關系及其對實驗管 理

8、學形成之影響： 經濟學 心理學和 社會學 管理學 神經系統(tǒng) 科學 計算技術,管理學與經濟學,經濟學的發(fā)展為管理學提供了一個很好的借鑒，加之以組織為研究對象的經濟學研究的進展，經濟學與管理學的關系越來越密切，西蒙就稱經濟學是管理學的叔伯兄弟，管理學應更多地借鑒經濟學的研究成果（H.Simon, 1957）。 企業(yè)管理學被經濟學界認為是其一個分支，包含在擴大的經濟學或應用經濟學范圍之內，北美的商學院或管理學院就是按照企業(yè)管理應用經濟理論和方法的主要分支設置系科的。,管理學與經濟學,經濟學，特別是組織經濟學（見下圖）或經濟組織理論，尤其是行為或心理學經濟學的發(fā)展為組織管理理論提供了可資借鑒的分析框架

9、： 視角 參照系 分析工具,From Prof. Robert Gibbons Organizational Economics,管理學的研究框架,當都以組織為研究對象時，組織經濟學與組織管理學的聯(lián)系更加緊密。 借鑒組織經濟學等，管理學的分析框架的視角中假設更強調組織成員共同工作中的有限理性、有限自利和有限自控的行為；追求狀態(tài)是創(chuàng)新與控制的度；著眼點主要是中觀層面（meso-)的組織效率。 組織管理學既需要以經典的泰勒科學管理，法約爾企業(yè)管理，韋伯、梅奧等的行為科學為基礎，更需要西蒙的有限理性決策，科斯的產權理論，哈特等的契約理論以及卡尼曼等的心理或行為經濟理論等為參照系。 組織管理學除數學模

10、型外，更強調調查研究統(tǒng)計檢驗等經驗或實驗分析的方法及手段。,管理學的研究框架（續(xù)）,經濟學和心理學共享強調個人特征和個體行為的方法論：心理學家關注人；而經濟學家則對在人的交互和競爭中經濟實體的形成感興趣。組織管理學家的興趣介于兩者之間，應將組織作為分析單位，主要關注組織慣例和組織學習。 管理欲成為一門科學，顯然應加強能在事實意義上斷言其真?zhèn)蔚膶嵱每茖W體系的建設。形成以問題為導向，也即由建模分析、假設檢驗、實驗模擬、對策建議等構成的體現(xiàn)科學命題的管理學研究方法,從行為與實驗經濟學到行為組織和實驗管理學,最近在實驗經濟學、行為或心理經濟學、行為金融學、行為營銷學以及行為博弈等方面與經濟或企業(yè)組織行

11、為有關的研究進展對行為組織與實驗管理學的形成有直接的影響。恰恰在公司戰(zhàn)略、財務、組織創(chuàng)新與控制等運用經濟學理論較多的管理學領域可以將上述成果結合進來。,效用與偏好的經典假設,經濟（組織）理論中對人的行為的經典模型（Rabin, 1996)可表述如下： 其中：L是生命周期策略的集合； St是狀態(tài)空間集合； p(s)為理性信念； （0，1）是與時間一致的折現(xiàn)因子； u( , s, t)為t時刻，狀態(tài)s下的真正效用。,效用與偏好的修正,行為經濟學或心理學與經濟學的研究成果的影響集中在對經典效用函數的修正上，即形成更貼近現(xiàn)實的效用函數模型。其對經典模型的修正主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 由于組織成員存在偏

12、好的差異，引入表征時間不一致性的參數修正； 組織成員在作決定時往往依賴情景，故效用函數應考慮參照系r即為u(, r)；,效用與偏好的修正,組織成員分析問題時的視野及其注意力有限，故存在一狹窄框架，效用最大化集合L； 組織成員除自利偏好外還有社會偏好，其主張和見解會體現(xiàn)社會偏好，擴展的效用函數u( , x)中x表示其他偏好之分配； 組織成員由于與其組織或相關市場之間存在不同的交互作用故其行為具有異質性； 人們經常表現(xiàn)出過度自信，對于身居高位的管理者更是如此，故現(xiàn)實的信念并非完全理性，即 (s)p。,效用與偏好的修正Reference from Camerers Organization Desi

13、gn,員工激勵理論: 貨幣 (not everything.but does not satiate and most uniform across people) (why important? Often misunderstood- parking, tax incidence, journal$) 工作滿意 (link to productivity is weak or zero: Happy workers might be goofing off (shirking), productive workers might appear unhappy- e.g., weightli

14、fter, workaholic, Monica Seles grunting) 身份 “禮物交換” (互惠) model 特征 (loyal, tolerant of ambiguity, extroverted,), person-job matching (e.g. match sociopaths to CIA assassin jobs, sadists to prison guards, extroverted go into sales, etc. ),效用與偏好的修正Reference from Camerers Organization Design,那種理論更好? Mone

15、y, reciprocity, traits are all part of the story. Job satisfaction is relevant if it leads to compensating differentials (eg. if making a job fun reduces how much you can pay or adds value that customers appreciate, e.g. in service industries) 注意: some scholars take the stand that money is easy to c

16、hange or manage and others arent; but not that if other forces can be understood they are cheap! Sam Walton (Walmart): Trust people, then keep an eye on them.,效用與偏好的修正Reference from Camerers Organization Design,產權（ Property rights ）: 使用權與讓渡權（Use right vs alienability (selling right)）- body parts, ap

17、artment rental 私人產權或物權受法律保護（In developed economies property rights are enforced by customs and courts. They are missed when theyre absent ） - 容忍校園流氓就是對廣大學生正常學習權利的侵犯; 俄羅斯的私有化是對大眾權利的剝奪。,重新審視科斯定理,忽略財富效果的效用函數可簡化為： 其中x為一確定的貨幣財富期望值，y為與決策相關的影響其偏好的如社會認可、工作分配、工作努力等因素，視為收入的風險部分。V(y)為現(xiàn)金等值。,重新審視科斯定理,考慮兩個人的投資決策：

18、 當 為投資者應承擔的個人成本時， 總的現(xiàn)金收入為：,重新審視科斯定理,則總價值等于： 僅與 有關，（見圖）,重新審視科斯定理,2的財富 B A 1的財富,重新審視科斯定理,價值最大準則：對一組偏好不受財富效果影響的人進行資源配置時，僅當其使各參與方的總價值最大時才是有效的。 價值最大準則把價值創(chuàng)造與價值分配分離開來，雖不總是現(xiàn)實的，但通常是合理的。這一準則為經濟組織的研究提供了一個很好的起點。下面的科斯定理就是科斯基于價值最大準則在其一個命題的基礎上歸結出來的。,重新審視科斯定理,科斯定理：如果各方通過協(xié)商達成一有效的協(xié)議，且其偏好不受財富效果的影響，則其對價值創(chuàng)造活動共識的形成并不取決于各

19、方的協(xié)商能量和協(xié)商開始時擁有的資產，而活動的選擇 僅取決于效率，其他因素只能影響有關成本和利潤如何分享的決策 。,重新審視科斯定理,科斯定理和效率準則意味著為使總價值最大，除其他成本外，必須考慮活動的組織成本，也即管理交易的成本（包括簽約、監(jiān)督、履約、沖突解決等的成本），故組織的有效性即交易成本最小化或交易價值最大化。,對科斯定理的再思考,經濟組織的效率與交易成本 經濟組織激勵與協(xié)調，創(chuàng)新與控制機制 組織慣例與組織學習的作用 從一個小的制筆廠的“寓言”(From B. Hermalins note)進一步理解經濟組織的交易成本和科斯定理 分攤Overhead前后，一個組織命運的變化,紅筆與藍筆

20、的寓言,從前有個小工廠生產兩種產品，紅鉛筆和藍鉛筆。每支鉛筆耗費價值15美分的人工和原材料成本。兩種鉛筆都是由同一臺機器生產的，不論鉛筆的產量多少以及其顏色如何，機器每天的運行成本都是1000美元。工廠每天可以按每支30美分的價格售出它最初生產的5000支紅鉛筆；然而剩下的紅鉛筆就只能以每支20美分的價格出售。同時這家工廠每天還可以按每支25美分的價格出售任意數量的藍鉛筆。但是工廠每天的最高產量為8000支并且不能通過其他方法使產量得到提高。于是工廠選擇每天生產5000支紅鉛筆和3000支藍鉛筆，從而每天獲利50美元（5000（0.30-0.15）+3000(0.25-0.15)-1000）。

21、由于這總比一分錢不掙強很多，因此該工廠非常樂意去生產。,紅筆與藍筆的寓言,一天，來了一個邪惡的會計師，他對工廠主說工廠應該建立一個會計系統(tǒng)來分攤工廠的期間費用（即前面提到的1000美元的機器運行費用）。幼稚的小工廠主照辦了。會計師選擇基于產量的方法來分攤這部分期間費用，因此紅鉛筆生產線應該分攤625美元，即1000美元的 5/8 。而藍鉛筆則分攤剩下的375美元。新的計算如表1。,紅筆與藍筆的寓言,表1：邪惡的會計師新的計算,紅筆與藍筆的寓言,基于上面的會計數據，這個邪惡的會計師對工廠主宣稱：“啊哈！你藍鉛筆的生產線是虧本的啊，你應該關掉它?！庇字傻墓S主忠實地聽從了會計師的話，關掉了藍鉛筆生

22、產線，轉而全部生產紅鉛筆?，F(xiàn)在工廠的收入為2100美元（50000.3+30000.2）。由于藍鉛筆生產線被停掉了，因此1000美元的期間費用就必須完全由紅鉛筆生產線承擔。新的計算如表2。,紅筆與藍筆的寓言,表2：藍鉛筆生產線關掉后新的計算,紅筆與藍筆的寓言,基于新的數據，邪惡的會計師得意地大笑道，“哈！哈！你的整個工廠都是虧損的，你應該全部關掉”。幼稚的工廠主再一次忠實地按照會計師的話將工廠關閉了。如此由于這個邪惡的會計師，小鉛筆廠從每天能夠盈利50美元到最后變成“關門停業(yè)”！,行為組織理論框架的初步思考,行為經濟學對經濟學的修正主要表現(xiàn)在：有限理性（bounded rational cal

23、culation）、有限自利（limited greed）和有限自制（limited willpower） 三個方面。(e.g. Mullainathan and Thaler, 2001; Camerer and Loewenstein, 2004) 組織對其的擴展：社會化、網絡、認同如何塑造組織中個體的行為。 (e.g., Akerlof and Kranton, 2003; Gibbons 2004 ),方法論,行為經濟學在方法論上表現(xiàn)為一種謙恭的態(tài)度，尊重相鄰社會學科比較經驗（the comparative empirical）研究的優(yōu)勢 相對精密的數學建模，更注重經驗研究的規(guī)則和結構

24、,判斷糾偏啟發(fā)式方法（ The biases-and-heuristics approach ）,應用領域一：從不屬于行為經濟學的一系列效果（McFadden, 1999）發(fā)展成僅通過很少數量的基本規(guī)則即可了解完全不同效果的統(tǒng)一的理論（Kahneman, 2003 ）。 應用領域二： 將心理學機制的相關概念轉換成在契約、組織設計、價格分布、資產定價波動等方面正規(guī)的建模語言。,應用領域三： 通過現(xiàn)場數據尋求（驗證）行為模型的現(xiàn)實意義。 應用領域四： 對上世紀八十年代后出現(xiàn)的啟發(fā)驅動思考方式，諸如注意力、分類及神經機制等心理學概念的利用與開發(fā)。,判斷糾偏啟發(fā)式方法,組織中人的行為方式(mainly

25、 reference from R. Gibbons paper, 2003, p45-57),“人如何行為舉止 ” 與 “組織如何行為“的聯(lián)系為何？ 兩組能激發(fā)長期討論的觀察：首先是有關組織機構中行為模型的應用，然后是有關組織機構如何為新的行為模型提供有效保證。 盡管經濟組織理論目前還不是行為經濟學應用的一個前沿領域，但是情況正在發(fā)生改變。例如，諸如啟發(fā)式和歸因等經典的心理學觀點的引入 (Tversky 和 Kahneman (1974)以及Ross(1977) ，而且這些觀點已被應用于組織的背景 (Babcock和Loewenstein (1997) 和Weber et. al. (200

26、1)。,組織中人的行為方式,在將認知轉向偏好的過程中, 經濟學模型也將利己偏好替換為社會效用（ 例如我關心你支付情況如何; Kelley和Thibaut, 1978） 以及用相機抉擇的偏好替代外生偏好 （ 例如我對你支付的感覺如何取決于我如何考慮你對我支付的感覺；Dawes, Mctavish,和Shaklee,1977）：分別見 Fehr 和 Gachter(2000) 以及 Rabin(1993).,組織中人的行為方式,最近關于身份或認同的研究(Akerlof 和 Kranton, 2000)使在組織機構中扮演重要角色的個體模型中嵌入這些和其他的行為規(guī)則成為可能. Weber 等 (200

27、1) 通過對領導和基本歸因錯誤的實驗體現(xiàn)出這些方式的潛在價值.,組織中人的行為方式,行為經濟組織理論已在以下兩方面取得長足的進步. 首先,存在一些在組織機構中至關重要的行為規(guī)則( 例如，外在的動機可能會排擠內在的動機). 其次,組織機構的存在有可能對新的行為模型提供保證. 認同和關系契約就是兩種可能的方式。,(1 ) 認同,Akerlof 和 Kranton將認同納入豐富的經濟學偏好模型中是邁出了非常了不起的第一步. 組織社會心理學也建議認同在行為組織經濟學( 正如 Akerlof 和Kranton 所認可的，或稱為行為經濟組織理論)中扮演著非常重要的角色 . 例如，March (1994)

28、不僅區(qū)分了因果關系或推論邏輯(標準的經濟學模型)與適用或條件邏輯(認同模型)的差異,而且也開始討論在什么環(huán)境之下一個給定的個體所作的決策被這些邏輯中之一支配的可能性比被其他邏輯支配的可能性更大.,(1 ) 認同,在這些邏輯關系中必須保持平衡,短期而言,第1步是保持不同認同(身份)間的平衡;第2步考慮認同的變化(社會化). 組織機構就像一重要的場所,在這里可運用經濟學模型分析認同問題.在一個極端(根據分析的集合水平),我們可以觀察建立和改變遍及龐大組織的“公司文化”的努力;在另一極端,組織又是許多人幾乎每天進行的小群體交互在大范圍共享的地點.可以在以下兩方面進行思考.,(1 ) 認同,(1) 認

29、同模型在大群體的應用不僅可包括公司文化,而且也許還可包括組織的社會動向(Zald and Berger, 1978) ; (2)認同模型在小群體的應用不僅凸現(xiàn)社會心理(Brewer and Kramer, 1986) 是許多例子之一),而且開始出現(xiàn)在經濟學領域(Ichino and Maggi, 2000)是為數不多的例子之一).,(2 ) 關系契約,如果認同模型側重于內部組織，則關系契約更多地與企業(yè)理論相關。這一方面的研究需要經濟學、社會學和心理學的共同關注。 關系契約無論是在企業(yè)內部還是外部，都是正式契約的重要補充。目前研究關系契約與正式控制機制交互的經濟學模型主要采用重復博弈。重點考察影

30、響均衡的激勵約束條件。但缺乏能構建信任、管理中等規(guī)模適應、引導大規(guī)模變革的令人信服的經濟學模型。構建、管理和改變均衡這一現(xiàn)實任務需要經濟學與行為科學的融合。,組織的行為方式與創(chuàng)新,經濟組織理論中涉及內部組織方面在發(fā)揮政策響應功能上所起的作用為何？將集中在兩個邏輯優(yōu)先的問題上：（1）組織應做什么？（2）它們之間的關系為何（也即，對發(fā)生在組織內部或外部的活動是否應采取不同的引導方式）？ 組織運作的四項主要任務是：配置資本；雇用員工；與其他組織進行交互；管理組織內部事務。具體歸結到資源配置的事實和過程這個兩方面：即，有多少資本和勞動力在內部配置；無論是內部還是外部，何種資源是通過“管理”而不是由價格

31、體系引導來進行配置的。,組織的行為方式與創(chuàng)新,有關對包括資本配置和雇傭員工在內的內部組織資源配置的調查表明，引起組織內、外交易方式不同的原因有三：抽樣選擇、經濟起因和行為原因。下圖描述了抽樣選擇，我們觀察到的企業(yè)內部與企業(yè)之間在資本配置上的差異是由于企業(yè)邊界的內生性，則使集成的交易與非集成的交易相比能解決不同的問題。抽樣選擇的可能性意味著：將資本配置中全部觀察到的差異歸結為集成的論據是錯誤的。下圖也描述了經濟成因，根據其治理結構是否集成，同一交易可有不同的方式引導（如正式契約、產權或關系契約）。因而將資本配置中全部觀察的差異歸結為在不同交易間未被觀察的異質性將犯同樣的錯誤。而下圖還忽視了一個行

32、為組織經濟學所關注的問題，如果公司文化能使組織成員達成新的認同，企業(yè)績效能比下圖更好。這里行為的成因則多于經濟的成因。,Reference from R. Gibbons Organizational Economics,組織的行為方式與創(chuàng)新,總之，抽樣選擇、經濟成因和行為成因均與經濟組織理論的政策響應功能有關。但聯(lián)系方式不同：如果要在理解經濟組織理論與市場經濟學的差異上取得進展，則對經濟成因和行為成因的理解都是需要的。同時還要避免抽樣選擇中根據數據推論可能出現(xiàn)的扭曲。,小結,反思幾個問題：何為組織？何為管理？管理者如何構建管理和改變進展中的關系？ 互補性的問題是：組織如何影響人的行為？經濟組

33、織理論在其對政策作出響應時與市場經濟學有何不同？,直到上世紀九十年代，金融一直被認為是最不受心理學觀點影響，最不適合現(xiàn)場研究的領域 但為何金融研究如此迅速地轉而關注“失常行為”? 大量翔實的數據能為證實新的行為理論，反駁理性假說提供有力證據。 市場效率這一基準模型的有效性受到質疑。 大量翔實的數據加上過于高調的基準使研究者找到一系列有說服力的反證。,行為組織理論的形成 來自行為金融的啟示,行為組織理論形成之理由,相對金融學，組織經濟學在運用心理學觀點把握其基本規(guī)則并進行預測等方面更為成熟。 組織成員擁有人力資本，但如果其配置出錯，則很難在短期進行處置以減少損失。 啟發(fā)式方法在組織中常用于避免犯

34、錯。 與組織中成員合作有關的心理學觀點涉及：社會比較、認同改變、同事情誼、歸因及信任和歸咎的擴散等。,行為組織理論的框架,心理學觀點對基本單一活動風險-激勵沖突模型的復雜化及修正。 組織中共同工作特點以及群體忠誠、同事影響和文化的協(xié)調作用及認知經濟學對簡單風險-激勵模型的修正。,行為組織理論的框架,高層管理與治理及有關CEO過度自信等方面的思考。 組織如何改善和利用個體判斷及選擇模式對組織成效產生積極影響？,基本的風險-激勵報酬模型,我們討論的報酬規(guī)則與兩個觀察量線性相關，一般寫成 其中w代表工資，補償由兩部分組成，一定的固定收入，加上隨觀察要素變化的另一部分z和y。用 表示提供給員工的激勵強

35、度，當值越高時，激勵越強。假如員工增加一個單位的努力，期望補償增加 ，所以值越高，增加努力的回報越高。參數表示決定補償時變量y的相對權重（同z=e+x相比）。,基本的風險-激勵報酬模型, 線性報酬公式的邏輯性 上式表述的線性報酬公式并沒有很多限制條件。在任何環(huán)境下報酬均與努力及可靠測量的績效指標有關。線性報酬方式可觀察到有多種形式，如付給銷售代理商的傭金，付給律師的費用，農戶獲得的作物收成，如此種種。其他還有銷售代理商達到一定銷售目標后的分紅。線性方式易于理解和管理。員工無法理解和無法管理的方式不可能提供理想的激勵。,基本的風險-激勵報酬模型, 線性契約中的總財富 不管公司是大型還是中型企業(yè)。

36、其承擔風險的能力都遠大于個人。因此，由公司承擔所有的風險，員工的收入不受變動因素的影響方案應該是最優(yōu)的。但另一方面，員工的收入沒有風險，也就不會提供員工增加努力提高利潤的財務激勵。用人契約應在提供激勵與隨之產生的風險之間進行權衡。這一合約中員工的確定等值收入是期望報酬收入減去員工提供努力的個人成本再減去風險補償，即為,基本的風險-激勵報酬模型,其中 為 的均值， r代表絕對風險厭惡系數。同樣，為簡單起見，設 。應用有關方差恒等式，可得員工的確定等值收入等于期望收入減去努力成本減去員工承擔風險的風險補償。 員工確定等值收入=,基本的風險-激勵報酬模型,所有者的確定等值收入等于期望毛利潤減去期望報

37、酬工資： 所有者確定等值收入= 這個公式的前提條件是所有者是中性風險者，其風險補償等于0。 總的確定收入=,引入技能的風險-激勵模型(Mainly reference from Camerer and Malmendier s working paper, 2004, p67-71),令努力不變, 測量誤差分布 m(i) 則導致產出分布 m(xi|ei)=m(i)+f(ei, si). 這里，xi為產出，xi=f(ei, si)+ i , si為技能。假設偏好可分為努力失效和工資效用兩部分. 則代理人的期望效用為 Eu(ei)= i uw(f(ei,si)+ i)mf(ei,si)+ i di

38、 - c(ei) 即對掙來的錢與其他所得一視同仁。 委托人的收益為 (f(ei,si)-w(f(ei,si)+ i ) 這里 (.) 是實際無法觀察到的產出的獲利能力 。,風險-激勵模型的復雜化及修正,（1）員工不知其努力失效與否： c(e) 錨定（anchor）主要影響勞動量的提供（例：大學及專業(yè)選擇、詩歌欣賞實驗（ALP, 2004） （2）薪酬偏好取決于參照系：u(w(xi)-r) 縱、橫向的比較 參考點（reference point）可能反映假象（例：貨幣假象，相對根據通貨膨脹調整的實際工資，更關注名義工資；不同城市購買力的假象）,風險-激勵模型的復雜化及修正,（3）員工關注薪酬形成

39、之程序或收入來源 A brain imaging study showed that earned money produced a stronger activation in the nucleus accumbens, a brain area associated with predicted reward, than equivalent sums of unearned money (Zink et al, 2004). 工資效用與努力正相關，即2uw(xi),ei,/w(.)ei 0. 程序公平（ procedural justice）：參與、一致性，清晰的規(guī)則降低影響成本。 （

40、4）精神回報與感知到的評價等心理因素有關 非貨幣精神回報（ nonpecuniary “psychic income” ）：Postdoc biologists accept offers at more science-oriented firms earn 25% lower wages in order to be able to publish their research and engage in the scientific community. The source of compensating differentials might include emotion, soc

41、ial comparison mainly. 贊賞比提工資更便宜,風險-激勵模型的復雜化及修正,（5）財務激勵可能排擠或壓抑內在激勵 工作興趣（sake ），關于兒童畫畫的實驗（Lepper, Greene and Nisbett，1973），解釋：理應如此（overjustification ） （6）企業(yè)對績效成因的判斷會產生系統(tǒng)性偏見 事后諸葛亮（Hindsight bias ）：the ex post recollection of the ex ante probability of an event will be biased in the direction of the ev

42、ents realization. 例：體育解說、新聞報道，所有者與經營者分離與否對其的影響。,風險-激勵模型的復雜化及修正,錯誤歸因（Misattribution of cause）：夸大無法觀察的ei在產出f(ei,si)+ i中之作用，低估運氣成分(var(i )。When companies did well, the annual reports attributed success to internal factors and skill. When companies did badly, the reports attribute blame to external fact

43、ors (regulation, demand shocks, and so forth)（Bettman and Wietz ，1983 ）。oil company executives “negative shielding” 。 過度自信（Overconfidence）：人們，特別是高層管理者對與其相關的能力和前景往往過度自信。如對努力的邊際生產率f(ei,si)/ei 、運氣(i0)以及能力si的價值都會估計過高，視能力與努力的關系而定。相反則“自卑“ （“imposter syndrome” ）,行為組織理論框架的擴展,有限理性會主要產生客觀技術問題，有限自利及自制則會主要引發(fā)主觀代

44、理問題。 組織中的客觀-技術問題往往與客觀的不確定性（風險）聯(lián)系在一起，風險是確定存在的現(xiàn)實，因人們理解能力有限而可能導致混沌，客觀-技術問題的解決主要通過判斷糾偏的啟發(fā)式組織學習。真正引發(fā)復雜性的是組織中的主觀-代理問題，與之相關的是主觀的不確定性（真正的不確定）。對代理人規(guī)避風險的假設隱含道德風險的行為，本質上是規(guī)避損失，從組織層面還涉及：社會比較、認同改變、歸因等問題，需要在風險-激勵模型基礎上考慮組織成員合作的特點，故組織不確定和復雜性問題的解決關鍵在于互動的組織互惠（激勵）相容機制的形成。,組織行為創(chuàng)新及管理實驗,采用實驗方法進行管理研究可以說是由來已久。事實上，正是通過泰勒、梅奧等

45、開始的一系列實驗研究對科學管理、行為科學等管理學的基礎理論的形成所提供的支持，才逐步使管理學成為一個相對獨立的科學領域。 實驗管理學的意圖可以表述如下：,從實驗和行為經濟學到實驗管理學,實驗管理學應能為為管理理論學習和研究者提供更加貼近現(xiàn)實的、多狀態(tài)的、更為深刻的理論與實踐交互作用的環(huán)境；并通過觀察、分析實驗參與者的行為和人機交互的結果，為修正由管理學的假定、狀態(tài)和著眼點構成的視角以及參照系，完善管理理論實證研究提供科學手段，進而為改進、豐富已有理論，發(fā)現(xiàn)新的、未知的理論提供支持。,管理的實驗室實驗特征,組織管理的實驗,參考Fehr教授的分類，實驗室實驗與經驗或其他實驗方法之間的關系可以從數據

46、來源和實驗地點兩維關系來進行討論。經驗研究（或國內俗稱的實證研究）的數據來源通常有二：一類是非特定研究目的的客觀現(xiàn)實數據或稱偶然事件數據來源，如各類統(tǒng)計報表等；另一類是根據研究目的，通過發(fā)放問卷、調查表以及實驗室實驗等方式獲得的數據來源。而從經驗或實驗研究的空間和地點來看，可分現(xiàn)場和實驗室兩個方面。具體關系及示例見下表：,經濟組織管理的實驗,經濟組織管理的實驗,通過兩維變量所構成的四象限矩陣，即可大致勾勒出經驗或實驗研究的主要分類：第一象限屬于通常所說的經驗研究或稱自然實驗；第二象限為現(xiàn)場或實地研究也稱現(xiàn)場實驗；第三、第四象限均屬實驗室實驗，不過第四象限更符合常規(guī)實驗，而第三象限的實驗常常會出

47、現(xiàn)偶然性結果，這在與行為相關的實驗中多見。,從實驗和行為經濟學到實驗管理學,實驗經濟學和行為經濟學已成為經濟學迅速發(fā)展的分支，實驗經濟學在經濟學框架內對人的理性行為進行分析，而行為經濟學則更多地從人的非理性出發(fā)，對傳統(tǒng)經濟學的理論提出了挑戰(zhàn)。Vernon Smith和Daniel Kahneman因其在實驗經濟學和行為經濟學領域的貢獻獲2002年度諾貝爾經濟學獎。作為實驗經濟學的創(chuàng)始人Vernon Smith：“將實驗室實驗發(fā)展成為經驗性經濟學分析的一個工具,特別在對不同市場機制的研究中得到廣泛應用?！?作為行為經濟學的創(chuàng)始人Daniel Kahneman：“將心理學的研究見解引入經濟學, 特

48、別是以心理學的實驗和調查表或問卷為基礎對不確定條件下的判斷和決策問題進行了深入的研究?！苯梃b實驗經濟學和行為經濟學的主要進展，下面討論實驗管理學的主要特點。,從實驗和行為經濟學到實驗管理學,從實驗對象來看，實驗經濟學側重于市場機制，例如股票交易和拍賣，采用固定復制及受控激勵等體現(xiàn)內部有效性和高度結構化的實驗方法，訓練局部最優(yōu)行為；行為經濟學則關注現(xiàn)實的個體行為，例如期望效用反常、偏好逆轉、非固定時間折現(xiàn)、接收或支付差異的意愿、公正性影響、贏家詛咒等，采用具有較高外部有效性更貼近現(xiàn)實的實驗方法。,從實驗和行為經濟學到實驗管理學,實驗管理學既關注心理學觀點、組織中共同工作特點以及群體忠誠、相互影響

49、和文化的協(xié)調作用及認知價值對簡單風險-激勵模型以及高層管理與治理的影響和修正；更注重組織如何改善和利用個體判斷及選擇模式對組織成效產生積極影響。主要研究組織激勵和協(xié)調機制下的創(chuàng)新和控制行為。其實驗兼顧內外部有效性強調組織機制作用，更貼近于具有信息和激勵特征的現(xiàn)實。,從實驗和行為經濟學到實驗管理學,從實驗方法來看，實驗經濟學主要運用實驗室試驗對特定的市場環(huán)境中代理人之間行為的交互作用進行研究，關注其對于市場機制的影響。它是以包括實驗設計、分析和實驗結果的解釋等在內實驗方法論為導向的。行為經濟學使用相關科學的事實、模型和方法描述性地建立起正確的人類認知能力與社會交互作用的研究結果，其與管理學的結合

50、有助于進一步探究對組織行為的啟示。近幾十年來最富創(chuàng)造力的相關科學是心理學, 而社會學，人類學，生物學和其他的領域也對經濟學產生有益的影響。行為經濟學深深地根植于經驗性的調查結果或方法之中，并與經濟學理論有機結合形成對實地現(xiàn)象的準確預測, 而借鑒兼容并蓄上述相關學科成果的行為經濟學，有助于形成對組織行為進行更深入研究的實驗管理學。,從實驗和行為經濟學到實驗管理學,實驗管理學主要運用實驗室實驗對特定的組織和市場環(huán)境中委托人與代理人、代理人之間的行為交互作用進行研究，關注其對于激勵與協(xié)調機制的影響。它以包括實驗設計、分析和實驗結果的解釋等在內的實驗室實驗方法論為主，但也注重通過現(xiàn)場（實地）研究來做實

51、驗，強調實驗的可控性與真實性的有機結合。實驗管理學本質上是一種經驗調查的方法，它應該逐步成為管理相關領域學習和研究者工具箱中的標準工具。 實驗管理學運用實驗工具研究在重要的經濟組織背景下心理學、社會學以及神經科學的作用。其中，管理研究所進行的組織行為和機制的實驗主要對行為交互博弈的總體結果感興趣。但實驗又是研究如何“忽略”耗費在總體水平層面作用力的一個優(yōu)良的工具。,實驗的構成要素,1、環(huán)境： 偏好（根據行為經濟學研究成果和觀點及相關視角形成），技術（如實驗中數據傳遞和處理的技術），起始稟賦（實驗的初始資源，如實驗所需的信息等） 借助于適當的貨幣激勵來實施（視進行實驗的對象，貨幣與非貨幣激勵的結

52、合） 制度 (博弈的規(guī)則)： 切實可行的行動（考慮各種可能發(fā)生的結果，可通過預實驗進行） 行動的順序（實驗要求和關系使然） 數據和信息條件（根據實驗目的，盡量貼近真實環(huán)境） 管理的實驗室實驗主要研究群體與組織行為，這種行為交互關系時常被隱喻為一種博弈。博弈論與實驗管理學緊密相關且彼此影響。 3、說明的框架（以框圖或流程圖形式結合簡潔文字表述實驗的總體意圖）。,實驗室實驗的優(yōu)勢：增強控制,實驗對象被隨機安排實驗條件，有利于消除選擇性偏見。 分清何為外生變量和內生變量，有助于進行因果關系的推斷。 例如，貨幣與產出，何為因何為果? 在其他條件相同的情況下，實驗者可以通過變動外生變量，分離出真實的原因

53、。 許多不可能在現(xiàn)場進行直接觀察的變量卻能在實驗室被觀察到。 例如，保留或允諾的工資, 預期貨幣供給與非預期貨幣供給的沖擊。,實驗室實驗的優(yōu)勢：增強控制,信息條件和外生隨機過程能夠得到控制。 例如，在信息不對稱條件下對模型進行測試對組織行為及相關機制的研究至關重要， 金融市場的信息有效性的測試也可以通過實驗室進行。 增強控制的機會常常意味著實驗者實際上對預測均衡的達成已成竹在胸。 均衡和非均衡行動可以被明確地觀察到 迅捷的或棘手的調整也可被明確地觀察到。 例如，以可觀察到的價格和數量數據為依據，何為反映供給與需求關系的一覽表? 觀察到的價格與數量的組合是一個競爭均衡嗎? 更直接的控制常常是對復

54、雜的經濟計量方法的一種替代。 可復制性提供了統(tǒng)計檢驗的基礎。批評者可以進行他們自己的實驗。,經驗研究在控制上的不足：一個例證,問題：人力資源的就業(yè)和培訓計劃能增加參與者的年平均收入嗎? 基本的經濟計量問題：選擇性偏見。 具有更多抱負的人的參與(向上的偏見)。 比較樂觀的人的參與。 收益期望低的實驗對象的參與 (向下的偏見)。 解決：應用經濟計量方法對選擇性偏見進行控制。,實驗控制與經驗控制的比較,從受控的現(xiàn)場實驗中獲取數據，在該實驗中個人是被隨機分配實驗條件 (“培訓”) 和控制條件 (“不培訓”)的。排除選擇性偏見。 練習 1：進行一個比較兩種條件下平均收入的簡單的非參數檢驗。 練習 2：假

55、定你不知道實驗對象是隨機分配的。應用經濟計量方法對選擇性偏見進行控制。 顯著的結果： “即使當計量經濟估計通過了傳統(tǒng)規(guī)范的檢驗（設計是為了對樣本選擇的偏見進行控制而提出)，他們仍然無法復制通過實驗方法確定的結果。”（Lalonde, AER, 1986, p. 617）,激勵-偏好的控制,在許多實驗中，實驗者欲控制實驗對象的偏好，應如何實現(xiàn)？實驗室實驗中根據實驗主體的表現(xiàn)通過貨幣激勵的程序和方式來消除不詳和“反?！钡膭訖C實現(xiàn)對實驗的控制，但是實際中并不理想，如有人看和無人看在鏡前的表現(xiàn)。即使僅保留利潤最大化的動機，上述方式也不是外部有效的，因為人們很注重社會比較能力，更注重自我價值和地位而非薪

56、酬數量。,激勵-偏好的控制,可見實驗中貨幣激勵對外部有效性的貢獻并不如想象的好，因此管理實驗中應將貨幣和非貨幣激勵結合起來考慮。借鑒Smith的價值誘導理論，實驗對象自身形成的偏好必須被“中性化”而實驗者“誘導”新的偏好，也即實驗對象的行動應該被誘導的偏好所驅使。作為一種貨幣報酬方式的使用：m 表示由于實驗對象在實驗中的行動其貨幣所得。m0 表現(xiàn)實驗對象公開 的貨幣收入。可獲得的總貨幣收入是 m=(m0+m)。實驗對象具有難以覺察到的偏好：V(m0+m, z)，其中z代表所有其他的動機。,偏好控制的假定,1. 單調性：對任何(m, z)的組合，Vm 存在并且嚴格為正。 2. 支配：當實驗中實驗

57、對象效用的改變主要來自于m時，z 的影響力是可以忽略的。 如果單調性和支配作用成立，實驗者應能夠對實驗對象的偏好加以控制，也即，實驗對象僅僅面對那些具有經濟激勵且可以得到支付的行動時，其他激勵因素則可以忽略。實驗中對參與者固定的支付并非意味著偏好已在控制之中。還應考慮調查問卷的影響。但考慮到： 期數過于漫長可能使實驗變得棘手故需要消除厭煩；關于個體支付的公共信息可能使相關動機的比較變得很重要(嫉妒，公平)；實驗者要求效果：實驗對象既可能對實驗者提供幫忙又可能會阻礙實驗的正常進行；他們應該對被期望做什么的暗示非常敏感。當然也可以通過使 m 充份的大；避免有關支付的公共信息；就實驗的目的而論避免任

58、何的暗示以及在說明中使用中性的語言等與z有關的方式來解釋和解決。,例證,實驗者欲誘導效用函數 U(x,y) 。 x： 紅色的紙片數；y： 藍色的紙片數 實驗者根據實驗對象的紅色和藍色紙片最終持有數進行支付。貨幣支付函數 R(x,y) 和效用函數U(x,y)相同。 實驗對象具有下列偏好：V(m0+U(x,y), z) 由于在效用函數V中的x 和 y 之間的邊際替代率MRS分別等同于在函數 U 或 R 的MRS，V 和 U 表現(xiàn)為關于 x 和 y相同的偏好。 MRSV=V1Ux/V1Uy=Ux/Uy=MRSU= Rx/Ry=MRSR 評論：占優(yōu)保證了z不依賴 x 和 y, 也即，自身形成的偏好不會

59、干擾偏好的誘導。,對實驗室實驗的異議：缺乏外部有效性,心理學的經驗研究方法強調內部與外部有效性之間關系的權衡。內部有效性是指從研究中獲得自信和有充足理由的結論的能力。內部有效性主要體現(xiàn)在數據應能夠進行因果推論。內部有效性回答實驗控制是否適當以及數據分析是否正確這樣一類問題。外部有效性是指從研究背景歸納出接近現(xiàn)實的實驗條件的能力。回答的問題是：我們能從實驗室歸納出對現(xiàn)場或實地的推論嗎？一般認為，實驗室實驗具有較高的內部有效性和較低的外部有效性，而現(xiàn)場（實地）研究正好相反。,對實驗室實驗的異議：缺乏外部有效性,實驗室實驗的倡導者認同問題的可歸納性，即只要有關基本條件在本質上保持不變，行為規(guī)律性在新的情形之下就有可能不斷持續(xù)。但人們還會經常質疑代表性問題：實驗室的實驗對象對樣本之外的應用具有代表性嗎?,對歸納法異議的評論,“再過1000年每天早晨太陽仍然會升起。”然而，這并不允許你推斷明天早晨太陽會再一次升起。但是，幾乎所有的人都相信這點，自信是歸納的本質。無論如何，沒有任何實驗和其他的完全根據經驗的結果能證明在相同的環(huán)境之