1、其計(jì)算公式為： KBIA=GI 其中：KBIA=基本指標(biāo)法下的資本配置要求 GI=前三年總收入的平均值，總收入為凈利息收入加上非利息收入 =在17%-20%之間，該值由巴塞爾委員會設(shè)定,其計(jì)算公式為： KSA=(GI1-81-8) 其中：KSA=用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求 GI1-8=8個(gè)產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去三年的年均總收入 1-8=是由委員會設(shè)定的百分?jǐn)?shù)，建立8個(gè)產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線的總收入與資本要求之間的聯(lián)系 在各業(yè)務(wù)類別中，總收入是個(gè)廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，因此也大致代表各業(yè)務(wù)類別的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。,風(fēng)險(xiǎn)資本=ij(i，j)EI(i，j)PE(i，j)LGE(i，j) 其中：EI=不同領(lǐng)域與

2、不同風(fēng)險(xiǎn)類型組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)； PE=利用銀行自己的內(nèi)部數(shù)據(jù)計(jì)算的損失概率； LGE=損失程度； i=業(yè)務(wù)種類； j=風(fēng)險(xiǎn)類型； =將i類業(yè)務(wù)在j類風(fēng)險(xiǎn)事件下的預(yù)期損失轉(zhuǎn)化成資本配置要求的轉(zhuǎn)換因子。,內(nèi)部衡量法是計(jì)量資本要求方法中對風(fēng)險(xiǎn)較為敏感的一種方法。此方法主要通過導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因、事件和效果分析操作風(fēng)險(xiǎn)，而且更為細(xì)致地考慮了各個(gè)業(yè)務(wù)類別的操作風(fēng)險(xiǎn)類型差異。,損失分布法的基本思路是以VAR為基礎(chǔ)，給定一定的置信區(qū)間和持有期（通常是一年），銀行根據(jù)自身情況，對業(yè)務(wù)類型和風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行分類并收集內(nèi)部數(shù)據(jù)，并為每個(gè)業(yè)務(wù)類型和風(fēng)險(xiǎn)類型估計(jì)出兩個(gè)可能性分布函數(shù)：其一，單一事件的影響（損失額度）；其

3、二，次年事件發(fā)生的頻率。然后，銀行在這兩項(xiàng)估計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，計(jì)算出累計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的概率。銀行最終需要配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求就是所有業(yè)務(wù)種類和風(fēng)險(xiǎn)類型組合風(fēng)險(xiǎn)值的簡單加總，VAR直接度量了最大可能損失。,極值法是一種嶄新的方法，它不必要假設(shè)一個(gè)回報(bào)的初始分布，并且與傳統(tǒng)的VaR 計(jì)算方法都是考慮資產(chǎn)回報(bào)分布的全部不同，極值理論只考慮分布的尾部，這正是風(fēng)險(xiǎn)管理者所注重的，因?yàn)榉植嫉奈膊糠从车氖菨撛诘臑?zāi)難性不可控事件導(dǎo)致的金融機(jī)構(gòu)的重大損失。因此，把極值理論應(yīng)用于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)量化分析不失為一種比較理想的方法。 極值理論在巴塞爾協(xié)議中未提及，但由于其較好的實(shí)用性在理論界得到認(rèn)可。,記分卡方法是非

4、常前沿的計(jì)算方法。其基本思想是該方法包括多項(xiàng)前瞻性的關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量指標(biāo)，通過對這些指標(biāo)的監(jiān)測、度量和分析，金融機(jī)構(gòu)能用這種方法來配置其他方法計(jì)算出的所需要的資本金。 這種方法的優(yōu)點(diǎn)在于能夠?qū)σ痪€的工作人員形成良好的正向激勵(lì)，促使其積極管理操作風(fēng)險(xiǎn)。,(一）董事會應(yīng)了解本行的主要操作風(fēng)險(xiǎn)所在，把它作為一種必須管理的主要風(fēng)險(xiǎn)類別，核準(zhǔn)并定期審核本行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)應(yīng)對存在于本行各類業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行界定，并制訂識別、評估、監(jiān)測與控制、緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)依據(jù)的原則。,（二）董事會要確保本行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)受到內(nèi)審部門全面、有效的監(jiān)督。內(nèi)審部門必須擁有一支獨(dú)立運(yùn)作、訓(xùn)練有素、業(yè)務(wù)精良的

5、內(nèi)審隊(duì)伍。內(nèi)審部門不應(yīng)直接負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。,（三）高級管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)應(yīng)在銀行內(nèi)各部門得以持續(xù)的貫徹執(zhí)行，并且各級員工也應(yīng)了解自己在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的責(zé)任。高級管理層還應(yīng)負(fù)責(zé)制訂相關(guān)政策、程序和步驟，以管理存在于銀行重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。,（四）銀行應(yīng)該識別和評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)。銀行還應(yīng)該確保在引進(jìn)或采取新產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)之前，對其中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)經(jīng)過了足夠的評估步驟。,（五）銀行應(yīng)該制定一套程序來定期監(jiān)測操作風(fēng)險(xiǎn)狀況和重大損失風(fēng)險(xiǎn)。對積極支持操作風(fēng)險(xiǎn)管理的高級管理層和董事會，應(yīng)該定期報(bào)告有關(guān)信息。,（六）銀行應(yīng)該制定控制和緩釋重大操作風(fēng)險(xiǎn)的政策、程序和步驟。銀行應(yīng)該定期檢查其風(fēng)險(xiǎn)限度和控制戰(zhàn)略，并且根據(jù)其全面的風(fēng)險(xiǎn)喜好和狀況，通過使用合適的戰(zhàn)略，相應(yīng)地調(diào)整其操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。,（七）銀行應(yīng)該制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，以確保在嚴(yán)重的業(yè)務(wù)中斷事件中連續(xù)經(jīng)營并控制住損失。,（八）銀行監(jiān)管者應(yīng)該要求所有的銀行，不管其大小，制定有效的制度來識別、評估、監(jiān)測和控制、緩釋重大操作風(fēng)險(xiǎn)，并且作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法的一部分。,（九）監(jiān)管者應(yīng)該直接或間接地對銀行有關(guān)