1、MATLAB量化投資實戰(zhàn),第1講 MATLAB量化投資快速入門,主講人：卓金武,1.1 量化投資為什么用MATLAB 1.2 MATLAB量化投資入門實例-股票的評價 - 金融數(shù)據(jù)的導入 - 策略的建模 - MATLAB腳本的生成 1.3 評價策略批量選股的實現(xiàn) - MATLAB三種開發(fā)模式 - 批量選股的實現(xiàn),1.1 量化投資為什么用MATLAB,就是借助數(shù)學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、人工智能等方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的策略，并用計算機程序來實現(xiàn)，從而實現(xiàn)選股、擇時等交易行為，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的超額回報。,量化投資,量化投資的工具,策略開發(fā)難易程度,各專業(yè)人士 可

2、以很快上手 策略建模、開發(fā),編程基礎(chǔ)較好者 上手需要一些時日 系統(tǒng)開發(fā),MATLAB在金融行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域,本節(jié)小測試,量化投資需要哪些知識和技能 （ ） A 統(tǒng)計學 B 數(shù)據(jù)挖掘 C 計算機 D 以上全部,2. 具有金融本科學歷的老王， 一直進行技術(shù)分析的投資方式，沒變編程基礎(chǔ)，現(xiàn)在計劃實施量化投資， 最適合的工具是（ ） A R B Python C MATLAB D Java,1.2 MATLAB量化投資入門實例-股票的評價,方法: 將股票的數(shù)據(jù)導入MATLAB 交互式地探索數(shù)據(jù)并確定評估股票的方法 用腳本自動實現(xiàn)對一只股票價值和風險的評估,目標:如何來評價股票的價值和風險,MATLAB客

3、戶端界面,MATLAB科學計算流程,MATLAB導入數(shù)據(jù)的方法,1 右鍵導入數(shù)據(jù),Array:包含多個值的變量(任意長度，任意維度),Matrix:數(shù)值型 2-D array (m-by-n),Vector:1-D array (1-by-n or m-by-1),Scalar:單個值,MATLAB中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),MATLAB中的數(shù)據(jù)類型,數(shù)據(jù)探索,數(shù)據(jù)建模,股票評價的實現(xiàn)-交互式,腳本的優(yōu)點： 可以反復執(zhí)行 便于修改、維護 便于保存、分享 便于拓展,股票評價的實現(xiàn)-腳本式,腳本的結(jié)構(gòu)： 命令 注釋 % 分節(jié) %+空格,獲取幫助： doc/help,腳本結(jié)構(gòu)： 分節(jié) 注釋,借助菜單： 導入數(shù)據(jù)

4、繪圖面板 運行/分節(jié)運行 發(fā)布功能,入門后如何提高： 以項目為載體，不斷拓展外沿，積累經(jīng)驗、提高技能,MATLAB入門的要求：能用腳本實現(xiàn)某個項目或問題的解決方案,MATLAB入門要點總結(jié),小測試,MATLAB編程實戰(zhàn)中最重要的是 （ ） A 思想 B 語法 C 數(shù)據(jù)類型 D 編程技巧,2. MATLAB量化投資實戰(zhàn)中，當有想法后如何獲取實現(xiàn)您想法的命令（ ） A 借助MATLAB幫助系統(tǒng) B 百度查詢 C 相似的案例 D 以上全部,方法: 創(chuàng)建評價函數(shù) 構(gòu)建函數(shù)關(guān)系和腳本結(jié)構(gòu) 批量選擇出最佳股票,目標:基于評價策略如何從多只股票中選擇一只最佳股票,1.3 評價策略批量選股的實現(xiàn),面向?qū)ο?腳本,命令行,value,variable,function,精煉并提升代碼 可維護的 可重用/ 更廣泛 強壯的,MATLAB程序開發(fā)模式,各股票的綜合評價值及最佳股票,小測試,MATLAB三種編程模式中，哪種適合項目初期 （ ） A 命令行或腳本 B 腳本或面向?qū)ο?C 命令行或面向?qū)ο?D 不確定,2. 量化投資的優(yōu)勢是什么（ ） A 更客觀 B 便于大規(guī)模搜索標的 C 可以提高分析師的效率 D 以上全部,資源與實戰(zhàn),本講數(shù)據(jù)和參考程序下載地址： ,2. 實戰(zhàn)：參